Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estimates" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 76
Tytuł:
$L^p$-$L^q$-Time decay estimate for solution of the Cauchy problem for hyperbolic partial differential equations of linear thermoelasticity
Autorzy:
Gawinecki, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1313322.pdf
Data publikacji:
1991
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
decay estimates
partial differential equations
Cauchy problem
symmetric hyperbolic system of first order
linear thermoelasticity
Opis:
We prove the $L^p$-$L^q$-time decay estimates for the solution of the Cauchy problem for the hyperbolic system of partial differential equations of linear thermoelasticity. In our proof based on the matrix of fundamental solutions to the system we use Strauss-Klainerman's approach [12], [5] to the $L^p$-$L^q$-time decay estimates.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1991, 54, 2; 135-145
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
$L^p$-convergence of Bernstein-Kantorovich-type operators
Autorzy:
Campiti, Michele
Metafune, Giorgio
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1311141.pdf
Data publikacji:
1996
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Kantorovich operators
quantitative estimates
Opis:
We study a Kantorovich-type modification of the operators introduced in [1] and we characterize their convergence in the $L^p$-norm. We also furnish a quantitative estimate of the convergence.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1996, 63, 3; 273-280
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Comparison of Small Area and Calibration Estimators via Simulation
Autorzy:
Hidiroglou, Michael A.
Estevao, Victor M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465930.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
area level
unit level
calibration estimates
small area estimates
simulation
Opis:
Domain estimates are typically obtained using calibration estimators that are direct or modified direct. They are direct if they strictly use data within the domain of interest. They are modified direct if they use both data within and outside the domain of interest. An alternative way of producing these estimates is through small area procedures. In this article, we compare the performance of these two approaches via a simulation. The population is generated using a hierarchical model that includes both area effects and unit level random errors. The population is made up of mutually exclusive domains of different sizes, ranging from a small number of units to a large number of units. We select many independent simple random samples of fixed size from the population and compute various estimates for each sample using the available auxiliary information. The estimates computed for the simulation included the Horvitz-Thompson estimator, the synthetic estimator (indirect estimate), calibration estimators, and unit level based estimators (small area estimate). The performance of these estimators is summarized based on their design- based properties
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2016, 17, 1; 133-154
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A finite difference method for quasi-linear and nonlinear differential functional parabolic equations with Neumann’s condition
Autorzy:
Sapa, Lucjan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/962640.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
parabolic differential functional equations
difference methods
nonlinear estimates of the generalized Perron type
Opis:
Classical solutions of nonlinear second-order partial differential functional equations of parabolic type with Neumann’s condition are approximated in the paper by solutions of associated explicit difference functional equations. The functional dependence is of the Volterra type. Nonlinear estimates of the generalized Perron type for given functions are assumed. The convergence and stability results are proved with the use of the comparison technique. These theorems in particular cover quasi-linear equations, but such equations are also treated separately. The known results on similar difference methods can be obtained as particular cases of our simple result.
Źródło:
Commentationes Mathematicae; 2009, 49, 1; 83-106
0373-8299
Pojawia się w:
Commentationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A minimax approach to mapping partial interval uncertainties into point estimates
Autorzy:
Romanuke, Vadim
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/357702.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
game theory
interval uncertainties
decision-making
pure strategy
point estimates
teoria grup
niepewności przedziałowe
podejmowanie decyzji
strategia czysta
oszacowania punktowe
Opis:
A problem of simultaneously reducing a group of interval uncertainties is considered. The intervals are positively normalized. There is a constraint, by which the sum of any point estimates taken from those intervals is equal to 1. Hence, the last interval is suspended. For mapping the interval uncertainties into point estimates, a minimax decision-making method is suggested. The last interval’s point estimate is then tacitly found. Minimax is applied to a maximal disbalance between a real unknown amount and a guessed amount. These amounts are interpreted as aftermaths of the point estimation. According to this model, the decision-maker is granted a pure strategy, whose components are the most appropriate point estimates. Such strategy is always single. Its components are always less than the right endpoints. The best mapping case is when we obtain a totally regular strategy whose components are greater than the left endpoints. The irregular strategy’s components admitting many left endpoints are computed by special formulae. The worst strategy exists, whose single component is greater than the corresponding left endpoint. Apart from the point estimation, irregularities in the decision-maker’s optimal strategy may serve as an evidence of the intervals’ incorrectness. The irregularity of higher ranks is a criterion for correcting the intervals.
Źródło:
Journal of Mathematics and Applications; 2019, 42; 147-185
1733-6775
2300-9926
Pojawia się w:
Journal of Mathematics and Applications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on the strong consistency of least squares estimates
Autorzy:
da Silva, Joǎo
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729980.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
least squares estimates
linear models
strong consistency
Opis:
The strong consistency of least squares estimates in multiples regression models with i.i.d. errors is obtained under assumptions on the design matrix and moment restrictions on the errors.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 223-231
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on variational discretization of elliptic Neumann boundary control
Autorzy:
Hinze, M.
Matthes, U.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/969695.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
elliptic optimal control problem
error estimates
Neumann boundary control
variational discretization
Opis:
We consider variational discretization of Neumann-type elliptic optimal control problems with constraints on the control. In this approach the cost functional is approximated by a sequence of functionals, which are obtained by discretizing the state equation with the help of linear finite elements. The control variable is not discretized. Error bounds for control and state are obtained both in two and three space dimensions. Finally, we discuss some implementation issues of a generalized Newton method applied to the numerical solution of the problem class under consideration.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2009, 38, 3; 577-591
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Accounting for Spatial Heterogeneity of Preferences in Discrete Choice Models
Autorzy:
Budziński, Wiktor
Czajkowski, Mikołaj
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2075414.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
discrete choice experiment
discrete choice models
individual-, region- and population-level parameter estimates
spatial preference heterogeneity
Opis:
There are reasons researchers may be interested in accounting for spatial heterogeneity of preferences, including avoiding model misspecification and the resulting bias, and deriving spatial maps of willingness-to-pay (WTP), which are relevant for policy-making and environmental management. We employ a Monte Carlo simulation of three econometric approaches to account for spatial preference heterogeneity in discrete choice models. The first is based on the analysis of individual-specific estimates of the mixed logit model. The second extends this model to explicitly account for spatial autocorrelation of random parameters, instead of simply conditioning individual-specific estimates on population-level distributions and individuals’ choices. The third is the geographically weighted multinomial logit model, which incorporates spatial dimensions using geographical weights to estimate location-specific choice models. We analyze the performance of these methods in recovering population-, region- and individual-level preference parameter estimates and implied WTP in the case of spatial preference heterogeneity. We find that, although ignoring spatial preference heterogeneity did not significantly bias population-level results of the simple mixed logit model, neither individual-specific estimates nor the geographically weighted multinomial logit model was able to reliably recover the true region- and individual-specific parameters. We show that the spatial mixed logit proposed in this study is promising and outline possibilities for future development.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2021, 1; 1-24
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An exponential estimate for convolution powers
Autorzy:
Jones, Roger L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1216222.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
maximal functions
exponential estimates
convolution powers
Opis:
We establish an exponential estimate for the relationship between the ergodic maximal function and the maximal operator associated with convolution powers of a probability measure.
Źródło:
Studia Mathematica; 1999, 137, 2; 195-202
0039-3223
Pojawia się w:
Studia Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis and numerical approximation of an elastic frictional contact problem with normal compliance
Autorzy:
Han, Weimin
Sofonea, Mircea
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338688.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
normal compliance
finite element approximation
Coulomb's law
error estimates
frictional contact
variational inequality
fixed point
Opis:
We consider the problem of frictional contact between an elastic body and an obstacle. The elastic constitutive law is assumed to be nonlinear. The contact is modeled with normal compliance and the associated version of Coulomb's law of dry friction. We present two alternative yet equivalent weak formulations of the problem, and establish existence and uniqueness results for both formulations using arguments of elliptic variational inequalities and fixed point theory. Moreover, we show the continuous dependence of the solution on the contact conditions. We also study the finite element approximations of the problem and derive error estimates. Finally, we introduce an iterative method to solve the resulting finite element system.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 4; 415-435
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesowskie uśrednianie klasycznych oszacowań w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury
Bayesian Averaging of Classical Estimates in Forecasting Macroeconomic Indicators with Using Business Survey Data
Autorzy:
Białowolski, Piotr
Kuszewski, Tomasz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500092.pdf
Data publikacji:
2013-02-01
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
bayesowskie uśrednianie klasycznych oszacowań
wyniki testów koniunktury
sezonowość
zautomatyzowane prognozowanie
bayesian averaging of classical estimates
survey data
seasonality
automatized forecasting
Opis:
W niniejszej pracy przedstawiono kolejną wersję modelu dla prognozowania podstawowych wskaźników makroekonomicznych z wykorzystaniem danych z testów koniunktury. W pracach Białowolskiego, Kuszewskiego i Witkowskiego (2010a, 2010b, 2011, 2012a, 2012b) rozwijano metodykę budowy modeli dla prognozowania tempa zmian produktu krajowego brutto, stopy bezrobocia i wskaźnika cen towarów konsumpcyjnych. W zbiorze regresorów tych modeli, oprócz opóźnionych w czasie zmiennych endogenicznych, uwzględnia się wyłącznie wyniki różnych testów koniunktury. Badanie dotyczy specyfikacji modelu prognostycznego metodą bayesowskiego uśredniania klasycznych oszacowań (Bayesian averaging of classical estimates, BACE). Przyjęte rozwiązanie umożliwia automatyzację proces doboru postaci modelu. W kolejnym etapie postępowania jest rozważany wpływ sezonowości deterministycznej i stochastycznej szeregów czasowych na wynik procesu prognozowania. Zaproponowano intuicyjną procedurę uwzględniania obu rodzajów sezonowości w procesie prognozowania. Po zakończeniu procesu estymacji i doboru modeli weryfikowano ich możliwości prognostyczne.
This paper presents another version of model designed to forecast main macroeconomic indicators with the use of economic survey data. In previous papers (Białowolski, Kuszewski, Witkowski, 2010a, 2010b, 2011, 2012a, 2012b) methods for developing models used for forecasting GDP growth rate, unemployment rate and CPI were proposed. The set of regressors in those models included only lagged dependent variables and indices based on various survey data. In this paper the specification of the forecasting model is selected with the use of Bayesian averaging of classical estimates (BACE). This algorithm enables an automatic process of selection of functional form of the model. Next the influence of deterministic and stochastic seasonality in time series on forecasting process is concerned. An intuitive procedure of applying and selecting among both types of seasonality in the forecasting process is discussed. Afterwards their forecasting capabilities are considered.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2013, 91: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II; 121-144
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Biomass estimates of commercial fishes in the South Georgia region (by "swept area" method)
Autorzy:
Mucha, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2057457.pdf
Data publikacji:
1984
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Antarctic
South Georgia
commercial fishes estimates
Źródło:
Polish Polar Research; 1984, 5, 1-2; 107-111
0138-0338
2081-8262
Pojawia się w:
Polish Polar Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budżet partii komunistycznej (planowanie, wydatki, kontrola) na przykładzie PZPR
Communist party budget (planning, expenses, control) on the example of Polish United Workers Party
Autorzy:
Żukowski, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/478153.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Tematy:
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza finanse PZPR budżet PZPR prelimiarz PZPR gospdoarka finansowa PZPR pieniądze polityczne PZPR
Polish United Worker's Party Polish United Worker's Party finances Polish United Workers Party budget Polish United Worker's Party estimates Polish United Worker's Party financial economy Polsih United Worker's Party political money
Opis:
PZPR stanowiła rdzeń sytemu politycznego Polski Ludowej. Zarządzała administracją dużego państwa, dążyła do nadzorowania życia publicznego obywateli i stanowiła część międzynarodowego ruchu komunistycznego. Dlatego rozpoznanie mechanizmów rządzących PZPR jest ważne nie tylko dla zrozumienia dziejów samej partii. Pozwala także na głębsze (wielowymiarowe) poznanie historii PRL. Prezentowany artykuł traktuje o wypracowanych przez komunistów, a wciąż słabo poznanych sposobów finansowania PZPR. Koncentruje się na procedurach związanych z planowaniem budżetu, grupach wydatków i na różnych aspektach kontroli wykonania planów budżetowych. Autor nie ograniczył się tylko do odtworzenia samych mechanizmów, które pokazują jak silnie scentralizowane było to ugrupowanie. W oparciu o szeroką kwerendę zaprezentował szereg istotnych wyliczeń obrazujących materialne koszty utrzymania PZPR. W celu uzyskania szerokiego tła porównawczego przedstawiono również, niemal nie znane w historiografii, dane o finansach KZPR i SED. Dzięki temu zabiegowi czytelnik może poznać wybrane aspekty finansowania PZPR i zobaczyć w czym lub w jakim zakresie były podobne do partii komunistyczny rządzących w ZSRR i NRD.
Źródło:
Pamięć i Sprawiedliwość; 2016, 27; 49-68
1427-7476
Pojawia się w:
Pamięć i Sprawiedliwość
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Classical solutions of mixed problems for quasilinear first order PFDEs on a cylindrical domain
Autorzy:
Czernous, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/255887.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
partial functional differential equations
classical solutions
local existence
characteristcs
cylindrical domain
a priori estimates
Opis:
We abandon the setting of the domain as a Cartesian product of real intervals, customary for first order PFDEs (partial functional differential equations) with initial boundary conditions. We give a new set of conditions on the possibly unbounded domain Ω with Lipschitz differentiable boundary. Well-posedness is then reliant on a variant of the normal vector condition. There is a neighbourhood of ∂Ω with the property that if a characteristic trajectory has a point therein, then its every earlier point lies there as well. With local assumptions on coefficients and on the free term, we prove existence and Lipschitz dependence on data of classical solutions on (0,c)×Ω to the initial boundary value problem, for small c. Regularity of solutions matches this domain, and the proof uses the Banach fixed-point theorem. Our general model of functional dependence covers problems with deviating arguments and integro-differential equations.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2014, 34, 2; 291-310
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Classifiers for doubly multivariate data
Autorzy:
Krzyśko, Mirosław
Skorzybut, Michał
Wołyński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729872.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
classifiers
repeated measures data (doubly multivariate data)
Kronecker product covariance structure
compound symmetry covariance structure
AR(1) covariance structure
maximum likelihood estimates
likelihood ratio tests
Opis:
This paper proposes new classifiers under the assumption of multivariate normality for multivariate repeated measures data (doubly multivariate data) with Kronecker product covariance structures. These classifiers are especially useful when the number of observations is not large enough to estimate the covariance matrices, and thus the traditional classifiers fail. The quality of these new classifiers is examined on some real data. Computational schemes for maximum likelihood estimates of required class parameters, and the likelihood ratio test relating to the structure of the covariance matrices, are also given.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2011, 31, 1-2; 5-27
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 76

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies