Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "futures" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 44
Tytuł:
Zmienność kursu CHF/PLN a obroty kontraktami futures na CHF/PLN na GPW w Warszawie
Autorzy:
Widz, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610924.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
futures
volatility
trading volume
kontrakty futures
zmienność
obroty
Opis:
The paper examines the relationship between the return volatility of CHF/PLN rate, the return volatility of CHF/PLN futures and level of trading volume of these futures on the WSE for the period of January 2011 to March 2015. The research has proved that the indicators of analyzed volatilities and their correlation were exceptionally high in the third quarter of 2011 and the first quarter of 2015 as so was trading volume. However, correlation coefficients have indicated a weak relationship between return volatility and trading volume of CHF/PLN futures in long term.
Celem artykułu jest określenie zależności między zmiennością na rynku pary walutowej CHF/PLN i zmiennością na rynku kontraktów futures na kurs CHF/PLN a obrotami na rynku tych kontraktów w okresie od stycznia 2011 r. do końca marca 2015 r. (badanie przeprowadzono dla kontraktów wygasających w tym okresie). W badaniach został uwzględniony wpływ na wolumen obrotów zarówno zmienności kursów na zamknięcie, jak i wahań kursów ekstremalnych (minimalnych i maksymalnych) kontraktów.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
STRATEGIE SPREADU INTERCONTRACT NA RYNKU INDEKSOWYCH KONTRAKTÓW FUTURES NA GPW W WARSZAWIE
Autorzy:
Widz, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654369.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
kontrakty futures
strategie spreadowe
Opis:
Celem artykułu jest określenie możliwości realizacji strategii spreadu międzytowarowego z wykorzystaniem indeksowych kontraktów terminowych futures notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. kontraktów na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz zbadanie efektywności tego typu strategii. Brak ograniczeń płynności rynku tych instrumentów pochodnych, wysoka korelacja indeksów WIG20 i mWIG40 oraz kontraktów na te indeksy oraz wysoka zmienność spreadów w latach 2007–2010 pozwalały na osiągnięcie dużych zysków ze strategii. Z kolei w latach 2011–2013 ze względu na słabszą korelację kontraktów indeksowych i niższą zmienność spreadów strategia ta stała się bardziej ryzykowna i mniej zyskowna. Pomimo tego postawioną hipotezę o istnieniu możliwości realizacji efektywnej strategii spreadu międzytowarowegona rynku kontraktów indeksowych na GPW można zweryfikować pozytywnie. Należy dodać, iż większą efektywność strategia zapewnia w warunkach wysokiej zmienności spreadów.Przeprowadzone badania wykazały ponadto, że zdecydowanie łatwiej przewidzieć kierunek zmian spreadu przy długookresowych trendach spadkowych i wzrostowych niż w trendzie bocznym. Można stąd wyciągnąć wniosek, iż strategia spreadu międzytowarowego nie powinna być realizowanaw sytuacji niepewności co do tego, w którą stronę porusza się rynek.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 2, 301
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uwagi o wychowaniu dla przyszłości
Remarks about education for the future
Autorzy:
Sepkowski, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/442680.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
edukacja
przyszłość
education
futures
Opis:
W poniższym artykule autor starał się o zbliżenie jakościowych determinant ludzkiej egzystencji, a przede wszystkim nadziei, strachów jednostkowych i zbiorowych, o których zwykle nie chcemy pamiętać w rozważaniach naukowych jako o trudno uchwytnych, a czasami mało znaczących dla wielu badaczy. W literaturze rzadko zauważa się znaczenie postaci spełnienia, do jakiego dąży każda jednostka. Uświadomienie sobie zarówno postaci, jak i granic spełnienia w edukacji młodych generacji, może zapobiec wielu zawodom w życiou dorosłym i stąd pomysł na zbliżenie kilku czynników niekwantyfikowalnych i, jak wspomniano, niemal nieobecnych w nauce.
In this article we try to steer clear to qualitative factors of human beings. It’s obvious that the search for hopes, fears and expectations are an important components of the quest but we often forget about it. For many people in this essentially individualistic culture it is preoccupation that virtually eclipses the idea of salvation on earth in future, the other central dimension of the search. At very least, the pursuit of salvation offers a point of entry. It’s naturally that societies exists through a process of transmission quite as much as biological life. The transmission occurs by means of communication of habits of doing, thinking and feeling from the older to younger. Without this communications of ideals, hopes, expectations, opinions from these members of society who are passing out of the group life to those who are coming into it, social life could not survive. We had to remember about it in process of education, sometimes we had to stay face to face with the future.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne; 2014, 10; 37-59
1896-4087
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The impact of financial speculation on futures contracts price movements: A study of the US markets for dairy commodities
Autorzy:
Staugaitis, Algirdas Justinas
Christauskas, Česlovas
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22396254.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
commodity futures contracts
dairy commodity futures
financial speculation
return volatility
GARCH
Opis:
Research background: The study analyzes whether financial speculation destabilizes commodity prices in light of recent price volatility and spikes in agricultural commodities. The study delves deeper into the US dairy futures markets, which are less studied by other authors in their research and relatively new in comparison to other agricultural commodity markets. These dairy commodity futures contracts provide dairy businesses and farmers the chance to hedge against price risks, which are particularly crucial in uncertain economic times such as the post-2020 COVID-19 pandemic timeframe. The analysis makes use of the weekly returns on futures contracts for nonfat milk powder, butter, milk class III, and cheese that are obtained from the Chicago Mercantile Exchange (CME). Purpose of the article: Conduct an empirical study to evaluate the effect of financial speculation on dairy product prices on US commodity markets, including the post-2020 timeframe. Methods: Time series analysis is used in the investigation: the generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity (GARCH) method, the Granger causality test, and the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Findings & value added: Our analysis's findings show that, even though most commodities experienced an increase in return volatility during the post-2020 period, there is no evidence for financial speculation being the cause of increased returns from dairy futures contracts. The research also suggests that financial speculation, in some cases, even lowers the volatility of dairy futures prices. Therefore, non-commercial market participants may help to distribute price risks, making these markets more liquid.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2023, 18, 3; 661-686
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Potential Reversal Zone in Futures Contract Evaluation. Practical Application of The Harmonic Butterfly Pattern
Potencjalny obszar odwrócenia w wycenie kontraktu terminowego futures. Praktyczne zastosowanie formacji harmonicznej Butterfly
Autorzy:
Bednarz, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589845.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kontrakty futures
Kontrakty terminowe
Ryzyko inwestycyjne
Fixed-period contracts
Futures contracts
Investment risk
Opis:
Istotą wszystkich formacji harmonicznych XABCD (w tym prezentowanej formacji Butterfly) jest obliczenie dogodnego momentu zainicjowania transakcji na wiele dni (czasem tygodni lub miesięcy) przed jego pojawieniem się. Tym momentem jest punkt D, który obliczany jest za pomocą zniesień zewnętrznych oraz zniesień wewnętrznych. Z zamieszczonych wykresów i obliczeń wynika, że omówiona struktura charakteryzuje się bardzo dużą rentownością (492,31% w ciągu 34 dni przebywania na rynku) przy pewnym akceptowanym poziomie ryzyka, które wynosi R=130 zł na jedną pozycję.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 113-130
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extremal dependencies on commodity futures markets
Zależności ekstremalne na rynkach towarowych kontraktów futures
Autorzy:
Just, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1790429.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Tematy:
tail dependencies
Copula-ARMA-GARCH
commodity futures contracts
zależności ogonowe
kontrakty futures na towary
Opis:
The aim of this study was to assess dependencies between extreme rates of return from commodity futures contracts on selected markets in the years 2000-2018. In periods of upheavals and turbulences, in markets for investors and portfolio management, it is crucial to estimate the probability of risk factors simultaneously taking extreme values. The analyses were conducted on dependencies between extreme rates of return (asymptotic dependencies) on markets of futures contracts for energy, metals and agricultural products in the years 2000-2018, applying the Copula-ARMA-GARCH models and tail dependence coefficients. Relatively strong and permanent asymptotic dependencies were found for pairs of futures contracts for crude oil and heating oil, while either no such dependencies were observed or only appeared during the subprime crisis and assumed very low values for other energy pairs of futures contracts and pairs of agricultural futures contracts, in which at least one of the contracts was concluded for soft commodities.
Celem pracy jest ocena zależności między ekstremalnymi stopami zwrotu z towarowych kontraktów futures na wybranych rynkach w latach 2000-2018. W okresach niepokojów i zawirowań na rynkach dla inwestorów i zarządzających portfelami ważne jest szacowanie prawdopodobieństwa tego, że czynniki ryzyka jednocześnie będą przyjmować wartości ekstremalne. Analizowano zależności pomiędzy ekstremalnymi stopami zwrotu (zależności asymptotyczne) na rynku kontraktów futures na: energię, metale i towary rolne w latach 2000-2018, przy użyciu modeli Copula-ARMA-GARCH i współczynników zależności w ogonach. Stosunkowo silne i trwałe zależności asymptotyczne występowały dla pary kontraktów futures na ropę naftową i olej opałowy, z kolei nie występowały tego typu zależności lub pojawiły się w okresie kryzysu subprime i przyjmowały niewielkie wartości dla pozostałych par energetycznych kontraktów futures i par rolniczych kontraktów futures, w których co najmniej jeden z kontraktów wystawiony był na towary miękkie.
Źródło:
Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists; 2019, 21, 4; 163-171
2657-781X
2657-7828
Pojawia się w:
Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych
Investment attractiveness of alternative investements
Autorzy:
Aspadarec, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955966.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Finansach PAN
Tematy:
alternative investments
hedge fund
managed futures
Opis:
The article presents alternative investments and quotes the example of hedge funds and managed futures strategy. For starters, the author offers a definition of alternative investments. Attention is also paid to hedge funds which represent the main group of alternative funds. The last section of the paper analyses investment attractiveness of funds based on managed futures strategy. The author also focuses on alternative investments whose value depends on performance. Finally, a conclusion is made that the greatest advantage of such investments is their potential for portfolio diversification due to slight correlation with traditional instruments.
Źródło:
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN; 2013, 1(6)
1899-4822
Pojawia się w:
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some Aspects of Application of VECM Analysis for Modeling Causal Relationships Between Spot and Futures Prices
Autorzy:
Marcinkiewicz, Edyta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/429871.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
VECM
cointegration
spot prices
futures prices
Opis:
The article is devoted to the issue of the application of econometric concept of cointegration and error correction models (VECM) to study the relationship between futures prices and spot prices. The author attempted to identify the determinants of the use of this methodology with respect to the relationship of spot and futures prices. In case of the prices of futures contracts and their underlying instruments causal modeling is associated with the need to deal with the multiple problems resulting from the specific nature of this dependency. These problems affect both the proper preparation of the data, as well as adaptation of the methods to the nature of the investigated phenomena. The article also points out the possible interpretation of the results of the VECM analysis in the context of the theory related to spot and futures prices linkages.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2014, 5(71)
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fitting baseload and peakload futures contracts to future planned energy demand
Autorzy:
Kudyba, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/584998.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
electricity
hedging
multicriteria optimization
electricity futures contracts
Opis:
In connection with the ongoing process of liberalization in the Polish electricity market, customer orientation and its needs are becoming an important competitive advantage of electricity trading companies. The aim of this article is an attempt to present and solve the problem of fitting baseload and peakload futures contracts to future planned energy demand as a multicriteria programming problem. Due to the large number of variables and nonsmooth criteria the Monte Carlo simulation was used to solve the problem. The model has been built to minimize price and imbalance volume between future planned demand and standard products able to purchase on the Polish commodity market. Due to future SPOT, the settlement simulation model requires future SPOT prices.
Źródło:
Mathematical Economics; 2013, 9 (16); 29-38
1733-9707
Pojawia się w:
Mathematical Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Seven Futures: Five Years Later
Autorzy:
Sener, John
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/950459.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Seven Futures
Free Market Rules
Standards Rule
Cyberdystopia
Opis:
-
Źródło:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2017, 2 (69); 87-94
1731-6758
1731-7428
Pojawia się w:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Number(s) of Future(s), Number(s) of Faith(s): Call it a Day for Religion
Autorzy:
Hodge, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1930449.pdf
Data publikacji:
2021-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii
Tematy:
alphabets
calendars
dates
encryption
faiths
futures
names
numbers
sources
Opis:
Encrypted in Derrida’s contribution to the Capri Seminar on Religion in 1994 are three retrievals: of his discussions of speech and of systems of inscription; of a concealment of splittings in the supposed continuities of traditions; and of a complicity between the operations of religion and those of a dissipation of the unities of science, Enlightenment, and knowledge, into proliferating autotelic tele-technologies. These retrievals take place between the lines of this discussion of faith, knowledge and religion, which arrives in two halves, each in twenty-six sections. The first half arrives in italics, as spoken on the day, and ends by invoking Voltaire on toleration and a contrast between Christianity as Institution and Christianity as the legacy of Jesus and the Apostles. The second half, appended as a written supplement, with footnotes, is signed and dated April 26, 1995. Husserl’s epoche arrives as recurrent performance, challenging the unity of Heidegger’s Ereignis; contrasting modes for the arrival of futurity are invoked in a juxtaposition of the names: Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, and Bergson, thus providing more than two sources for Derrida’s meditations on religion.
Źródło:
Eidos. A Journal for Philosophy of Culture; 2021, 5, 3; 64-81
2544-302X
Pojawia się w:
Eidos. A Journal for Philosophy of Culture
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Motywy zawierania transakcji terminowych
Motives for Forward Transaction Conclusion
Autorzy:
Grodecki, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/439859.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
Giełda Papierów Wartościowych
rynek terminowy
rynek kontraktów futures
spekulanci
arbitrażyści
transakcje hedgingowe
Stock Exchange
forwards market
futures market
speculators
arbitrageurs
hedging transactions
Opis:
W dobie kryzysu, który rozgościł się na dobre na europejskich rynkach finansowych w ostatnich latach, mogłoby się wydawać, że w chwili, gdy spadają ceny niemal wszystkich aktywów, jedyną alternatywą na drodze do pomnożenie pieniędzy jest standardowa lokata bankowa. Bezpieczeństwo wiążące się z taką formą lokowania zaoszczędzonego kapitału finansowego jest zdecydowanie zaletą. Nie można jednak w przypadku lokat liczyć na zyski w niebotycznych wysokościach. W artykule ukazano motywy pchające przeciętnego „Kowalskiego” do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w rynek terminowy. Od wielu lat rynek terminowy porównywany jest do gier hazardowych w kasynie. Dzieje się to za sprawą jednej cechy, która łączy obie te gry. Jedna jak i druga, jest grą o stałej sumie, co oznacza, że aby jedna strona wygrała określoną wielkość środków pieniężnych, druga, przeciwna, strona, w tym wypadku rynku, musi stracić dokładnie tę samą wielkość środków. Dzieje się to za sprawą równowagi, która na rynku musi zostać zachowana. Na rynkach terminowych prym wiodą dwie grupy inwestorów. Są nimi spekulanci oraz inwestorzy dokonujący transakcji zabezpieczających. Po za tymi dwiema grupami na rynku możemy wyodrębnić jeszcze arbitrażystów, stanowiących swego rodzaju łącznik między tymi dwoma najważniejszymi „siłami” rynku.
In the epoch of crisis, which has firmly made itself at home in the European financial markets in recent years, it might have seemed that at the moment, when prices for almost all assets have been dropping, the only alternative on the way of money augmentation is the standard bank deposit. The security connected with such a form of placement of the saved financial capital is definitely a value. However, one cannot, in the case of deposits, count on profits in extortionate amounts. In his article, the author presented the motives pushing the average Mr Smith to invest on the stock exchange in the futures market. For many years, the forwards market is compared with gambling in the casino. This happens so due to one feature which joins both games. One and the other is the zero-sum game what means that if one side won a definite amount of money, the other, opposite, side, in this case of the market, must loose exactly the same amount of means. This happens thanks to the equilibrium which must be retained in the market. In the futures markets, the leaders are two groups of investors. They are speculators and investors making hedging transactions. Besides these two groups, we can yet single out in the market arbitrageurs being a specific link between these two major ‘powers’ of the market.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2013, 4(38); 116-124
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Crude Oil Price and Speculative Activity: A Cointegration Analysis
Autorzy:
Socha, Robert
Wdowiński, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076245.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
crude oil price
speculation
futures
cointegration
vector error correction model
Opis:
The aim of the study is to discuss the relationship of the crude oil price, speculative activity and fundamental factors. An empirical study was conducted with a VEC model. Two cointegrating vectors were identified. The first vector represents the speculative activity. We argue that the number of short noncommercial positions increases with the crude oil stock and price, decreases with the higher number of long non-commercial positions. A positive trend of crude oil prices may be a signal for traders outside the industry to invest in the oil market, especially as access to information could be limited for them. The second vector represents the crude oil price under the fundamental approach. The results support the hypothesis that the crude oil price is dependent on futures trading. The higher is a number of commercial long positions, the greater is the pressure on crude oil price to increase.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2018, 3; 263-304
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wejścia w życie MiFID II na ryzyko funkcjonowania spółek energetycznych w Polsce
Autorzy:
Hawranek, Paweł
Michalski, Dariusz
Borkowski, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2168006.pdf
Data publikacji:
2019-09-05
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
forward
futures
MIFID II
ryzyko ekwiwalentności kontraktu
energia
handel hurtowy
Opis:
Wprowadzenie regulacji MiFID II wymagało implementacji tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego z uwzględnieniem pewnej odrębności regulacji krajowych. Niestety do implementacji nie doszło przed wejściem w życie dyrektywy. Brak implementacji spowodował po stronie przedsiębiorstw energetycznych biorących udział w hurtowym obrocie towarowym wystąpienie ryzyka regulacyjnego związanego z brakiem pewności co do ostatecznego kształtu implementacji. Czas vacatio legis dyrektywy zamiast wykorzystania go na dostosowywanie struktury przedsiębiorstw energetycznych upłynął na oczekiwaniu na pojawienie się przepisów transponujących. W konsekwencji przedsiębiorstwa energetyczne otrzymały niezwykle mało czasu na dostosowanie swoich struktur do nowych wymogów regulacyjnych. Równocześnie zobligowane były do prowadzenia swojej działalności w oparciu o niezmienione przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przy pełnej świadomości nieuchronności wprowadzenia istotnych zmian, w tym nałożenia obowiązków reglamentacyjnych, z krótkim terminem ich wejścia w życie. Wszystko powyższe spowodowało, iż świadome zagrożeń przedsiębiorstwa energetyczne do czas pełnego ukształtowania się ładu post-Mifidowego i praktyki działania, a zwłaszcza podejścia regulatora do nowych wymogów, podjęły szereg działań w celu przygotowania się do stosowania nowej regulacji.
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny; 2019, 8, 5; 52-71
2299-5749
Pojawia się w:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Constructing Privileged and Oppositional Future in Dialogic Political Speeches
Autorzy:
Cap, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1929478.pdf
Data publikacji:
2021-12-14
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
alternative futures
privileged future
oppositional future
virtual/hidden dialogue
consistency
Opis:
This paper describes ways in which political speakers define and legitimize future policies by construing different policy options in terms of ‘privileged’ and ‘oppositional’ futures. Privileged and oppositional futures are conceptual projections of alternative policy visions occurring in quasi-dialogic chunks of speech, revealing specific evidential, mood, and modality patterns. Privileged future involves the speaker’s preferred or at least acknowledged vision and is articulated through absolute modality and evidential markers which derive from factual evidence, history, and reason. Oppositional future involves an antagonistic and plainly threatening vision, expressed by probabilistic modality and usually interrogative mood. Following the principle of psychological consistency in belief, oppositional future is normally communicated first, allowing a swift and strong response from the privileged future expressed in the speaker-preferred vision.
Źródło:
Heteroglossia- studia kulturoznawczo-filologiczne; 2021, 11; 131-149
2084-1302
Pojawia się w:
Heteroglossia- studia kulturoznawczo-filologiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 44

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies