Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bayesian statistics" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Zróżnicowanie koniunktury. Metody wnioskowania statystycznego
    Variation of business activity-methods of statistical inference
    Autorzy:
    Męczarski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500133.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Koniunktura gospodarcza, Metody statystyczne, Wnioskowanie statystyczne, Wnioskowanie bayesowskie
    Business trends, Statistical methods, Inferential statistics, Bayesian inference
    Opis:
    In this chapter some typical methods of statistical inference are presented in order to analyse results of investigations of economic conditions based on questionnaires. One considers variation in the structure of answers between particular questions, within particular groups of questions, between particular groups (subpopulations) of enterprises and within the subpopulations. One also shows a way to analyse variation of the balance of answers (i. e. the difference between the fractions "increase" and "decrease") with respect to time. The methods are the well-known Pearson's chi-square test and a test based on the asymptotic normal distribution. Finally, one addresses the problem of Bayesian analysis of the business activity results by demonstrating some simple estimation and testing procedures. The data come from the database of IRG SGH (Institute of Economic Development, Warsaw School of Economics).
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 60; 31-63
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie statystyki Bayesowskiej do uzasadnienia zmiany sposobu obliczania standardowej niepewności pomiaru
    Bayesian statistics using for explanation of the new approach for measurement uncertainty evaluation
    Autorzy:
    Toczek, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/266935.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
    Tematy:
    standardowa niepewność pomiaru
    modyfikacja
    GUM
    statystyka Bayesowska
    standard measurement uncertainty
    GUM revision
    Bayesian statistics
    Opis:
    Celem pracy jest wyjaśnienie powodu, dla którego Wspólny Komitet ds. Przewodników w Metrologii (JCGM) wprowadza zmianę sposobu obliczania standardowej niepewności pomiaru. Modyfikacja ma obowiązywać w nowej wersji przewodnika Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). Rozważania w artykule są oparte na przykładzie oceny niepewności pomiaru metodą typu A, z zastosowaniem statystyki Bayesowskiej w formie eksperymentów numerycznych i w ujęciu analitycznym. Wyniki pracy będą wykorzystane w procesie dydaktycznym.
    The goal of this work is to explain the motivation for the changes of an approach for calculating the standard measurement uncertainty, proposed by the Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). The modification will be available in a revised version of the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). The paper is based on the example of the type A measurement uncertainty evaluation, by using the principles of Bayesian statistics in the form of numerical experiments and as an analytical approach.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2017, 57; 141-146
    1425-5766
    2353-1290
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Type A Standard Uncertainty of Long-Term Noise Indicators
    Autorzy:
    Batko, W. M.
    Stępień, B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/176923.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    long-term noise indicator
    uncertainty
    non-classical statistics
    kernel density estimation
    bootstrap
    Bayesian inference
    Opis:
    The problem of estimation of the long-term environmental noise hazard indicators and their uncer- tainty is presented in the present paper. The type A standard uncertainty is defined by the standard deviation of the mean. The rules given in the ISO/IEC Guide 98 are used in the calculations. It is usually determined by means of the classic variance estimators, under the following assumptions: the normality of measurements results, adequate sample size, lack of correlation between elements of the sample and observation equivalence. However, such assumptions in relation to the acoustic measurements are rather questionable. This is the reason why the authors indicated the necessity of implementation of non-classical statistical solutions. An estimation idea of seeking density function of long-term noise indicators distri- bution by the kernel density estimation, bootstrap method and Bayesian inference have been formulated. These methods do not generate limitations for form and properties of analyzed statistics. The theoretical basis of the proposed methods is presented in this paper as well as an example of calculation process of expected value and variance of long-term noise indicators LDEN and LN. The illustration of indicated solutions and their usefulness analysis were constant due to monitoring results of traffic noise recorded in Cracow, Poland.
    Źródło:
    Archives of Acoustics; 2014, 39, 1; 25-36
    0137-5075
    Pojawia się w:
    Archives of Acoustics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Role and Importance of an Actuary in the Insurance
    Rola i znaczenie aktuariusza w ubezpieczeniach
    Autorzy:
    Zapart, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905778.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    actuary
    insurance
    insurance statistics
    decision theory and game
    credibility theory
    Bayesian statistics
    Markov chains
    bonus-malus
    Generalized Linear Models
    Opis:
    Actuary on the basis of the tasks arising from the audit process of an insurance undertaking is obliged to submit their opinion on all activities of that establishment which could have an impact on the financial position of an insurance undertaking and consequently affect your ability to meet long-term liabilities of the undertaking by providing professional analysis of the internal and external insurance for the governing bodies. The knowledge and perspective on actuarial topics of particular importance in the insurance business, where its implementation entails certain financial impact. The article discusses the basic tools and techniques in the field of probability and statistics, which are conical to practice as an actuary and presentation methods used by the actuary and statistical principles in the insurance companies and their importance to the financial situation of an insurance company.
    Aktuariusz na podstawie zadań wynikających z procesu kontroli finansowej zakładu ubezpieczeń ma obowiązek przedstawienia własnej opinii co wszelkich działań tegoż zakładu, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń a w konsekwencji wpłynąć na możliwość zaspokojenia długoterminowych zobowiązań zakładu poprzez dostarczenie profesjonalnej analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej zakładu ubezpieczeń dla organów zarządzających. Wiedza oraz spojrzenie na tematykę aktuarialną nabiera szczególnego znaczenia w działalności ubezpieczeniowej, gdzie jego realizacja pociąga za sobą określone skutki finansowe. W artykule omówione zostały podstawowe narzędzia i techniki z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jakie są koniczne do wykonywania zawodu aktuariusza oraz przedstawienie wykorzystywanych przez aktuariat metod oraz zasad statystycznych w zakładach ubezpieczeń oraz ich znaczenie na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical approach for the estimation of watershed scale nitrate export : a case study from Melen watershed of Turkey
    Autorzy:
    Akiner, M. E.
    Akkoyunlu, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205066.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    pollution
    river
    water quality
    retention coefficient
    nitrate export coefficients
    Frequentist statistics
    Bayesian statistics
    Opis:
    Nutrient pollution such as nitrate (NO3−) can cause water quality degradation in rivers used as a source of drinking water. This situation raises the question of how the nutrients have moved depending on many factors such as land use and anthropogenic sources. Researchers developed several nutrient export coefficient models depending on the aforementioned factors. To this purpose, statistical data including a number of factors such as historical water quality and land use data for the Melen Watershed were used. Nitrate export coefficients are estimates of the total load or mass of nitrate (NO3−) exported from a watershed standardized to unit area and unit time (e.g. kg/km2/day). In this study, nitrate export coefficients for the Melen Watershed were determined using the model that covers the Frequentist and Bayesian approaches. River retention coefficient was determined and introduced into the model as an important variable.
    Źródło:
    Archives of Environmental Protection; 2016, 42, 2; 44-51
    2083-4772
    2083-4810
    Pojawia się w:
    Archives of Environmental Protection
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sound power level estimation - choice of the prior distribution
    Autorzy:
    Stępień, Bartłomiej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/24201994.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Instytut Mechaniki Stosowanej
    Tematy:
    sound power level
    engineering methods
    Bayesian statistics
    prior distribution
    poziom mocy akustycznej
    metody inżynierskie
    statystyka bayesowska
    rozkład a priori
    Opis:
    Bayesian inference is one of the methods used to determine the sound power level of sound sources. This method requires knowledge of two probability distributions. The first is the sampling density, while the second is the prior distribution. In this study, the effect of the prior distribution on the sound power level estimation results was investigated. For this purpose, three prior distributions were used: 1) a normal distribution, 2) a distribution determined using the kernel density estimator, 3) a uniform distribution. The sound power level results determined by the engineering method were used to illustrate the proposed solutions and carry out the analysis. The results of the experiment were compared with the results of the sound power level determined using the precision method in the hemi-anechoic room according to ISO 3745:2012. The statistical inference has been carried out based on results of non-parametric statistical tests at the significance level α = 0.05.
    Źródło:
    Vibrations in Physical Systems; 2023, 34, 1; art. no. 2023110
    0860-6897
    Pojawia się w:
    Vibrations in Physical Systems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sampling methods for the concentration parameter and discrete baseline of the Dirichlet Process
    Autorzy:
    Liu, Yang
    Nandram, Balgobin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2156859.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    concentration parameter
    discrete baseline
    empirical study
    grid method
    nonparametric Bayesian statistics
    Opis:
    There are many models in the current statistical literature for making inferences based on samples selected from a finite population. Parametric models may be problematic because statistical inference is sensitive to parametric assumptions. The Dirichlet process (DP) prior is very flexible and determines the complexity of the model. It is indexed by two hyperparameters: the baseline distribution and concentration parameter. We address two distinct problems in the article. Firstly, we review the current sampling methods for the concentration parameter, which use the continuous baseline distribution. We compare three different methods: the adaptive rejection method, the mixture of Gammas method and the grid method. We also propose a new method based on the ratio of uniforms. Secondly, in practice, some survey responses are known to be discrete. If a continuous distribution is adopted as the baseline distribution, the model is misspecified and standard inference may be invalid. We propose a discrete baseline approach to the DP prior and sample the unobserved responses from the finite population both using a Polya urn scheme and a Multinomial distribution. We applied our discrete baseline approach to a Phytophthora data set.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 4; 21-36
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Real-time parameter estimation study for inertia properties of ground vehicles
    Metody estymacji parametrów w czasie rzeczywistym dla wyznaczania właściwości inercyjnych pojazdu terenowego
    Autorzy:
    Kolansky, J.
    Sandu, C.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/139960.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    parameter estimation
    EKF
    polynomial chaos
    bayesian statistics
    estymacja parametrów
    chaos wielomianowy
    statystyka bayesowska
    Opis:
    Vehicle parameters have a significant impact on handling, stability, and rollover propensity. This study demonstrates two methods that estimate the inertia values of a ground vehicle in real-time. Through the use of the Generalized Polynomial Chaos (gPC) technique for propagating the uncertainties, the uncertain vehicle model outputs a probability density function for each of the variables. These probability density functions (PDFs) can be used to estimate the values of the parameters through several statistical methods. The method used here is the Maximum A-Posteriori (MAP) estimate. The MAP estimate maximizes the distribution of P(β ׀z) where β is the vector of the PDFs of the parameters and z is the measurable sensor comparison. An alternative method is the application of an adaptive filtering method. The Kalman Filter is an example of an adaptive filter. This method, when blended with the gPC theory is capable at each time step of updating the PDFs of the parameter distributions. These PDF’s have their median values shifted by the filter to approximate the actual values.
    Parametry pojazdu mają znaczny wpływ na jego właściwości, takie jak sterowalność, stabilność i odporność na wywrócenie. W pracy przedstawiono dwie metody estymacji parametrów inercyjnych pojazdu terenowego w czasie rzeczywistym. W modelu pojazdu z niepewnościami wyznacza się funkcje gęstości prawdopodobieństwa (PDF) dla każdej wielkości opisując propagację niepewności przez zastosowanie techniki uogólnionego chaosu wielomianowego (gPC). Funkcje te mogą być użyte do estymacji wartości parametrów przy wykorzystaniu różnych metod statystycznych. W pracy zastosowano metodę maksymalnego estymatora a posteriori (MAP). Estymator MAP maksymalizuje funkcję rozkładu P(β ׀z), gdzie β jest wektorem funkcji gęstości prawdopodobieństwa parametrów, a z jest wielkością mierzalną, otrzymaną z porównania wyjść czujników. Metodą alternatywną jest zastosowanie filtru adaptacyjnego, którego przykładem jest filtr Kalmana. Metoda ta, w połączeniu z techniką uogólnionego chaosu wielomianowego (gPC), umożliwia, w każdym kroku adaptacji, uaktualnianie funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) parametrów systemu. Działanie filtru powoduje, że mediany tych funkcji zmieniają się dążąc do rzeczywistych wartości poszukiwanych parametrów.
    Źródło:
    Archive of Mechanical Engineering; 2013, LX, 1; 7-21
    0004-0738
    Pojawia się w:
    Archive of Mechanical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Od liczby przestępstw niewykrytych do innych statystyk kryminalnych: obserwacje opolskiej policji z wykorzystaniem modeli bayesowskich
    Autorzy:
    Drozdowski, Rafał
    Dewsbury, Stephen
    Tukiendorf, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2083109.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-30
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    przestępstwa niewykryte
    modelowanie bayesowskie
    geografia przestępczo-ści
    statystyki kryminalistyczne
    undetected crimes
    Bayesian modeling
    crime mapping
    forensic statistics
    Opis:
    Niewykrywalność przestępstw jest dużym problemem w utrzymaniu porządku publicznego, a analizując doniesienia naukowe na ten temat wydaje się, że go można nawet uznać za „wstydliwy”. Z tego powodu w niniejszej pracy podjęliśmy się oceny niniejszego zjawiska kryminalistycznego, dostosowując nowoczesne metody geostatystyczne. W opracowaniu wykorzystaliśmy wszystkie zgłoszone do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przestęp-stwa popełnione w województwie w okresie pięciu lat 2015–2019 i zbudowaliśmy modele przestrzenno-czasowe wskaźników niewykrytej przestępczości. Ich roczne pięcioletnie stopy wzrostu oparte są na populacji referencyjnej przy użyciu hierarchicznego modelowania bay-esowskiego. Kombinacje tych poziomów porównaliśmy z prawdopodobieństwem liczby wykrytych i niewykrytych przestępstw. Analiza statystyczna została rozszerzona o powierzch-nię kwadratową i surowe wskaźniki zgłoszonych statystyk przestępczości względem popu-lacji referencyjnej. Stwierdziliśmy, że stopień wykrywalności przestępstw jest bezpośrednio związany z liczebnością populacji referencyjnej, co może również sugerować zasadność prze-prowadzenia szczegółowej analizy w zakresie dostosowania odpowiedniej obsady personelu policji w jednostkach administracyjnych. Wyraźny był również wpływ powierzchni jednostek administracyjnych na liczbę niewykrytych przestępstw. Ponadto ogólne wskaźniki zgłaszanej przestępczości oraz wahania w czasie w obrębie samych jednostek terytorialnych implikowały istotniejsze zmiany statystyk kryminalistycznych, niż różnice pomiędzy nimi i zostały ustalone jedynie na podstawie liczby przestępstw niewykrytych. Zastosowanie metod bayesowskich (pomimo statystycznego zaawansowania, jednakże prostej aplikacji komputerowej) pozwala na analizę danych geostatystycznych (niezależnie od rodzaju) i nowe możliwości wniosko-wania naukowego. Przy obecnej technice oprogramowania, wszystkie prezentowane wyniki statystyczne są dość łatwe do osiągnięcia, niemniej wymagają współpracy zainteresowanych profesjonalnych organów policyjnych i statystycznych oraz komplementarnych analiz nauko-wych. Na koniec warto podkreślić, że metody bayesowskie pozwalają na otwarcie zupełnie nowych horyzontów poznawczych w badaniach kryminalistycznych.
    The non-detectability of crimes is a big problem for maintaining public order, and by reviewing scientific reports on this subject it seems that this problem can even be considered ‘shameful’. For this reason, we undertook in this study an assessment of this forensic phenomenon adapting modern geostatistical methods. This study uses all reported incidences of crimes to the Opole Provincial Police Headquarters committed in the Opole region over a five year period 2015–2019. Spatio-temporal patterns of undetected crime rates were built. Their annual five-year growth rates are based on the reference population using hierarchical Bayesian modeling. The combinations of these levels were compared with the odds of detected to undetected crime numbers. The statistical analysis was extended with square area and crude rates of the reported crime statistics per reference population. We found that the degree of crime detection is directly related to the reference population size which may also suggest the validity of a detailed analysis in terms of adjusting the appropriate staffing of police personnel in administrative units. Furthermore, the influence of the area of administrative territories on the number of undetected crimes was also evident. Additionally, overall reported crime rates and the fluctuations in time within territorial units themselves implicated more important changes in criminal statistics than the differences between them and were established using unsolved crime statistics only. The use of Bayesian methods (despite the fact that they are statistically advanced, is simple in a computer application) allows for the unfolding of geostatistical data (regardless of the type) and new possibilities of scientific inference. All these statistical results are quite easy to achieve with the current programming technique, nevertheless they require the cooperation of interested professional forensic and statistical bodies and further scientific explanations. Finally, it is worth emphasizing that Bayesian methods allow brand-new cognitive horizons to be opened in forensic research.
    Źródło:
    Ius Novum; 2021, 15, 4; 136-146
    1897-5577
    Pojawia się w:
    Ius Novum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayes statistical decisions with random fuzzy data – an application for the Weibull distribution
    Rozmyto-bayesowski model podejmowania decyzji statystycznych – zastosowanie do rozkładu Weiulla
    Autorzy:
    Hryniewicz, O.
    Kaczmarek, K.
    Nowak, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/302140.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    Bayesian statistics
    fuzzy data
    possibility measures
    reliability
    Weibull distribution
    statystyka bayesowska
    dane rozmyte
    miary możliwości
    niezawodność
    rozkład Weibulla
    Opis:
    In the majority of decision models used in practice all input data are assumed to be precise. This assumption is made both for random results of measurements, and for constant parameters such as, e.g. costs related to decisions. In reality many of these values are reported in an imprecise way. When this imprecision cannot be related to randomness the fuzzy set theory yields tools for its description. It seems to be important to retain both types of uncertainty, random and fuzzy, while building mathematical models for making decisions. In the paper we propose a fuzzy-Bayesian model for making statistical decisions. In the proposed model the randomness of data is reflected in related risks, and fuzziness is described by possibility measures of dominance such as PSD (Possibility of Strict Dominance) and NSD (Necessity of Strict Dominance). The proposed model allows a decision-maker to reflect in his/hers decisions different types of uncertainty. The theoretical results have been applied in the case of reliability data described by the Weibull distribution.
    W większości stosowanych w praktyce modeli decyzyjnych zakłada się, że wszystkie występujące w nich dane wejściowe są podane w sposób precyzyjny. Założenie to dotyczy zarówno losowych wyników pomiarów jak też i stałych parametrów, takich jak np. koszty podjętych decyzji. W rzeczywistości wiele z tych wartości jest podawanych w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli taki brak precyzji nie ma charakteru losowego, to teoria zbiorów rozmytych dostarcza narzędzi do opisu tego zjawiska. Wydaje się rzeczą istotną, by przy tworzeniu matematycznych modeli podejmowania decyzji zachować oba typy niepewności: losowość i rozmytość. W pracy proponujemy rozmyto-bayesowski model podejmowania decyzji statystycznych. W proponowanym modelu losowość odpowiada za związane z podjęciem decyzji ryzyko, zaś rozmytość jest opisana przez miary możliwości dominacji, takie jak PSD (Możliwość Ścisłej Dominacji) oraz NSD (Konieczność Ścisłej Dominacji). Zaproponowany model pozwala decydentowi ująć w procesie podejmowania decyzji różne rodzaje niepewności. Rozważania teoretyczne zostały w pracy zastosowane do analizy danych niezawodnościowych opisanych rozkładem Weibulla.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2015, 17, 4; 610-616
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies