Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "inverse Gaussian process" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
A study of the Inverse Gaussian Process with hazard rate functions-based drifts applied to degradation modelling
Autorzy:
Rodríguez-Picón, Luis Alberto
Méndez-González, Luis Carlos
Pérez-Olguín, Iván JC
Hernández-Hernández, Jesús Israel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2175136.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
inverse Gaussian process
hazard rate function
degradation rate
variable drift
Opis:
The stochastic modelling of degradation processes requires different characteristics to be considered, such that it is possible to capture all the possible information about a phenomenon under study. An important characteristic is what is known as the drift in some stochastic processes; specifically, the drift allows to obtain information about the growth degradation rate of the characteristic of interest. In some phenomenon’s the growth rate cannot be considered as a constant parameter, which means that the rate may vary from trajectory to trajectory. Given this, it is important to study alternative strategies that allow to model this variation in the drift. In this paper, several hazard rate functions are integrated in the inverse Gaussian process to describe its drift in the aims of individually characterize degradation trajectories. The proposed modelling scheme is illustrated in two case studies, from which the best fitting model is selected via information criteria, a discussion of the flexibility of the proposed models is provided according to the obtained results.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2022, 24, 3; 590--602
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalized hyperbolic processes autocovariance functions
Autorzy:
Troush, N. N.
Kuzmina, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92840.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
generalized hyperbolic process
normal inverse Gaussian process
variance gamma process
autocovariation function
Opis:
Generalized hyperbolic processes are Levy processes which allow an almost perfect fit to financial data. Autocovariance functions of generalized hyperbolic processes such as the normal inverse Gaussian process, the variance gamma process and the hyperbolic process are deduced at this paper.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2014, 1-2(18); 37-45
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Option pricing by Esscher transforms in the cases of normal inverse Gaussian and variance gamma processes
Autorzy:
Troush, N. N.
Kuzmina, A. V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92926.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
Esscher transforms
option pricing
generalized hyperbolic process
normal inverse Gaussian process
variance gamma process
Opis:
The class of Esscher transforms is an important tool for option pricing Gerber and Shiu (1994) showed that the Esscher transform is an efficient technique for valuing derivative securities if the log returns of the underlying securities are governed by certain stochastic processes with stationary and independent increments. Levy processes are the processes of such type. Special cases of the Levy processes such as the normal inverse Gaussian process and the variance gamma process are considered at this paper. Values of these processes parameters for the existence of Esscher transform are deduced. A new algorithm of a normal inverse Gaussian process and variance gamma process simulation is also presented in this paper. These algorithm is universal and simpler one compared with analogous algorithms.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2012, 1-2(16); 35-43
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies