Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "confidence interval" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 28
Tytuł:
A new confidence interval for the odds ratio
Autorzy:
Zielińska-Kolasińska, Zofia
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/14785942.pdf
Data publikacji:
2023-03-15
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
confidence interval
odds ratio
Opis:
We consider the problem of interval estimation of the odds ratio. An asymptotic confidence interval is widely applied in economics, medicine, sociology, etc. Unfortunately, this confidence interval has a poor coverage probability, significantly smaller than the nominal confidence level. In this paper, a new confidence interval is proposed. Its construction requires only information on the sizes of samples and the sample odds ratio. The coverage probability of the proposed confidence interval is at least the nominal confidence level.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2023, 24, 2; 113-128
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The quantile estimation of the maxima of sea levels
Autorzy:
Dudziński, Marcin
Furmańczyk, Konrad
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453826.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
quantile estimation
frequentistic confidence interval
Bayesian confidence interval
peaks over threshold (POT)"
Opis:
The hydrological modeling has become an intensively studied subject in recent years. One of the most significant problems concerning this issue is to provide the mathematical and statistical tools, which allow to forecast extreme hydrological events, such as severe sea or river floodings. The extreme events on water have huge social and economic impact on the affected areas. Due to these reasons, each country has to protect itself against the flood danger, and consequently, the designing of reliable flood defences is of great importance to the safety of the region. For example, the sea dikes along the Dutch coastline are designed to withstand floods, which may occur once every 10 000 years. It means that the height of the dike is determined in such a way that the probability of the event that there is a flood in a given year equals 10-4. The computation of such the height level requires the estimation of the corresponding quantiles of the distributions of certain maxima of sea levels. In our paper, we present the procedures, which lead to the estimation of such the quantiles. We are mainly concerned with the interval estimation; in this context, we present the frequentistic and Bayesian approaches in constructing the desired confidence intervals.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 37-52
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of confidence intervals for fraction in finite populations
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453824.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
confidence interval
approximate confidence
interval
fraction
finite population
Opis:
Consider a finite population. Let qÎ(0,1) denotes the fraction of units with a given property. The problem is in interval estimation of q on the basis of a sample drawn due to the simple random sampling without replacement. In the paper three confidence intervals are compared: exact based on hypergeometric distribution and two other based on approximations to hypergeometric distribution: Binomial and Normal. It appeared that Binomial based confidence interval is too conservative while the Normal based one does not keep the prescribed confidence level.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 177-182
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bootstrap Confidence Intervals for Population Mean in the Case of Asymmetric Distributions of Random Variables
Bootstrapowa estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej asymetrycznych rozkładów zmiennych losowych
Autorzy:
Baszczyńska, Aleksandra
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907046.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bootstrap
confidence interval
asymmetric population
Opis:
W pracy przedstawiono wybrane metody bootstrapowe estymacji przedziałowej wartości oczekiwanej populacji o rozkładzie asymetrycznym. Rozważano standardową metodę bootstrapowa, metodę percentyli oraz metodę t-bootstrapową. Metody te można stosować przy estymacji wartości oczekiwanej zmiennej losowej o rozkładzie asymetrycznym, zarówno dla małych jak i dużych prób. Analiza własności bootstrapowych metod estymacji przedziałowej przeprowadzona została metodami Monte Carlo.
In the paper we present some chosen bootstrap methods of interval estimation of the population expectation for asymmetric distribution. We consider the standard bootstrap method, percentile method and t-bootstrap method. These methods can be used to estimate the expected value of asymmetric distribution for, both, small and large sample sizes. The analysis of the properties of bootstrap methods of interval estimation is performed by means of a simulation experiment.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On some confidence intervals for population mean in case of asymmetric distributions of random variables
Estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej asymetrycznych rozkładów zmiennych losowych
Autorzy:
Baszczyńska, Aleksandra
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907043.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
confidence interval
asymmetric distribution
asymmetry coefficient
Opis:
In the paper we present some methods of interval estimation of the population mean of skewed population. We consider nonparametric estimation method where information about the value of asymmetry coefficient is used. We apply simulation methods to compare the lengths of confidence intervals obtained by the considered method and the classical one.
W pracy przedstawiono pewną metodę estymacji przedziałowej średniej dla populacji o asymetrycznym rozkładzie. Rozważano metodę nieparametryczną wykorzystującą informacje o rzeczywistej lub oszacowanej wartości współczynnika asymetrii populacji. Za pomocą metod symulacyjnych dokonano porównania rozważanej metody z metodą klasyczną poprzez analizę długości przedziałów ufności oraz analizę odsetka przedziałów pokrywających szacowany parametr.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robustness of The Confidence Interval for At-Risk-Of-Poverty-Rate
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465701.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
ARPR
binomial distribution
confidence interval
robustness
Opis:
Zieliński (2009) constructed a nonparametric interval for At-Risk-of-Poverty-Rate. It appeared that the confidence level of the interval depends on the underlying distribution of the income. For some distributions (e.g. lognormal, gamma, Pareto) the confidence level may be smaller than the nominal one. The question is, what is the largest deviance from the nominal level? In the paper, a more general problem is considered, i.e. the problem of robustness of the confidence level of the confidence interval for binomial probability. The worst distribution is derived as well as the smallest true confidence level is calculated. Some asymptotic remarks (sample size tends to infinity) are also given.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2011, 12, 1; 115-126
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimating the confidence interval of the regression coefficient of the blood sugar model through a multivariable linear spline with known variance
Autorzy:
Islamiyati, Anna
Raupong, Raupong
Kalondeng, Anisa
Sari, Ummi
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2019723.pdf
Data publikacji:
2022-03-15
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
confidence interval
diabetes
known variance
spline
Opis:
Estimates from confidence intervals are more powerful than point estimates, because there are intervals for parameter values used to estimate populations. In relation to global conditions, involving issues such as type 2 diabetes mellitus, it is very difficult to make estimations limited to one point only. Therefore, in this article, we estimate confidence intervals in a truncated spline model for type 2 diabetes data. We use a non-parametric regression model through a multi-variable spline linear estimator. The use of the model results from the irregularity of the data, so it does not form a parametric pattern. Subsequently, we obtained the interval from beta parameter values for each predictor. Body mass index, HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides all have two regression coefficients at different intervals as the number of the found optimal knot points is one. This value is the interval for multivariable spline regression coefficients that can occur in a population of type 2 diabetes patients.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 1; 201-212
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A CONFIDENCE INTERVAL FOR PROPORTION IN FINITE POPULATION DIVIDED INTO TWO STRATA: A NUMERICAL STUDY
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453597.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
confidence interval
sample size
fraction
finite population
Opis:
Consider a finite population of N units. Let θє(0,1) denotes the fraction of units with a given property. The problem is in interval estimation of θ on the basis of a sample drawn due to the simple random sampling without replacement. Suppose, that the population is divided into two (disjoint) strata. In the paper the confidence interval for θ is proposed based on samples from two strata.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 152-158
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
CONFIDENCE INTERVALS FOR FRACTION IN FINITE POPULATIONS: MINIMAL SAMPLE SIZE
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453818.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
confidence interval
sample size
fraction
finite population
Opis:
Consider a finite population of N units. Let θ∈(0,1) denotes the fraction of units with a given property. The problem is in interval estimation of θ on the basis of a sample drawn due to the simple random sampling without re¬pla¬ce¬ment. It is of interest to obtain confidence intervals of a prescribed length. In the paper the minimal sample size which guarantees the length to not exceed the given value is calculated.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 2; 309-315
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On two confidence intervals for the correlation coefficient
O dwóch przedziałach ufności dla współczynnika korelacji
Autorzy:
Tarasinska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/9709.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Tematy:
correlation coefficient
interval estimation
coverage probability
confidence interval length
Źródło:
Colloquium Biometricum; 2008, 38
1896-7701
Pojawia się w:
Colloquium Biometricum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of sample size on estimation of bootstrap confidence intervals for mean
Wpływ liczebności próby na oszacowanie bootstrapowych przedziałów ufności dla średniej
Autorzy:
Bochniak, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/9587.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Tematy:
sample size
estimation
bootstrap
confidence interval
mean
normal distribution
Źródło:
Colloquium Biometricum; 2008, 38
1896-7701
Pojawia się w:
Colloquium Biometricum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Method of evaluation of the probabilistic dispersion of traction and transport vehicles estimated noisiness
Autorzy:
Dolotov, A. A.
Pobedin, A. V.
Iskaliev, A. I.
Potapov, P. V.
Bezverhov, V. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/245088.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Tematy:
traction
transport vehicles
method
confidence interval
probability
statistic
noise dispersion
Opis:
This paper describes questions, which are connected with possibility of obtaining the dispersion of traction and transport vehicles (TTV) noisiness computation on the stage of its development. Experimental data shows that noise around TTV and at operator workplace has wide dispersion of values for even one model produced by one factory at the same time. It concerns practically every type of TTV – new and with some operating time, at mass, individual and serial producing, and at similar operation conditions. Mathematical functions for determination of dispersion mentioned above in dependence on confidence interval of various sources noisiness were obtained. The general method for assessment of probabilistic dispersion of estimated noisiness results is presented. This general method for probabilistic dispersion of computational evaluation of TTV noisiness consists of next stages: assessment of dispersion (confident interval) of acoustic power of each separate noise source; determination of computational function (choice or compiling formulas for computation); determination of dispersion (confident interval) for sound absorption coefficients and other independent variables; determination of partial derivatives for computational function on each independent variable; obtaining of functional dependence of result dispersion of input factors (arguments); calculating of numerical assessment value of TTV noisiness determination result.
Źródło:
Journal of KONES; 2015, 22, 1; 91-94
1231-4005
2354-0133
Pojawia się w:
Journal of KONES
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Agreement of different methods for assessment of progesterone concentrations in beef cattle serum
Autorzy:
Rekešiūtė, A.
Januškauskas, A.
Šiukščius, A.
Riškevičienė, V.
Vitkauskienė, A.
Verkauskienė, R.
Antanaitis, R.
Žilinskas, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2087384.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
agreement
confidence interval
assessment methods
progesterone
sample extraction
ELISA
RIA
Źródło:
Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019, 4; 695-701
1505-1773
Pojawia się w:
Polish Journal of Veterinary Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian interval Estimation of Sharpe Style Weights in the Model of Style Analysis of the Management of Open Pension Funds
Metoda bayesowska w estymacji przedziałowej wag styli Sharpe’a w modelu analizy styli OFE
Autorzy:
Orwat, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906269.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Sharpe Style Analysis
Bayesian confidence interval
highest posteriori density interval
Open Pension Fund
Opis:
Polskie Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) dokonują inwestycji w pochodzące z różnych sektorów aktywa o odmiennych stopniach ryzyka zgodnie z Ustawą o Organizacji i Funkcjonowaniu Funduszy Emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku. Ponieważ efektywność inwestycji w poszczególnych sektorach jest zróżnicowana, trudno jest odróżnić zyski wynikające z dokonanego wyboru między sektorami od zysków wynikających z wyboru konkretnych aktywów w ramach danego sektora. Analiza stylu opracowana przez Williama Sharpe’a, jest metodą przypisywania wyników zarządzania portfelem aktywów, umożliwiającą formułowanie wniosków’ na temat wpływów wywieranych na portfele inwestycyjne funduszy oraz stylów zarządzania nimi. Konsekwencją obecności ograniczeń nałożonych na parametry modelu analizy stylu Sharpe’a jest fakt, że rozklad estymatora metody najmniejszych kwadratów wag stylu nie jest znany. Celem pracy jest implementacja metody bayesowskiej w estymacji przedziałowej wag stylu Sharpe’a na przykładzie modelu analizy stylu zarządzania wybranego OFE.
According to the Law on the Organization and Functioning of the Retirement Pay and Pension Funds of 28 August 1997, the Polish Open Pension Funds (OPFs) invest in assets carrying different degrees of risk, from different sectors. Since the investment effectiveness varies between sectors, it is difficult to distinguish the profits which result from the choice o f particular sectors from the profits earned from the choice of the assets within a given sector. Style analysis, developed by William Sharpe, is a method of identifying results of the assets portfolio management which allows to form conclusions on the influences exerted on the investment portfolios of the funds and their investment management styles. The restrictions imposed on the parameters of Sharpe style analysis result in the fact that the distribution of the estimator of the Ordinary Least Squares Method (OLS) is unknown. The aim of this paper is to implement the Bayesian method in the interval estimation of Sharpe style weights based on the model of the style analysis o f the management of a selected OPF.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparing particulate matter dispersion in Thailand using the Bayesian Confidence Intervals for ratio of coefficients of variation
Autorzy:
Thangjai, Warisa
Niwitpong, Suparat
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1059045.pdf
Data publikacji:
2020-12-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Bayesian approach
coefficient of variation
confidence interval
log-normal distribution
ratio
Opis:
Recently, harmful levels of air pollution have been detected in many provinces of Thailand. Particulate matter (PM) contains microscopic solids or liquid droplets that are so small that they can be inhaled and cause serious health problems. A high dispersion of PM is measured by a coefficient of variation of log-normal distribution. Since the log-normal distribution is often used to analyse environmental data such as hazardous dust particle levels and daily rainfall data. These data focus the statistical inference on the coefficient of variation. In this paper, we develop confidence interval estimation for the ratio of coefficients of variation of two log-normal distributions constructed using the Bayesian approach. These confidence intervals were then compared with the existing approaches: method of variance estimates recovery (MOVER), modified MOVER, and approximate fiducial approaches using their coverage probabilities and average lengths via Monte Carlo simulation. The simulation results show that the Bayesian confidence interval performed better than the others in terms of coverage probability and average length. The proposed approach and the existing approaches are illustrated using examples from data set PM10 level and PM2.5 level in the northern Thailand.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 41-60
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 28

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies