Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "credit management" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-34 z 34
    Tytuł:
    Electronic search engine for housing exchange as a tool in the management of the municipal housing stock
    Autorzy:
    Dziadkiewicz, Michał
    Cichowski, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/432020.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    information technologies
    management of the municipal housing stock
    credit management
    Opis:
    The article is devoted to the problem of using information technologies in themanagement of the municipal housing stock. In particular the impact of the use of these technologieson the effectiveness of the recovery of overdue municipal receivables due to the leaseof communal premises and the improvement in the living and financial situation of the tenantswas analyzed. In order to demonstrate the practical use of information technologies in managingthe municipal housing stock and their effectiveness in the aforementioned area, the exampleof the electronic search engine for exchanging apartments, which was launched by theDepartment of Housing Management Social Housing Association in Czestochowa LLC(ZGM TBS Sp. z o.o.), was used. The article also discusses the influence of the search engineon credit management of the Municipality of Czestochowa and on the effectiveness of usingits housing stock, as well as using the engine as a tool in debt relief programs for the tenants.In addition to the indicated issues, the article characterizes the systemic status of municipalitiesand their tasks in the management of their housing stock, as well as in meeting the housingneeds of the local community. The main purpose of the article is to indicate the positive influenceof the applied technologies on debt restructuring and on increasing the subjectivity andindividuality of tenants
    Źródło:
    Informatyka Ekonomiczna; 2017, 2(44); 48-59
    1507-3858
    Pojawia się w:
    Informatyka Ekonomiczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    System informacyjny banku – integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
    Banking information system. An integration of credit risk management processes
    Autorzy:
    Siarka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/432123.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    IT system
    credit risk
    New Basel Capital Accord
    credit risk management system
    Opis:
    The author presented a general concept of banking information system regarding credit risk management process. The main elements were presented on the ground of the regulations published by the Basel Committee. The author addressed the issues of interaction between such areas as risk assessment, back-testing and stress testing. He also outlined a comprehensive approach to credit risk policy. Moreover the author showed the proper place in the risk management system for the analysis of adverse scenarios and catastrophic events. Thus, he pointed out a potentially hazardous area for the banking sector. In this article, the benefits resulting from an integration of various processes were presented. Therefore it was shown that the efficiency of credit risk management system depends on the integration of internal processes.
    Źródło:
    Informatyka Ekonomiczna; 2015, 1(35); 53-69
    1507-3858
    Pojawia się w:
    Informatyka Ekonomiczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce
    Credit Risk Management at Cooperative Banks in Poland
    Autorzy:
    Dybowska, Wanda
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/440169.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    ryzyko
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    metody ograniczania ryzyka kredytowego
    risk
    credit risk management
    credit risk reduction methods
    Opis:
    Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego banku. Ze względu na złożoność występujących ryzyk, klasyfikacja ryzyka bankowego jest trudna. W zależności od płaszczyzny odniesienia eksperci podejmują próby jego klasyfi kacji. Do najbardziej charakterystycznych typów ryzyka bankowego należą: kredytowe, płynności, stopy procentowej, rynkowe i operacyjne. Ryzyko kredytowe pozostaje wciąż obszarem generującym największe dochody, może też spowodować stratę, która może być bezpośrednią przyczyną upadłości banku. Skuteczne zarządzanie i ograniczanie ryzyka kredytowego to proces obejmujący: identyfi kację, pomiar, sterowanie i kontrolę. W ramach wymienionych etapów, banki zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi, podejmują działania w stosunku do pojedynczej ekspozycji kredytowej i do całego portfela kredytowego. Niestety, obecna rzeczywistość gospodarcza sprawia, że ryzyko kredytowe systematycznie wzrasta, a tym samym zarządzanie nim staje się coraz trudniejsze. Doskonalenie metod ograniczania ryzyka kredytowego jest nieuniknione. Zmiany te wynikać będą między innymi z dostosowywania się banków do wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz przystosowywania do potrzeb i oczekiwań klientów. Artykuł ma charakter metodologiczny.
    The risk is an inherent element of activity of every bank. Due to the complexity of occurring risks, classification of bank risk is diffi cult. Depending on the reference plane, experts undertake attempts to its classification. The most characteristic types of the bank risk are: credit, liquidity, interest rate, market, and operational. The credit risk has still been an area generating the greatest incomes; however, it also may cause a loss which can be a direct reason of bank bankruptcy. An efficient credit risk management and reduction is the process comprising identification, measurement, steering, and control. Within the framework of the specified stages, banks, in compliance with the supervision regulations in force, undertake measures related to a single credit exposure and to the whole credit portfolio. Unfortunately, the present economic reality causes that the credit risk is systematically growing; hence, its management becomes more and more difficult. Improvement of the credit risk reduction methods is unavoidable. These changes will result, among other things, from banks’ adjustment to the supervisory requirements as regards credit risk management and to the clients’ needs and expectations. The article is of the methodological nature.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 2(40); 78-99
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit risk mangement in finance : a review of various approaches
    Autorzy:
    Wójcicka-Wójtowicz, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/969067.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    credit risk
    default
    bankruptcy
    credit risk management
    credit risk models
    ryzyko kredytowe
    bankructwo
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    modele ryzyka kredytowego
    Opis:
    Classification of customers of banks and financial institutions is an important task in today’s business world. Reducing the number of loans granted to companies of questionable credibility can positively influence banks’ performance. The appropriate measurement of potential bankruptcy or probability of default is another step in credit risk management. Among the most commonly used methods, we can enumerate discriminant analysis models, scoring methods, decision trees, logit and probit regression, neural networks, probability of default models, standard models, reduced models, etc. This paper investigates the use of various methods used in the initial step of credit risk management and corresponding decision process. Their potential advantages and drawbacks from the point of view of the principles for the management of credit risk are presented. A comparison of their usability and accuracy is also made.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2018, 28, 4; 99-106
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Gender differences of managing banks’ credit portfolio
    Różnice płci w zarządzaniu portfelem kredytowym banków
    Autorzy:
    Rózsa, Z.
    Zbranková, H.
    Rahman, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/406040.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    credit risk management
    gender
    ethics
    behaviour
    banks
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    płeć
    etyka
    zachowanie
    banki
    Opis:
    The article aimed to demonstrate whether the quality of decision-making on lending to clients in the small and medium-sized business sector is influenced by the gender of the approvers or their direct motivation caused by share on business results. The motivation for this research were the studies conducted after the last global financial crisis, mostly in the US and Europe, to a lesser extent in the Czech Republic. Their authors tend to conclude that women show better credit risk management than men and that direct managers’ engagement in business results and profits generates a higher susceptibility to risky, erroneous decisions. The research was carried out on one of the major banks operating in the Czech Republic, on a nationwide sample of workers with the loan approval authority in the segment of small and medium-sized firms. The decision of the approvers was, based on a random selection of about 1/3 of all their decisions, subject to control over three consecutive years. The obtained data were analysed by ANOVA, which did not prove the dependence of the decision quality on the gender or the direct motivation of the approver on business results. The research and its results have opened up scope for further research on the issue with a focus on a qualitative analysis of the nature and severity of the mistakes in terms of gender, job position, the level of authorization power and, last but not least, the unequal representation of women in the management of domestic banks.
    Artykuł miał na celu wykazanie, czy na jakość procesu decyzyjnego w zakresie udzielania kredytów klientom w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wpływa płeć osób zatwierdzających lub ich bezpośrednia motywacja spowodowana udziałem w wynikach biznesowych. Motywacją do tych badań były badania przeprowadzone po ostatnim światowym kryzysie finansowym, głównie w USA i Europie, w mniejszym stopniu w Czechach. Ich autorzy mają tendencję do stwierdzenia, że kobiety wykazują lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym niż mężczyźni i że bezpośrednie zaangażowanie menedżerów w wyniki biznesowe i zyski generuje wyższą podatność na ryzykowne, błędne decyzje. Badania przeprowadzono w jednym z największych banków działających w Republice Czeskiej, w ogólnokrajowej próbie pracowników z organem zatwierdzającym pożyczki w segmencie małych i średnich firm. Decyzja osób zatwierdzających była oparta na losowej selekcji około 1/3 wszystkich decyzji, podlegających kontroli przez trzy kolejne lata. Uzyskane dane zostały przeanalizowane przez ANOVA, która nie wykazała zależności jakości decyzji od płci ani bezpośredniej motywacji osoby zatwierdzającej do wyników biznesowych. Badania i ich wyniki otworzyły możliwości dalszych badań w tym zakresie, koncentrując się na jakościowej analizie charakteru i wagi błędów pod względem płci, stanowiska pracy, poziomu uprawnień do autoryzacji oraz, co nie mniej ważne, nierówna reprezentacja kobiet w zarządzaniu bankami krajowymi.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2018, 18, 2; 272-283
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Trade credit management and firm profitability of Saudi manufacturing firms
    Zarządzanie kredytami handlowymi i jednostką zysku firm saudyjskich
    Autorzy:
    Kumaraswamy, Sumathi
    George, Shaju
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404797.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    trade credit management
    receivables management
    firm profitability
    accounts receivable turnover
    daily sales outstanding
    zarządzanie kredytem handlowym
    zarządzanie wierzytelnościami
    rentowność firmy
    obrót wierzytelnościami
    codzienna sprzedaż zaległa
    Opis:
    In a dynamic and hyper-competitive business environment, trade credit management is critical to the growth and survival of any organization. Trade credit management is an effective method to reinforce the organization’s sound financial situation. This research paper aims to explore the relationship between trade credit management and firm profitability. A sample of 41 manufacturing firms from three indexes namely energy, materials and capital goods, listed at the Tadawul Stock Exchange in Saudi Arabia from 2009 to 2017 is used. Fixed effect regression method is employed to analyze the panel data with the operating profit margin as the dependent variable, daily sales outstanding and accounts receivable turnover as independent variables. The empirical results of the study identified a strong, positive and significant influence of trade credit on firm profitability. The outcomes of the study imply that effective trade credit management can substantially improve the cash flows and profitability of the manufacturing firms in Saudi Arabia.
    W dynamicznym i hiperkonkurencyjnym otoczeniu biznesowym zarządzanie kredytami handlowymi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przetrwania każdej organizacji. Zarządzanie kredytami handlowymi jest skuteczną metodą wzmocnienia dobrej sytuacji finansowej organizacji. Niniejszy artykuł badawczy ma na celu zbadanie związku między zarządzaniem kredytem handlowym a rentownością firmy. Wykorzystano próbkę 41 firm produkcyjnych z trzech indeksów, a mianowicie energii, materiałów i dóbr inwestycyjnych, notowanych na giełdzie Tadawul w Arabii Saudyjskiej w latach 2009-2017. Metodę regresji o ustalonym skutku stosuje się do analizy danych panelu z marżą zysku operacyjnego jako zmienną zależną, dzienną sprzedażą zaległą i obrotem należności jako zmiennymi niezależnymi. Wyniki badań empirycznych wykazały silny, pozytywny i znaczący wpływ kredytu kupieckiego na rentowność firmy. Wyniki badania wskazują, że skuteczne zarządzanie kredytami handlowymi może znacznie poprawić przepływy pieniężne i rentowność firm produkcyjnych w Arabii Saudyjskiej.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2019, 20, 1; 243-253
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit risk management in commercial banks
    Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych
    Autorzy:
    Konovalova, N.
    Kristovska, I.
    Kudinska, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404915.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    credit risk management
    retail client
    borrower
    consumer lending
    cluster analysis
    factor analysis
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    klient detaliczny
    kredytobiorca
    kredyt konsumpcyjny
    analiza skupień
    analiza czynników
    Opis:
    The article proposes a model of credit risk assessment on the basis of factor analysis of retail clients / borrowers in order to ensure predictive control of the level of risk posed by potential clients in commercial banks engaged in consumer lending. The aim of the study is to determine the level of risk represented by different groups (classes) of retail clients (borrowers) in order to reduce and prevent credit risk in the future as well as to improve the management of banking risks. The main results of the study are the creation of a model of borrowers’ internal credit ratings and the development of the methods of improving credit risk management in commercial banks.
    W artykule zaproponowano model oceny ryzyka kredytowego na podstawie analizy czynnikowej klientów detalicznych/kredytobiorców w celu zapewnienia prognostycznej kontroli poziomu ryzyka stwarzanego przez potencjalnych klientów w bankach komercyjnych zaangażowanych w udzielanie kredytów konsumpcyjnych. Celem badania jest określenie poziomu ryzyka reprezentowanego przez różne grupy (klasy) klientów detalicznych (kredytobiorców) w celu zmniejszenia i zapobiegania ryzyka kredytowego w przyszłości, jak również do poprawy zarządzania ryzykiem bankowym. Głównym wynikiem badania jest stworzenie modelu wewnętrznych ratingów kredytowych kredytobiorców oraz rozwój metod poprawy zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2016, 13, 2; 90-100
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit scoringw kontekście doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym
    Credit Scoring in the Context of Improvement of the Process of Credit Risk Management
    Autorzy:
    Prokopowicz, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439559.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    zarządzanie
    ryzyko kredytowe
    credit scoring
    ocena punktowa
    management
    credit risk
    scoring
    Opis:
    Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznych. Pełniejsze wykorzystanie tych technologii prowadzące do obniżenia kosztów bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. Kwestią kluczową jest precyzyjne skwantyfikowanie i przeprowadzenie pomiaru ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym oraz w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej. W tym drugim przypadku, obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie jej stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym i zwykle realizowane jest niezależnie od koniunktury gospodarczej w otoczeniu kredytobiorcy i prowadzonej przez kredytodawcę bieżącej polityki kredytowej.
    The currently applied at commercial banks method of identification and quantification of the credit risk of a single credit transaction is the scoring method being the base for credit scoring systems. The development of scoring methods has been enabled through implementation to banks’ credit activities of achievements of statistical knowledge and information technologies. The fuller use of these technologies, leading to reduction of costs of banking procedures and reduction of the time-period of borrower scoring is connected with the development of automatized methods of discrimination credit decisions in the process of risk management at the commercial bank. The key issue is precise quantification and carrying out measurement of the credit risk in terms of portfolio as well as related to a single credit transaction. In the second case, the currently applied standard of determining of the acceptable level of credit risk at commercial banks is the credit scoring method. Amplifying thereof is an important factor of the process of improvement of credit risk management and is usually implemented irrespective of economic condition in the borrower’s environment and the current credit policy implemented by the lender.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 4(42); 146-155
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    IMPROVING MANAGING THE CREDIT RISK IN CONDITIONS SLOWING ECONOMIC GROWTH
    ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W WARUNKACH SPOWOLNIENIA WZROSTU GOSPODARCZEGO
    ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
    Autorzy:
    Prokopowicz, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/576670.pdf
    Data publikacji:
    2015-06-30
    Wydawca:
    Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
    Tematy:
    management, risk, credit, banking, bank, integrated
    zarządzanie, ryzyko, kredytowe, bankowe, bank, zintegrowane
    управление, риск, кредит, банковское дело, банк, интегрирование
    Opis:
    Ostatni kryzys finansowy z 2008 roku znacząco przyczynił się do wzrostu znaczenia analizy procesów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz podejmowania działań mających na celu doskonalenie tego procesu. Źródła tego kryzysu finansowego wiąże się obecnie głównie z działalnością głównie amerykańskich banków inwestycyjnych, które sprzedawały instrumenty pochodne oparte na dochodach z bardzo ryzykownie udzielanych kredytów typu subprime. Wzrost ryzyka odnotowywany w obszarze działalności banków jest zwykle także pochodną pogorszenia koniunktury gospodarczej w sektorach klientów banków, w tym niefinansowych podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji banki ograniczają udzielanie klientom obarczonych wyższym ryzykiem kredytowym aktywnych produktów finansowych. Biorąc pod uwagę globalny charakter rynków finansowych i znaczenie bankowości inwestycyjnej w systemach finansowych konieczne są także działania zmierzające do poprawy instrumentów identyfikacji, kwantyfikacji i kontroli ryzyka bankowego, przede wszystkim kredytowego oraz zabezpieczania instytucji kredytowych przed potencjalnymi źródłami tego ryzyka. Z dotychczasowych analiz wynika, że antykryzysowe działania skoncentrowane głównie na wprowadzaniu dodatkowych restrykcji w udzielaniu produktów finansowych mogą okazać się niewystarczające, a nawet mogą okazać się szkodliwe przyczyniając się do zmniejszenia wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów. Konieczne są także działania mające na celu wzmocnienie instytucji nadzorczych nad systemami finansowymi w tym także nadzorów ponadnarodowych.
    The recent financial crisis in 2008 has made a significant contribution to the growing importance of the analysis of processes of credit risk management and forced to take measures to improve the process. Sources of the financial crisis is now largely associated with the activities of mainly US investment banks that sold derivatives on the basis of income from high-risk mortgages. Increased risk recorded in the banking business, as a rule, also a derivative of the economic downturn in the sectors of bank customers, including non-financial business entities. In such a situation, banks are limited to provide customers with a more risky loan pro-active financial products. Given the global nature of financial markets and the importance of investment banking in the financial systems and the necessary actions to improve the tools for identifying, quantifying and managing banking risks, especially credit and lending institutions to protect themselves from potential sources of risk. The present analysis showed that the anti-crisis measures are mainly focused on the introduction of additional restrictions in the provision of financial products that may not be enough and may even be harmful, helping to reduce the economic growth of individual countries. Measures are also needed to strengthen supervisory agencies in the financial systems, including transnational supervision.
    Недавний финансовый кризис в 2008 году внес значительный вклад в растущее значение анализа процессов управления кредитными рисками и заставил принять меры по совершенствованию процесса. Источники финансового кризиса в настоящее время в основном связаны с деятельностью главным образом американских инвестиционных банков, которые продали производные на основе дохода с очень рискованных ипотечных кредитов. Повышенный риск записаны в области банковской деятельности, как правило, также производная от экономического спада в отраслях клиентов банка, в том числе субъектов предпринимательской деятельности нефинансовых. В такой ситуации, банки ограничены, чтобы обеспечить клиентам более рискованную кредит про-активные финансовые продукты. Учитывая глобальный характер финансовых рынков и важность инвестиционного банкинга в финансовых системах также необходимые действия по улучшению инструментов для выявления, количественной оценки и управления банковскими рисками, особенно кредитные и кредитных учреждений защитить себя от потенциальных источников риска. Нынешний анализ показал, что антикризисные меры, главным образом, сосредоточены на введении дополнительных ограничений в предоставлении финансовых продуктов, что может оказаться недостаточно, и может быть даже вредным, помогая снизить экономический рост отдельных стран. Меры также необходимы для укрепления надзорных учреждений на финансовых систем, включая транснациональной надзора.
    Źródło:
    International Journal of New Economics and Social Sciences; 2015, 1(1); 17-29
    2450-2146
    2451-1064
    Pojawia się w:
    International Journal of New Economics and Social Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED CREDIT RISK MANAGEMENT IN OPERATING IN POLAND COMMERCIAL BANKS
    IMPLEMENTACJA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE BANKACH KOMERCYJNYCH
    ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ПОЛЬШИ
    Autorzy:
    Prokopowicz, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/576775.pdf
    Data publikacji:
    2015-12-30
    Wydawca:
    Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
    Tematy:
    management, risk, credit, banking, bank, integrated
    zarządzanie, ryzyko, kredytowe, bankowe, bank, zintegrowane
    менеджмент, риск, кредит, банковское дело,банковский, интегрированный
    Opis:
    Od końca lat 90. rośnie znaczenie implementacji zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych działających w Polsce. W klasycznym ujęciu zintegrowane zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji i szacowaniu wartości poszczególnych kategorii ryzyka bankowego związanych z prowadzoną działalnością. Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoliło na wzrost integracji różnych segmentów działalności w banku oraz rozwijanie modelu portfelowego zarządzania ryzykiem. Implementacja zintegrowanego zarządzania ryzykiem zastosowanego do portfela kredytów udoskonaliło proces sterowania działalnością aktywną banku. W ten sposób zintegrowane zarządzanie ryzykiem w zakresie portfela kredytów znacząco uzupełnia model analizy ryzyka każdej z osobna transakcji kredytowej.
    Since the late 90-th the value of an integrated credit risk management in commercial banks operating in Poland has become very actual. In classical terms, the integrated risk management is the identification and valuation of certain categories of bank risks associated with their activities. The using of modern information systems helpes to improve the integration of the various business segments in the banks and develope a model for risk management portfolio. The implementation of integrated risk management in relation to the loan portfolio improved process control assets of banks. Thus, a comprehensive risk management in terms of loan portfolio significantly adds risk analysis model, each credit transaction.
    С конца 90-х годов значение реализации комплексного управления кредитным риском в коммерческих банках, работающих в Польше стало очень актуальным. В классических терминах, интегрированное управление рисками является выявлением и оценкой стоимости отдельных категорий банковского риска, связанного с их деятельностью. Использование современных информационных систем позволило повысить интеграцию различных сегментов бизнеса в банках и разработать модель портфеля управления рисками. Осуществление комплексного управления рисками применительно к кредитному портфелю улучшило управления процессом деятельности активами банков. Таким образом, комплексное управление риском с точки зрения кредитного портфеля значительно дополняет модели анализа рисков каждой отдельной кредитной сделки.
    Źródło:
    International Journal of New Economics and Social Sciences; 2015, 2(2); 83-95
    2450-2146
    2451-1064
    Pojawia się w:
    International Journal of New Economics and Social Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Główne determinanty zastosowania metody credit scoringw zarządzaniu ryzykiem kredytowym
    Main Determinants of Application of the Credit Rating Method in Credit Risk Management
    Autorzy:
    Prokopowicz, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/440122.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    zarządzanie
    ryzyko, kredytowe
    credit scoring
    ocena punktowa
    management
    credit risk
    score method
    Opis:
    W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym dokonywana jest między innymi segmentacja kredytobiorców celem usystematyzowania, opisania i kontroli ryzyka kredytowego, wynikającego z zawartych przez bank umów kredytowych. Aktualnym standardem segmentacji portfela kredytowego jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Polega ona na przypisaniu określonej liczby punktów skwantyfi kowanym wielkościom charakteryzującym standing kredytobiorcy. Każda stosowana w banku metodologia oceny zdolności kredytowej klienta, w tym również metoda scoringu, służy do ograniczania ryzyka banku wynikającego z realizacji transakcji kredytowych. Rozwój technologii informatycznych i ich integracja z działalnością banków w procesie przetwarzania, gromadzenia i transmisji danych doprowadziła do prób zautomatyzowania procesu oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki stosowanej w bankach metody punktowej i credit scoringw kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym.
    In the process of credit risk management in the commercial bank, there is carried out, among other things, segmentation of borrowers in order to systematise, describe and control the credit risk issuing from the credit contracts concluded by the bank. The current standard of credit portfolio segmentation is the score method being the basis of the credit scoring systems. It consists in assignment of a definite number of scores to the quantified measures characterising the borrower’s standing. Each applied in the bank methodology of client’s credit rating, including also the credit scoring method, serves reduction of the bank’s risk stemming from credit transation implementation. The development of information technologies and their integration with banks’ activities in the process of data processing, collecting and transmitting have led to attempts to automatise the process of credit rating of the potential borrower. An aim of the present publication is to bring closer to the Reader the issues of the applied in banks score method and credit scoring in the context of credit risk management.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 1(43); 16-26
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Impact of Credit Risk on Bank Profitability in Nigeria
    Autorzy:
    Onyeiwu, Charles
    Ajayi, Gideon
    Muoneke B., Obumneke
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2046419.pdf
    Data publikacji:
    2020-10-09
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    Credit risk
    Management
    GRETL
    Commercial Banks
    Nigeria
    Opis:
    This study examines the impact credit risk management has on the profitability of commercial banks in Nigeria. The main objective of this material is to show how credit risk parameters are related to the expected performance of commercial banks in Nigeria. Using the regression analysis, relationship was drawn between credit risk parameters (which include capital adequacy ratio and non-performing loan ratio) and the profitability ratio (return on average asset, in particular) of five big Nigerian banks. Mixed research methodology was adopted in that primary data were sourced via questionnaires and secondary data were used via annual report of selected banks. Regression analysis was used to analyse the data. The conclusion drawn from the data analysis shows that there is a strong relationship between credit risk parameters and returns of the bank implying that credit risk management has a strong impact on the profitability of commercial banks in Nigeria. The study recommends that banks’ capital should be matched with their total risk exposure and if there is an imbalance, new capital requirements are necessary. Insider-related interests in loan applications should be closely monitored by the regulators to ensure continuous performance of the loan facility. Also, there should be an extant profiling of loan defaulters whether individuals or corporate entities.
    Źródło:
    Journal of Banking and Financial Economics; 2020, 1(13); 5-22
    2353-6845
    Pojawia się w:
    Journal of Banking and Financial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
    Migration Matrices and Their Application in Risk Management
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwański, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586586.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Karty kredytowe
    Ryzyko kredytowe
    Ubezpieczenia
    Zarządzanie ryzykiem
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Credit card
    Credit risk
    Financial risk management
    Insurances
    Risk management
    Opis:
    Migration matrices are widely used in various areas of risk management. In credit risk management an obligor is assigned to one of several rating classes and his future rating is determined by a transition matrix of a Markov chain. The probability that an obligor will change his credibility can be read off a migration matrix. The most important aspect of credit risk management is estimation of the probability that the obligor will not be able to meet his financial commitments, i.e., estimation of the probability of his default. The other field were migration matrices are used are insurance Bonus-Malus systems. The aim of the paper is to present applications of migration matrices in credit risk management, automobile insurance and in investigation of credit card users profiles.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 206-219
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
    Autorzy:
    Broll, Udo
    Guo, Xu
    Welzel, Peter
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/943134.pdf
    Data publikacji:
    2017-12-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Tematy:
    risk management
    credit risk
    loan portfolio
    derivatives
    hedging effectiveness
    Opis:
    Our study features a financial institute facing credit risk. Hedging credit risk by offsetting an open position with an opposite one in the financial market is important for financial intermediaries, which are concerned with both the profitability and risk of their operations. As risk management is crucial for the financial institute, the issues of how it is optimally determined and how it adjusts to changes in the financial environment deserve closer scrutiny. We extend the analysis of hedging with financial instruments against credit risk to the case of multiple types of credit risk. We show that standard results on the optimal hedge ratio and risk management effectiveness in the case of one single source of credit risk to carry over a loan portfolio in a non-trivial but intuitive way. While we focus on credit risk and credit derivatives, our analysis can be easily applied to other financial assets, which can be traded in futures market.
    Źródło:
    Economics and Business Review; 2017, 3(17), 4; 47-54
    2392-1641
    Pojawia się w:
    Economics and Business Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
    Dynamic Provisions as a Credit Risk Management Tool
    Autorzy:
    Olszak, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591714.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kredyt bankowy
    Rezerwy bankowe
    Ryzyko kredytowe
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Zarządzanie strategiczne
    Bank credit
    Bank reserves
    Credit risk
    Financial risk management
    Strategic management
    Opis:
    The article aims to identify functions and accounting features of dynamic provisions. The analysis conducted in this paper shows that dynamic provisions have been introduced in several countries to mitigate procyclicality of bank lending. Dynamic provisions in most countries are a constituent of general provisions and as such they should cover expected loan losses. Application of dynamic provisions results in increase of bank capital and reduction of bank's profits volatility. Inclusion of dynamic provisions into profit and loss account may decrease profitability of bank lending.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 184-196
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
    Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
    Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
    Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
    Autorzy:
    Ludwiczak, Bogdan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
    Data publikacji:
    2014-12
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Portfel kredytowy
    Banki spółdzielcze
    Ryzyko kredytowe
    Zarządzanie ryzykiem
    Credit portfolio
    Cooperative banks
    Credit risk
    Risk management
    Opis:
    В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
    Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
    The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko koncentracji kredytowej jako kluczowy element informacji zarządczej w banku
    Credit concentration risk as a key element of bank management information system
    Autorzy:
    Jóźwiak, Przemysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1811771.pdf
    Data publikacji:
    2017-11-22
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    bank
    credit risk
    credit concentration risk
    management information system
    ryzyko kredytowe
    ryzyko koncentracji kredytowej
    system informacji zarządczej
    Opis:
    The concentration risk, as a one of the aspect of credit risk, which is commonly the most important identified risk in banking activity, in opinion of author should be an especially element of banking information management. Materialisation of credit risk (witch mines delays in loan repayment) in a significant way can be affect the bank’s financial result. Consequently, it threatens the bank’s operations. The article analyzes influence of credit concentration risk on the bank’s financial results, emphasizing the importance meaning of management information in process of objective risk management. The first theoretical part of the article focuses on specification of management information system and on credit concentration risk. This part shows strategic and primary elements of concentration risk management and additionally covers definition of management information system and it’s basics assumptions. In the practical part author explains credits quality influences (through reserves) on financial result. All of the conclusions are based on selected data of one of the cooperative banks.
    Ryzyko koncentracji, jako jeden z aspektów ryzyka kredytowego – uznawanego powszechnie za najbardziej istotne spośród ryzyk identyfikowanych w działalności banku – w opinii autora winno stanowić szczególny element bankowej informacji zarządczej. Materializacja wynikającego z koncentracji zaangażowań oraz powiązań między kredytobiorcami ryzyka kredytowego (opóźnienia w spłacie) w znaczący sposób może wpłynąć na wynik finansowy banku, zagrażając w konsekwencji jego wypłacalności. W artykule dokonano analizy wpływu ryzyka koncentracji kredytowej na wynik finansowy banku, akcentując znaczenie informacji zarządczej w procesie zarządzania przedmiotowym ryzykiem. Pierwsza, teoretyczna część opracowania skupia się na opisie ryzyka koncentracji kredytowej oraz charakterystyce systemu informacji zarządczej. Omawiane są m.in.: definicja, cele strategiczne i podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem koncentracji oraz podstawowe założenia systemu informacji zarządczej. Część empiryczna ukazuje natomiast skutki – w postaci wpływu na wynik finansowy banku przeklasyfikowania do grupy kredytów zagrożonych ekspozycji kredytowych, w tym wobec podmiotów powiązanych. W efekcie prowadzonych rozważań przedstawiony zostaje potencjalny wpływ wymaganych do utworzenia rezerw celowych na wynik finansowy poddanego analizie banku.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia; 2017, 9, 31; 21-30
    1733-8891
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko kredytowe w działalności banku
    Credit Risk in Bank’s Activity
    Autorzy:
    Kuchciński, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/440198.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    ryzyko kredytowe
    zarządzanie ryzykiem
    bankowość
    credit risk
    risk management
    banking
    Opis:
    Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności, które wpływa na funkcjonowanie każdego banku. Zgodnie z definicją Komisji Nadzoru Finansowego, jest to „ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania”. Celem rozważań jest próba zebrania i przedstawienia uporządkowanej wiedzy dotyczącej problematyki ryzyka kredytowego, jego klasyfi kacji, czynników wpływających na nie, a także zarządzania nim. Artykuł może przyczynić się do lepszego poznania problemu ryzyka kredytowego, jak również może stanowić podstawę do dalszych badań i analiz związanych z ryzykiem kredytowym występującym w działalności bankowej. Metodologia zastosowana w artykule to studium literaturowe przeprowadzone na podstawie krajowej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych.
    The credit risk is an inseparable element of activity, which aff ects the functioning of every bank. According to the defi nition of the Financial Supervision Authority, this is “the risk of an unexpected failure to perform the obligation or deterioration of the credit capacity threatening performance of the obligation”. An aim of considerations is an attempt to collect and present the arranged knowledge about the credit risk, its classifi cation, the factors aff ecting it, and management thereof. The article may contribute to a better learning of the credit risk problem as well as it may be a basis for further research and analyses related to the credit risk occurring in banking activity. The methodology applied in the article is a literature study carried out on the grounds of the national literature of the subject and Internet sources.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2016, 2(48); 35-48
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uwarunkowania polityki bankowej i ryzyko kredytów indywidualnych
    Determinants of banking policy and the risk of individual loans
    Autorzy:
    Kietliński, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2050134.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    ryzyko kredytowe
    polityka kredytowa banku
    zarządzanie kredytami indywidualnymi
    credit risk
    bank’s credit policy
    individual loan management
    Opis:
    Jednym z przejawów działalności bankowej jest udzielanie kredytów. Bank przyznający kredyt klientowi podejmuje pewne ryzyko, które oznacza prawdopodobieństwo utraty przez bank części lub całości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami. Autor w artykule poszukuje odpowiedzi na następujące pytania: jakie są determinanty ryzyka bankowego w zakresie kredytów indywidualnych? Na czym polega polityka bankowa i zarządzanie ryzykiem kredytów indywidualnych w minimalizowaniu potencjalnych strat?
    One of the manifestations of banking activity is the granting of loans. A bank that grants a loan to a customer takes some risk, which means the probability of the bank losing part or all of the loan granted together with the interest due. In the article, the author looks for answers to the following questions: what are the determinants of banking risk in relation to individual loans? What is banking policy and individual loan risk management in minimizing potential losses?
    Źródło:
    Społeczeństwo i Polityka; 2022, 1(70); 39-56
    1733-8050
    Pojawia się w:
    Społeczeństwo i Polityka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
    Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
    Autorzy:
    Kulczycki, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439887.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    bank
    adekwatność kapitałowa
    fundusze własne
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    aktywa ważone ryzykiem
    rating
    portfel kredytowy
    capital adequacy
    equity
    credit risk management
    Basel Committee on Banking Supervision
    risk-weighted assets
    loan portfolio
    Opis:
    Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego – IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego – AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego – VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta – PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej – EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków.
    The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit – IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational – AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one – VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client’s internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, longterm relationships with the client, flexible responding to clients’ loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks’ excessive loan losses.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mitigating the Risk of Documentary Discrepancy in Process of Estonian Export Letters of Credit Transaction
    Autorzy:
    Alavi, H.
    Kerikmäe, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2065016.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    STE GROUP
    Tematy:
    Documentary Letters of Credit
    process management
    discrepancy
    attributes of DLC
    export
    Estonia
    Opis:
    The main subject of this paper is to study relations between metrics which affects payment risk under documentary letters of credit (DLC) from the exporters perspective in Estonia. This will result in reducing the risk of documentary discrepancy in presentation of documents to banks, decrease relevant costs to rectification of discrepancies which are nothing but a loss to exporter and improving the flow of international trade. For this purpose, the author takes an empirical approach in his strive to find answer to following questions: What are different types of discrepancy in Estonian export landscape? How relevant are deferent attributes of the DLC to attributes types of discrepancy? What measures should be in place to prevent risk of documentary discrepancy in DLC operation? (In Estonian export trade).
    Źródło:
    Multidisciplinary Aspects of Production Engineering; 2018, 1, 1; 425--432
    2545-2827
    Pojawia się w:
    Multidisciplinary Aspects of Production Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit risk management and financial performance among deposit money banks in Nigeria: A case study of Zenith Bank Plc
    Autorzy:
    Oke, Michael Ojo
    Wale-Awe, Olawale Isaac
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/499428.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
    Tematy:
    Risk management
    Credit risk
    Loans and advances
    Loan loss provision
    Bank performance.
    Opis:
    Risk is an intrinsic attribute that is existent in virtually all fields of human endeavour. The financial environment has turned out to be extremely precarious, unstable and unpredictable by dint of defective risk management practice. In giving out credit, Deposit Money Banks (DMBs) take the risk of the loan or advances (LAD) being fully or partially lost, or of the interest-income accrued not eventually materialising. The review of empirical literature revealed a plethora of approaches to measuring the credit risks facing financial institutions. They showed that the management of risks has a positive impact on profitability. Concentrating on deposit money banks in Nigeria and using Zenith Bank Plc as a case study, the objective of this study is to show in simple terms that risks can be represented by the LAD and the loan loss provision (LLP) made by DMBs, just as performance can be measured by the return on equity (ROE), while total assets (TAS) are included as the control variable. Using data extracted from the financial statements from 2002 to 2017 (16 years), it was established, by means of descriptive statistics and regression analysis, that loan loss provision does not exert a significant impact on profitability.
    Źródło:
    Forum Scientiae Oeconomia; 2018, Volume 6 (2018) Issue No. 2: Economic Growth, Innovations and Lobbying; 23-36
    2300-5947
    Pojawia się w:
    Forum Scientiae Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    From intention to action: Understanding bank credit access through the lens of the theory of planned behavior
    Autorzy:
    Civelek, Mehmet
    Ključnikova, Jana
    Kloudová, Jitka
    Veselá, Zuzana
    Ključnikov, Aleksandr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/39988816.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    financial management
    bank credit
    Theory of Planned Behavior
    entrepreneurship
    cross-country analysis
    Opis:
    Research background: Bank credit access plays a determining role in enterprises’ financial growth, competitiveness, and internationalization. However, most entrepreneurs are afraid of being rejected from their credit applications due to financial disadvantages that reduce their probability of receiving credits. To minimize credit access concerns, their entrepreneurial behaviors that are included in the Theory of Planned Behavior (TPB), such as personal attitude (PA), perceived behavioral control (PBC), and subjective norm (SN), might be a good solution. However, depending on cultural differences, their attitudes regarding these factors might change, which also causes changes in firms’ probability of receiving credit. Purpose of the article: This research aims to examine whether the impact of PA, PBC, and SN on credit access of enterprises differ depending on the countries where they do their business. Methods: The researchers investigate 1367 enterprises from different countries. These firms are selected using a purposive sampling method, and then an online questionnaire is sent to the survey respondents. Binary Logistic Regression analyses are performed for analysis purposes. Findings & value added: The results indicate that while the impact of PA on bank credit access does not differ depending on the countries where firms are located, international differences exist in the impacts of PBC and SN on the credit access of enterprises. This paper finds international differences in the impact of RBV’s intangible assets (PA, PBC, SN) on a tangible asset of RBV (financial capability) and explains these results with the factors (economic, political, legal systems) included in Institution-based View, and brings all components of both theories RBV and Institution-based View in a unique research. Financial and educational support from governments and universities for fresh graduate individuals can stimulate entrepreneurial attitudes and financing abilities of prospective entrepreneurs to overcome credit access obstacles.
    Źródło:
    Oeconomia Copernicana; 2024, 15, 2; 683-715
    2083-1277
    Pojawia się w:
    Oeconomia Copernicana
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sekurytyzacja aktywów na przykładzie kryzysu "subprime" w Stanach Zjednoczonych
    Asset securitization based on the example of the subprime crisis in the United States
    Autorzy:
    Stuglik, Aleksander Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1026631.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-05
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Tematy:
    sekurytyzacja
    kryzys subprime
    ryzyko kredytowe
    zarządzanie płynnością
    securitization
    subprime
    credit risk
    liquidity management
    Opis:
    Załamanie na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się w 2007 r. i było pod względem skali oraz skutków jednym z najbardziej dotkliwych zarówno dla rynków finansowych, jak i jego uczestników. Wykorzystywana inżynieria finansowa (sekurytyzacja) przez instytucje finansowe do tworzenia papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych z segmentu subprime doprowadziła do efektu zarażania, powodując upadek instytucji o znaczeniu systemowym. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie sekurytyzacji oraz potwierdzenie, że mimo negatywnych doświadczeń płynących z kryzysu należy pozytywnie ocenić ten instrument finansowy, głównie ze względu na jego istotną rolę w zwiększeniu efektywności rynków finansowych. W pierwszej części zaprezentowano działania sekurytyzacji oraz jakie podmioty są w nią zaangażowane. Następnie skoncentrowano się na pokazaniu zdarzeń, jakie miały miejsce w USA w latach 2007-2009 oraz jaką rolę w tym wszystkim odgrywał proces sekurytyzacji aktywów. Na koniec przeprowadzono analizę samego instrumentu finansowego poprzez pryzmat kryzysu subprime, na podstawie której dokonano jego oceny.
    The collapse of the US mortgage market began in 2007 and was one of the most severe in terms of scale and impact on both financial markets and its participants. The financial engineering (securitization) used by financial institutions to create securities based on subprime mortgages led to a contagion effect, causing systemic institutions to collapse. The purpose of this article is to present the asset securitization process and to confirm that despite the negative experience stemming from the subprime crisis, this financial instrument should be assessed positively, mainly due to its considerable role in increasing the efficiency of financial markets. The first part describes how securitization works and which entities are involved in it. Then the author focuses on showing the events that took place in the US in 2007-2009 and presenting the role the asset securitization process played in all of this. Finally, an analysis of the financial instrument itself is conducted through the prism of the subprime crisis on the basis of which it was assessed.
    Źródło:
    Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2020, 3; 9-25
    1898-2166
    Pojawia się w:
    Przegląd Prawno-Ekonomiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pre-Settlement Risk Limits for Non-Financial Counterparty in the Polish Over-the-Counter Derivatives Market
    Autorzy:
    Wybieralski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/16729064.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    counterparty credit risk
    financial risk management
    pre-settlement risk limits
    VaR limits
    OTC derivatives market
    Opis:
    Theoretical background: The 2008/2009 financial crisis, the COVID-19 pandemic outbreak in 2020 or the Russian invasion of Ukraine in February 2022, all these affected market volatility causing greater interest in counterparty credit risk (CCR) management especially in the OTC derivatives market. This study investigates selected method to mitigate the CCR, namely the application of various risk limits. The research is focused particularly on the pre-settlement risk that financial institutions face after transaction conclusion until the contract’s final settlement. Instead of one single limit there may be a wide range of different treasury limits (a multiple treasury limit setup) applied not only to cover the credit exposure but also to support and enhance the entire market risk management process and day-to-day operations in the financial institutions. Purpose of the article: The paper examines treasury limits employed to manage pre-settlement risk in the Polish OTC derivatives market in the relation between financial institution and non-financial institution. The current literature on this subject includes works on various risk limits, especially in the Polish inter-bank market, however, there is still no broader view on this topic from the analysed perspective. The study indicates different pre-settlement risk limits to be applied in practice both for daily and credit-related transactions considering multiple determinants, such as counterparty and financial instrument type, asset class or collateral form. Research methods: Research methods comprise the analysis of guidelines and recommendations of the Polish Financial Supervision Authority as well as reports, documents and market risk management principles of selected financial institutions. Particular attention is paid to the analysis of legal backgrounds on treasury limits in Poland and bank’s sources, such as master agreements, general conditions of cooperation in the field of treasury products, regulations, information brochures, etc. Selected data from the 2022 Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity in Poland is used in the context analysis. Main findings: Different determinants of pre-settlement risk limit setup are identified and on this basis a directory of pre-settlement treasury limits is developed. The paper indicates also some challenges related to their practical application, concerning, for instance, the breaches of contractual terms (events of default), timely renewal of treasury limit or issues regarding the market risk estimation.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2023, 57, 1; 219-235
    0459-9586
    2449-8513
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The relationship between changes in inflation and financial development
    Związek między zmianami w inflacji a rozwojem finansowym
    Autorzy:
    Sanusi, K. A.
    Meyer, D.
    Ślusarczyk, B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404807.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    credit allocation
    financial development
    inflation
    management
    ARDL
    South Africa
    alokacja kredytów
    rozwój finansowy
    inflacja
    zarządzanie
    RPA
    Opis:
    The relationship between inflation and financial development remains an important issue in the empirical and theoretical literature, but has yet to receive significant research attention. This paper examines this issue for South Africa by applying the bounds testing (ARDL) approach to cointegration using a monthly series for the period from 2007 to 2016. The bounds tests suggest that the variables are bound together in the long run when credit allocated to the private sector is the dependent variable. The associated equilibrium correction is also significant, confirming the existence of a long-run relationship. The results indicate significant Granger and ARDL causality from inflation to the credit allocated to private sector as a measure of financial development. The empirical finding implies moderate rise in price level would motivate financial development in South Africa. Hence, the study concludes that management of financial system must be conducted in a manner that would motivate a moderate increase in price levels.
    Związek między inflacją a rozwojem finansowym pozostaje ważnym zagadnieniem w literaturze empirycznej i teoretycznej, ale nie poświęcono tematowi temu znacznej uwagi badawczej. W niniejszym artykule Autorzy analizują wspomnianą problematykę w Republice Południowej Afryki, stosując podejście testowania granic (ARDL) do kointegracji przy użyciu miesięcznych serii w okresie od 2007 do 2016. Testy granic sugerują, że zmienne są powiązane w dłuższej perspektywie, gdy środki przydzielone do sektora prywatnego są zmienną zależną. Związana z tym korekta równowagi jest również znacząca, co potwierdza istnienie związku długotrwałego. Wyniki wskazują na znaczącą zależność przyczynowości Grangera i ARDL między inflacją i kredytami przyznanymi sektorowi prywatnemu jako miarę rozwoju finansowego. Badania empiryczne sugerują, że umiarkowany wzrost poziomu cen będzie motywował do rozwoju finansowego w RPA. Stąd w badaniu stwierdza się, że zarządzanie systemem finansowym musi być prowadzone w sposób, który motywowałby umiarkowany wzrost poziomu cen.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2017, 16, 2; 253-265
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Znaczenie credit ratingu kraju emitującego skarbowe papiery wartościowe w procesie zarządzania długiem publicznym
    The role of the credit rating of a country which issues treasury securities in the process of public debt management
    Autorzy:
    Tobera, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/646248.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    credit rating
    agencje ratingowe
    koszty obsługi długu publicznego
    obligacje
    rating agencies
    cost of public debt management
    bonds
    Opis:
    The article presents the process of credit rating evaluation and its impact on the cost of managing public debt in reference to the country issuing treasury securities. Issuing these instruments allows constantly growing budget deficits to be underwritten. The credit rating of the issuing country has a strong influence on the cost of managing debt, as it becomes the main indicator of the bonds’ risk levels for potential investors. The first section describes the origins of the rating agencies and the history of establishing the modern rating system. The second section explains the role of ratings in the process of public debt management. The third section, using actual historical data from the EU member states, presents how ratings affect the relation of debt management costs to GDP.
    Celem artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z procesem nadawania ocen ratingowych i ich wpływem na poziom kosztów obsługi długu publicznego w odniesieniu do kraju jako głównego emitenta skarbowych papierów wartościowych. Emisja tych instrumentów pozwala na pokrycie stale wzrastającego niedoboru środków w postaci deficytu budżetowego. Na poziom kosztów obsługi długu duży wpływ ma ocena ratingowa danego kraju, która dla potencjalnych inwestorów jest głównym wyznacznikiem poziomu ryzyka związanego z zakupem skarbowych papierów wartościowych. W pierwszej części opisano genezę powstania agencji ratingowych. Część druga została poświęcona znaczeniu ocen ratingowych w procesie zarządzania długiem publicznym. Celem części trzeciej jest pokazanie, na przykładzie konkretnych danych historycznych dotyczących wybranych państw UE, jak rating przekłada się na relację między kosztami obsługi zadłużenia a PKB.
    Źródło:
    Ekonomia Międzynarodowa; 2017, 17
    2082-4440
    2300-6005
    Pojawia się w:
    Ekonomia Międzynarodowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Utilization Schemes of the Pre-Settlement Risk Limits
    Schematy wykorzystania limitów ryzyka przedrozliczeniowego
    Autorzy:
    Wybieralski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36471029.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ryzyko kredytowe kontrahenta
    zarządzanie ryzykiem finansowym
    limity przedrozliczeniowe
    rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych
    counterparty credit risk
    financial risk management
    pre-settlement risk limits
    credit limits
    VaR limits
    OTC derivatives market
    Opis:
    The purpose of the article is to investigate the selected method employed to manage the counterparty credit risk, namely the application of various risk limits. The aim is to recognize utilization schemes of the pre-settlement risk limits in the Polish OTC derivatives market in the relationship between a financial institution and a non-financial counterparty. They are used not only to cover the credit exposure but also to support and enhance the entire market risk management process and day-to-day operations in the financial institutions. Methodology. The research method comprises the analysis of recommendations of the Polish Financial Supervision Authority as well as reports, documents and market risk management principles of selected financial institutions (WSE listed banks). Results of the research. The study indicates two utilization schemes of the pre-settlement limit setup applicable both for daily and credit-related transactions. The first one assumes that the risk requirements remain unchanged during the contract lifetime, the second one considers variable risk requirements over time. Practical implications are discussed (in relation to a notional trade size, risk exposure and margining policy).
    Celem artykułu jest rozpoznanie schematów wykorzystania limitów przedrozliczeniowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta na polskim rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w relacji instytucja finansowa i przedsiębiorstwo niefinansowe. Zastosowanie przedrozliczeniowych limitów skarbowych wynikające z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych ma również na celu usprawnienie i wsparcie codziennych działań operacyjnych w ramach procesu zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej. Metodyka uwzględnia analizę wybranych regulacji oraz obowiązujących przepisów prawnych, m.in. nadzorcy rynkowego oraz zasad zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta instytucji finansowych. W szczególności analizie poddano zapisy Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych oraz politykę ryzyka kredytowego kontrahenta wybranych banków notowanych na GPW. Rezultatem badania jest identyfikacja schematów utylizacji przedrozliczeniowych limitów skarbowych, zakładających w zakresie wielkości komponentu dotyczącego szacowania ryzyka rynkowego stały oraz zmienny jego poziom w trakcie funkcjonowania transakcji. Zastosowanie danego schematu w praktyce może mieć wpływ m.in. na wielkość nominalnej pozycji w kontrakcie, ekspozycji ryzyka oraz w konsekwencji na politykę w zakresie ustanawiania zabezpieczenia wymaganego kontraktu.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 2, 42; 57-69
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Territorial risk management in relation to country risk classification and export
    Zarządzanie ryzykiem terytorialnym w odniesieniu do klasyfikacji ryzyka kraju i eksportu
    Autorzy:
    Petrová, Michaela
    Krügerová, Martina
    Kozieł, Michal
    Štverková, Hana
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2149928.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    ryzyka terytorialne
    ryzyko polityczne
    eksport
    ubezpieczenie kredytu
    zarządzanie ryzykiem terytorialnym
    territorial risks
    political risks
    export
    credit insurance
    territorial risk management
    Opis:
    The subject of research is focused on determining the dependence of exports and the level of territorial risk assessment. Companies assess and manage risks that may affect the course of their contracts. Information on business partners, territorial and commercial risks are an important tool of territorial risk management. For the exporter it is all the more important to focus on the risks associated with international reach, which may already be more difficult to assess, in terms of data acquisition and their proper evaluation. They must also decide on the appropriate way to hedge the risks. Various tools and specialized institutions can help exporters with risk assessment. The aim of the article is to evaluate the extent to which published assessments of territorial risks influence decision-making and management of territorial risks in connection with the resulting export. Based on the analysis of data from primary sources and OECD and EGAP data from 1999 to 2018, the relationship between risk assessment and export volume in selected countries was examined. The results of the analysis show that the riskiness of countries has an impact on the resulting exports.
    Przedmiot badań koncentruje się na określeniu zależności eksportu od poziomu oceny ryzyka terytorialnego. Firmy oceniają i zarządzają ryzykiem, które może mieć wpływ na przebieg ich umów. Informacje o partnerach biznesowych, ryzyku terytorialnym i handlowym są ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem terytorialnym. Dla eksportera tym ważniejsze jest skupienie się na ryzykach związanych z zasięgiem międzynarodowym, które już teraz mogą być trudniejsze do oszacowania w zakresie pozyskiwania danych i ich właściwej oceny. Muszą również zdecydować o odpowiednim sposobie zabezpieczenia się przed ryzykiem. Różne narzędzia i wyspecjalizowane instytucje mogą pomóc eksporterom w ocenie ryzyka. Celem artykułu jest ocena, w jakim stopniu publikowane oceny ryzyka terytorialnego wpływają na podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem terytorialnym w związku z wynikającym z nich eksportem. Na podstawie analizy danych ze źródeł pierwotnych oraz danych OECD i EGAP z lat 1999-2018 zbadano zależność między oceną ryzyka a wielkością eksportu w wybranych krajach. Wyniki analizy pokazują, że ryzyko krajów ma wpływ na wynikający z tego eksport.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2021, 23, 2; 369--385
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku
    Risk adjusted return on capital in credit risk management in a bank
    Autorzy:
    Gwizdała, Jerzy P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525354.pdf
    Data publikacji:
    2015-05-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    kryzys finansowy
    ryzyko kredytowe
    miara ryzyka
    kapitał, zarządzanie
    sterowanie
    identyfikacja ryzyka
    rentowność
    financial crisis
    credit risk
    risk measure
    capital, management
    identification of risk
    control
    rentability
    Opis:
    Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.
    The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 161-176
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Receivables management : the importance of financial indicators in assessing the creditworthiness
    Zarządzanie wierzytelnościami : znaczenie wskaźników finansowych w ocenie zdolności kredytowej
    Autorzy:
    Siekelova, A.
    Kliestik, T.
    Svabova, L.
    Androniceanu, A.
    Schonfeld, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/405361.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    receivables management
    receivables
    bad debts
    creditworthiness
    trade credit
    Pearson correlation coefficient
    Gubbs test
    zarządzanie wierzytelnościami
    złe kredyty
    zdolność kredytowa
    kredyt handlowy
    współczynnik korelacji Pearsona
    test Grubbsa
    Opis:
    Trade credit is a strategic tool in the hands of the company. Favourable payment terms are the competitive advantage for the company. On the other hand, negatives of providing trade credits have to be seen. This is particularly the risk of late payments or non-payments, also additional costs associated with the receivables management and the fact that the capital tied in receivables does not bring a yield to the company. Receivables management is an important tool for the elimination of payment risk. Thus it constitutes an essential part of the financial management of each company. Trade receivables are an inherent part of the current assets. Provision trade credits should not be granted. It should be a premeditated move on the basis of credit standing of potential clients. Credit evaluation is performed on the basis of recommended indicators. The aim of the paper is to test the existence of a statistically significant relationship between the quick ratio and selected financial indicators.
    Kredyt handlowy jest strategicznym narzędziem w rękach firmy. Korzystne warunki płatności to przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Z drugiej strony należy zauważyć negatywy w dostarczaniu kredytów handlowych. Związane jest to w szczególności z ryzykiem opóźnień w płatnościach lub brakiem płatności, dodatkowymi kosztami związanymi z zarządzaniem wierzytelnościami oraz faktem, że kapitał powiązany z należnościami nie przynosi zysku spółce. Zarządzanie należnościami jest ważnym narzędziem eliminacji ryzyka płatności. Stanowi zatem zasadniczą część zarządzania finansami każdej firmy. Należności handlowe są nieodłączną częścią aktywów obrotowych. Nie należy pochopnie przyznawać kredytów handlowych, powinien to być przemyślany ruch na podstawie zdolności kredytowej potencjalnych klientów. Ocena kredytowa przeprowadzana jest na podstawie zalecanych wskaźników. Celem pracy jest sprawdzenie istnienia statystycznie istotnego związku pomiędzy wskaźnikiem szybkiej płynności a wybranymi wskaźnikami finansowymi.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2017, 15, 2; 217-228
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koncepcja mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy T. Łuczki w rozwoju badań nad firmami sektora MSP
    The concept of small entrepreneur’s credit mentality by T. Łuczka in the development of research on SME sector companies
    Autorzy:
    Matejun, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2011395.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    przedsiębiorczość
    mikroprzedsiębiorstwa
    małe i średnie przedsiębiorstwa
    zarządzanie finansami
    mentalność kredytowa
    mały przedsiębiorca
    Teresa Łuczka
    entrepreneurship
    micro, small and medium-sized enterprises
    financial management
    credit mentality
    small entrepreneur
    Opis:
    Celem artykułu jest prezentacja koncepcji mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy wprowadzonej, ugruntowanej, zweryfikowanej empirycznie i upowszechnionej w literaturze polskiej przez T. Łuczkę oraz wskazanie jej roli w rozwoju badań nad przedsiębiorczością i firmami sektora MSP. Realizacji celu pracy poświęcono przegląd literatury, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań i projektów badawczych inspirowanych koncepcją mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koncepcja ta jest bardzo przydatna w opisie i interpretacji aktywności firm sektora MSP w zakresie zarządzania finansami oraz określonych zjawisk ekonomicznych (np. popytu rynkowego na kredyt bankowy). Stanowi ponadto istotną inspirację dla innych autorów do prowadzenia dalszych pogłębionych badań w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania firmami sektora MSP. Jako główne kierunki tej inspiracji zidentyfikowano: 1) rozważania z zakresu identyfikacji, opisu i interpretacji specyfiki MSP, 2) badania w zakresie wpływu cech psychoosobowych przedsiębiorców i czynników behawioralnych oraz kulturowych na przedsiębiorczość i zarządzanie mikroprzedsiębiorstwami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 3) analizy dotyczące barier działalności i rozwoju firm sektora MSP, a także 4) prace na temat przyczyn, uwarunkowań, przebiegu i skutków występowania tej specyficznej postawy w różnych rodzajach małych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie przegląd literatury wskazuje, że w przyszłości spodziewać się można dalszych rozważań naukowych i otwierania kolejnych przestrzeni badawczych inspirowanych koncepcją mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy T. Łuczki.
    The aim of the paper is to present the concept of the small entrepreneur’s credit mentality, which was introduced, grounded, empirically verified and popularized in Polish literature by T. Łuczka, and to indicate its role in the development of research on entrepreneurship and SME sector companies. This aim was achieved through a literature review, with particular emphasis on studies and research projects inspired by the concept of a small entrepreneur’s credit mentality. The analysis shows that this concept is very useful for describing and interpreting the financial management activities of SMEs and certain economic phenomena (e.g. market demand for bank credit). Moreover, it constitutes a significant inspiration for other authors to conduct further in-depth research in the area of entrepreneurship and small business management. The main directions of this inspiration were identified as: 1) considerations in the field of identification, description and interpretation of the specificity of SMEs, 2) studies in the field of the influence of psycho-personal characteristics of entrepreneurs and behavioral and cultural factors on entrepreneurship and small business management, 3) analyses concerning barriers to the activity and development of SMEs, as well as 4) works on the causes, conditions, course and effects of the presence of this specific attitude in various types of small economic entities. The literature review indicates that in the future we may expect further scientific considerations and the opening of new research areas inspired by T. Łuczka’s concept of the small entrepreneur’s credit mentality.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; 2021, 83; 97-114
    0239-9415
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji
    Ontological Representation of Financial Knowledge in Decision Support System
    Autorzy:
    Dudycz, Helena
    Korczak, Jerzy
    Dyczkowski, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587828.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Menedżer
    Ocena zdolności kredytowej
    Pomiar ryzyka
    System wczesnego ostrzegania
    Systemy Business Intelligence
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Business Intelligence systems
    Credit rating
    Early warning system
    Financial risk management
    Manager
    Risk measures
    Opis:
    The article presents the approach to develop the financial knowledge used for the Decision Support System. The content of the knowledge is focused on essential concepts related to the management of micro, small and medium enterprises. Knowledge-based functions, not previously available in commercial systems, increase the quality, effectiveness, and efficiency of the decision making process. The Decision Support System for SME Managers contains six ontologies describing areas of Cash Flow at Risk, Comprehensive Risk Measurement, Early Warning Models, Credit Scoring, Financial Market, and General Financial Knowledge. The ontology design process and examples of topic maps and usage in financial data analysis are presented here.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 199; 36-45
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce
    The Determinants of Liquidity Risk in Polish Banks
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Krysiak, Urszula
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485155.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Zarządzanie płynnością finansową, Bankowość, Ryzyko bankowe, Stabilność finansowa, Kredyt hipoteczny, Kredyt mieszkaniowy, Listy zastawne, Źródła finansowania
    Liquidity management, Banking, Banking risk, Financial sustainability, Mortgage credit, Housing loan, Mortgage bond, Source of financing
    Opis:
    W poniższym artykule autorzy prezentują rozważania teoretyczne ze wskazywaniem licznych rozwiązań (odnoszących się do Polski) stosowanych w praktyce, lub ich braku, w zakresie ryzyka płynności z perspektywy zarządzania płynnością, potencjalnych instrumentów długoterminowego finansowania banków i uwarunkowań regulacyjnych. Punktem wyjścia do prowadzonych rozważań jest duży udział długoterminowych kredytów hipotecznych w portfelu banków, a także dyrektywy Bazylei III w zakresie stosowania wskaźników. Pomiar płynności na podstawie tych wskaźników jest w bardzo początkowej fazie i dlatego na ocenę ich pozytywnych długoterminowych skutków jest zbyt przedwcześnie, aby uznać to za miernik skuteczny i efektywny. Celem autorów nie jest weryfikacja zasadności, adekwatności i efektywności zastosowanych przez regulację Bazylea III miar płynności. Skupiamy się na ogólnej analizie barier prawnych, deficytu odpowiednich instrumentów finansowych oraz szans i przesłanek w intensyfikowaniu działań w praktyce zmierzających do wspierania i uruchamiania mechanizmów rynkowych powodujących, że układ konkurencyjny instytucji finansowych tworzyłby silne fundamenty do organizowania stabilnych długoterminowych źródeł finansowania. Można sądzić, że jest zbyt wcześnie na mówienie o dowodach w zakresie zasadności, adekwatności i efektywności proponowanych przez Bazyleę III rozwiązań w zakresie płynności, ze względu na małą liczbę różnych danych i bardzo początkową fazę wdrażania tych wytycznych. Rozważania teoretyczne otwierają wiele pytań badawczych, na które autorzy nie zamierzają odpowiadać ze względu na rozmiar pracy, a przede wszystkim ze względu na, jak wskazano wcześniej, zbyt początkowy etap regulacji Bazylea III, co przy krótkich danych szeregów czasowych byłoby pochopną próbą udowodnienia pełnej słuszności jej założeń i wprowadzonych instrumentów. Uznano, że na tym etapie istotniejsze jest bardziej precyzyjne określenie pola badawczego odnoszącego się do sytuacji w Polsce. Celem sformułowanych pytań badawczych jest określenie szczegółowych problemów i dziedziny badawczej, a jednocześnie zasygnalizowanie postulatów ukrytych w tych pytaniach, w zakresie prowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej omawianego problemu. (fragment tekstu)
    In the paper the authors discuss the factors impacting liquidity risk in the banking sector in Poland. The authors argue that the Basel III directive as it relates to liquidity measures is not adequate to keep liquidity in the long term. The lack of long term sources of funding, like covered bonds and mortgage securities, creates a high liquidity risk for banks in Poland. The authors indicate various legal, economic and technical factors and barriers that need to be removed to create a market for long term securities, ensuring better bank liquidity in Poland. The discussed topic is connected to financing properties and mortgages, which are the majority of assets in bank balance sheets that result in issues with lack of liquidity. The authors' identification, collection and presentation practical factors and challenges is the new contribution of the paper to the discussed topic. The stated research questions embrace certain postulates regarding the measurement of the relationship between the identification of the reasons for illiquidity and the effects of implemented regulatory requirements. Another contribution of the paper is the application of conclusions drawn by the authors from theoretical analysis into the adjustments of the anticipated process and potential tools related to the long term sources of funding sources supporting the mitigation of liquidity risk in the banking sector in Poland
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2014, 1(54); 75-98
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-34 z 34

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies