Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "generalized variance" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Estymacja uogólnionej wariancji wybranych rozkładów wielowymiarowych
    Estimation of Generalized Variance of Chosen Multivariate Distribution
    Autorzy:
    Witaszczyk, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827196.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    uogólniona wariancja
    wektor losowy
    macierz kowariancji
    wyznacznik losowy
    generalized variance
    random vector
    covariance matrix
    random determinant
    Opis:
    Uogólniona wariancja, czyli wyznacznik macierzy kowariancji jest skalarną miarą rozrzutu rozkładów wielowymiarowych. Dokładny rozkład uogólnionej wariancji znany jest tylko dla wektorów losowych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Dla wektorów losowych o dużych wymiarach przyjmuje on skomplikowaną postać, co stanowi utrudnienie w zastosowaniach praktycznych. W pracy przedstawiono tzw. G-estymator logarytmu uogólnionej wariancji otrzymany na podstawie twierdzeń granicznych dla wyznaczników losowych i jego własności na przykładach symulacyjnych dla kilku wybranych rozkładów wielowymiarowych.
    Generalized variance i.e. the determinant of the covariance matrix is a scalar measure of multivariate distribution dispersion. The exact distribution of the generalized variance is known only for multivariate normal vectors. For random vectors in high dimensional spaces it has a complicated formula very troublesome to apply. An estimator of the logarithm of generalized variance derived with the help of limit theorems for random determinants was presented as well as its properties in examples of chosen simulation multivariate distributions.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 135-153
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Decomposition of time series on the basis of modified grouping method of Ward
    Dekompozycja szeregów czasowych oparta na zmodyfikowanej metodzie Warda
    Autorzy:
    Wywiał, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904613.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    groupping criterion
    agglomeration clustering
    multidimensional variable
    generalized variance
    parallelotop
    volume
    discriminant
    hyperplane
    intra group spread
    time series
    linear trend
    Opis:
    The trend of time series can change its direction. It is assumed that the time interval is divided into subintervals where the trend is given as particular linear function. The problem is how to divide the observation of time series into disjoint and coherent groups where they have linear trend. That is why the problem of the scatter of multivariable observation was first considered. The degree of data spread is measured by means of a coefficient called a discriminant of multivariable observation. It is equal to the sum of volumes of the parallelotops spanned on multidimensional observations. On the basis of it the modifications of the well known generalized variance were introduced. Geometrical properties of those parameters were investigated. The obtained results are used to generalize well-known clustering methods of Ward. One of the advantages of the method is that it finds clusters of high linear dependent multivariate observations. Finally, the results are used to partition a time series into homogeneous groups where observations are close to linear trend. There is considered an example.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pole-free control designs for nonsquare LTI MIMO systems
    Projektowanie bezbiegunowych układów sterowania dla niekwadratowych liniowych obiektów stacjonarnych
    Autorzy:
    Hunek, W. P.
    Stanisławski, R.
    Latawiec, K. J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/157336.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    sterowanie minimalnowariancyjne
    uogólnione sterowanie minimalnowariancyjne
    projektowanie bezbiegunowe
    gwarantowana stabilność
    minimum variance control
    generalized minimum variance control
    pole-free design
    guaranteed stability
    Opis:
    This paper presents (structurally stable) pole-free control designs for minimum variance control (MVC) and generalized minimum variance control (GMVC). For MVC, the authors' general approach to pole-free design, that is the Smith-factorization approach, is advocated. For GMVC, a numerical optimization procedure is used in order to minimize the sum of modules of all poles of the closed-loop GMVC system. As a result of the optimization, pole-free GMVC converges to pole-free MVC.
    W artykule przedstawiono autorskie metody projektowania bezbiegunowych, strukturalnie stabilnych, niekwadratowych układów sterowania minimalno-wariancyjnego (MVC) oraz uogólnionego sterowania minimalno-wariancyjnego (GMVC). W szczególności skoncentrowano się na podejściu opartym na faktoryzacji Smitha. Pokazano, że wynikiem zadania optymalizacji, w którym minimalizuje się sumę modułów biegunów układu zamkniętego GMVC, jest otrzymane bezbiegunowe GMVC, sprowadzające się do bezbiegunowego MVC dla macierzy wagowej sterowań dążącej do zera. Wskazano na rolę bezbiegunowych metod, w tym podejścia bazującego na punktach i kierunkach ekstremalnych, w projektowaniu dwóch wspomnianych powyżej, strukturalnie stabilnych strategii sterowania. Przedstawiono także problematykę tzw. zer sterowniczych oraz kreujących je nowych -, - i -inwersji macierzy wielomianowych oraz podkreślono wkład zer sterowniczych typu 2 w projektowaniu odpornych układów regulacji 'okołominimalnowariacyjnej'. Badania symulacyjne przeprowadzono w środowisku Matlab/Simulink.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 3, 3; 238-240
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Variance components estimation in generalized orthogonal models
    Autorzy:
    Fernandes, Célia
    Ramos, Paulo
    Ferreira, Sandra
    Mexia, João
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729930.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    generalized orthogonal models
    variance components
    generalized cross nesting designs
    Opis:
    The model $y = ∑_{j=1}^w X_j β̲_j + e̲$ is generalized orthogonal if the orthogonal projection matrices on the range spaces of matrices $X_j$, j = 1, ..., w, commute. Unbiased estimators are obtained for the variance components of such models with cross-nesting.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2007, 27, 1-2; 99-115
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Selective generalized F tests
    Autorzy:
    Nunes, C.
    Mexia, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729760.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    variance components
    generalized polar coordinates
    selective F testes
    Opis:
    Generalized F tests were introduced by Michalski and Zmyślony (1996) for variance components and later (1999) for linear functions of parameters in mixed linear models. We now use generalized polar coordinates to obtain, for the second case, tests that are more powerful for selected families of alternatives.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 2; 281-288
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Generalized hyperbolic processes autocovariance functions
    Autorzy:
    Troush, N. N.
    Kuzmina, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/92840.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
    Tematy:
    generalized hyperbolic process
    normal inverse Gaussian process
    variance gamma process
    autocovariation function
    Opis:
    Generalized hyperbolic processes are Levy processes which allow an almost perfect fit to financial data. Autocovariance functions of generalized hyperbolic processes such as the normal inverse Gaussian process, the variance gamma process and the hyperbolic process are deduced at this paper.
    Źródło:
    Studia Informatica : systems and information technology; 2014, 1-2(18); 37-45
    1731-2264
    Pojawia się w:
    Studia Informatica : systems and information technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian and generalized confidence intervals on variance ratio and on the variance component in mixed linear models
    Autorzy:
    Michalski, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729664.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    variance components
    hypothesis testing
    confidence intervals
    generalized p-values
    Opis:
    The paper deals with construction of exact confidence intervals for the variance component σ₁² and ratio θ of variance components σ₁² and σ² in mixed linear models for the family of normal distributions $_t(0, σ₁²W + σ²I_t)$. This problem essentially depends on algebraic structure of the covariance matrix W (see Gnot and Michalski, 1994, Michalski and Zmyślony, 1996). In the paper we give two classes of bayesian interval estimators depending on a prior distribution on (σ₁², σ²) for:
    1) the variance components ratio θ - built by using test statistics obtained from the decomposition of a quadratic form y'Ay for the Bayes locally best estimator of σ₁², Michalski and Zmyślony (1996),
    2) the variance component σ₁² - constructed using Bayes point estimators from BIQUE class (Best Invariant Quadratic Unbiased Estimators, see Gnot and Kleffe, 1983, and Michalski, 2003).
    In the paper an idea of construction of confidence intervals using generalized p-values is also presented (Tsui and Weerahandi, 1989, Zhou and Mathew, 1994). Theoretical results for Bayes interval estimators and for some generalized confidence intervals by simulations studies for some experimental layouts are illustrated and compared (cf Arendacká, 2005).
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 1; 5-29
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Option pricing by Esscher transforms in the cases of normal inverse Gaussian and variance gamma processes
    Autorzy:
    Troush, N. N.
    Kuzmina, A. V.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/92926.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
    Tematy:
    Esscher transforms
    option pricing
    generalized hyperbolic process
    normal inverse Gaussian process
    variance gamma process
    Opis:
    The class of Esscher transforms is an important tool for option pricing Gerber and Shiu (1994) showed that the Esscher transform is an efficient technique for valuing derivative securities if the log returns of the underlying securities are governed by certain stochastic processes with stationary and independent increments. Levy processes are the processes of such type. Special cases of the Levy processes such as the normal inverse Gaussian process and the variance gamma process are considered at this paper. Values of these processes parameters for the existence of Esscher transform are deduced. A new algorithm of a normal inverse Gaussian process and variance gamma process simulation is also presented in this paper. These algorithm is universal and simpler one compared with analogous algorithms.
    Źródło:
    Studia Informatica : systems and information technology; 2012, 1-2(16); 35-43
    1731-2264
    Pojawia się w:
    Studia Informatica : systems and information technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies