Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "linear uncertainty" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Simple conditions for robust stability of positive discrete-time linear systems with delays
Autorzy:
Busłowicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970235.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
stability
robust stability
linear system
delays
linear uncertainty
interval system
Opis:
The paper is devoted to the problem of robust stability of positive linear discrete-time systems with delays in the case of structured perturbations of state matrices. Simple new necessary and sufficient conditions for robust stability in the general case and in the case of system with linear uncertainty structure are established for two sub-cases: 1) unity rank uncertainty structure, 2) non-negative perturbation matrices. It is shown that robust stability of the positive discrete-time linear system with delays is equivalent to: 1) robust stability of the corresponding positive system without delays of the same order as time-delay system - in the general case, 2) asymptotic stability of finite family of the positive vertex systems without delays - in the case of a linear unity rank uncertainty structure, 3) asymptotic stability of only one positive vertex system without delays - in the case of a linear uncertainty structure with non-negative perturbation matrices.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2010, 39, 4; 1159-1171
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust stability of positive continuous-time linear systems with delays
Autorzy:
Busłowicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/908143.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
czas ciągły
system liniowy
opóźnienie
stabilność odporna
niepewność liniowa
positive continuous-time linear system
delay
robust stability
linear uncertainty
interval system
Opis:
The paper is devoted to the problem of robust stability of positive continuous-time linear systems with delays with structured perturbations of state matrices. Simple necessary and sufficient conditions for robust stability in the general case and in the case of systems with a linear uncertainty structure in two sub-cases: (i) a unity rank uncertainty structure and (ii) nonnegative perturbation matrices are established. The problems are illustrated with numerical examples.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2010, 20, 4; 665-670
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uwzględnienie niepewności pomiaru obydwu wielkości w regresji liniowej
Taking into consideration uncertainties of the both results in linear regreesion
Autorzy:
Dorozhovets, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/151624.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
linear regression
uncertainty
Opis:
W referacie została zaproponowana i przeanalizowana metoda regresji liniowej, która uwzględnia wpływ niepewności wielkości wejściowej oraz wyjściowej na wartość współczynnika nachylenia prostej. Poprawną wartość współczynnika nachylenia uzyskuje się na drodze minimalizacji sumy kwadratów odchyleń poszukiwanej prostej od punktów eksperymentalnych w kierunku maksymalnego wpływu niepewności wyników pomiaru. Wyprowadzono wzór do obliczenia współczynnika nachylenia prostej jako funkcji parametrów wyników obserwacji oraz ich standardowych niepewności. Wykazano, że wszystkie inne liniowe regresje są przypadkami szczególnymi zaproponowanej metody regresji.
In the paper a new method of calculation of the linear regression is proposed and analyzed. This method takes directly into account the influence of uncertainties of both input and output quantities onto the regression line slope. The correct slope value is calculated under condition to minimization the sum of the squared deviations of desired line from the experimental points in the direction of maximum influence of uncertainties. The formula for the calculation of the regression line slope in function of the parameters of observation results and their standard uncertainties is given. It is shown that all other linear regressions are the particular cases of the regression proposed in this paper.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, R. 54, nr 9, 9; 612-615
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multi-objective geometric programming problem under uncertainty
Autorzy:
Mandal, W. A.
Islam, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406405.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
uncertainty theory
uncertain variable
linear
normal
zigzag
uncertainty distribution
multiobjective geometric programming
Opis:
Multiobjective geometric programming (MOGP) is a powerful optimization technique widely used for solving a variety of nonlinear optimization problems and engineering problems. Generally, the parameters of a multiobjective geometric programming (MOGP) models are assumed to be deterministic and fixed. However, the values observed for the parameters in real-world MOGP problems are often imprecise and subject to fluctuations. Therefore, we use MOGP within an uncertainty based framework and propose a MOGP model whose coefficients are uncertain in nature. We assume the uncertain variables (UVs) to have linear, normal or zigzag uncertainty distributions and show that the corresponding uncertain chance-constrained multiobjective geometric programming (UCCMOGP) problems can be transformed into conventional MOGP problems to calculate the objective values. The paper develops a procedure to solve a UCCMOGP problem using an MOGP technique based on a weighted-sum method. The efficacy of this procedure is demonstrated by some numerical examples.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2017, 27, 4; 85-109
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
TM-AFM nonlinear motion control with robustness analysis to parametric errors in the control signal determination
Autorzy:
Balthazar, J. M.
Tusset, A. M.
Bueno, Á. M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/281314.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
AFM
SDRE control
optimal linear feedback control
uncertainty
Opis:
Nonlinear motion of the microcantilever probe in the Atomic Force Microscope (AFM) has been extensively studied considering mainly the van der Waals forces. Since the behavior of the microcantilever is vital to quality of generated images, the study of control strategies that force the probe to avoid undesired behavior such as chaotic motion, is also of significant importance. A number of published works has shown that the microcantilever is subject to chaotic motion for a certain combination of parameters. For such a parameter combination, the control system must suppress the chaotic motion. Here, an study of the AFM mathematical model is presented, aiming to find a region of operation of the AFM where the motion is chaotic. In order to suppress the chaotic motion, a periodic orbit of the system is obtained, and the controller forces the system to that periodic orbit. Two control strategies are used, namely: The State Dependent Riccati Equation (SDRE) and the Optimal Linear Feedback Control (OLFC). Both control strategies consider the complete nonlinearities of the system, and the OLFC guarantees the global stability. The numerical simulations carried out showed the efficiency of the control methods as well as the sensitivity of each control strategy to parametric errors. Without the parametric errors, both control strategies were effective in maintaining the system into the desired orbit. On the other hand, in the presence of parametric errors, the SDRE technique was more robust than the OLFC.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2014, 52, 1; 93-106
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sensitivity analysis of grey linear programming for optimization problems
Autorzy:
Darvishi, Davood
Pourofoghi, Farid
Forrest, Jeffrey Yi-Lin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2100359.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
sensitivity analysis
uncertainty
interval grey number
grey linear programming
Opis:
Sensitivity analysis of parameters is usually more important than the optimal solution when it comes to linear programming. Nevertheless, in the analysis of traditional sensitivities for a coefficient, a range of changes is found to maintain the optimal solution. These changes can be functional constraints in the coefficients, such as good values or technical coefficients, of the objective function. When real-world problems are highly inaccurate due to limited data and limited information, the method of grey systems is used to perform the needed optimisation. Several algorithms for solving grey linear programming have been developed to entertain involved inaccuracies in the model parameters; these methods are complex and require much computational time. In this paper, the sensitivity of a series of grey linear programming problems is analysed by using the definitions and operators of grey numbers. Also, uncertainties in parameters are preserved in the solutions obtained from the sensitivity analysis. To evaluate the efficiency and importance of the developed method, an applied numerical example is solved.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2021, 31, 4; 35--52
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On transformation of STRIPS planning to linear programming
Autorzy:
Galuszka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/229963.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
planning
problem solving
block world
uncertainty
linear programming
computational complexity
Opis:
STRIPS language is a convenient representation for artificial intelligence planning problems. Planning is a task of coming up with a sequence of actions that will achieve a goal. In this work a heuristic of polynomial transformation of STRIPS planning problem to linear programming problem (LP) is presented. This is done because planning problems are hard computational problems (PSPACE- complete in general case) and LP problems are known to be computational easy. Representation of STRIPS planning as a set of equalities and inequalities based on the transformation is also proposed. The exemplary simulation shows the computational efficiency of solving planning problem with proposed transformation.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2011, 21, 3; 243-267
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust Optimization Model for Location Transportation Problems with Ellipsoidal Uncertainty Set
Autorzy:
Pribadi, Diantiny Mariam
Chaerani, Diah
Dewanto, Stanley P.
Supian, Sudradjat
Subiyanto, Subiyanto
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1062875.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Ellipsoidal uncertainty set
Location transportation problem
Mixed integer linear problem
Robust Counterpart
Robust Optimization
Uncertainty demand
Opis:
The location transportation problem is a combination of location, routing and inventory facilities. The problem of transportation locations consists of strategic decisions and operational decisions. Strategy decisions consist of location and facility capacity to meet demand, while operational decisions consist of final production and optimal distribution. However, sometimes there is uncertainty in demand, which influences operational decisions. Robust Optimization is a method for solving problems that are affected by uncertainty in data. This study aims to apply single-stage with an ellipsoid approach to the problem of transportation locations with uncertainty in demand. Robust optimization through the ellipsoidal uncertainty set approach provides costs for strategic and operational decisions that tend to remain for each production period. As for the optimization model, the influence of uncertainty in demand can affect the uncertainty of strategic and operational costs.
Źródło:
World Scientific News; 2019, 127, 3; 296-310
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On transformation of conditional, conformant and parallel planning to linear programming
Autorzy:
Galuszka, Adam
Probierz, Eryka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1409385.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
planning
conformant planning
conditional planning
parallel planning
uncertainty
linear programming
computational complexity
Opis:
Classical planning in Artificial Intelligence is a computationally expensive problem of finding a sequence of actions that transforms a given initial state of the problem to a desired goal situation. Lack of information about the initial state leads to conditional and conformant planning that is more difficult than classical one. A parallel plan is the plan in which some actions can be executed in parallel, usually leading to decrease of the plan execution time but increase of the difficulty of finding the plan. This paper is focused on three planning problems which are computationally difficult: conditional, conformant and parallel conformant. To avoid these difficulties a set of transformations to Linear Programming Problem (LPP), illustrated by examples, is proposed. The results show that solving LPP corresponding to the planning problem can be computationally easier than solving the planning problem by exploring the problem state space. The cost is that not always the LPP solution can be interpreted directly as a plan.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2021, 31, 2; 375-399
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Approximation and Prediction of the Wind Speed Change Function
Autorzy:
Klen, K.
Zhuikov, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/410602.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
distributed generation
wind generator
Heisenberg’s uncertainty principle
linear approximation
Walsh functions
regression analysis
Opis:
In the article the features of energy summation from two wind generators, located at a certain distance from each other, are considered. The method of calculating the correlation function between the wind flow speed change functions in the direction of wind distribution is presented. The formulas for describing the fluctuation components of energy at the output of the wind generator are given for two cases: when the phases of the fluctuations of the wind flow on two wind generators are the same and when the fluctuations of the wind flow are in the antiphases. It is shown that to increase the energy level that can be taken from the wind power plant it is necessary to control the phase shift between the energy fluctuations at the output of the wind generators and use the energy of the storages; and to use linear approximations to approximate the wind speed change function. Under the condition of a linear change of the internal resistance of the wind generator in time, it is advisable to introduce the wind speed change function with linear approximations. The system of orthonormal linear functions based on Walsh functions is given. A table with formulas and graphs describing the first 8 functions, which are arranged in order of increasing the number of their sign alternating on the interval of functions definition, is presented. The result of the approximation of the wind speed change function with a system of 8 linear functions based on Walsh functions is shown. Decomposition coefficients, mean-square and average relative approximation errors for such approximation are calculated. In order to find the parameters of multiple linear regression the method of least squares is applied. The regression equation in matrix form is given. An example of application of linear regression prediction method to simple functions is shown. The restoration result for wind speed change function is shown. Decomposition coefficients, mean-square and average relative approximation errors for restoration of wind speed change function with linear regression method are calculated.
Źródło:
Present Problems of Power System Control; 2018, 9; 35-46
2084-2201
Pojawia się w:
Present Problems of Power System Control
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Criteria for Stability of Uncertain Linear Systems With Time-Varying Delay
Autorzy:
Han, Q. L.
Gu, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/911198.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
stabilność
niepewność
funkcja Lapunowa
stability
time-varying delay
uncertainty
linear matrix inequalities
Lyapunov functional
Opis:
This paper focuses on the stability problem for uncertain linear systems with time-varying delays. Based on a discretized Lyapunov functional approach, delay-dependent criteria that are formulated in terms of linear matrix inequalities are proposed to guarantee asymptotic stability for such systems. Numerical examples are also included to show the effectiveness of the method.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2000, 10, 2; 205-225
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda dopasowania funkcji nieliniowej do danych punktów pomiarowych i jej pasmo niepewności
The Method of Fitting a Non-linear Function to Data of Measured Points and its Uncertainty Band
Autorzy:
Puchalski, Jacek
Warsza, Zygmunt Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312460.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
regresja liniowa funkcji nieliniowych
dopasowanie
niepewność
pasmo niepewności
autokorelacja
korelacja wzajemna
ważona ogólna metoda najmniejszych kwadratów
linear regression of non-linear functions
fit
uncertainty
uncertainty band
correlation
weighted total least squares method
Opis:
W pracy przedstawiono propozycję metody wyznaczania parametrów i pasma niepewności funkcji nieliniowej dopasowanej do zmierzonych danych punktów badanych. By ją zlinearyzować trzeba dokonać zamiany jednej lub obu zmiennych określonej funkcji nieliniowej. Następnie metodą regresji liniowej dobrano najkorzystniejsze parametry linii prostej dopasowanej do wartości współrzędnych punktów wg ważonego ogólnego kryterium średniokwadratowego WTLS. Uwzględnia się też współczynniki autokorelacji i korelacji wzajemnej oraz niepewności obu współrzędnych oszacowane na podstawie przewodnika GUM. Z parametrów otrzymanej linii prostej i jej pasma niepewności wynikają poszukiwane parametry funkcji nieliniowej oraz jej pasmo niepewności. Podano przykłady liczbowe wyznaczania parametrów i pasma niepewności dwiema metodami dla jednej z gałęzi paraboli drugiego stopnia oraz dla złożonej funkcji wykładniczej.
The paper presents a method of determining parameters and uncertainty bands of a specific non-linear function fitted to given measured data of examined points. One or both of the variables of this non-linear function are changed so as to linearize it. Using the linear regression method, fined are the most favorable parameters of this straight line for its adjustment to the measured values of the coordinates of points tested according to the weighted total mean square WTLS criterion. Their autocorrelation and cross-correlation coefficients as well as uncertainties estimated according to the rules of the GUM guide are considered. The parameters and the uncertainty band of the non-linear function result from the parameters of this straight line and its uncertainty band. Numerical examples of determining the parameters and uncertainty bands for the branch of a 2nd degree parabola (two methods) and for the complex exponential function are given.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2023, 27, 3; 45--55
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Generalized least squares method
Autorzy:
Puchalski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2200081.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Główny Urząd Miar
Tematy:
metoda najmniejszych kwadratów
regresja liniowa
niepewność
macierz kowariancji
least square method
linear regression
uncertainty
covariance matrix
Opis:
Artykuł przedstawia uogólnione podejście dla dobrze znanej metody najmniejszych kwadratów stosowanej w praktyce metrologicznej. Wyznaczone niepewności punktów pomiarowych i korelacje między mierzonymi zmiennymi tworzą symetryczną macierz kowariancji, której odwrotność mnożona jest lewostronnie i prawostronnie przez wektory błędów obu zmiennych losowych i stanowi funkcję kryterialną celu. Aby uzyskać maksymalną wartość funkcji największej wiarygodności i rozwiązać złożony problemu minimalizacji funkcji kryterialnej, zaprezentowano oryginalny sposób wyznaczenia funkcji kryterialnej do postaci jednoargumentowej zależności obliczanej numerycznie, w której jedyną zmienną jest poszukiwany współczynnik kierunkowy prostej regresji. Artykuł zawiera podstawowe informacje o tego typu regresji liniowej, dla której najlepiej dopasowana prosta minimalizuje funkcję celu. Na przykładzie obliczeniowym pokazana jest pełna procedura dopasowania numerycznego prostej do danego zestawu punktów pomiarowych o zadanych niepewnościach i współczynnikach korelacji tworzących macierz kowariancji.
The paper presents a generalized approach for the well-known least squares method used in metrological practice. In order to solve the complex problem of minimizing the objective function to obtain the maximum value of the likelihood function, the original way of determining this function in the form of a unary relationship calculated numerically was presented. The article presents borderline cases with analytical solutions. The computational example shows the full procedure of numerical adjustment of a straight line to a given set of measurement points with given uncertainties and correlation coefficients forming the covariance matrix.
Źródło:
Metrologia i Probiernictwo : biuletyn Głównego Urzędu Miar; 2022, 1 (28); 9--16
2300-8806
Pojawia się w:
Metrologia i Probiernictwo : biuletyn Głównego Urzędu Miar
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Binary linear programming in the management of mine receivables
Binarne programowanie liniowe w zarządzaniu należnościami kopalni
Autorzy:
Trzaskuś-Żak, B.
Żak, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/218728.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
metoda programowania liniowego
ryzyko i niepewność
rabat
zarządzanie należnościami
linear programming method
risk and uncertainty
rebate
discount
receivables management
Opis:
This paper presents a method of binary linear programming for the selection of customers to whom a rebate will be offered. In return for the rebate, the customer undertakes payment of its debt to the mine by the deadline specified. In this way, the company is expected to achieve the required rate of collection of receivables. This, of course, will be at the expense of reduced revenue, which can be made up for by increased sales. The paper presents two mathematical models. One is a determinist model which can be used under certainty conditions, whereas the other considers the risk of the rebates not being used by the customers. The paper also describes some random experiments with the Monte Carlo method.
W artykule zastosowano metodę binarnego programowania liniowego w celu wyboru odbiorców, którym zostanie zaproponowany rabat. W zamian za proponowany rabat, dany odbiorca zobowiązuje się spłacać w założonym terminie należność kopalni. W ten sposób przedsiębiorstwo ma osiągnąć odpowiedni poziom ściągalności należności terminowych. Stanie się to oczywiście kosztem zmniejszenia przychodów, które można zrekompensować poprzez zwiększenie sprzedaży. Wybór odbiorców dokonany został w taki sposób aby sumaryczny koszt zaproponowanego rabatu był dla kopalni jak najmniejszy. W artykule zostały sformułowane dwa modele matematyczne. Pierwszy z nich to model deterministyczny, który może być stosowany w warunkach pewności, zaś drugi uwzględnia ryzyko nieskorzystania z rabatów przez odbiorców. W artykule przeprowadzono również pewne losowe eksperymenty za pomocą metody Monte Carlo.
Źródło:
Archives of Mining Sciences; 2013, 58, 3; 941-952
0860-7001
Pojawia się w:
Archives of Mining Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach
Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland
Autorzy:
Pipień, Mateusz
Roszkowska, Sylwia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/574142.pdf
Data publikacji:
2015-10-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
dezagregacja obserwowanych kategorii makroekonomicznych
klasyczny model regresji liniowej
niepewność estymacji
regionalny PKB
regional GDP
temporal and spatial disaggregation
linear regression
estimation uncertainty
Opis:
The paper uses a linear regression model to examine the temporal and spatial disaggregation of Poland’s gross domestic product. The authors develop an approach based on estimating the structural parameters of linear regression in which annual regional GDP and its growth rate are used as dependent variables and annual national GDP and its changes play the role of explanatory variables. Pipień and Roszkowska estimate quarterly regional GDP and its changes as functions of the regression parameters. They compare alternative approaches with respect to the level of statistical uncertainty associated with the estimates. The sample covers the 1995-2012 period and the results obtained offer precise estimates of the rate of change in regional GDP, the authors say. Their research shows that regional differences in GDP growth are relatively small.
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zastosowania modelu regresji liniowej w problemie czasowej i przestrzennej dezagregacji PKB polskiej gospodarki. W opisywanym podejściu przedmiotem estymacji są parametry strukturalne regresji liniowej, w której roczne PKB województw lub jego tempo zmian stanowią zmienną objaśnianą, zaś roczne PKB krajowe lub jego tempo zmian odgrywa rolę zmiennej objaśniającej. Proponuje się, aby kwartalne PKB i jego zmiany szacować dla poszczególnych województw jako funkcje parametrów regresji. Proponowane alternatywne podejścia poddano ocenie ze względu na poziom niepewności statystycznej związanej z estymacją oraz ze względu na poziom przestrzennego zróżnicowania oszacowanych wartości. W artykule przedstawiono wyniki szacunków PKB i jego zmian w województwach w okresie 1995–2012, otrzymane na podstawie zaproponowanej dwustopniowej procedury. Uzyskane wyniki szacunków poziomów PKB charakteryzują się dużą precyzją oszacowań, ale regionalne zróżnicowanie stóp wzrostu PKB otrzymanych na podstawie tego podejścia jest niewielkie. Z kolei wykorzystanie w regresji wartości tempa zmian PKB powodowało większe zróżnicowanie stóp wzrostu PKB według województw, ale błędy szacunków były większe.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2015, 279, 5; 145-169
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies