ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET

Szczegóły
Opis

Tytuł:: ON LOW-FREQUENCY ESTIMATION OF BID-ASK SPREAD IN THE STOCK MARKET
Autorzy:: Kociński, Andrzej Marek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453684.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: high-frequency data
low-frequency data
Roll estimator
Corwin-Schultz estimator
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 135-143
2082-792X
Język:: angielski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 PL
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

In the article two popular low-frequency methods od bid-ask spread estimation are presented and applied to the stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange (WSE): the Roll method [Roll 1984] and Corwin-Schultz method [Corwin and Schultz 2012]. The widely available data on average spreads published by WSE are used as benchmark and proxy of information, usually received from difficult to access and limited high-frequency financial data

Informacja

Powiązane pozycje