Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "autocovariation function" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Generalized hyperbolic processes autocovariance functions
Autorzy:
Troush, N. N.
Kuzmina, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92840.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
generalized hyperbolic process
normal inverse Gaussian process
variance gamma process
autocovariation function
Opis:
Generalized hyperbolic processes are Levy processes which allow an almost perfect fit to financial data. Autocovariance functions of generalized hyperbolic processes such as the normal inverse Gaussian process, the variance gamma process and the hyperbolic process are deduced at this paper.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2014, 1-2(18); 37-45
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies