Temat: estymator - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie modeli czasu trwania do oceny stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego
Survival models in the assessment of human capital depreciation
Autorzy:: Bieszk-Stolorz, Beata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592822.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Bezrobocie.
Estymator Kaplana-Meyera
Hazard empiryczny
Model hazardu Coxa
Cox hazards model
Empirical hazard
Kaplan-Meier estimator
Unemployment
Opis:: Celem artykułu jest ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem modeli czasu trwania. Zbadano czy wpływ wieku i wykształcenia osoby poszukującej pracy na intensywność podejmowania zatrudnienia zmienia się w czasie i czy zmiana ta zależy od płci osoby bezrobotnej. Estymator funkcji trwania Kaplana−Meyera posłużył do oceny prawdopodobieństwa niepodjęcia zatrudnienia. Model hazardu empirycznego wykorzystano do oceny różnic w intensywności podejmowania pracy. Model nieproporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano do oceny zmian w intensywności względnej podejmowania pracy po przejściu w stan długotrwałego bezrobocia. Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w 2012 r. obserwowane do końca 2013 r.
The purpose of the article is to assess the level of human capital depreciation by means of survival models. The authors answers the question if the effect of jobseeker’s age and education on their employment intensity is changing over time and if this change depends on an unemployed person’s gender. The Kaplan−Meyer survival function calculator is used to evaluate the likelihood of failure in finding a job. The empirical hazard model is applied to assess the differences in employment intensity. By means of the Cox nonproportional hazards model the author examines the changes in the relative employment intensity after having entered a long-term unemployment. The study is conducted on the basis of individual data of the unemployed people registered in the Poviat Labour Office in Szczecin in 2012. The observation was terminated at the end of 2013.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 223; 238-246
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu form wychodzenia z bezrobocia
Autorzy:: Bieszk-Stolorz, Beata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/544052.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Kaplan-Meier estimator
cumulative incidence function
cumulative
conditional probability
competing risks
unemployment
estymator Kaplana-Meiera
funkcja skumulowanej częstości
skumulowane prawdopodobieństwo warunkowe
ryzyko konkurujące
bezrobocie
Opis:: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod analizy trwania do oceny prawdopodobieństwa wyjścia z bezrobocia dla różnych rodzajów ryzyka konkurującego. W badaniu wykorzystano funkcję skumulowanej częstości i skumulowane prawdopodobieństwo warunkowe oraz dopełnienie do jedności estymatora Kaplana-Meiera. Za pomocą trzech estymatorów porównano prawdopodobieństwo wyrejestrowania z powodu podjęcia pracy, wykreślenia i pozostałych przyczyn. Analizę przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
The purpose of this article is to present selected methods of the survival analysis to evaluate the probability of leaving unemployment for the various types of competing risks. Complement to the unity of the Kaplan-Meier estimator, cumulative incidence function and cumulative conditional probability were used in the study. With these three estimators, the probability of deregistering caused by undertaking work, refusal and other causes were compared. The analysis was based on data from the Powiat Labour Office in Szczecin.
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2017, 8
0043-518X
Pojawia się w:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zastosowanie analizy skupień w estymacji regresyjnej dla małych obszarów
Application of Cluster Analysis in Regression Estimation for Small Areas
Autorzy:: Pruska, Krystyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906781.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: mały obszar
estymator regresyjny
analiza skupień
Opis:: Information about the whole population or its part are used in the regression estimation of small area parameters. In the paper the possibilities of application of cluster analysis methods are considered in case of determining the group of similar small areas. The studies of a similarity of subpopulations are conducted on the basis of studies of similarity of regression function and similarity of ranks for small areas. The results of simulation analysis of precision of regression estimators are presented in case of using two auxiliary variables.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wyniki badań eksperymentalnych uniwersalnego estymatora / analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0
Experimental research results of universal estimator / analyzer of electrical power quality in the version 2.0
Autorzy:: Mindykowski, J.
Tarasiuk, T.
Maśnicki, R.
Górniak, M.
Szweda, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/157485.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:: jakość energii elektrycznej
estymator / analizator
badania eksperymentalne
electrical power quality
estimator / analyzer
experimental research
Opis:: W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych rozbudowanego, uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0. Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oceną i poprawą jakości energii elektrycznej, zwłaszcza w izolowanych systemach okrętowych. W artykule krótko przedstawiono strukturę uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0, z podkreśleniem zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w stosunku do wcześniej istniejącego rozwiązania, tj. estymatora/analizatora energii elektrycznej w wersji 1.0. Najważniejszą częścią przedstawionego artykułu jest syntetyczne omówienie trybów i wyników weryfikacji eksperymentalnej wykonanego urządzenia, podzielone na dwie części, dotyczące odpowiednio: badań laboratoryjnych wykonanych w Akademii Morskiej w Gdyni oraz prób środowiskowych wykonanych przez instytucję posiadającą właściwe uprawnienia akredytacyjne, tj. Centrum Techniki Morskiej.
In the paper some experimental research results of developed version 2.0 of the universal estimator/analyzer of electric power quality are presented. A subject matter of the paper concerns the issues connected with assessment and improvement of electrical power quality, in particular for applications in isolated ship power systems. In the article a structure of universal estimator/analyzer of electrical power quality in the version 2.0, taking into account the constructional and functional changes in relation to previously existing solution, i.e. the estimator/analyzer of electrical power quality in version 1.0 is shortly described. The most important part of the presented paper is synthetic discussion of the ways and results of the experimental verification of the elaborated device. This discussion is divided into two parts, concerning respectively laboratory tests carried out in the Gdynia Maritime University and environmental tests on marine equipment carried out by the appropriate accreditating institution it means Research & Development Marine Technology Centre - R&DMTC, Laboratory of Electromagnetic Compatibility.
Źródło:: Pomiary Automatyka Kontrola; 2013, R. 59, nr 4, 4; 341-344
0032-4140
Pojawia się w:: Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wykrywanie uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem adaptacyjnego estymatora rezystancji
Detection of the induction motor rotor fault using adaptive parameter estimator
Autorzy:: Bednarz, S.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2056383.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:: silnik indukcyjny
uszkodzenie wirnika
estymator rezystancji wirnika
MRAS
DFOC
induction motor
rotor fault
rotor resistance estimator
Opis:: W artykule omówiono możliwość wykrywania uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metody opartej na identyfikacji parametrów. Technika ta bazuje na założeniu, że wybrane uszkodzenia mogą objawiać się zmianami parametrów silnika, a ich estymacja i obserwowanie tych zmian pozwala na wczesną identyfikację uszkodzenia. Przy czym, w przypadku pęknięcia prętów klatki wirnika, objawem może być wzrost rezystancji schematu zastępczego wirnika. W zaproponowanym podejściu do estymacji rezystancji wirnika wykorzystano układu adaptacyjny z modelem odniesienia (MRAS). Badania silnika indukcyjnego przeprowadzono w bezpośredniej polowo-zorientowanej strukturze sterowania wektorowego. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, ktore wykonano w środowisku MATLAB/Simulink.
This paper deals with the broken rotor bars detection in squirrel-cage induction motor using parameter identification approach. This technique is based on the assumption, that the chosen failures may result in motor parameters variations. Estimation and observation of parameters changes allows to incipient fault detection. In the case of broken rotor bars, increase of the rotor resistance value may be a good fault symptom. In the proposed system, the rotor resistance estimator is based on the model reference adaptive system (MRAS). The induction motor is operating in the direct field-oriented control structure, under different conditions. Simulation results are performed in MATLAB/Simulink software.
Źródło:: Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2018, 2, 118; 107--111
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:: Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski
An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland
Autorzy:: Salamaga, Marcin
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1827341.pdf
Data publikacji:: 2010-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: model grawitacji handlu
estymator FE
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
handel zagraniczny
gravitational model
FE estimator
foreign direct investment
international trade
Opis:: Celem artykułu jest propozycja wykorzystania modelu panelowego, którego inspiracją był model grawitacji, do oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na międzynarodową wymianę handlową dóbr i usług w Polsce. W obliczeniach wykorzystano dane dotyczące m.in. wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz wartości eksportu i importu z lat 2000-2007 w wybranych sektorach produkcyjnych. Do oszacowania parametrów modelu wykorzystano estymator efektów stałych (FE) oraz estymator efektów losowych (RE). Oceny efektów stałych umożliwiły szczegółową analizę relacji między handlem zagranicznym Polski i napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu sektorowym.
The main purpose of the article is an application of the panel data model inspired by the gravitational model to investigate the influence of foreign direct investments (FDI) on foreign trade in Poland. In the research there are used data about foreign direct investment, export and import in manufacturing industries in 2000-2007. For estimation of the gravitational model there used fixed-effect estimator and random effect estimator. Individual effect values enable a detailed analysis of the relationship between Polish foreign trade and FDI inflows by industry.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 2-3; 53-62
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wybrane metody analizy cenzurowanych czasów zdatności produktów
Selected methods of analysis of censored lifetimes of goods
Autorzy:: Andrzejczak, Karol
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905372.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: czas zdatności
cenzurowanie
testowanie
regresja
intensywność uszkodzenia
statystyki
estymator
Statistica
Statgraphics
Opis:: The study of goods lifetimes, for various reasons, might be time-restricted. In such cases the so called censored observation might appear, for which the exact lifetimes are not known. We only might say that lifetimes of certain goods are longer than the monitoring time. The aim of this work is to describe selected methods of censored lifetimes analysis, comprising: - lifetime description, estimation of survival function, hazard function and probability density, - fitting distributions to lifetime data, - comparison of lifetimes for two or more lots of goods, - regression models. The described methods were at first developed and applied for medical and biological sciences. Nowadays, international conventions and regulations demand the application of statistical methods e.g. in quality control for the study of lifetime of certain goods. Moreover, statistical methods are frequently used as a tool in social sciences, economics and engineering, and also by managements ol various companies, especially insurance companies. The range of the statistical methods for censored data described in this work is limited to those present in statistical packages. Due to a rapid development o f statistical software we limit our methods to those present in the Survival Analysis module of STATISTICA, and such procedures like: Kaplan, Lifetab and Paramod of STATGRAPHICS.
Badanie czasu zdatności produktów, z różnych powodów, może być ograniczone w czasie. W takich przypadkach mogą pojawić się tzw. obserwacje cenzurowane, dla których nie są znane dokładne czasy zdatności. Można powiedzieć jedynie, że czasy zdatności pewnych produktów są większe od ich czasów monitorowania. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych metod analizy cenzurowanych czasów zdatności obejmujących: - opisywanie czasów zdatności; - estymację funkcji niezawodności, intensywności uszkodzenia oraz gęstości prawdopodobieństwa; - dopasowywanie do danych rozkładów zdatności; - porównywanie czasów zdatności dla dwóch lub większej liczby partii produktów; - modele regresji. Przedstawione metody początkowo były rozwijane i stosowane w naukach medycznych i biologicznych. Obecnie międzynarodowe konwencje i unormowania wymagają stosowania metod statystycznych, np. w kontroli jakości do badania czasu zdatności określonych produktów. Ponadto podane metody statystyczne są coraz częściej stosowanym narzędziem nie tylko w naukach społecznych, ekonomicznych czy inżynierskich, lecz również przez zarządzających firmami produkcyjnymi i usługowymi, szczególnie zaś przez zarządzających firmami ubezpieczeniowymi. Zakres przedstawionych w tej pracy metod statystycznych, dotyczących danych cenzurowanych, jest ograniczony do tych, które są już dostępne w pakietach statystycznych i można je stosować z wykorzystaniem technik komputerowych. Ze względu na szybki rozwój i rozpowszechnianie oprogramowania specjalistycznego ograniczamy się do tych metod statystycznych, które są dostępne w module „Analiza przeżycia i regresja dla danych uciętych” pakietu STATISTICA oraz procedur „Kaplan”, „Lifetab” i „Paramod” pakietu STATGRAPH1CS. Prezentowane w tej pracy metody można zastosować do podstawowego problemu poznawczego w badaniach inżynierskich dotyczących analizy cenzurowanych czasów zdatności, jakim jest rozstrzygnięcie - czy pewne zmienne towarzyszące wpływają na czas zdatności badanego produktu. Metody te są oparte na konstrukcji modelu regresji, w którym czas zdatności ma rozkład zależny od innych zmiennych.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wpływ uszkodzenia wirnika na pracę bezczujnikowego napędu indukcyjnego z estymatorem MRAS CC
Influence of the rotor faults to the performance of the sensorless induction motor drive with MRAS CC estimator
Autorzy:: Dybkowski, M.
Kowalski, C. T.
Orłowska-Kowalska, T.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1373398.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:: silnik indukcyjny
napęd bezczujnikowy
uszkodzenie wirnika
wirnik
estymator MRAS
Opis:: In the paper analysis of the sensorless induction motor drive with rotor faults is presented. The rotor flux and speed is reconstructed using the MRAS CC estimator, where the induction motor is used as a reference model. The stator current estimator and current model of the rotor flux are used as adapted models. Most of the speed estimators used in sensorless drives are sensitive to motor parameters changes, especially to the rotor resistance changes. The proposed MRAS CC estimator is very robust to all motor parameter changes, thus it should work properly in the case of faulted rotor. In the paper simulation and experimental results of the sensorless IM drive with broken rotor bars are presented. Range of the stable work of the control system is shown. Characteristic frequency harmonics of the IM state variables connected with broken bars are introduced. The low speed region and the dynamical properties of the sensorless drive with rotor faults are tested.
Źródło:: Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2009, 83; 195-200
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:: Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wpływ częstotliwości taktowania układu FPGA na dokładność estymacji prędkości silnika prądu stałego
The Impact of FPGA Clocking Time on the Accuracy of DC Motor Speed Estimation
Autorzy:: BINKOWSKI, Tomasz
KWIATKOWSKI, Bogdan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/455382.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:: model cyfrowy silnika DC
estymator
Kalman
FPGA
digital model of DC motor
estimator
Opis:: W artykule przedstawiono dwa problemy badawcze. Pierwszy z nich odnosi się do zastosowania napędu bezczujnikowego sterowanego układem FPGA, który wykorzystuje do estymacji filtrację Kalmana. Drugi problem badawczy koncentruje sie na wpływie częstotliwości taktowania procesu uruchamianego na FPGA na dokładność estymacji. Artykuł przedstawia wyniki badań różnych stanów pracy napędu bezczujnikowego. Przedstawione analizy dotyczą dynamiki zmian napięcia i momentu obciążenia silnika. Wartość prędkości wyznaczona bezpośrednio z modelu odniesienia silnika prądu stałego stanowiła wartość, do której odnoszono wyniki estymacji.
Two problems are considered in the paper. One of them applies to sensorless drive with a DC motor, which uses Kalman filtering. The second problem concerns the description of performed investigations of sampling frequency effect for precision of speed estimation. The investigations concern the simulation of different cases of sensorless drive operation. The analysis regarding the speed estimation precision at voltage and load torque jumps for a different value of sample time has been performed. The speed determined directly from a mathematical model of motor is the base value for comparison.
Źródło:: Edukacja-Technika-Informatyka; 2015, 6, 3; 232-237
2080-9069
Pojawia się w:: Edukacja-Technika-Informatyka
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Wpływ czasu martwego falowników na pracę bezczujnikowych układów regulacji i metody jego kompensacji
Influence of the dead time of the inverters on sensorless control structures and compensation methods
Autorzy:: Piotuch, R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/159387.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:: sterowanie bezczujnikowe
estymator typu MRAS
falownik napięcia
czas martwy tranzystorów
Opis:: Estymatory strumienia skojarzonego wirnika i prędkości obrotowej typu MRAS są obecnie powszechnie stosowanymi estymatorami w bezczujnikowych układach sterowania maszynami indukcyjnymi. Charakteryzują się dużą prostotą i koniecznością strojenia tylko jednego regulatora PI. Celem tego artykułu jest analiza wpływu czasu martwego falowników napięcia na jakość pracy tego typu estymatorów oraz napędu, a także na stabilność układu napędowego z silnikiem asynchronicznym klatkowym. W celu uniknięcia zwarć w obwodzie prądu stałego wprowadza się tzw. czasy martwe, w których komplementarne tranzystory falownika napięcia są wyłączone. Powoduje to powstanie odkształcenia napięcia wyjściowego, co może prowadzić do niepoprawnej pracy struktury MRAS, a w skrajnych przypadkach do niestabilności całego układu napędowego. Przebadano symulacyjnie pracę układu napędowego z klasycznym estymatorem typu MRAS, a także z zaproponowanymi układami kompensacji efektu czasu martwego.
MRAS type flux and speed estimators are very popular in the sensorless induction motor drives. They are simple in implementation and have only one PI controller. The aim of this article is to simulate the influence of a dead time effect on the work of a classical MRAS structure in a sensorless induction motor drive system and propose proper compensation method. To avoid short circuits in a DC link of a voltage source inverter, there are introduced so called dead times between switching of a complementary power transistors in each leg of the inverter. This causes two harmful effects: loss of fundamental voltage, and low-frequency harmonic distortion. Voltage calculated in the control algorithm differs from the one provided to the stator windings. Calculated voltage is provided to MRAS structure which receives incorrect information on the phase voltage. This leads to improper work of flux reference estimator and also whole control structure. In this paper there are presented the simulation results of influence of a dead time effect on a work of MRAS structure in case of rotor flux linkage and angular speed. The proper compensation method is also presented.
Źródło:: Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, 247; 195-205
0032-6216
Pojawia się w:: Prace Instytutu Elektrotechniki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: The Ryszard Zielinskis works on nonparametric quantile estimators and their use in robust statistics
Autorzy:: Rychlik, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747653.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: quantile, order statistics, randomized estimator, equivariant estimator, confidence interval, most robust estimator, robustness.
kwantyl, statystyka pozycyjna, estymator ekwiwariantny, estymator zrandomizowany, przedział ufnosci, estymator najodporniejszy
Opis:: Celem tej przegladowej pracy jest opis wyników profesora RyszardaZielinskiego dotyczacych nieparametrycznych estymatorów kwantyli w skonczonychpróbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacji parametru połozenia. Główneprzesłanie badan Zielinskiego było nastepujace: do estymacji kwantyli nalezy uzywacpojedynczych statystyk pozycyjnych, a juz ich liniowe kombinacje moga byc bardzoniedokładne w duzych modelach nieparametrycznych. Optymalny wybór statystykipozycyjnej zalezy od kryterium oceny błedu estymacji.
This is a survey paper describing achievements of professor Ryszard Zieliński in the subject of nonparametric estimation of population quantiles based on samples of fixed size, and applications of the quantile estimators in the robust estimation of location parameter. Zielinski assumed that a finite sequence of independent identically distributed random variables X1, . . . ,Xn is observed, and their common distribution function F belongs to the family F of continuous and strictly increasing distribution functions. He considered the family T of randomized estimators XJ:n which are single order statistics based on X1, . . . ,Xn with a randomly determined number J. The random variable J is independent of the sample and has an arbitrary distribution on the numbers 1, . . . , n. It was proved that T is the maximal class of estimators which are functions of the complete and sufficient statistic (X1:n, . . . ,Xn:n), and are equivariant with respect to the strictly increasing transformations, i.e., satisfy T(φ(X1:n), . . . ,φ(Xn:n)) = φ(T(X1:n, . . . ,Xn:n)) for arbitrary strictly increasing φ. A number of examples showed that the estimators that do not belong to T are very inaccurate for some F€F. For comparing estimators, there were used various accuracy criteria based on the difference F(T) - q, where 0 < q < 1 is the quantile order. They are invariant with respect to the strictly increasing transformations. Optimal estimators with respect to the mean absolute loss E|F(T)-q|, mean quadratic loss E(F(T)-q)2, expected LINEX loss E[exp(a[F(T)-q])-a[F(T)-q]-1], a≠0, and Pitman closeness measure were explicitly determined. Further, the best estimators in narrower classes of median-unbiased estimators U(q) = {T€T : med(T, F) = F-1(q)}, (where med(T, F) stands for the median of the distribution of estimator T when the parent distribution function is F), and F-unbiased estimators V(q) = {T € T : EF(T) = q} of quantiles F-1 (q), 0 < q < 1, are determined for some accuracy criteria. Also, random confidence intervals for F-1(q), F€F, of the form [XI:n,XJ:n] on a fixed confidence level 0 < < 1, i.e. satisfying P(XI:n ≤F-1(q) ≤XJ:n)≥γ, F € F, , and minimizing E(J - I), are described. Median-unbiased estimators of quantiles were applied by Zielinski in the robust estimation of location parameter. For the i.i.d. sample X1, . . . ,Xn from the location model Fμ(x) = F(x - μ), where μ€R and F is a known unimodal distribution function, and the ε-contamination of the model Z(μ) = {G = (1 -ε)Fμ +εH : H - arbitrary distribution function} for some fixed 0 <ε< 1/2 , the most robust translation equivariant estimator with respect to the median oscillation criterion bn(T, μ) = supG1,G2€Z(μ) |med(T,G1) - med(T,G2)| has the form XJ:n - F-1(q*), XJ:n €U(q*). Number q* is chosen so to minimize function (ε, 1 - ε)Э q→ F-1(q/(1-ε))-F-1((q-ε)/(1-ε)). If F is unimodal and symmetric, then q* = ½.. However, Zielinski also showed that a slight modification of the ε-contamination for symmetric unimodal F may imply that XJ:n - F-1(q*), XJ:n € U(q*), for some q*≠1/2 is the most robust estimator with respect to the median oscillation criterion. Celem tej przeglądowej pracy jest opis wyników profesora Ryszarda Zielińskiego dotyczącychnieparametrycznych estymatorów kwantyli w skończonych próbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacjiparametru położenia. Główne przesłanie badań Zielińskiego było następujące:do estymacji kwantyli należy używać pojedynczych statystyk pozycyjnych, a już ich liniowekombinacje mogą być bardzo niedokładne w dużych modelach nieparametrycznych.Optymalny wybór statystyki pozycyjnej zależy od kryterium oceny błędu estymacji.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The new face of book value of listed companies in the era of global economic crises
Nowe oblicze wartości księgowej spółek giełdowych w dobie światowych kryzysów gospodarczych
Autorzy:: Ejsmont, Aneta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/20014074.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: listed company
book value
estimator
dependent variable
indicator
econometric model
spółka akcyjna
wartość księgowa
estymator
zmienna zależna
wskaźnik
model ekonometryczny
Opis:: The main issue addressed in the article relates to the impact of complex economic crises on the book value of joint-stock companies. Turmoil on the stock market has a negative impact on the book value of the entities studied. This is more important because investors buying or selling shares of individual listed companies have a difficult task, since in making decisions around their investments they are exposed to enormous risk and, at the same time, uncertainty. In this case, it is worth examining which stock market indicators are most helpful in assessing the financial health of companies. The purpose of this article is to determine the impact of the selected indicators on the growth of book value of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange during crisis circumstances. The research method used in the presented article is the estimation of an econometric model that confirms the high impact of selected metrics on the book value of listed companies The research on the impact of estimators on the dependent variable covers the period January 2020–May 2023.
Zasadnicza problematyka poruszana w artykule odnosi się do wpływu złożonych kryzysów gospodarczych na wartość księgową spółek akcyjnych. Zawirowania na giełdzie papierów wartościowych mają negatywny wpływ na wartość księgową badanych jednostek. Jest to o tyle istotne, że inwestorzy skupujący bądź zbywający akcje poszczególnych spółek giełdowych mają utrudnione zadanie, gdyż podejmując decyzje wokół realizowanych inwestycji są narażeni na ogromne ryzyko a zarazem niepewność. Warto w tym wypadku zbadać, które wskaźniki giełdowe są najbardziej pomocne w ocenie kondycji finansowej spółek. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu wybranych wskaźników na wzrost wartości księgowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w warunkach kryzysu. Metodą badawczą zastosowaną w prezentowanym artykule jest estymacja modelu ekonometrycznego potwierdzającego wysoki wpływ wybranych mierników na wartość księgową spółek akcyjnych Badania nad wpływem estymatorów na zmienną zależną obejmują przedział czasowy styczeń 2020–maj 2023.
Źródło:: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2023, 69, 3; 99-113
1896-656X
Pojawia się w:: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Szacowanie wartości rozkładu emisji tlenków azotu w silniku o zapłonie samoczynnym
Estimating the value of decomposition emissions of nitrogen oxides in the compression ignition engine
Autorzy:: Graba, M.
Mamala, J.
Bieniek, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/133293.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Tematy:: silnik o zapłonie samoczynnym
emisja
tlenek azotu
estymator
diesel engine
emissions
nitrogen oxide
estimator
Opis:: W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane wyniki estymacji emisji tlenków azotu zweryfikowano podczas testów badawczych na badanym obiekcie. Opisano obiekt badań oraz wykorzystany nieliniowy model statyczny emisji tlenków azotu dla układu bez i z recyrkulacją spalin. W artykule wykazano, że zastosowanie odpowiednio przygotowanego modelu matematycznego, pozwala na estymację emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym pojazdu off-road.
This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The results of nitrogen oxides emissions’ estimation were verified during research on the test object. There were also described the object of study and a non-linear static model of nitrogen oxides’ emission for two systems - with and without exhaust gas recirculation. The article shows that the use of a properly prepared mathematical model allows to estimate emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of diesel engines in off-road vehicle.
Źródło:: Combustion Engines; 2015, 54, 3; 161-169
2300-9896
2658-1442
Pojawia się w:: Combustion Engines
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: SZACOWANIE I MODELOWANIE TFP W PRZEMYŚLE POLSKIM NA PODSTAWIE DANYCH PANELOWYCH [1]
ESTIMATING AND MODELING OF TFP IN THE POLISH INDUSTRY. PANEL DATA ANALYSIS
Autorzy:: Dańska-Borsiak, Barbara
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/452835.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: dynamiczny model panelowy
funkcja produkcji
łączna produktywność czynników produkcji (TFP)
systemowy estymator GMM
dynamic panel data model
production function
total factor productivity (TFP)
system GMM estimator
Opis:: W artykule przedstawiono próbę oszacowania łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) według działów sekcji „przetwórstwo”, oraz określenia czynników determinujących jej kształtowanie. Do oszacowania wartości TFP zastosowano dwie alternatywne metody, bazujące na funkcji produkcji Cobba–Douglasa. Następnie skonstruowano i oszacowano dynamiczny model panelowy, opisujący kształtowanie się TFP w działach. Zmienną objaśnianą były wartości oszacowane w pierwszym etapie analizy. Do estymacji zastosowano metody bazujące na GMM.
The paper attempts to estimate total factor productivity (TFP) for sectors included in section „manufacturing”, and then to determine factors influencing it. Two alternative methods, based on the Cobb-Douglas production function were applied. The final step was construction and estimation of dynamic panel data model, describing TFP formation by sector. The explained variable was TFP, which values were estimated in the first step. GMM-based methods were used for estimation of the model.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 58-66
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Struktura i szacowanie kosztów transakcyjnych na rynku akcji
STRUCTURE AND ESTIMATION OF TRANSACTION COSTS IN THE STOCK MARKET
Autorzy:: Kociński, Marek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/898122.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Tematy:: koszty transakcyjne
spread cen kupna i sprzedaży
dane finansowe niskiej częstotliwości estymator Corwina-Schultza
transaction costs
bid-ask spread
low-frequency financial data
Corwin-Schultz estimator
Opis:: Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym. Artykuł wskazuje źródła kosztów transakcyjnych, podaje oszacowania wartości prowizji maklerskich i spreadu na rynku polskim, zajmuje się również wpływem dużych transakcji na ceny handlowanych walorów. Szczególną uwaga pracy skupiona jest na spreadzie cen kupna i sprzedaży. Zaprezentowane są wyniki świadczące o tym, że występująca na rynku rozpiętość cen kupna i sprzedaży może być w praktyce istotnym problem dla inwestorów. Artykuł zawiera również szczegółowy opis i numeryczny przykład zastosowania zaproponowanej przez S. A. Corwina i P. Schultza, nowej metody szacowania spreadu na podstawie łatwo dostępnych danych giełdowych.
The article provides a description of the sources of the transaction costs associated with trading stocks. Practical aspects of these costs, such as the size and the functional form is considered. Moreover, the article contains the detailed study and the numerical application of the recently proposed by S. A. Corwin and P. Schultz low-frequency estimator of the bid-ask spread.
Źródło:: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy; 2014, 7; 142-152
1899-9573
Pojawia się w:: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "estymator" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język