Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "likelihood estimation" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Quantifying soil hydraulic properties and their uncertainties by modified GLUE method
Autorzy:
Yan, Yifan
Liu, Jianli
Zhang, Jiabao
Zhao, Yongchao
Xiaopeng, Li
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/973010.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
soil hydraulic properties
uncertainty
generalized likelihood uncertainty estimation
evaporation experiment
Opis:
Nonlinear least squares algorithm is commonly used to fit the evaporation experiment data and to obtain the ‘optimal’ soil hydraulic model parameters. But the major defects of nonlinear least squares algorithm include non-uniqueness of the solution to inverse problems and its inability to quantify uncertainties associated with the simulation model. In this study, it is clarified by applying retention curve and a modified generalised likelihood uncertainty estimation method to model calibration. Results show that nonlinear least squares gives good fits to soil water retention curve and unsaturated water conductivity based on data observed by Wind method. And meanwhile, the application of generalised likelihood uncertainty estimation clearly demonstrates that a much wider range of parameters can fit the observations well. Using the ‘optimal’ solution to predict soil water content and conductivity is very risky. Whereas, 95% confidence interval generated by generalised likelihood uncertainty estimation quantifies well the uncertainty of the observed data. With a decrease of water content, the maximum of nash and sutcliffe value generated by generalised likelihood uncertainty estimation performs better and better than the counterpart of nonlinear least squares. 95% confidence interval quantifies well the uncertainties and provides preliminary sensitivities of parameters.
Źródło:
International Agrophysics; 2017, 31, 3; 433-445
0236-8722
Pojawia się w:
International Agrophysics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Frequency magnitude distribution and spatial correlation dimension of earthquakes in north-east Himalaya and adjacent regions
Autorzy:
Tiwari, Ram Krishna
Paudyal, Harihar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2204361.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
north-east India
b value
maximum likelihood estimation
correlation dimension
Indie północno-wschodnie
parametr b
największa wiarygodność
estymacja
wymiar korelacyjny
Opis:
The north-east sector of the Himalaya is one of the most active tectonic belts, with complex geological and tectonic features. The b-value and spatial correlation dimension (Dc) of earthquake distribution in the north-east Himalaya and its adjacent regions (20–32°N and 88–98°E) are estimated in the present study. Based on seismicity and faulting pattern, the region is divided into five active regions, namely the (i) South-Tibet, (ii) Eastern-Syntaxis, (iii) Himalayan-Frontal Arc, (iv) Arakan-Yoma belt and (v) Shillong-Plateau. A homogeneous catalogue of 1,416 earthquakes (mb ≥ 4.5) has been prepared from a revised catalogue of the ISC (International Seismological Centre). The b-value has been appraised by the maximum likelihood estimation method, while Dc values have been calculated by the correlation integral meth-od; b-values of 1.08 ± 0.09, 1.13 ± 0.05, 0.92 ± 0.05, 1.00 ± 0.03 and 0.98 ± 0.08 have been computed for the South-Tibet, Eastern-Syntaxis, Himalayan-Frontal Arc, Arakan-Yoma belt and Shillong-Plateau region, respectively. The Dc values computed for the respective regions are 1.36 ± 0.02, 1.74 ± 0.04, 1.57 ± 0.01, 1.8 ± 0.01, and 1.83 ± 0.02. These values are > 1.5, except for the South-Tibet (1.36 ± 0.02). The b-values around the global average value (1.0) reflect the stress level and seismic activity of the regions, while high Dc values refer to the heterogeneity of the seismogenic sources.
Źródło:
Geologos; 2022, 28, 2; 115--128
1426-8981
2080-6574
Pojawia się w:
Geologos
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A comparison study on a new five-parameter generalized Lindley distribution with its sub-models
Autorzy:
Tharshan, Ramajeyam
Wijekoon, Pushpakanthie
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363562.pdf
Data publikacji:
2020-06-05
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Lindley distribution
mixture distributions
size-biased distributions
maximum likelihood estimation
Opis:
In recent years, modifications of the classical Lindley distribution have been considered by many authors. In this paper, we introduce a new generalization of the Lindley distribution based on a mixture of exponential and gamma distributions with different mixing proportions and compare its performance with its sub-models. The new distribution accommodates the classical Lindley, Quasi Lindley, Two-parameter Lindley, Shanker, Lindley distribution with location parameter, and Three-parameter Lindley distributions as special cases. Various structural properties of the new distribution are discussed and the size-biased and the lengthbiased are derived. A simulation study is conducted to examine the mean square error for the parameters by means of the method of maximum likelihood. Finally, simulation studies and some real-world data sets are used to illustrate its flexibility in terms of its location, scale and shape parameters.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 2; 89-117
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zero-modified Poisson-Modification of Quasi Lindley distribution and its application
Autorzy:
Tharshan, Ramajeyam
Wijekoon, Pushpakanthie
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2156994.pdf
Data publikacji:
2022-12-15
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
over-dispersion
mixed Poisson distribution
PMQL distribution
zero modification
maximum likelihood estimation
Opis:
The Poisson-Modification of Quasi Lindley (PMQL) distribution is a newly introduced mixed Poisson distribution for over-dispersed count data. The aim of this article is to introduce the Zero-modified PMQL (ZMPMQL) distribution as an alternative to the PMQL distribution in order to accommodate zero inflation/deflation. The method of obtaining the ZMPMQL distribution jointly with some of its important properties, namely the probability mass and distribution functions, mean, variance, index of dispersion, and quantile function are presented. Furthermore, some of its special cases are discussed. The maximum likelihood (ML) estimation method is used for the unknown parameter estimation. A simulation study is conducted in order to evaluate the asymptotic theory of the ML estimation method and to show the superiority of the ML method over the method of moments estimation. The applicability of the introduced distribution is illustrated by using a real-world data set.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 4; 113-128
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1050519.pdf
Data publikacji:
2016-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation
Opis:
Metody estymacji parametrów stochastycznych równań różniczkowych dla ciągłych procesów dyfuzji obserwowanych w dyskretnych odstępach czasu można podzielić na dwie kategorie: metody oparte na maksymalizacji funkcji wiarygodności i wykorzystujące uogólnioną metodę momentów. Zazwyczaj nie znamy jednak gęstości przejścia potrzebnej do konstrukcji funkcji wiarygodności, ani odpowiedniej ilości momentów teoretycznych, aby skonstruować odpowiednią liczbę warunków. Dlatego powstało wiele metod, które próbują przybliżyć nieznaną funkcję przejścia. Celem artykułu jest porównanie własności wybranych metod aproksymacji jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji.
Estimation methods for stochastic differentia equations driver by discretely sampled continuous diffusion processes may be split into two categories: maximum likelihood methods and methods based on the general method of moments. Usually, one does not know neither likelihood function nor theoretical moments of diffusion process and cannot construct estimators. Therefore many methods was developed to approximating unknown transition density. The aim of article is to compare properties of selected approaches, indicate their merits and limitations.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 173-190
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
Autorzy:
Stryjek, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588422.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja przedziałowa
Kanoniczna metoda największej wiarygodności
Kopula
Metoda minimalnej odległości
τ-Kendalla
Canonical maximum likelihood method
Copula
Interval estimation
Kendall’s τ
Minimum distance method
Opis:
Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s [Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements) generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel- -Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 176-187
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Relationships for moments of the progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution and the associated inference
Autorzy:
Saran, Jagdish
Pushkarna, Narinder
Sehgal, Shikha
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1917117.pdf
Data publikacji:
2021-12-08
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
progressively Type-II right censored order statistics
single moments
product moments
recurrence relations
power Lomax distribution
maximum likelihood estimation
Opis:
In this paper, we establish several recurrence relations between single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution. The relations enable the computation of all the single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics for all sample sizes ?? and all censoring schemes (R1, R2, ..., Rm) m ≤ n in a simple recursive manner. The maximum likelihood approach is used for the estimation of the parameters and the reliability characteristic. A Monte Carlo simulation study has been conducted to compare the performance of the estimates for different censoring schemes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 191-212
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
Autorzy:
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585858.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Asset pricing models
Autocorrelation
Collinearity
Diagnostics
Econometric
Equity risk premia
General Methods of Moments (GMM)
Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Estimation (MLE)
Multi-factor models
Normality
Ordinary Least Squares (OLS)
Outliers
Autokorelacja
Diagnostyka modeli
Heteroskedastyczność
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda największej wiarygodności
Modele wieloczynnikowe
Modele wyceny aktywów
Obserwacje odstające
Premia za ryzyko akcyjne
Uogólniona metoda momentów
Współliniowość
Opis:
In recent decades numerous studies verified empirical validity of the CAPM model. Many of them showed that CAPM alone is not able to explain cross-sectional variation of stock returns. Researchers revealed various risk factors which explained outperformance of given groups of stocks or proposed modifications to existing multi-factor models. Surprisingly, we hardly find any discussion in financial literature about potential drawbacks of applying standard OLS method to estimate parameters of such models. Yet, the question of robustness of OLS results to invalid assumptions shouldn't be ignored. This article aims to address diagnostic and econometric issues which can influence results of a time-series multifactor model. Based on the preliminary results of a five-factor model for 81 emerging and developed equity indices [Sakowski, Ślepaczuk and Wywiał, 2016a] obtained with OLS we check the robustness of these results to popular violations of OLS assumptions. We find autocorrelation of error term, heteroscedasticity and ARCH effects for most of 81 regressions and apply an AR-GARCH model using MLE to remove them. We also identify outliers and diagnose collinearity problems. Additionally, we apply GMM to avoid strong assumption of IID error term. Finally, we present comparison of parameters estimates and Rsquared values obtained by three different methods of estimation: OLS, MLE and GMM. We find that results do not differ substantially between these three methods and allow to draw the same conclusions from the investigated five-factor model.
W ostatnich latach liczne prace podejmowały temat empirycznej weryfikacji skuteczności modelu CAPM. Ich autorzy zaproponowali co najmniej kilka czynników ryzyka, które są w stanie wyjaśnić zróżnicowanie przekrojowe zwrotów rozmaitych aktywów finansowych. Zaproponowano także liczne modyfikacje istniejących modeli wieloczynnikowych. W bogatej literaturze rzadko jednak spotykamy dyskusję na temat konsekwencji stosowania standardowej Metody Najmniejszych Kwadratów do oszacowania parametrów tych modeli. Pytanie o odporność oszacowań wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów finansowych uzyskanych za pomocą MNK na niespełnienie założeń nie powinno być jednak ignorowane. Celem niniejszego artykułu jest analiza diagnostyczna wyników oszacowań modelu pięcioczynnikowego dla 81 indeksów giełdowych [Sakowski, Ślepaczuk i Wywiał, 2016a]. Weryfikacja założeń modelu wskazuje na obecność autokorelacji i heteroskedastyczności czynnika losowego, a także występowanie efektów ARCH. Analiza obejmuje także identyfikację obserwacji wpływowych oraz weryfikację obecności współliniowości wśród czynników. W końcowej części prezentujemy porównanie oszacowań uzyskanych za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów, Metody Największej Wiarygodności oraz Uogólnionej Metody Momentów. Wszystkie trzy metody dają bardzo zbliżone oszacowania i pozwalają wyciągnąć ten sam zestaw wniosków dla analizowanego modelu pięcioczynnikowego.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 203-227
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie rozkładów pierśnic drzew z wykorzystaniem rozkładów mieszanych. I. Definicja, charakterystyka i estymacja parametrów rozkładów mieszanych
Modelling tree diameter distributions using mixture models. I. Definition, characteristics and parameters estimation of mixtures distributions
Autorzy:
Podlaski, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/973905.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
drzewostany
modelowanie
estymacja
leśnictwo
rozkład pierśnic
rozkład mieszany
rozkłady składowe
finite mixture models
tree diameter distribution
maximum likelihood estimation
initial values
starting
strategy
Opis:
The article presents an introduction to the theory of finite mixture distributions, discusses the ways of procedure in selecting the number and type of component distributions, the methods of assessing the initial values, and proposal of the procedure of estimating the parameters. The proposed procedure uses min.k/max.k (for k=1, 3, 6) and 0.5/1.5/average methods to select initial values for a numerical procedure (EM algorithm + Newton's method) allowing to calculate the extremum of the likelihood function. If at least two identical solutions for the extreme values are not obtained, the multistart method should additionally be applied.
Źródło:
Sylwan; 2011, 155, 04; 244-252
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Half-Logistic Odd Power Generalized Weibull-G Family of Distributions
Autorzy:
Peter, Peter O.
Chipepa, Fastel
Oluyede, Broderick
Makubate, Boikanyo
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2119924.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
half logistic distribution
half logistic-G distribution
Weibull generalized-G distribution
maximum likelihood estimation
Opis:
We develop and study in detail a new family of distributions called Half- logistic Odd Power Generalized Weibull-G (HLOPGW-G) distribution, which is a linear combination of the exponentiated-G family of distributions. From the special cases considered, the model can fit heavy tailed data and has non-monotonic hazard rate functions. We further assess and demonstrate the performance of this family of distributions via simulation experiments. Real data examples are given to demonstrate the applicability of the proposed model compared to several other existing models.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 1; 1-35
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The odd power generalized Weibull-G power series class of distributions: properties and applications
Autorzy:
Oluyede, Broderick
Moakofi, Thatayaone
Chipepa, Fastel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2034112.pdf
Data publikacji:
2022-03-15
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Weibull-g distribution
power series
Poisson distribution
logarithmic distribution
maximum likelihood estimation
Opis:
We develop a new class of distributions, namely, the odd power generalizedWeibull-G power series (OPGW-GPS) class of distributions. We present some special classes of the proposed distribution. Structural properties, have also been derived. We conducted a simulation study to evaluate the consistency of the maximum likelihood estimates. Moreover, two real data examples on selected data sets, to illustrate the usefulness of the new class of distributions. The proposed model outperforms several non-nested models on selected data sets.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 1; 89-108
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The length-biased power hazard rate distribution: Some properties and applications
Autorzy:
Mustafa, Abdelfattah
Khan, M. I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2106877.pdf
Data publikacji:
2022-06-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
length-biased
power hazard rate distribution
maximum likelihood estimation
Opis:
In this article, the length-biased power hazard rate distribution has introduced and investigated several statistical properties. This distribution reports an extension of several probability distributions, namely: exponential, Rayleigh, Weibull, and linear hazard rate. The procedure of maximum likelihood estimation is taken for parameters. Finally, the applicability of the model is explored by three real data sets. To examine, the performance of the technique, a simulation study is extracted.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 1-16
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian multidimensional-matrix polynomial empirical regression
Autorzy:
Mukha, Vladimir S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2050059.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
regression function
parameter estimation
maximum likelihood estimation
Bayesian estimation
multidimensional matrice
Opis:
The problem of parameter estimation for the polynomial in the input variables regression function is formulated and solved. The input and output variables of the regression function are multidimensional matrices. The parameters of the regression function are assumed to be random independent multidimensional matrices with Gaussian distribution and known mean value and variance matrices. The solution to this problem is a multidimensional-matrix system of the linear algebraic equations in multidimensional-matrix unknown regression function parameters. We consider the particular cases of constant, affine and quadratic regression function, for which we have obtained formulas for parameter calculation. Computer simulation of the quadratic regression function is performed for the two-dimensional matrix input and output variables.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2020, 49, 3; 291--314
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Likelihood Functions Synthesis for Multitarget Multiple-Sensor Tracking Applications using GPGPU
Synteza funkcji wiarygodności dla wielosensorowych systemów śledzenia wielu obiektów z wykorzystaniem GPGPU
Autorzy:
Mazurek, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154548.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
estymacja
śledzenie ruchu
funkcje wiarygodności
GPGPU
estimation
tracking
likelihood functions
Opis:
One-dimensional interpolation of the bearing function profile using small look-up-table as an alternative for run-time computation using direct formula is proposed in the paper. Computation of profile values is not necessary for large distances because a Gaussian profile is assumed so distance values are zeros. GPGPU are feasible for processing in parallel and are used in tests. The best results are obtained for conditional approach with distance test and look-up table of function profile.
Podejście bayesowskie jest często stosowane w celu uzyskania wysokiej jakości śledzenia i detekcji obiektów. Pomiarowa funkcja wiarygodności służy do wyspecyfikowania własności czujnika pomiarowego. Funkcje wiarygodności czujników (np. radarowych, wizyjnych) są określone wzorami matematycznymi [5] lub tabelami wartości. Wiele funkcji wiarygodności może zostać połączonych razem (5) w celu fuzji danych z wielu czujników. Funkcje wiarygodności można łatwo łączyć w przypadku dyskretnej przestrzeni pomiarowej 2D. Funkcja te jest zależna od odległości między czujnikiem a określoną komórką tej przestrzeni. Realizacja wszystkich możliwych kombinacji z wykorzystaniem tabeli wartości jest nieefektywna. Wyznaczenie funkcji wiarygodności w czasie rzeczywistym dla najbardziej typowej funkcji stosowanej w czujnikach wizyjnych jest możliwe za pomocą wzoru (6) lub uproszczonej postaci (7). W artykule zaproponowano interpolację jednowymiarową profilu funkcji z wykorzystaniem tabeli wartości i porównano z realizacją bezpośrednią (6). Ponadto wyznaczenie wartości profilu można uprościć dla dużej odległości między czujnikiem a określoną komórką. Do implementacji wykorzystano programowalny procesor graficzny (GPGPU), a w celu dalszej optymalizacji wykorzystano fakt, że nie jest konieczna synteza dla wszystkich komórek przestrzeni stanu.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 7, 7; 662-664
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalised Odd Frechet Family of Distributions: Properties and Applications
Autorzy:
Marganpoor, Shahdie
Ranjbar, Vahid
Alizadeh, Morad
Abdollahnezhad, Kamel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1058928.pdf
Data publikacji:
2020-09-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Frechet distribution
Wiebull distribution
structural properties
failure-time
maximum likelihood estimation
Opis:
A new distribution called Generalized Odd Fréchet (GOF) distribution is presented and its properties explored. Some structural properties of the proposed distribution, including the shapes of the hazard rate function, moments, conditional moments, moment generating function, skewness, and kurtosis are presented. Mean deviations, Lorenz and Bonferroni curves, Rényi entropy, and the distribution of order statistics are given. The maximum likelihood estimation technique is used to estimate the model parameters, and finally applications of the model to a real data set are presented to illustrate the usefulness of the proposed distribution.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 109-128
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies