Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estimator" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 197
Tytuł:
Uniform convergence of density estimators on spheres
Autorzy:
Bertrand-Retali, Monique
Ait-Hennani, Larbi
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340448.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
histogram estimator
kernel estimator
spherical cap estimator
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 4; 427-446
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Universal speed and flux estimator for induction motor
Autorzy:
Dybkowski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1193560.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
speed estimator
rotor flux estimator
parameter estimator
induction motor
MRAS
universal estimator
vector control
Opis:
In the paper, the concept of universal speed and flux estimator with additional parameters estimators is presented. Proposed solution is based on the Model Reference Adaptive System (MRAS) type flux and speed estimator and can be used in different industrial systems (especially in the automotive applications). Induction Motor (IM) parameters are estimated using the systems based only on simple simulators and adaptive systems (voltage model and current model). Proposed system was tested in the sensorless induction motor drive with the Direct Field Oriented Control (DFOC) algorithm. Simulation and experimental results are presented in the paper.
Źródło:
Power Electronics and Drives; 2018, 3, 38; 157-169
2451-0262
2543-4292
Pojawia się w:
Power Electronics and Drives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On geometry of the set of admissible quadratic estimators of quadratic functions of normal parameters
Autorzy:
Neumann, Konrad
Zontek, Stefan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729676.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
linear estimator
quadratic estimator
Bayesian quadratic estimator
quadratic loss function
admissibility
quadratic subspace
Opis:
We consider the problem of admissible quadratic estimation of a linear function of μ² and σ² in n dimensional normal model N(Kμ,σ²Iₙ) under quadratic risk function. After reducing this problem to admissible estimation of a linear function of two quadratic forms, the set of admissible estimators are characterized by giving formulae on the boundary of the set D ⊂ R² of components of the two quadratic forms constituting the set of admissible estimators. Different shapes and topological properties of the set D are studied.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 109-125
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rotor fault compensation and detection in a sensorless induction motor drive
Autorzy:
Bednarz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1193283.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
rotor faults
DFOC
speed estimator
MRAS
parameter estimator
Opis:
The compensation and detection analysis of rotor faults in a sensorless induction motor drive system with an additional rotor resistance estimator has been conducted and the influence of the rotor faults on the properties of such system has been examined. The rotor flux vector and rotor speed have been reconstructed by the MRASCC estimator. The drive was tested for various conditions. Simulation tests were performed in the direct field oriented control (DFOC) structure realized in the MATLAB/Simulink software.
Źródło:
Power Electronics and Drives; 2017, 2, 37/1; 71-80
2451-0262
2543-4292
Pojawia się w:
Power Electronics and Drives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the density and cumulative distribution functions of the exponentiated Burr XII distribution
Autorzy:
Hassan, Amal S.
Assar, Salwa M.
Ali, Kareem A.
Nagy, Heba F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1917020.pdf
Data publikacji:
2021-12-08
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
exponentiated Burr Type XII model
least squares estimator
maximum likelihood estimator
uniform minimum variance unbiased estimator
weighted least squares estimator
Opis:
The exponentiated Burr Type XII (EBXII) distribution has wide applications in reliability and economic studies. In this article, the estimation of the probability density function and the cumulative distribution function of EBXII distribution is considered. We examine the maximum likelihood estimator, the uniformly minimum variance unbiased estimator, the least squares estimator, the weighted least squares estimator, the maximum product spacing estimator, the Cramér–von-Mises estimator, and the Anderson–Darling estimator. We derive analytical forms for the bias and mean square error. A simulation study is performed to investigate the consistency of the suggested methods of estimation. Data relating to the wind speed and service times of aircraft windshields are used with the studied methods. The simulation studies and real data applications have revealed that the maximum likelihood estimator performs more efficiently than its remaining counterparts.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 171-189
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An alternative approach to characterize the commutativity of orthogonal projectors
Autorzy:
Baksalary, Oskar
Trenkler, Götz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729960.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
partitioned matrix
canonical correlations
ordinary least squares estimator
generalized least squares estimator
best linear unbiased estimator
Opis:
In an invited paper, Baksalary [Algebraic characterizations and statistical implications of the commutativity of orthogonal projectors. In: T. Pukkila, S. Puntanen (Eds.), Proceedings of the Second International Tampere Conference in Statistics, University of Tampere, Tampere, Finland, [2], pp. 113-142] presented 45 necessary and sufficient conditions for the commutativity of a pair of orthogonal projectors. Basing on these results, he discussed therein also statistical aspects of the commutativity with reference to problems concerned with canonical correlations and with comparisons between estimators and between sets of linearly sufficient statistics corresponding to different linear models. In the present paper, parts of this analysis are resumed in order to shed some additional light on the problem of commutativity. The approach utilized is different than the one used by Baksalary, and is based on representations of projectors in terms of partitioned matrices. The usefulness of such representations is demonstrated by reinvestigating some of Baksalary's statistical considerations.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 1; 113-137
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Better Estimator of Population Mean with Power Transformation Based on Ranked Set Sampling
Autorzy:
Mehta (Ranka), Nitu
Mandowara, V. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/466002.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
ranked set sampling
ratio estimator
power transformation estimator auxiliary variable
Opis:
Ranked set sampling (RSS) was first suggested by McIntyre (1952) to increase the efficiency of estimate of the population mean. It has been shown that this method is highly beneficial to the estimation based on simple random sampling (SRS). There has been considerable development and many modifications were done on this method. This paper presents a modified ratio estimator using prior value of coefficient of kurtosis of an auxiliary variable x, with the intention to improve the efficiency of ratio estimator in ranked set sampling. The first order approximation to the bias and mean square error (MSE) of the proposed estimator are obtained. A generalized version of the suggested estimator by applying the Power transformation is also presented.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2012, 13, 3; 551-558
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET
Autorzy:
Kociński, Andrzej Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453684.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
high-frequency data
low-frequency data
Roll estimator
Corwin-Schultz estimator
Opis:
In the article two popular low-frequency methods od bid-ask spread estimation are presented and applied to the stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange (WSE): the Roll method [Roll 1984] and Corwin-Schultz method [Corwin and Schultz 2012]. The widely available data on average spreads published by WSE are used as benchmark and proxy of information, usually received from difficult to access and limited high-frequency financial data
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 135-143
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Horvitz-Thompson estimator based on theauxiliary variable
Autorzy:
Al-Jararha, J.
Sulaiman, Mazen
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1358405.pdf
Data publikacji:
2020-03-23
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Horvitz-Thompson Estimator
Stratified Sampling Designs
Dual Calibration
GREG Type Estimator
Opis:
In this paper, the Horvitz and Thompson (1952) estimator will be modified; so that, the modified estimators will use the availability of the auxiliary variable. Furthermore, the modified estimators are extended to be used in stratified sampling designs. Empirical studies are given for comparison purposes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 1; 37-54
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust m-estimator of parameters in variance components model
Autorzy:
Zmyślony, Roman
Zontek, Stefan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729842.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Robust estimator
maximum likelihood estimator
statistical functional
Fisher consistency
Fréchet differentiability
Opis:
It is shown that a method of robust estimation in a two way crossed classification mixed model, recently proposed by Bednarski and Zontek (1996), can be extended to a more general case of variance components model with commutative a covariance matrices.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 61-71
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The two-dimensional linear relation in the errors-in-variables model with replication of one variable
Autorzy:
Czapkiewicz, Anna
Dawidowicz, Antoni
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1208170.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
consistent estimator
linear regression
Opis:
We present a two-dimensional linear regression model where both variables are subject to error. We discuss a model where one variable of each pair of observables is repeated. We suggest two methods to construct consistent estimators: the maximum likelihood method and the method which applies variance components theory. We study asymptotic properties of these estimators. We prove that the asymptotic variances of the estimators of regression slopes for both methods are comparable.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 335-342
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas
Testy dla stosunku dwóch średnich w przypadku małych obszarów
Autorzy:
Pruska, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904718.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small area
synthetic estimator
Opis:
Relacje pomiędzy charakterystykami podpopulacji i całej populacji są bardzo ważne w badaniach małych obszarów. W pracy tej zaproponowane są procedury testowe, służące do weryfikacji hipotezy o równości stosunku średniej dla małego obszaru do średniej z populacji dla analizowanej zmiennej i zmiennej pomocniczej. Własności jednej z zaproponowanych procedur badane są za pomocą metod symulacyjnych.
The relations between characteristics for subpopulations and for the whole population are very important in small area investigations. In the paper there are proposed testing procedures for verification of hypothesis which says that there is no difference between the ratio of small area mean and population mean for analysed variable and auxiliary variable. The properties of one considered procedure are investigated with the use of simulation methods.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROPERTIES OF SELECTED SIGNIFICANCE TESTS FOR EXTREME VALUE INDEX
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655815.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
extreme index
size of test
power of test
Pickands estimator
Hill estimator
Opis:
The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic. It is called the extreme value index. The inverse of the positive index is called  the tail index and determines the degree of fatness of the tail. The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics. Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Redescending M-estimators in regression analysis, cluster analysis and image analysis
Autorzy:
Müller, Christine
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729806.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
redescending M-estimator
regression
breakdown point
optimality
cluster analysis
image analysis
kernel estimator
Opis:
We give a review on the properties and applications of M-estimators with redescending score function. For regression analysis, some of these redescending M-estimators can attain the maximum breakdown point which is possible in this setup. Moreover, some of them are the solutions of the problem of maximizing the efficiency under bounded influence function when the regression coefficient and the scale parameter are estimated simultaneously. Hence redescending M-estimators satisfy several outlier robustness properties. However, there is a problem in calculating the redescending M-estimators in regression. While in the location-scale case, for example, the Cauchy estimator has only one local extremum this is not the case in regression. In regression there are several local minima reflecting several substructures in the data. This is the reason that the redescending M-estimators can be used to detect substructures in data, i.e. they can be used in cluster analysis. If the starting point of the iteration to calculate the estimator is coming from the substructure then the closest minimum corresponds to this substructure. This property can be used to construct an edge and corner preserving smoother for noisy images so that there are applications in image analysis as well.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 1; 59-75
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Through a Random Route to the Goal: Theoretical Background and Application of the Method in Tourism Surveying in Poland
Autorzy:
Wójcik, Sebastian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1058914.pdf
Data publikacji:
2020-09-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
random route
Horvitz-Thompsom estimator
Opis:
Classic survey methods are ineffective when surveying a small or rare population. Several methods have been developed to address this issue, but often without providing a full mathematical justification. In this paper we propose estimators of parameters relating to Random Route Sampling and explore their basic properties. A formula for the Horvitz-Thompson estimator weights is presented. Finally, a case of a tourism-related survey conducted in Poland is discussed.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 185-193
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On optimality of the orthogonal block design
Autorzy:
Synówka-Bejenka, Ewa
Zontek, Stefan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729896.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Experimental design
orthogonal block design
robust estimator
maximum likelihood estimator
A-optimality
D-optimality
Opis:
In the paper a usual block design with treatment effects fixed and block effects random is considered. To compare experimental design the asymptotic covariance matrix of a robust estimator proposed by Bednarski and Zontek (1996) for simultaneous estimation of shift and scale parameters is used. Asymptotically A- and D- optimal block designs in the class of designs with bounded block sizes are characterized.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2012, 32, 1-2; 59-68
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An improved ridge type estimator for logistic regression
Autorzy:
Varathan, Nagarajah
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2108296.pdf
Data publikacji:
2022-09-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Logistic Regression
Multicollinearity
ridge estimator
Modified almost unbiased ridge logistic estimator
Mean square error
Opis:
In this paper, an improved ridge type estimator is introduced to overcome the effect of multicollinearity in logistic regression. The proposed estimator is called a modified almost unbiased ridge logistic estimator. It is obtained by combining the ridge estimator and the almost unbiased ridge estimator. In order to asses the superiority of the proposed estimator over the existing estimators, theoretical comparisons based on the mean square error and the scalar mean square error criterion are presented. A Monte Carlo simulation study is carried out to compare the performance of the proposed estimator with the existing ones. Finally, a real data example is provided to support the findings.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 113-126
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Ryszard Zielinskis works on nonparametric quantile estimators and their use in robust statistics
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747653.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
quantile, order statistics, randomized estimator, equivariant estimator, confidence interval, most robust estimator, robustness.
kwantyl, statystyka pozycyjna, estymator ekwiwariantny, estymator zrandomizowany, przedział ufnosci, estymator najodporniejszy
Opis:
Celem tej przegladowej pracy jest opis wyników profesora RyszardaZielinskiego dotyczacych nieparametrycznych estymatorów kwantyli w skonczonychpróbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacji parametru połozenia. Główneprzesłanie badan Zielinskiego było nastepujace: do estymacji kwantyli nalezy uzywacpojedynczych statystyk pozycyjnych, a juz ich liniowe kombinacje moga byc bardzoniedokładne w duzych modelach nieparametrycznych. Optymalny wybór statystykipozycyjnej zalezy od kryterium oceny błedu estymacji.
This is a survey paper describing achievements of professor Ryszard Zieliński in the subject of nonparametric estimation of population quantiles based on samples of fixed size, and applications of the quantile estimators in the robust estimation of location parameter. Zielinski assumed that a finite sequence of independent identically distributed random variables X1, . . . ,Xn is observed, and their common distribution function F belongs to the family F of continuous and strictly increasing distribution functions. He considered the family T of randomized estimators XJ:n which are single order statistics based on X1, . . . ,Xn with a randomly determined number J. The random variable J is independent of the sample and has an arbitrary distribution on the numbers 1, . . . , n. It was proved that T is the maximal class of estimators which are functions of the complete and sufficient statistic (X1:n, . . . ,Xn:n), and are equivariant with respect to the strictly increasing transformations, i.e., satisfy T(φ(X1:n), . . . ,φ(Xn:n)) = φ(T(X1:n, . . . ,Xn:n)) for arbitrary strictly increasing φ. A number of examples showed that the estimators that do not belong to T are very inaccurate for some F€F.   For comparing estimators, there were used various accuracy criteria based on the difference F(T) - q, where 0 < q < 1 is the quantile order. They are invariant with respect to the strictly increasing transformations. Optimal estimators with respect to the mean absolute loss E|F(T)-q|, mean quadratic loss E(F(T)-q)2, expected LINEX loss E[exp(a[F(T)-q])-a[F(T)-q]-1], a≠0, and Pitman closeness measure were explicitly determined. Further, the best estimators in narrower classes of median-unbiased estimators U(q) = {T€T : med(T, F) = F-1(q)},  (where med(T, F) stands for the median of the distribution of estimator T when the parent distribution function is F), and F-unbiased estimators V(q) = {T € T : EF(T) = q} of quantiles F-1 (q), 0 < q < 1, are determined for some accuracy criteria. Also, random confidence intervals for F-1(q), F€F, of the form [XI:n,XJ:n] on a fixed confidence level 0 <  < 1, i.e. satisfying P(XI:n ≤F-1(q) ≤XJ:n)≥γ,  F € F, , and minimizing E(J - I), are described. Median-unbiased estimators of quantiles were applied by Zielinski in the robust estimation of location parameter. For the i.i.d. sample X1, . . . ,Xn from the location model Fμ(x) = F(x - μ), where μ€R and F is a known unimodal distribution function, and the ε-contamination of the model Z(μ) = {G = (1 -ε)Fμ +εH : H - arbitrary distribution function} for some fixed 0 <ε< 1/2 , the most robust translation equivariant estimator with respect to the median oscillation criterion bn(T, μ) = supG1,G2€Z(μ) |med(T,G1) - med(T,G2)| has the form XJ:n - F-1(q*), XJ:n  €U(q*). Number q*  is chosen so to minimize function (ε, 1 - ε)Э q→ F-1(q/(1-ε))-F-1((q-ε)/(1-ε)). If F is unimodal and symmetric, then q* = ½.. However, Zielinski also showed that a slight modification of the ε-contamination for symmetric unimodal F may imply that XJ:n - F-1(q*), XJ:n € U(q*), for some q*≠1/2 is the most robust estimator with respect to the median oscillation criterion. Celem tej przeglądowej pracy jest opis wyników profesora Ryszarda Zielińskiego dotyczącychnieparametrycznych estymatorów kwantyli w skończonych próbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacjiparametru położenia. Główne przesłanie badań Zielińskiego było następujące:do estymacji kwantyli należy używać pojedynczych statystyk pozycyjnych, a już ich liniowekombinacje mogą być bardzo niedokładne w dużych modelach nieparametrycznych.Optymalny wybór statystyki pozycyjnej zależy od kryterium oceny błędu estymacji.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kernel conditional quantile estimator under left truncation for functional regressors
Autorzy:
Helal, N.
Said, E. O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/255022.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
almost sure convergence
functional variables
kernel estimator
Lynden-Bell estimator
small-ball probability
truncated data
Opis:
Let Y be a random real response which is subject to left-truncation by another random variable T. In this paper, we study the kernel conditional quantile estimation when the covariable X takes values in an infinite-dimensional space. A kernel conditional quantile estimator is given under some regularity conditions, among which in the small-ball probability, its strong uniform almost sure convergence rate is established. Some special cases have been studied to show how our work extends some results given in the literature. Simulations are drawn to lend further support to our theoretical results and assess the behavior of the estimator for finite samples with different rates of truncation and sizes.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2016, 36, 1; 25-48
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimating the population mean using a continuous sampling design dependent on an auxiliary variable
Autorzy:
Wywiał, Janusz L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1059051.pdf
Data publikacji:
2020-12-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
continuous sampling design
Horvits-Thompson estimator
inclusion density
sampling scheme
bivariate gamma distribution
ratio estimator
Opis:
Continuous distribution of variables under study and auxiliary variables are considered. The purpose of the paper is to estimate the mean of the variable under study using a sampling design which is dependent on the observation of a continuous auxiliary variable in the whole population. Auxiliary variable values observed in this population allow to estimate the inclusion density function of the sampling design. The variance of the continuous version of the Horvitz-Thompson estimator under the proposed sampling design is compared with the variance of the mean of a simple random sample. The accuracy of the estimation strategies is analysed by means of simulation experiments.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 1-16
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Adaptive trimmed likelihood estimation in regression
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Clarke, Brenton
Schubert, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729910.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
trimmed likelihood estimator
adaptive estimation
regression
Opis:
In this paper we derive an asymptotic normality result for an adaptive trimmed likelihood estimator of regression starting from initial high breakdownpoint robust regression estimates. The approach leads to quickly and easily computed robust and efficient estimates for regression. A highlight of the method is that it tends automatically in one algorithm to expose the outliers and give least squares estimates with the outliers removed. The idea is to begin with a rapidly computed consistent robust estimator such as the least median of squares (LMS) or least trimmed squares (LTS) or for example the more recent MM estimators of Yohai. Such estimators are now standard in statistics computing packages, for example as in SPLUS or R. In addition to the asymptotics we provide data analyses supporting the new adaptive approach. This approach appears to work well on a number of data sets and is quicker than the related brute force adaptive regression approach described in Clarke (2000). This current approach builds on the work of Bednarski and Clarke (2002) which considered the asymptotics for the location estimator only.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 203-219
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Do mixed-data sampling models help forecast liquidity and volatility?
Autorzy:
Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2139332.pdf
Data publikacji:
2022-10-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
liquidity
volatility
effective spread estimator
MIDAS
Opis:
This paper aims to contribute to the existing studies on the Granger-causal relationship between volatility and liquidity in the stock market. We examine whether liquidity improves volatility forecasts and whether volatility allows the improvement of liquidity forecasts. The forecasts based on the mixed-data sampling models, MIDAS, are compared to those obtained from models based on daily data. Our results show that volatility and liquidity forecasts from MIDAS models outperform naive forecasts. On the other hand, the application of mixed-data sampling models does not significantly improve the performance of the forecasts of either liquidity or volatility based on a univariate autoregressive model or a vectorautoregressive one. We found that in terms of the forecasting ability, the VAR models and the AR models seem to perform equally well, as the differences in forecasting errors generated by these two types of models are not statistically significant.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2022, 69, 2; 1-19
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
Zastosowanie metod symulacyjnych do szacowania wariancji sekwencyjnego estymatora nieparametrycznego średniej
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904719.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential estimation
bootstrap method
synthetic estimator
Opis:
Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja punktowa średniej zmiennej losowej polega n a wyznaczeniu wartości estymatora średniej na podstawie próby losowej, której liczebność jest odpowiednio zwiększana tak, aby funkcja ryzyka osiągnęła minimum. Jeśli nie uwzględniamy kosztów związanych z pobieraniem elementów do próby, to funkcja ryzyka jest równa błędowi średniokwadratowemu, a w przypadku estymatorów nieobciążonych wariancji stosowanego estymatora. Wyznaczenie wariancji estymatora szacowanego parametru nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet okazuje się niemożliwe. W statystyce małych obszarów często stosuje się estymatory pośrednie, które są bardziej efektywne niż bezpośrednie, ale ich skomplikowana postać sprawia, że często nie mamy informacji ani o ich wariancji, ani o estymatorze wariancji (lub błędzie średniokwadratowym). Przy zastosowaniu lego typu estymatorów w estymacji sekwencyjnej średniej pojawia się problem ze sformułowaniem procedury zatrzymania procesu powiększania próby. W pracy proponowane jest stosowanie, w takich przypadkach, symulacyjnych metod szacowania wariancji, m.in. metody Mahalanobisa, jackknife i metody bootstrapowej. Ponadto w pracy przedstawiony jest przykład zastosowania metody bootstrapowej do szacowania wariancji syntetycznego estymatora średniej dla podpopulacji.
Nonparametric sequential methods allow to estimate unknown parameter of random variable distribution, when the distribution of the variable is unknown. We can apply these methods to different sampling designs. This paper contains a proposal of applying simulation methods to estimate the variance of a nonparametric estimator of mean. An application of bootstrap methods to estimate the variance of a synthetic estimator of the mean in sequential estimation is also presented.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Orthogonal series regression estimators for an irregularly spaced design
Autorzy:
Popiński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1208167.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
convergence rates
nonparametric regression
orthogonal series estimator
Opis:
Nonparametric orthogonal series regression function estimation is investigated in the case of a fixed point design where the observation points are irregularly spaced in a finite interval [a,b]i ⊂ ℝ. Convergence rates for the integrated mean-square error and pointwise mean-square error are obtained in the case of estimators constructed using the Legendre polynomials and Haar functions for regression functions satisfying the Lipschitz condition.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 309-318
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Vision localization system for mobile robot with velocities and acceleration estimator
Autorzy:
Dutkiewicz, P.
Kielczewski, M.
Kozłowski, K.
Pazderski, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/199936.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
vision localization system
mobile robot
acceleration estimator
Opis:
The paper presents a localization system for a mobile robot using the vision system and LED markers and considers the problem of velocity and acceleration estimation in the case of planar motions. Theoretical considerations include the principle of measurement and the details of Kalman estimator with illustrations based on experimental setup. The presented measurement system can be used for a realization of advanced control algorithms for skid-steering mobile robots where significant slippage phenomenon appears.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2010, 58, 1; 29-41
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 197

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies