Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "independent random variables" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Multifractal properties of the sets of zeroes of Brownian paths
    Autorzy:
    Dolgopyat, Dmitry
    Sidorov, Vadim
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208355.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    independent random variables
    Brownian motion
    local time
    Hausdorff dimension
    self-similarity
    Opis:
    We study Brownian zeroes in the neighborhood of which one can observe a non-typical growth rate of Brownian excursions. We interpret the multifractal curve for the Brownian zeroes calculated in [6] as the Hausdorff dimension of certain sets. This provides an example of the multifractal analysis of a statistically self-similar random fractal when both the spacing and the size of the corresponding nested sets are random.
    Źródło:
    Fundamenta Mathematicae; 1995, 147, 2; 157-171
    0016-2736
    Pojawia się w:
    Fundamenta Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Near-exact distributions for the generalized Wilks Lambda statistic
    Autorzy:
    Grilo, Luís
    Coelho, Carlos
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729992.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    independent Beta random variables
    characteristic function
    sum of Gamma random variables
    likelihood ratio test statistic
    proximity measures
    Opis:
    Two near-exact distributions for the generalized Wilks Lambda statistic, used to test the independence of several sets of variables with a multivariate normal distribution, are developed for the case where two or more of these sets have an odd number of variables. Using the concept of near-exact distribution and based on a factorization of the exact characteristic function we obtain two approximations, which are very close to the exact distribution but far more manageable. These near-exact distributions equate, by construction, some of the first exact moments and correspond to cumulative distribution functions which are practical to use, allowing for an easy computation of quantiles. We also develop three asymptotic distributions which also equate some of the first exact moments. We assess the proximity of the asymptotic and near-exact distributions obtained to the exact distribution using two measures based on the Berry-Esseen bounds. In our comparative numerical study we consider different numbers of sets of variables, different numbers of variables per set and different sample sizes.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 1; 53-86
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On monotone dependence functions of the quantile type
    Autorzy:
    Krajka, Andrzej
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340380.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    associated random variables
    quantile monotone dependence function
    mixture of distribution functions
    quantile
    independent
    positively (negatively) quadrant dependent random variables
    monotone dependence function
    Opis:
    We introduce the concept of monotone dependence function of bivariate distributions without moment conditions. Our concept gives, among other things, a characterization of independent and positively (negatively) quadrant dependent random variables.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 51-72
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimators of g-monotone dependence functions
    Autorzy:
    Krajka, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338960.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    sample
    monotone dependence functions
    measures of dependence
    strong law of large numbers
    quantile
    independent
    positively (negatively) quadrant dependent random variables
    Opis:
    The notion of g-monotone dependence function introduced in [4] generalizes the notions of the monotone dependence function and the quantile monotone dependence function defined in [2], [3] and [6]. In this paper we study the asymptotic behaviour of sample g-monotone dependence functions and their strong properties.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 253-269
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies