Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "metoda wariacyjna" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Superlinear elliptic systems with distributed and boundary controls
    Autorzy:
    Bors, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970975.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    zagadnienie brzegowe
    stabilność
    metoda wariacyjna
    boundary value problems
    continuous dependence
    stability
    variational methods
    Opis:
    The paper investigates the nonlinear partial differential equations of the superlinear elliptic type with the Dirichlet boundary data. Some sufficient conditions, under which the solutions of considered equations depend continuously on distributed and boundary controls, are proved. The proofs of the main results are based on variational methods.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2005, 34, 4; 987-1004
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wymiaru fraktalnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – aspekty metodyczne
    Autorzy:
    Buła, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/949951.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    wymiar fraktalny
    metoda segmentowo-wariacyjna
    metoda podziału pola
    metoda Higuchiego
    Opis:
    Artykuł jest poświęcony problematyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Ze względu na mnogość metod szacowania owego wymiaru zasadne jest pytanie, czy oszacowania uzyskiwane za pomocą odmiennych metod cechują się podobnymi własnościami w sensie statystycznym. Głównym celem artykułu jest zatem uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytanie w odniesieniu do metody segmentowo-wariacyjnej, podziału pola oraz metody Higuchiego. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o ceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oszacowania dostarczane przez metodę podziału pola okazały się istotnie odmienne w porównaniu z oszacowaniami uzyskiwanymi za pomocą pozostałych metod. Ponadto sformułowano konkluzję, że hipotez o wykładniczym bądź liniowym związku pomiędzy oszacowaniami otrzymywanymi za pomocą metody segmentowo-wariacyjnej i podziału pola w świetle dostępnych danych nie można odrzucić
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2017, 1(30); 9-27
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Identification of the mode of metal wear under the action of exogenous loadings
    Identyfikacja trybu zużycia tworzyw metalowych w warunkach ciągłego działania egzogenicznych czynników degradacyjnych
    Autorzy:
    Gireń, B. G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/257982.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    erozja
    korozja
    zasada maksimum rozproszenia energii
    metoda wariacyjna Lagrange'a
    erosion
    corrosion
    wear modes
    maximum energy dissipation principle
    LaGrangian variational technique
    Opis:
    In devices assigned for energy conversion one can meet complex conditions of material wear that are difficult to value, which most frequently occurs due to simultaneous action of numerous agents. Considering the need to select construction materials that are best, the method for identifying predominant wear regime was proposed. Ex-post evaluation is to be done on basis of the process performance, having the modes of the material decay stand out by attribution specifics of the process performance separately to various erosive or corrosive effects. Fundamental modes include erosion under mechanical action and deterioration due to environmental chemical influences. The method based on the maximum energy dissipation principle for the processes in variational formulation enabled a functional representation of the processes to be found. The LaGrangian variational technique was employed, having initial and boundary conditions known. The proposition is a trial of the application of irreversible thermodynamic process tools for the quantification of such wastage processes as cavitation erosion and corrosion.
    W urządzeniach wykorzystywanych do konwersji energii w przepływach zachodzą procesy zużycia w trudno kwantyfikowalnych warunkach oddziaływań erozyjnych i korozyjnych. W związku z ustawiczną potrzebą doboru najodpowiedniejszych materiałów konstrukcyjnych, zaproponowano metodę ideatyfikacji ex-post dominującego trybu niszczenia. Jej istotą jest ustalenie charakterystycznych cech przebiegu krzywej ubytkowej w przypadku zachodzenia procesów erozyjnych i korozyjnych i odnośna analiza badanych krzywych ekspertmentalnych. Funkcjonalną reprezentację procesów uzyskano poprzez wykorzystanie metody wariacyjnej Lagrange'a w oparciu o zasadę maksimum rozproszenia energii. Przedstawiona propozycja ujęcia problemu jest jednocześnie próbą sprawdzenia możliwości zastosowania fundamentów i warsztatu termodynamiki procesów nieodwracalnych do ilościowej analizy procesów erozyjnych i korozyjnych.
    Źródło:
    Problemy Eksploatacji; 2010, 4; 39-45
    1232-9312
    Pojawia się w:
    Problemy Eksploatacji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
    The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593502.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Metoda segmentowo-wariacyjna
    Ryzyko inwestycyjne
    Wymiar fraktalny
    Fractal dimension
    Investment risk
    Portfolio analysis
    Segment-variation method
    Opis:
    W pracy zbadano wpływ zastosowania nieklasycznej miary ryzyka inwestycyjnego, tj. wymiaru fraktalnego, na budowę portfela optymalnego. Miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Szacowanie tego wymiaru oparto na metodzie segmentowo-wariacyjnej. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
    In the paper studied the effect of application of non-classical measure of investment risk, i.e. fractal dimension, for building an optimal portfolio. This measure determines the variability of rates of returns and the greater value of this measure, the greater the risk associated with investing in the financial instrument. This dimension was estimated based on segment-variation method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 120-132
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych
    Application of chosen methods of estimating fractal dimension to the assessment risk of financial time series
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591209.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza R/S
    Metoda podziału pola
    Metoda segmentowo-wariacyjna
    Ryzyko
    Wymiar fraktalny
    Field division method
    Fractal dimension
    R/S analysis
    Risk
    Segment-variation method
    Opis:
    W literaturze związanej z teorią inwestycji finansowych można spotkać wiele metod klasycznych i nieklasycznych, pozwalających na ocenę ryzyka. W grupie miar klasycznych znajdują się m.in. odchylenie standardowe czy też współczynnik zmienności. Miary te jednak na ogół zaniżają poziom ryzyka. W pracy zaprezentowano bardziej rzetelną miarę należącą do metod nieklasycznych, tj. wymiar fraktalny. Szacowanie tego wymiaru oparto na trzech procedurach: analizie R/S, metodzie segmentowo- -wariacyjnej oraz metodzie podziału pola. Badanie przeprowadzono dla finansowych szeregów czasowych złożonych z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
    In the literature on the theory of financial investments can meet many classical and non-classical methods which allowing for risk assessment. In the group of the classical measures are the standard deviation or variation coefficient. However, these measures generally understate the level of risk. In the paper presents a more reliable measure of which belongs to the non-classical methods, ie. fractal dimension. This dimension was estimated based on the three procedures: R/S analysis, segment-variation method and field division method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 227; 109-124
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wpływu zastosowania redukcji poziomu szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego
    An analysis of the effect of noise reduction on the level of investment risk
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585760.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza R/S
    Metoda segmentowo-wariacyjna
    Redukcja szumu losowego
    Ryzyko inwestycyjne
    Wymiar fraktalny
    Fractal dimension
    Investment risk
    Noise reduction
    R/S analysis
    Segment-variation method
    Opis:
    W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania redukcji szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego mierzonego nieklasyczną miarą ryzyka, tj. wymiarem fraktalnym. Wymiar fraktalny jest jedną z charakterystyk dynamiki chaotycznej i bada, w jakim stopniu analizowany obiekt (szereg) wypełnia przestrzeń, w której jest zanurzony. W inwestycjach miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. W celu wyznaczenia wymiaru fraktalnego zastosowano metodę segmentowo-wariacyjną i analizę R/S. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
    The paper analyzes the impact of the use of noise reduction on the level of investment risk, measured by a non-classical risk measure, i.e. the fractal dimension. The fractal dimension is one of the characteristics of chaotic dynamics and study the extent to which an object (series) fills the space in which it is embedded. In investments, this measure determines the volatility of the rate of return and the greater its value, the greater the risk associated with investing in a given financial instrument. The segment- -variation method and R/S analysis were used to determine the fractal dimension. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 77-90
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On a regularization method for variational inequalities with P0 mappings
    Autorzy:
    Konnov, I.
    Mazurkevich, E.
    Ali, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/908486.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    nierówność wariacyjna
    metoda regularyzacji
    variational inequalitie
    partial regularization approach
    P0-mappings
    Opis:
    We consider partial Browder-Tikhonov regularization techniques for variational inequality problems with P0 cost mappings and box-constrained feasible sets. We present classes of economic equilibrium problems which satisfy such assumptions and propose a regularization method for these problems.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2005, 15, 1; 35-44
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A sign preserving mixed finite element approximation for contact problems
    Autorzy:
    Hild, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907565.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    nierówność wariacyjna
    zagadnienie kontaktowe
    metoda elementów skończonych
    variational inequality
    positive operator
    averaging operator
    contact problem
    Signorini problem
    mixed finite element method
    Opis:
    This paper is concerned with the frictionless unilateral contact problem (i.e., a Signorini problem with the elasticity operator). We consider a mixed finite element method in which the unknowns are the displacement field and the contact pressure. The particularity of the method is that it furnishes a normal displacement field and a contact pressure satisfying the sign conditions of the continuous problem. The a priori error analysis of the method is closely linked with the study of a specific positivity preserving operator of averaging type which differs from the one of Chen and Nochetto. We show that this method is convergent and satisfies the same a priori error estimates as the standard approach in which the approximated contact pressure satisfies only a weak sign condition. Finally we perform some computations to illustrate and compare the sign preserving method with the standard approach.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2011, 21, 3; 487-498
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Proximal-based regularization methods and successive approximation of variational inequalities in Hilbert spaces
    Autorzy:
    Kaplan, A.
    Tichatschke, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205832.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    funkcja Bregmana
    metoda punktów proksymalnych
    nierówność wariacyjna
    operator monotoniczny
    regularyzacja
    Bregman function
    monotone operators
    proximal point methods
    regularization
    variational inequalities
    Opis:
    For variational inequalities with multi-valued, maximal monotone operators in Hilbert spaces we study proximal-based methods with an improvement of the data approximation after each (approximately performed) proximal iteration. The standard conditions on a distance functional of Bregman's type are weakened, depending on a "reserve of monotonicity" of the operator in the variational inequality, and the enlargement concept is used for approximating the operator. Weak convergence of the proxinnal iterates to a solution of tire original problem is proved. The construction of the [epsilon]-enlargement of monotone operators is analyzed for some particular cases.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2002, 31, 3; 521-544
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies