Temat: least squares - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Elementary exposition of Gauss’ final justification of least squares
Autorzy:: Sheynin, Oscar
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/434120.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: the principle of least squares
the method of least squares
Opis:: Legendre was the first to publish the principle of least squares in 1805, this principle was known to Gauss since 1795. But it was Gauss who introduced the method of least squares. He offered its final justification based on the principle of maximum weight (minimal variance) in 1823 and 1828. I begin with a few words about Legendre and Laplace and continue with describing Gauss’ final justification of least squares. It is extremely complicated, but modern authors removed this difficulty. My own exposition (§ 3) is quite elementary and, I think, methodically necessary.
Źródło:: Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 39-47
1644-6739
Pojawia się w:: Śląski Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The recursive least squares estimation of parametric functions in the general linear model
Rekurencyjna estymacja funkcji parametrycznych metodą najmniejszych kwadratów
Autorzy:: Pordzik, Paweł R
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905622.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: least squares estimation of parametric functions
Opis:: W pracy uogólniora zostala technika rekurencyjnej estymacji funkcji parametrycznych metodą najmniejszych kwadratów w ogólnym modelu liniowym. Proponowana procedura umożliwia aktualizację estymatorów zarówno ze względu na dodatkową stochastyczną, jak i niestochastyczną informację o parametrach modelu.
The technique of recursive least squares estimation for the standard regression model is extended lo the general linear model with possibly singular dispersion matrix of error term. It is shown how to update the minimum dispersion linear unbiased estimate of a given vector of parametric functions with respcct to additional sample data which are to be successively incorporated to the inference base.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A versatile tool for extraction of MOSFETs parameters
Autorzy:: Tomaszewski, D.
Kociubiński, A.
Marczewski, J.
Kucharski, K.
Domański, K.
Grabiec, P.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/308856.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:: MOSFETs parameters
SPICE
least squares method
Opis:: Extraction of MOSFET parameters is a very important task for the purposes of MOS integrated circuits characterization and design. A versatile tool for the MOSFET parameter extraction has been developed in the Institute of Electron Technology (IET). It is used to monitor the technologies applied for fabrication of several groups of devices, e.g., CMOS ASICs, SOI pixel detectors. At present two SPICE MOSFET models (LEVEL = 1, 2) have been implemented in the extraction tool. The LEVEL = 3 model is currently being implemented. The tool combines different methods of parameter extraction based on local as well as global fitting of models to experimental data.
Źródło:: Journal of Telecommunications and Information Technology; 2005, 1; 129-134
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:: Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: An alternative approach to characterize the commutativity of orthogonal projectors
Autorzy:: Baksalary, Oskar
Trenkler, Götz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729960.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: partitioned matrix
canonical correlations
ordinary least squares estimator
generalized least squares estimator
best linear unbiased estimator
Opis:: In an invited paper, Baksalary [Algebraic characterizations and statistical implications of the commutativity of orthogonal projectors. In: T. Pukkila, S. Puntanen (Eds.), Proceedings of the Second International Tampere Conference in Statistics, University of Tampere, Tampere, Finland, [2], pp. 113-142] presented 45 necessary and sufficient conditions for the commutativity of a pair of orthogonal projectors. Basing on these results, he discussed therein also statistical aspects of the commutativity with reference to problems concerned with canonical correlations and with comparisons between estimators and between sets of linearly sufficient statistics corresponding to different linear models. In the present paper, parts of this analysis are resumed in order to shed some additional light on the problem of commutativity. The approach utilized is different than the one used by Baksalary, and is based on representations of projectors in terms of partitioned matrices. The usefulness of such representations is demonstrated by reinvestigating some of Baksalary's statistical considerations.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 1; 113-137
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Kriging and masurement errors
Autorzy:: Fazekas, István
Kukush, Alexander
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729708.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: universal kriging
least squares
errors-in-variables
Opis:: A linear geostatistical model is considered. Properties of a universal kriging are studied when the locations of observations aremeasured with errors. Alternative prediction procedures are introduced and their least squares errors are analyzed.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 139-159
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A note on the strong consistency of least squares estimates
Autorzy:: da Silva, Joǎo
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729980.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: least squares estimates
linear models
strong consistency
Opis:: The strong consistency of least squares estimates in multiples regression models with i.i.d. errors is obtained under assumptions on the design matrix and moment restrictions on the errors.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 223-231
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A mixed integer nonlinear programming formulation for the problem of fitting positive exponential sums to empirical data
Autorzy:: Alvarez, A.
Lara, H.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/254845.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: mixed integer nonlinear programming
regularization
nonlinear least squares
Opis:: In this work we deal with exponential sum models coming from data acquisition in the empirical sciences. We present a two step approach based on Tikhonov regularization and combinatorial optimization, to obtain stable parameter estimations, which fit the data. We develop properties of the solutions, based on their optimality conditions. Some numerical experiments are shown to illustrate our approach.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2011, 31, 4; 481-499
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Application of Partial Regression Methods to Long Range Forecasts
Autorzy:: Konca-Kędzierska, K.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/163875.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Polskie Towarzystwa Geofizyczne
Tematy:: long range forecasts
regression model
partial least squares
Opis:: The article presents the construction of a regression model for the long-range forecast of tercile categories of the monthly mean temperature. Two methods from the group of the partial least squares (PLS) and sparse partial least squares (SPLS) methods were used. The selected methods combine the properties of principal component analysis (PCA) with features of multiple regression methods, and apply the creation of latent layers. These methods also have no restrictions related to the independence of predictors and no constraints on the model dimension. The predictors are percentiles (10%, 50% and 90%) for selected fields of the NCEP/NCAR Reanalysis dataset. The model uses a time series of predictors for periods from 5 to 30 years. The obtained set of forecasts is subjected to the evaluation process based on indicators for the dependent period. This allows for the selection of a reliable ensemble of forecasts. The presented model was tested between January 2014 and December 2016.
Źródło:: Przegląd Geofizyczny; 2018, 4; 353-362
0033-2135
Pojawia się w:: Przegląd Geofizyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Real Time PC Implementation of Power Quality Monitoring System Based on Multiharmonic Least-Squares Fitting
Autorzy:: Ardeleanu, A. S.
Ramos, P. M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/220586.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: power quality
real time
multiharmonic least-squares fitting
Opis:: In this paper, an algorithm that monitors the power system to detect and classify power quality events in real time is presented. The algorithm is able to detect events caused by waveform distortions and variations of the RMS values of the voltage. Detection of the RMS events is done by comparing the RMS values with certain thresholds, while detection of waveform distortions is made using an algorithm based on multiharmonic leasts-squares fitting.
Źródło:: Metrology and Measurement Systems; 2011, 18, 4; 543-554
0860-8229
Pojawia się w:: Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Sufficient conditions for the strong consistency of least squares estimator with α-stable errors
Autorzy:: Mexia, João
da Silva, João
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729990.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: linear models
least squares estimator
strong consistency
stability
Opis:: Let $Y_{i} = x_{i}^{T}β + e_{i}$, 1 ≤ i ≤ n, n ≥ 1 be a linear regression model and suppose that the random errors e₁, e₂, ... are independent and α-stable. In this paper, we obtain sufficient conditions for the strong consistency of the least squares estimator β̃ of β under additional assumptions on the non-random sequence x₁, x₂,... of real vectors.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2007, 27, 1-2; 27-45
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "least squares" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język