Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "linear estimation" wg kryterium: Temat


Tytuł:
The estimation of parameters in a one-dimensional linear model with restrictions
Autorzy:
Kala, Radosław
Kłaczyński, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747623.pdf
Data publikacji:
1985
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Linear regression
Estimation and detection
Opis:
Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1985, 12, 24
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On an estimate for the norm of a function of a quasihermitian operator
Autorzy:
Gil, M. I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1293113.pdf
Data publikacji:
1992
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
functions of linear operators
estimation of norms
Opis:
Let A be a closed linear operator acting in a separable Hilbert space. Denote by co(A) the closed convex hull of the spectrum of A. An estimate for the norm of f(A) is obtained under the following conditions: f is a holomorphic function in a neighbourhood of co(A), and for some integer p the operator $A^p - (A*)^p$ is Hilbert-Schmidt. The estimate improves one by I. Gelfand and G. Shilov.
Źródło:
Studia Mathematica; 1992, 103, 1; 17-24
0039-3223
Pojawia się w:
Studia Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Minimax estimation in linear models
Estymacja minimax w modelach liniowych
Autorzy:
Drygas, Hilmar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905020.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Linear models
minimax estimation
BLME
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian estimation of a shift point in a two-phase regression model
Bayesowska estymacja punktu zmiany w modelu regresji dwufazowej
Autorzy:
Jadamus-Hacura, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904616.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
two-phase-regression model
changing linear model
detection a break point
Bayesian estimation
test for structural stability
Opis:
The purpose of this paper is to carry out the Bayesian analysis of a two-phase regression model with an unknown break point. Essentially, there are two problems associated with a changing linear model. Firstly, one will want to be able to detect a break point, and secondly, assuming that a change has occurred, to be able to estimate it as well as other parameters of the model. Much of the classical testing procedure for the parameter constancy (as the Chow test, CUSUM, CUSUMSQ, tests and their modifications, predictions tests for structural stability) indicate only that the regression coefficients shifted, without specifying a break point. In this study we adopt the Bayesian methodology of investigating structural changes in regression models. The break point is identified as the largest posterior mass density, the peak of the posterior discrete distribution of a break point. It seems to work well with artificially generated data. The Bayesian framework also seems to be promising for extending the analysis of a single break to that of multiple breaks.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tests of independence of normal random variables with known and unknown variance ratio
Autorzy:
Gąsiorek, Edward
Michalski, Andrzej
Zmyślony, Roman
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729874.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
mixed linear models
variance components
correlation
quadratic unbiased estimation
testing hypotheses
confidence intervals
Opis:
In the paper, a new approach to construction test for independenceof two-dimensional normally distributed random vectors is given under the assumption that the ratio of the variances is known. This test is uniformly better than the t-Student test. A comparison of the power of these two tests is given. A behaviour of this test forsome ε-contamination of the original model is also shown. In the general case when the variance ratio is unknown, an adaptive test is presented. The equivalence between this test and the classical t-test for independence of normal variables is shown. Moreover, the confidence interval for correlation coefficient is given. The results follow from the unified theory of testing hypotheses both for fixed effects and variance components presented in papers [6] and [7].
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 233-247
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Linear quadratic power control for CDMA systems
Autorzy:
Anderson, M.D.
Perreau, S.
White, L.B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/307733.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
CDMA
CDMA systems
power control
Kalman filtering
channel estimation
linear quadratic control systems
Opis:
In this paper, we present a robust decentralized method for jointly performing channel estimation and closed loop power control for the reverse link of CDMA networks. Our method, based on linear quadratic Gaussian (LQG) control systems theory and Kalman filtering, does not require any training symbols for channel or signal to interference ratio (SIR) estimation. The main interest of this new scheme is that it improves the performance of current SIR based power control techniques while avoiding the problem of power escalation, which is often observed in current systems.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2003, 2; 48-54
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numerically robust synthesis of discrete-time H[infinity] estimators based on dual J-lossless factorisations
Autorzy:
Suchomski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970576.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
system dyskretno-czasowy
estymacja
filtr liniowy
równanie Riccatiego
metody numeryczne
discrete-time systems
state estimation
linear filters
Riccati equation
numerical methods
Opis:
An approach to the numerically reliable synthesis of the H[infinity] suboptimal state estimators for discretised continuous-time processes is presented. The approach is based on suitable dual J-lossless factorisations of chain-scattering representations of estimated processes. It is demonstrated that for a sufficiently small sampling period the standard forward shift operator techniques may become ill-conditioned and numerical robustness of the design procedures can be significantly improved by employing the so-called delta operator models of the process. State-space models of all H[infinity] sub-optimal estimators are obtained by considering the suitable delta-domain algebraic Riccati equation and the corresponding generalised eigenproblem formulation. A relative condition number of this equation is used as a measure of its numerical conditioning. Both regular problems concerning models having no zeros on the boundary of the delta-domain stability region and irregular (non-standard) problems of models with such zeros are examined. For the first case, an approach based on a dual J-lossless factorisation is proposed while in the second case an extended dual J-lossless factorisation based on a zero compensator technique s required. Two numerical examples are given to illustrate some properties of the considered delta-domain approach.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2003, 32, 4; 761-802
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On some properties of ML and REML estimators in mixed normal models with two variance components
Autorzy:
Gnot, Stanisław
Michalski, Andrzej
Urbańska-Motyka, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729742.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
mixed linear models
likelihood-based inference
ML- and REML- estimation
variance components
Fisher's information
Opis:
In the paper, the problem of estimation of variance components σ₁² and σ₂² by using the ML-method and REML-method in a normal mixed linear model {Y,E(Y) = Xβ, Cov(Y) = σ₁²V + σ₂²Iₙ} is considered. This paper deal with properties of estimators of variance components, particularly when an explicit form of these estimators is unknown. The conditions when the ML and REML estimators can be expressed in explicit forms are given, too. The simulation study for one-way classification unbalanced random model together with a new proposition of approximation of expectation and variances of ML and REML estimators are shown. Numerical calculations with reference to the generalized Fisher's information are also given.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 1; 109-126
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extensions of the Frisch-Waugh-Lovell Theorem
Autorzy:
Groß, Jürgen
Puntanen, Simo
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729698.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
best linear unbiased estimation
Frisch-Waugh-Lovell Theorem
linear sufficiency
orthogonal projector
partitioned linear model
reduced linear model
Opis:
In this paper we introduce extensions of the so-called Frisch-Waugh-Lovell Theorem. This is done by employing the close relationship between the concept of linear sufficiency and the appropriate reduction of linear models. Some specific reduced models which demonstrate alternatives to the Frisch-Waugh-Lovell procedure are discussed.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 1; 39-49
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Iterative estimators of parameters in linear models with partially variant coefficients
Autorzy:
Hu, S.
Meinke, K.
Chen, R.
Huajiang, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929607.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
model liniowy
estymacja parametrów
algorytm iteracyjny
współczynnik zmienności
linear model
parameter estimation
iterative algorithms
variant coefficients
Opis:
A new kind of linear model with partially variant coefficients is proposed and a series of iterative algorithms are introduced and verified. The new generalized linear model includes the ordinary linear regression model as a special case. The iterative algorithms efficiently overcome some difficulties in computation with multidimensional inputs and incessantly appending parameters. An important application is described at the end of this article, which shows that this new model is reasonable and applicable in practical fields.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 2; 179-187
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On accuracy of some EBLU predictor
O dokładności pewnego predyktora typu EBLU
Autorzy:
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907019.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small area estimation
empirical best linear unbiased predictors
general mixed linear model
Opis:
In the paper we analyze the accuracy of the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) of the domain total (see Royall, 1976) assuming a special case of the general linear mixed model. To estimate the mean square error (MSE) of the EBLUP we use the results obtained by Datta and Lahiri (2000) for the predictor proposed by Henderson (1950) and adopt them for the predictor proposed by Royall (1976). In a simulation study we study real data on Polish farms from Dąbrowa Tarnowska region.
W opracowaniu analizujemy dokładność empirycznych najlepszych liniowych nieobciążonych predyktorów wartości globalnej w domenie (ang. EBLUP - empirical best linear unbiased predictor) zakładając model nadpopulacji należący do klasy ogólnych mieszanych modeli liniowych. Do oceny błędu średniokwadratowego (ang. MSE - mean square error) predyktora typu EBLU wykorzystano rezultaty prezentowane przez Datta and Lahiri (2000) dla predyktora zaproponowanego przez Hendersona (1950) po zaadoptowaniu ich dla przypadku predyktora zaproponowanego przez Royalla (1976). W badaniu symulacyjnym wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące gospodarstw rolnych w powiecie Dąbrowa Tarnowska uzyskane w spisie rolnym w 1996.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
APPLICATION OF EBLUP ESTIMATION TO THE ANALYSIS OF SMALL AREAS ON THE BASIS OF POLISH HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Autorzy:
Jędrzejczak, Alina
Kubacki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453676.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
small area estimation
empirical best linear unbiased predictor (EBLUP)
household budget survey
variance estimation
Opis:
In the paper the results of small area estimation using empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) for the data coming from Polish Household Budget Survey are presented. The results were obtained using small area models of household expenditures for regions. Estimation of sampling errors was conducted by means of the balanced repeated replication (BRR) technique. The estimation of EBLUPs and their corresponding mean square errors (MSE) was carried out using variance components technique. To calculate MSE of EBLUP the maximum likelihood method (ML) and restricted maximum likelihood method (REML) were used. The computation was made using SAE package designed for R-project.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 121-130
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected models and methods of parameter estimation in growth curves with concomitant variables
Wybrane modele i metody estymacji parametrów w krzywych wzrostu ze zmiennymi towarzyszącymi
Autorzy:
Wesolowska-Janczarek, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/9779.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Tematy:
growth curve model
growth curve method
parameter estimation
growth curve
concomitant variable
data analysis
linear model
Źródło:
Colloquium Biometricum; 2009, 39
1896-7701
Pojawia się w:
Colloquium Biometricum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Small Area Estimation Under a Mixture Model
Autorzy:
Chandra, Hukum
Bathla, HVL
Sud, U.C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465788.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Linear mixed model
Small area estimation
EBLUP
Zero-inflated data
mixture model
Opis:
Small area estimation (SAE) under a linear mixed model may not be efficient if data contain substantial proportion of zeros than would be expected under standard model assumptions (hereafter zero-inflated data). We discuss the SAE for zero-inflated data under a mixture model (Fletcher et al., 2005 and Karlberg, 2000) that account for excess zeros in the data. Our results from simulation studies show that mixture model based approach for SAE works well and produces an efficient set of small area estimates. An application to real survey data from the National Sample Survey Organisation of India demonstrates the satisfactory performance of the approach.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2010, 11, 3; 76-89
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
State estimate based control design using the unified algebraic approach
Autorzy:
Filasova, A.
Krokavec, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/229891.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
state feedback
linear estimation
linear matrix inequalities
constrains
Opis:
The LMI based method for the control with the state estimate, subject to the input variable constraints in the state feedback control of the linear MIMO systems, is presented in the paper. For this problem are obtained the state feedback as well as the estimator gain matrices that capture the required stability by solving the linear matrix inequalities formulated in the sense of the unified algebraic approach. The method is particularly effective when the input variable constraints and the system output are of interest.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2010, 20, 1; 5-18
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies