Generalized hyperbolic processes autocovariance functions

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Generalized hyperbolic processes autocovariance functions
Autorzy:: Troush, N. N.
Kuzmina, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/92840.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:: generalized hyperbolic process
normal inverse Gaussian process
variance gamma process
autocovariation function
Źródło:: Studia Informatica : systems and information technology; 2014, 1-2(18); 37-45
1731-2264
Język:: angielski
Prawa:: CC BY: Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Generalized hyperbolic processes are Levy processes which allow an almost perfect fit to financial data. Autocovariance functions of generalized hyperbolic processes such as the normal inverse Gaussian process, the variance gamma process and the hyperbolic process are deduced at this paper.

Informacja

Powiązane pozycje