Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "indeksy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 79
Tytuł:
Reedycja "Biuletynu Informacyjnego"
Autorzy:
Żyto, Szymon.
Powiązania:
Kombatant 2007, nr 7/8, s. 36
Współwytwórcy:
Sz.Ż. Opracowanie
Data publikacji:
2007
Tematy:
Armia Krajowa czasopisma 1939-1945 r.
Przegląd Historyczno-Wojskowy (czasop.) tematyka indeksy
Biuletyn Informacyjny (czasop.) 1939-1945 r.
Czasopismo nielegalne
Czasopismo polskie
Historia
Reprint
Opis:
Przygotowanie do druku cz. 5, zawierającej indeksy.
Fot.
Dostawca treści:
Bibliografia CBW
Artykuł
Tytuł:
O wykorzystaniu metod planowania eksperymentów czynnikowych w konstrukcji indeksów statystycznych
Use of design of experiments methods in the construction of statistical indexes
Autorzy:
Złotoś, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592349.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeksy statystyczne
Plany eksperymentów czynnikowych
Płace
Design of experiments
Factorial design of experiment
Statistical indexes
Opis:
Metodologia planowania eksperymentów znajduje zastosowanie w projektowaniu procesu produkcyjnego, pozwalając na poprawę jego rezultatów technologicznych i ekonomicznych. Plany eksperymentów wykorzystywane są również w naukach przyrodniczych oraz pozwalają na modyfikację istniejących metod statystycznych. W teorii indeksów statystycznych poszukuje się takiej postaci indeksów dla wielkości absolutnych, które pozwoliłyby na ich właściwą interpretację ekonomiczną, a jednocześnie spełniałyby odpowiednie aksjomaty. Wśród podejść w konstrukcji indeksów statystycznych dla wielkości absolutnych wymienia się ujęcie czynnikowe zaproponowane w 1961 r. przez K.S. Banerjeego. W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję indeksów statystycznych dla wielkości stosunkowych z wykorzystaniem podejścia czynnikowego. Ponadto zaprezentowano przykład empiryczny, pozwalający zweryfikować własności zaproponowanych indeksów statystycznych.
Methods of design of experiments, as a tool of statistical quality control, leads to the improvement of technological and economical results of a manufacturing process. Currently design of experiments are used also in natural sciences and allows for the modification of existing statistical methods. In the theory of statistical indexes, one of the approaches of the construction of statistical indexes is the factorial approach proposed in 1961 by K. Banerjee. The aim of this article is to present the construction of statistical indexes for relative magnitudes using a factorial approach. In addition, an empirical example will be presented to verify the properties of the proposed indexes.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 91-100
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda wyznaczania wskaźnika suszy TVDI i jego analiza statystyczna na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego
Method for determining and statistical analysis of temperature vegetation dryness index TVDI. Study case Kampinoski National Park
Autorzy:
Zawadzki, J.
Przezdziecki, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36262.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
lasy
Kampinoski Park Narodowy
indeksy wegetacji
wilgotnosc gleby
susza
wskaznik suszy
analiza statystyczna
metoda trojkatowa
forest
Kampinos National Park
vegetation index
soil moisture
drought
drought index
statistical analysis
triangle method
Opis:
Artykuł prezentuje sposób wyznaczania rozkładu przestrzennego wilgotności gleby za pomocą tzw. metody trójkąta, która opiera się na analizie wykresów rozrzutu LST (Land Surface Temperature) i VI (Vegetation Index). Na podstawie wykresu rozrzutu LST i VI można wyznaczyć tzw. temperaturowo-wegetacyjny indeks suszy, TVDI (z ang. Temperature-Vegetation Dryness Index), który jest dobrą miarą wilgotności gleby dostępnej dla roślin. Celem pracy jest szczegółowe przedstawienie i porównanie trzech wariantów metody trójkąta, służącej do wyznaczania wskaźnika suszy TVDI za pomocą dwóch różnych indeksów wegetacyjnych NDVI (Normalized Difference Vagetation Index) i EVI (Enhanced Vegetation Index), ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wyznaczania tzw. „krawędzi suchej” trójkąta. Wskaźnik suszy TVDI wyznaczono dla obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego, otrzymując obiecujące i zgodne z literaturą wyniki. Ponadto została przeprowadzona szczegółowa analiza statystyczna wyników trzech różnych wariantów metody trójkąta. Warto zauważyć, że wilgotność gleby, a więc i jej badania, są niezwykle istotne zarówno z punktu naukowego jak i praktycznego punktu widzenia (np. zagrożenie pożarowe, rolnictwo).
The paper presents a study on the determination of soil moisture using the so-called triangle method which is based on analysis of the scatter plots of LST (Land Surface Temperature) and VI (Vegetation Index). On the basis of LST-VI scatter plot the called temperature-vegetation drought index, TVDI (Temperature-Vegetation Dryness Index), can be determined, which is a good measure of the soil moisture available to plants. However, determination of such an index can be carried out in several manners and using different vegetation indices. The aim of the work was to present and compare three types of method for determining the TVDI index using two different vegetation indices, NDVI (Normalized Difference Vagetation Index) and EVI (Enhanced Vegetation Index), with particular emphasis on determining the so-called "dry edge”. The TVDI drought index was determined for the Kampinos National Park area. The authors obtained interesting results, consistent with the literature. In this paper the authors present in detail, and compare with each other, three methods of determining the TVDI index using two vegetation indices - NDVI and EVI, with particular emphasis on determining so-called "dry edge". In addition, a detailed statistical analysis of the results obtained by using three modifications of the triangle method was performed. It is worth to mention that soil moisture, and thus the measuring methods, are important from both the scientific and the practical point of view (e.g. risk of fire, agriculture).
Źródło:
Acta Agrophysica; 2013, 20, 3
1234-4125
Pojawia się w:
Acta Agrophysica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strong ESG Risk Management as a Way to Improve Organisational Resilience in Times of Crisis: An Analysis of WIG-ESG Index Constituents
Mocne zarządzanie ryzykiem ESG jako sposób na zwiększenie odporności organizacji w czasach kryzysu: analiza składników indeksu WIG-ESG
Autorzy:
Zaremba, Ulyana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/16473328.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
ESG risk ratings
organisational resilience
sustainable investing
ESG equity indices
WIG-ESG
ratingi ESG
odporność organizacyjna
zrównoważone inwestowanie
giełdowe indeksy ESG
Opis:
During the last decade sustainable investment practices have evolved significantly. ESG reporting is moving seamlessly from voluntary to mandatory. By investing in companies that score high in ESG rankings, investors hope for the organisation's resilience to the crisis and higher returns. Due to the dynamic development of socially responsible investing both in Poland and worldwide, new indices using ESG screening criteria are being designed, which in turn are the underlying instrument for structured products. The aim of the study was to analyse the constituents of the newly created WIG-ESG index and to discuss its performance and organisational resilience in relation to ESG risk exposure and management. The research showed that the criteria for inclusion in the WIG-ESG index should be amended to recognise companies that care about strong ESG risk management and exclude those with negligible ESG efforts. The second important issue is eligibility for inclusion. If all companies are eligible to be included in the index (ESG testing as a condition for inclusion), this will reduce the rotation of the index's constituents and allow the relation between a company's ESG score after each update and its long-term performance to be explored.
W ciągu ostatniej dekady praktyki zrównoważonego inwestowania znacznie się rozwinęły. Raportowanie ESG płynnie przechodzi od dobrowolności do obowiązku. Inwestując w spółki, które osiągają wysokie wyniki w rankingach ESG, inwestorzy liczą na odporność organizacji na kryzysy i wyższe stopy zwrotu. W związku z dynamicznym rozwojem inwestowania społecznie odpowiedzialnego zarówno w Polsce, jak i na świecie tworzone są nowe indeksy wykorzystujące kryteria screeningu ESG, które z kolei stanowią instrument bazowy dla produktów strukturyzowanych. Celem pracy była analiza składników nowo utworzonego indeksu WIG-ESG oraz omówienie wyników i odporności organizacyjnej spółek w odniesieniu do ekspozycji i zarządzania ryzykiem ESG. Badania wykazały, że kryteria włączenia do indeksu WIG-ESG powinny zostać zmienione w taki sposób, aby wyróżnić spółki, które dbają o mocne zarządzanie ryzykiem ESG i wykluczyć te, których wysiłki w zakresie ESG są znikome. Drugą ważną kwestią jest kwalifikowalność do włączenia. Jeżeli wszystkie spółki będą kwalifikowały się do włączenia do indeksu (rating ESG jako warunek włączenia), ograniczy to rotację składników indeksu i pozwoli na zbadanie zależności pomiędzy ewaluacją oceny ESG spółki na przestrzeni lat a jej sytuacją finansową.
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2023, 28, 1; 17-31
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe
Panel Verification of the Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Indices
Autorzy:
Wiśniewski, Hubert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525755.pdf
Data publikacji:
2017-05-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
zmienne makroekonomiczne
indeksy giełdowe
dane panelowe,
zależności krótkodługookresowe estymatory DFE
MG i PMG
macroeconomic variables
stock indices
panel data
short- and long-run relationship
DFE
MG and PMG estimators
Opis:
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu krajowych zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Do zbadania tych zależności wykorzystano trzy różne estymatory: DFE, MG i PMG. W badaniu wykorzystano dane dotyczące dwudziestu krajów należących do OECD. Natomiast wśród wykorzystanych zmiennych makroekonomicznych były: produkcja przemysłowa, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, krótkoi długoterminowa stopa procentowa. W wyniku estymacji otrzymano interesujące rezultaty w zakresie poszczególnych zmiennych makroekonomicznych czy rodzaju zależności (krótko- lub długookresowa).
The aim of this article is an empirical verification of the impact of national macroeconomic variables on stock market indices. To investigate these relationships, three estimators: DFE, MG and PMG were used. The study used data from twenty OECD countries. The macroeconomic variables used included: industrial production, inflation, unemployment rate, exchange rate, short- and long-term interest rates. The estimation brought interesting results for the different macroeconomic variables, depending on the type of short-run or long-run relationships.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 162 - 177
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce
The Relationship Between the Market Indices Fluctuations and Fluctuations of the Economic Situation in Poland
Autorzy:
Widz, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659981.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
koniunktura giełdowa
indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
dynamika Produktu Krajowego Brutto Polski
stock market situation
Warsaw Stock Exchange indices
dynamics of GDP in Poland
Opis:
The paper examines the relationship between the stock market situation, represented by the rates of returns of the main market indices on Warsaw Stock Exchange, and the economic situation in Poland, measured by dynamics of GDP. The aim of the study is to answer the question if fluctuations of stock market indices precede GDP fluctuations. The analysis is based on the quarterly dynamics of change in the period of 2003–2014. The research shows that the correlation between dynamics of the main market indices on WSE and the GDP dynamics in Poland is positive, but moderate. Generally, the market indices fluctuations precede GDP fluctuations. However, the analysis of high rates of GDP changes proves their stronger correlation with simultaneous fluctuations of indices. In addition, it has been noticed that the analysed correlation in Poland systematically declines.
Celem artykułu jest analiza zależności korelacyjnych między stopami zwrotu głównych indeksów giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a koniunkturą gospodarczą w Polsce mierzoną tempem wzrostu Produktu Krajowego Brutto oraz odpowiedź na pytanie, czy zmiany indeksów na rynku giełdowym wyprzedzają (a jeśli tak, to o ile) zmiany PKB. Analiza objęła lata 2003–2014. Podstawę badań stanowiły kwartalne wskaźniki dynamiki zmian indeksów giełdowych i PKB. Badania wykazały, że korelacja między dynamiką zmian głównych indeksów giełdowych GPW i dynamiką zmian PKB w Polsce jest dodatnia, ale umiarkowana. Zmiany indeksów wyprzedzają zmiany PKB, ale w przypadku dużych zmian PKB silniejsza korelacja występowała z równoczesnymi zmianami indeksów. Porównując otrzymane wyniki z wynikami wcześniej prowadzonych badań, można również wyciągnąć wniosek, że badane zależności na rynku polskim stopniowo słabną.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 4, 323
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wahania koniunktury giełdowej a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce – analiza przyczynowości w sensie Grangera
Granger causality analysis between the stock market indices fluctuations and fluctuations of the economic situation in Poland
Autorzy:
Widz, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/582161.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
przyczynowość w sensie Grangera
indeksy GPW w Warszawie
stopy zwrotu indeksów giełdowych
koniunktura gospodarcza w Polsce
Granger causality
stock market fluctuations
Warsaw Stock Exchange indices
dynamics of GDP in Poland
Opis:
Celem artykułu jest analiza przyczynowości w sensie Grangera między stopami zwrotu głównych indeksów giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a koniunkturą gospodarczą w Polsce mierzoną tempem wzrostu realnego produktu krajowego brutto oraz odpowiedź na pytania: czy zmiany indeksów na rynku giełdowym są przyczyną zmian PKB oraz czy zmiany PKB są przyczyną zmian indeksów giełdowych. Analiza objęła lata 2003-2017. Podstawę badań stanowiły kwartalne wskaźniki dynamiki PKB i zmian indeksów giełdowych. Porównując otrzymane wyniki z wynikami wcześniej prowadzonych badań, można potwierdzić jedynie istnienie przyczynowości w kierunku od indeksów do PKB.
The paper examines the relationships between the stock market situation, represented by the rates of returns of the main market indices on the Warsaw Stock Exchange, and the economic situation in Poland, measured by dynamics of GDP. The aim of the study is to answer the question if fluctuations of stock market indices determine the GDP fluctuations and vice versa in the scenario of Poland. To test this the Granger causality test is used. The analysis is based on the quarterly dynamics of change in the period of 2003−2017. The tests prove that the market indices fluctuations have impact on the GDP fluctuations.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 451-461
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Skaner hiperspektralny AISA (Airborne Imaging Spectrometer for Applications) jako narzędzie pozyskiwania informacji o ekosystemie leśnym
Hiperspectral scanner AISA (Airborne Imaging Spectrometer for Applications) – tool for forest ecosystem data gathering
Autorzy:
Wężyk, P.
Wertz, B.
Waloszek, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/130826.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Tematy:
AISA
chlorofil
teledetekcja
GIS
indeksy barwników
chlorophyll
Remote Sensing
pigment indices
Opis:
W projekcie FOREMMS (5 FP IST) realizowanym na obszarze kilku państw europejskich w tym i w Polsce (Puszcza Niepołomicka) wykorzystano zobrazowania skanera hiperspektralnego AISA (nalot 13.08.2001) oraz wyniki oznaczeń laboratoryjnych (metoda spektrofotometryczna) barwników zawartych w aparacie asymilacyjnym sosny pospolitej (Pinus silvestris L). Materiał do analiz pochodził z drzew przeciętnych, wybranych i ściętych na powierzeniach monitoringowych projektu FOREMMS. Zakresy 32 kanałów spektralnych skanera AISA zostały dobrane do charakterystyk absorpcji i odbicia promieniowania przez poszczególne barwniki, tj.: chlorofil a i b oraz karotenoidy. Praca wykazała przydatność wysokorozdzielczych obrazów AISA jako cennego źródła danych dla celów szacowania tzw. „indeksów barwników”, w tym szczególnie zawartości chlorofilu w aparacie asymilacyjnym sosny. Analizy laboratoryjne wykazały spadek zawartości chlorofilu w igłach sosny (we wszystkich rocznikach) wraz ze starzeniem się drzew (klasy wieku). Wszystkie obliczone na podstawie zobrazowania AISA indeksy chlorofilu w igłach sosny wykazały tendencję spadkową wraz ze starzeniem się igieł (rocznika I–III). Dla indeksu mSR705 prawidłowość ta była najbardziej wyraźna (współczynnik korelacji Pearsona z oznaczeniami laboratoryjnymi = 0.65). W wyniku analiz przestrzennych GIS wygenerowano mapę numeryczną zawartości chlorofilu w aparacie asymilacyjnym sosen Puszczy Niepołomickiej.
During the FOREMMS (5 FP IST) project, performed in selected EU countries, including candidate country – Poland (Niepolomice Forest), the hyperspectral images made by AISA airborne spectrometer (at 13.08.2003) and results of laboratory (spectrophotometry method) measurements of pigments concentration in Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) needles, were used. Samples of Scotch Pine needles were collected from common trees, selected and cut on the FOREMMS monitoring plots. Ranges of the selected 32 spectral channels of AISA spectrometer were specially selected to ensure the correspondence with absorption and reflectance characteristics of pigments i.e.: chlorophyll a, b and carotenoids. The study shows usefulness of high–resolution AISA images as a valuable source of data for estimating “pigments indexes” purposes, especially for estimate concentration of chlorophyll in pine needles. Laboratory analyses demonstrated decrease of chlorophyll content in Scotch Pine needles (all three generation of needles) during growth of tree stand. All of chlorophyll indexes calculated from AISA image had decreasing trend along with the age of needles generation. For mSR705 index this regularity was strongest (Pearson’s correlation coefficient = 0.65). As a result of spatial GIS analyses, the digital map representing concentration of chlorophyll in Scotch Pine needles in Niepolomice Forest, was generated.
Źródło:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2003, 13b; 485-496
2083-2214
2391-9477
Pojawia się w:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie indeksów frachtowych jako mierników aktywności gospodarczej
Application of freig ht indices as indicators of economic activity
Autorzy:
Wagner, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/319680.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
indeksy frachtowe
rynki żeglugowe
cykl koniunkturalny
freight indices
shipping markets
business cycle
Opis:
W artykule przeanalizowano zachowanie się wybranych indeksów frachtowych w latach 2008–2013. Do badań wybrano indeks rynku suchych ładunków masowych (BDI) oraz trzy indeksy rynku przewozów kontenerowych (HARPEX, New ConTex, SCFI). Omówiono mechanizm, który sprawia, że w warunkach stabilnej podaży zdolności przewozowej wartości indeksów mogą stanowić dobre mierniki aktywności gospodarczej na świecie. Sytuacja na badanych rynkach frachtowych w ostatnich latach charakteryzuje się nadwyżką podaży floty. Zmiana układu sił na rynkach frachtowych w przyszłości może przywrócić indeksom frachtowym ich rolę jako wskaźników koniunktury gospodarczej.
The article analyzes the behavior of selected freight indices for the years 2008–2013. For research index of the dry freight market (BDI) was chosen and three indices of the container transport market (HARPEX, New ConTex, SCFI). The article discusses a mechanism which causes, that in conditions of stable tonnage supply, freight indices could constitute good measures of the economic activity in the world. Analyzed shipping markets in recent years are characterized by fleet overcapacity. Only the change in market forces in future can bring back freight indices their role of economic activity indicators.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński; 2014, 26; 185-197
1640-6818
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych – aspekty teoretyczne i praktyczne
Flat Property Price Indexes: Theoretical and Practical Aspects
Autorzy:
Trojanek, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/447274.pdf
Data publikacji:
2007-12
Wydawca:
Instytut Rozwoju Miast
Tematy:
mieszkaniowy rynek nieruchomości
indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych
ceny ofertowe
housing property market
indexes of flat property prices
ask prices
Opis:
W artykule zawarto synteze wiedzy o konstruowaniu indeksów cen na rynku mieszkań. Scharakteryzowano zródła informacji o cenach mieszkań oraz dokonano ich krytycznej oceny. Następnie opisano główne metody wyznaczania cen na rynku mieszkaniowym, niezbędne do konstruowania indeksów. Porównano wartości cen oszacowanych na podstawie cen ofertowych i transakcyjnych w Poznaniu, w l. 1996 – II kw. 2005. Opierając sie na dostepnych metodach, podjeto próbę skonstruowania indeksów cen 1 m2 mieszkania w Poznaniu w latach 1996-2006.
The paper concludes synthesis of knowledge on constructing price indexes on the housing market. Sources of information on flat prices are characterized and subjected to a critical review. Then follows a description of main methods of determining prices on the housing market, which are necessary for constructing the index prices. Values of prices assessed based on ask prices and transaction prices in the first quarter of 1996 – 2nd quarter of 2005 in Poznan are compared. Using the available methods, the author makes an attempt at constructing price indexes of 1 m2 of flats in Poznan in 1996-2006.
Źródło:
Problemy Rozwoju Miast; 2007, 4; 95-109
1733-2435
Pojawia się w:
Problemy Rozwoju Miast
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ZASTOSOWANIE INDEKSÓW SIŁY W ANALIZIE STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ SEKTORA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
ANALYSIS OF OWNERSHIP STRUCTURE OF POLISH RESEARCH AND DEVELOPMENT SECTOR WITH POWER INDICES
Autorzy:
Tomczyk, Emilia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453539.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
sektor badawczo-rozwojowy
koncentracja własności
teoria gier
indeksy siły
research and development
concentration of ownership
game theory
power indices
Opis:
Celem artykułu jest zbadanie nacisku, jaki mogą wywierać właściciele jednostek sektora badawczo-rozwojowego na zatrudnionych w nich naukowców. Na podstawie indeksów siły Shapleya-Shubika i Banzhafa stwierdzono, że sektor badawczo-rozwojowy w Polsce obejmuje w większości ośrodki, w których dominującą rolę odgrywa pojedynczy silny właściciel. Może on potencjalnie nadzorować i ingerować w prace zatrudnionych w nich naukowców, choć na pytanie, czy presja taka rzeczywiście jest w praktyce stosowana, indeksy siły nie dają odpowiedzi.
The article aims to analyze the pressure that can be exerted by owners of research and development (R+D) companies in Poland over their employees. To analyze the power of co-owners of the R+D companies, cooperative game theory tools are used, namely, Shapley-Shubik and Banzhaf power indices. It is found that there is an owner with a dictatorship power, with power index equal to 1, in the vast majority of the companies, and there are few cases with dispersed ownership. Therefore, the R+D sector in Poland is comprised primarily of the units in which the single powerful owner plays the major role. Pressure exercised over the scientists employed in these companies may follow; however, whether the pressure is actually exerted, cannot be determined by analysis of power indices.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 303-310
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Replikacja szerokiego rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW S.A.) z wykorzystaniem indeksu inwestycji odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG
Replication of the Warsaw Stock Exchange’s Broad Equity Market with the WIG-ESG Socially Responsible Investment Index
Autorzy:
Tomaszewski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/29432321.pdf
Data publikacji:
2024-03-28
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
inwestycje społecznie odpowiedzialne
indeksy etyczne
pasywne strategie inwestycyjne
socially responsible investing
ethical indices
passive investment strategies
Opis:
Przedmiotem badania jest możliwość wykorzystania indeksu inwestycji społecznie odpowiedzialnych (etycznych) publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW S. A.) do budowy pasywnych strategii inwestycyjnych. W celu weryfikacji hipotezy zbadano za pomocą narzędzi analizy portfelowej (odchylenie standardowe, współczynnik Sharpe’a, tracking error, współczynnik wariancji) zależności pomiędzy indeksem WIG-ESG a indeksem szerokiego rynku WIG. Badanie potwierdziło występowanie statystycznie istotnych silnych zależności pomiędzy kształtowaniem się indeksu WIG-ESG i indeksu WIG. Oznacza to, że indeks WIG-ESG może być traktowany jako benchmark do budowy pasywnych strategii inwestycyjnych, alternatywny wobec indeksu nieuwzgledniającego czynników ESG (environmental – social – governance). Główną praktyczną implikacją badania jest możliwość budowy na polskim rynku kapitałowym realnych strategii inwestycyjnych (w formie funduszy ETF, produktów strukturyzowanych itp.) łączących dwie zyskujące szybko popularność filozofie inwestycyjne – pasywne podejście do budowy portfela i dążenie do uwzględniania w jego konstrukcji czynników ESG.
The aim of this study is to investigate the viability of using the Warsaw Stock Exchange’s WIG-ESG socially responsible (ethical) investing index for building a passive investment portfolio. To validate this hypothesis, various portfolio analysis tools (standard deviation, the Sharpe ratio, tracking error, and the variance ratio) were applied to test the relationship between the WIG-ESG index and the traditional broad market index WIG. The results of the analysis revealed a strong and statistically significant relationship between the two indices. These findings indicate that the WIG-ESG index can be used as a benchmark for constructing a passive investment portfolio, offering an alternative to traditional indices that do not incorporate ESG (Environmental, Social, Governance) factors into their construction. The main practical implication of the study is the potential for constructing real-life investment portfolios (ETF funds, structured products, etc.) that can combine two approaches to portfolio construction: a passive approach and one involving the inclusion of ESG factors during the portfolio selection process. These two approaches are rapidly gaining popularity among investors.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2024, 317, 1; 60-72
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efekt kontynuacji stóp zwrotu (efekt momentum) na przykładzie wybranych indeksów giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej
The momentum effect on selected stock indices of Central and Eastern Europe
Autorzy:
Świder, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/415830.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tematy:
efekt momentum
efekt kontynuacji stóp zwrotu
giełda
indeksy giełdowe
efektywność rynku
momentum effect
winners and losers effect
stock exchange
stock market indices
market efficiency
Opis:
W artykule dokonano oceny zyskowności strategii momentum, polegającej na kupnie walorów, które w ostatnim czasie najmocniej zyskiwały na wartości, lub zajęciu pozycji krótkiej na instrumentach najmocniej tracących. Badane były indeksy giełdowe wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Sofix Index (Bułgaria), PX Index (Czechy), OMX Tallinn Index (Estonia), OMX Riga Index (Łotwa), BET Index (Rumunia), SAX Index (Słowacja), UX Index (Ukraina), BUX Index (Węgry) oraz WIG20 (Polska). Analiza obejmowała dwa okresy: 10.01.2003–26.10.2007 oraz 9.01.2009–26.01.2018. Zyskowność strategii była różna w obu tych okresach, zdecydowanie lepsze wyniki można było osiągnąć w okresie drugim, gdzie prawie wszędzie stopy zwrotu wynikające ze stosowania strategii momentum okazały się wyższe niż średnie stopy zwrotu, rozpatrując tożsamy okres utrzymywania pozycji długiej (tylko pozycje długie były poddane symulacji). Dla przykładu: na indeksie BET (Rumunia), w drugim podokresie, zajmując pozycję po ekstremalnych tygodniowych wzrostach i utrzymując ją przez 9 tygodni, można było liczyć na średnią stopę zwrotu wyższą o ponad 10 p.p. od średniej dziewięciotygodniowej stopy zwrotu w badanym okresie.
The article makes an assessment of profitability the momentum strategy. It is about buying securities which has recently gained the most in value or taking a short position on the most-losing instruments. The stock exchange indices of selected Central and Eastern European countries were examined: Sofix Index (Bulgaria), PX Index (Czech Republic), OMX Tallinn Index (Estonia), OMX Riga Index (Latvia), BET Index (Romania), SAX Index (Slovakia), UX Index (Ukraine), BUX Index (Hungary) and WIG20 (Poland). The analysis was conducted in two periods: 10.01.2003–26.10.2007 and 9.01.2009–26.01.2018. Profitability of the strategy varied in both periods, definitely better results could be achieved in the second period. Then, almost everywhere, the rates of return resulting from the use of the momentum strategy turned out to be higher than the average rate of return when considering the same period of maintaining the long position (only long positions were simulated). For example: on the BET index (Romania), in the second subperiod, taking positions after extreme weekly increases and maintaining the position for 9 weeks, investor could generate an average rate of return higher by over 10 percentage points from the average nine-week rate of return during the considered period.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2018, 3(39); 129-147
1506-2635
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The assessment of the efficiency of investment in the shares of the Polish IT sector
Ocena efektywności lokowania kapitału w akcje polskiego sektora IT
Autorzy:
Skrodzka, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/404696.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
Polish IT sector
Polish Stock Exchange
world stock market indexes
risk measurement
polski sektor IT
polska giełda
światowe indeksy giełdowe
miary ryzyka
Opis:
The present article is to assess the effectiveness of investment in the shares of the Polish IT sector with the help of rates of return, and risk-sensitive profitability measures based on the Capital Asset Pricing Model - CAMP. The analysis consisted in a statistical verification of the assets management in relation to the results of the selected global sector stock market indexes. The results of the study show that regardless of the changing market conditions, the effectiveness of investing in the shares of the Polish IT sector in the analyzed period differed from the market portfolio results determining global markets of modern technologies.
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę efektywności lokowania kapitału w akcje spółek polskiego sektora IT z wykorzystaniem stóp zwrotu oraz uwzględniających ryzyko miar rentowności opartych na modelu wyceny aktywów kapitałowych (z ang. Capital Asset Pricing Model – CAPM). Przeprowadzona analiza polegała na statystycznej weryfikacji jakości zarządzania aktywami w odniesieniu do wyników wybranych, światowych, sektorowych indeksów giełdowych. Wyniki analizy pokazują, iż w obliczu zmiennych warunków rynkowych w badanym okresie efektywność inwestowania w akcje spółek polskiego sektora IT różniła się istotnie od wyników portfeli obrazujących światowe rynki nowoczesnych technologii.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2015, 12, 1; 186-197
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Transparentność ujawnianych danych ESG przedsiębiorstw z indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych z Europy Środkowo-Wschodniej
Autorzy:
Sikacz, Hanna
Wołczek, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/584688.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
transparentność
ESG
indeksy spółek społecznie odpowiedzialnych
RESPECT
VÖNIX
CEERIUS
ASSET4 ESG
Opis:
Analiza danych ESG odnosi się do oceny niefinansowej przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu organizacyjnego (Environmental, Social, Governance). Celem opracowania jest ocena poziomu transparentności danych ESG ujawnianych przez spółki wchodzące w skład indeksów spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, VÖNIX, CEERIUS. Realizacja celu badań jest związana z analizą poziomu transparentności ujawnianych danych ESG. Do analizy wykorzystano dane z bazy ASSET4 ESG. Spółki wchodzące w skład poszczególnych indeksów najlepiej radzą sobie z ujawnianiem danych dotyczących ładu organizacyjnego, najgorzej zaś z danymi z obszaru środowiskowego. W ogólnej ocenie transparentności danych ESG najlepiej wypadły spółki z indeksu VÖNIX. Natomiast spółki z indeksu RESPECT wypadają najgorzej spośród wszystkich analizowanych podmiotów. Analiza danych wskazuje także na spadek poziomu transparentności danych ESG podmiotów wchodzących w skład indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych z Europy Środkowo-Wschodniej.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 516; 64-75
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 79

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies