Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "analiza szeregów czasowych" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 24
Tytuł:
Opis procesu badawczego
Methods of research
Autorzy:
Adamowicz, Elżbieta
Dudek, Sławomir
Pachucki, Dawid
Walczyk, Konrad
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/499916.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
analiza koniunktury
analiza szeregów czasowych
dekompozycja szeregów czasowych
business cycles analysis
time series analysis
time series decomposition
Opis:
Praca opisuje metody analizy statystyczno-ekonometrycznej stosowane w celu: identyfikacji wahań cyklicznych zmiennych makroekonomicznych, zbadania cech morfologicznych wahań koniunkturalnych, obejmującego identyfikację punktów zwrotnych, czas trwania zarówno całego cyklu jak i poszczególnych jego faz, wartości ekstremalne, amplitudy i intensywność zachodzących zmian, analizy synchronizacji wahań cyklicznych (chronologii punktów zwrotnych, korelacji jednoczesnych, korelacji krzyżowych, korelacji rekursywnych, koherencji i przesunięcia fazowego), analizy graficznej i analizy zbieżności reakcji gospodarek na szoki podażowe i popytowe zidentyfikowane za pomocą modeli SVAR.
The paper presents the statistical and econometrical methods used to: (1) identify cyclical components of economic aggregates, (2) examine morphological characteristics of cyclical fluctuations, including turning points, duration of cycles and their phases, maximum and minimum values, amplitudes and intensity, (3) analyse synchronicity of cyclical fluctuations, including leads/lags of turning points, correlation and cross-correlation, recursive correlation, coherence and mean delay), (4) perform graphical analysis and (5) examine coincidence of economies’ reactions to supply and demand shocks identified by SVAR modelling.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 89: Wahania cykliczne w Polsce i w strefie euro; 11-22
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting municipal waste accumulation rate and personal consumption expenditures using vector autoregressive (VAR) model
Autorzy:
Bień, Jurand
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23966648.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
Tematy:
wskaźnik akumulacji odpadów
wydatki konsumpcyjne
prognozowanie
analiza szeregów czasowych
wielowymiarowe szeregi czasowe
model autoregresji wektorowej
waste accumulation rate
consumption expenditures
forecasting
time-series analysis
multivariate time series models
vector autoregression model
Opis:
Accurate forecasting of municipal solid waste (MSW) generation is important for the planning, operation and optimization of municipal waste management system. However, it’s not easy task due to dynamic changes in waste volume, its composition or unpredictable factors. Initially, mainly conventional and descriptive statistical models of waste generation forecasting with demographic and socioeconomic factors were used. Methods based on machine learning or artificial intelligence have been widely used in municipal waste projection for several years. This study investigates the trend of municipal waste accumulation rate and its relation to personal consumption expenditures based on the yearly data achieved from Local Data Bank (LDB) driven by Polish Statistical Office. The effect of personal consumption expenditures on the municipal waste accumulation rate was analysed by using the vector autoregressive model (VAR). The results showed that such method can be successfully used for this purpose with an approximate level of 2.3% Root Mean Square Error (RMSE).
Źródło:
Production Engineering Archives; 2022, 28, 2; 150--156
2353-5156
2353-7779
Pojawia się w:
Production Engineering Archives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie wskaźnika nagromadzenia odpadów w ujęciu zmian osobistych wydatków konsumpcyjnych za pomocą modelu wektorowo-autoregresyjnego
FORECASTING OF MUNICIPAL WASTE ACCUMULATION RATE IN THE APPROACH TO CHANGES IN PERSONAL CONSUMER EXPENDITURE BY MEANS OF A VECTOR-AUTOREGRESSIVE MODEL
Autorzy:
Bień, Jurand
Bień, Beata
Krawczyk, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/chapters/33534354.pdf
Data publikacji:
2023-12-07
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
analiza szeregów czasowych
model wektorowo-autoregresyjny
prognozo-wanie
wskaźnik nagromadzenia odpadów
wydatki konsumpcyjne
consumer expenditures
forecasting
time-series analysis
vector-autoregression model
waste accumulation rate
Opis:
Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych jest ważne dla planowania, eksploatacji i optymalizacji prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nie jest to jednak łatwe zadanie ze względu na szereg dynamicznych zmian będących wynikiem przeobrażeń demograficznych, społecznych, ekonomicznych, czasem wręcz nieprzewidywalnych. Początkowo do prognozowania stosowano głównie konwencjonalne, opisowe modele statystyczne prognozowania wytwarzania odpadów z uwzględnieniem czynników demograficznych i społeczno-ekonomicznych. Obecnie jednak coraz częściej metody te zastępowane są przez metody oparte na uczeniu maszynowym, które to stanowi podzbiór sztucznej inteligencji. Uczenie maszynowe to nic innego jak nauczenie komputerów, jak uczyć się na danych i doskonalić w miarę zdobywania doświadczenia. W niniejszej publikacji przeanalizowano zmiany wskaźnika nagromadzenie odpadów komunalnych w jego relacji do wydatków na osobistą konsumpcję w oparciu o dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych (BDL) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Analiza, a następnie prognoza przeprowadzona została z wykorzystaniem modelu wektorowo-autoregresyjnego, gdzie każda ze zmiennych opisana została osobnym równaniem modelu, w którym zmiennymi niezależnymi są opóźnienia wszystkich zmiennych zależnych. Uzyskane wyniki pokazały, że taka metoda może być z powodzeniem stosowana do prognozowania wskaźnika nagromadzenia odpadów w ujęciu zmian osobistych wydatków konsumpcyjnych przy przybliżonym poziomie 2,3% błędu średniokwadratowego (RMSE).
Forecasting the amount of municipal waste generated is important for the planning, operation and optimization of a properly functioning municipal waste management system. However, it is not an easy task due to a number of dynamic changes resulting from demographic, social and economic transformations, some of them unpredictable. Initially, mainly conventional, descriptive statistical models of forecasting waste generation, taking into account demographic and socio-economic factors, were used for prognosis. Currently more and more often these methods are replaced by methods based on machine learning, which is a subset of artificial intelligence. Machine learning teaches computers to learn from data and improve the model as they gain experience. The chapter analyses the changes in the municipal waste accumulation ratio in relation to expenditure on personal consumption based on data obtained from the Local Data Bank (LDB) run by the Polish Central Statistical Office. The analysis, and then the forecasting, was carried out with the use of a vector-autoregressive model, where each variable was described with a separate model equation, in which the independent variables are the delays of all dependent variables. The results showed that such a method can be successfully used to forecast the waste accumulation rate in terms of changes in personal consumption expenditure at an approximate level of 2.3% mean square error (RMSE).
Źródło:
Czysta energia i środowisko; 95-107
9788371939044
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Review of the book ,,The analysis and forecasting of time series. Practical introduction on the basis of the R environment by: A. Zagdanski and A. Suchwałko
Autorzy:
Burnecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747794.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
time series models
forecasting
data analysis
modele szeregów czasowych
prognozowanie
analiza danych
Opis:
Niniejsza książka stanowi praktyczne wprowadzenie do modelowania w środowisku R różnorodnych danych zbieranych w regularnych odstępach czasu. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych modelami szeregów czasowych a szczególnie do studentów i absolwentów kierunków ścisłych, ekonomicznych oraz technicznych.
This book provides a practical introduction to the R environment variety of modeling data collected at regular intervals. The book is addressed to anyone interested in time series models, and mainly to students and graduates of scientific, economic and technical faculties. 
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2016, 44, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji
Polish exports of agro-food products to Russia
Autorzy:
Cieslewicz, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/572416.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Polska
Rosja
produkty rolno-spozywcze
eksport
wymiana handlowa
lata 2004-2010
dane statystyczne
analiza danych
analiza szeregow czasowych
wartosc eksportu
wzrost eksportu
struktura eksportu
Opis:
Polska prowadzi ożywioną wymianę handlową produktami rolno-spożywczymi z Rosją. W artykule dokonano analizy eksportu tych produktów w latach 2004–2010. Podstawowy materiał do analizy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pomocne okazało się również piśmiennictwo naukowe. Zebrane informacje opracowano posługując się metodą opisową szeregów czasowych, a na ich podstawie logicznego wnioskowania. W badanym okresie nastąpił wzrost wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji z 501,4 do 992,5 mln USD, a więc o 98,0%. Mimo tak dużego wzrostu wartości tego eksportu, w 2010 roku eksport artykułów rolno-spożywczych do Rosji stanowią 5,5% całości wywozu do tego kraju. W strukturze eksportu dominowało kilka grup produktów. Były to produkty ogrodnictwa i przemysłu owocowowarzywnego, kakao i przetwory, produkty mleczarskie oraz różne przetwory spożywcze.
Poland is conducting a vivid trade in agro-food products with Russia. The paper presents an analysis of exports of these products in 2004-2010. The basic material for analysis were data from the Central Statistical Office publications. Also, the scientific literature has proved to be helpful. The collected data were processed with methods of descriptive and time series analysis and on that basis by methods of logical inference. In the period investigated, the value of Polish exports of agro-food products to Russia has increased from USD 501,4 million to 992,5 million, so by 98,0%. Despite such a large increase in the trade value, its meaning for the Polish trade in food products was low. In 2010, exports of agro-food products to Russia amounted to 5,5% of total exports. The structure of exports was dominated by a few groups of products. These were products of horticulture, fruit and vegetable processing industry, cocoa and cocoa preparations, dairy products, and miscellaneous edible preparations.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2012, 12[27], 1
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie i dekompozycja szeregów czasowych aktualizacji Jednolitych Plików Kontrolnych
Modeling and decomposition of Standard Sudit Files for Tax (SAF-T) updates
Autorzy:
Ćwikliński, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590746.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza szeregów czasowych
BATS/TBATS
Dekompozycja
Jednolity Plik Kontrolny
Prognozowanie
SARIMA
Analyze of time series
BATS
Decomposition
Predicting
Standard Audit Files for Tax (SAF-T)
TBATS
Opis:
Modelowanie szeregów czasowych stało się niezbędne w procesie kontrolowania procesów zachodzących w systemach informatycznych Ministerstwa Finansów RP. Wymierne w sensie finansowym są problemy braku lub niepełnej aktualizacji relacyjnej bazy danych JPK_VAT w akceptowalnym przez prawo terminie. W tym przypad-ku niezwykle ważna okazuje się umiejętność zastosowania nie tylko klasycznych modeli uwzględniających składniki sezonowe (np. SARIMA), ale także złożone składniki systematyczne (BATS/TBATS). Dokonano analizy szeregów czasowych pod kątem występowania składników systematycznych, estymowano parametry strukturalne modeli, otrzymano i zestawiono wyniki testów wskazujące na konieczność zastosowania modelu TBATS.
The modeling different time series became necessary process at the Ministry of Finance IT systems. The problems with lack of information and actual updates of Standard Audit Files for Tax are known. Capabilities to choosing right model of time series with complex seasonal patterns are crucial in some cases. In the article, author made the decomposition of time series with complex seasonal patterns. The results of modeling and testing indicated the best predicting (according to Mean Absolute Percentage Error) and time series decomposition method – TBATS.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2019, 390; 60-75
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie szeregów czasowych aktualizacji Jednolitych Plików Kontrolnych
Forecasting of Standard Audit Files for Tax (Saf-T) updates
Autorzy:
Ćwikliński, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589569.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza szeregów czasowych
BATS/TBATS
Dekompozycja
Jednolity Plik Kontrolny
Prognozowanie
SARIMA
Analyze of time series
BATS
Decomposition
Predicting
Standard Audit Files for Tax (SAF-T)
TBATS
Opis:
Prognozowanie szeregów czasowych stało się niezbędne w procesie kontrolowania procesów zachodzących w systemach informatycznych Ministerstwa Finansów. Wymierne w sensie finansowym są problemy braku lub niepełnej aktualizacji relacyjnej bazy danych JPK_VAT w akceptowalnym przez prawo terminie. W tym przypadku niezwykle ważna okazuje się umiejętność zastosowania nie tylko klasycznych modeli uwzględniających składniki sezonowe (np. SARIMA), ale także złożone składniki systematyczne (BATS/TBATS). Dokonano analizy szeregów czasowych pod kątem występowania składników systematycznych, postawiono prognozy i przetestowano reszty. Otrzymano i zestawiono wyniki testów wskazujące na konieczność zastosowania modelu TBATS.
The forecasting of different time series became necessary process at the Ministry of Finance IT systems. The problems with lack of information and actual updates of Standard Audit Files for Tax are known. Capabilities to choosing right predicting model of time series with complex seasonal patterns are crucial in some cases. In the article, author made the decomposition of time series with complex seasonal patterns. The results of modeling and testing indicated the best predicting (according to Mean Absolute Percentage Error) and time series decomposition method – TBATS.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2019, 390; 76-90
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Links between SMP prices in Poland and selected foreign markets
Powiązanie cen OMP między rynkiem polskim a wybranymi rynkami świata
Autorzy:
Domagała, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1789962.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Tematy:
SMP market
prices
time series analysis
cointegration tests
causality analysis
rynek OMP
ceny
analiza szeregów czasowych
testy kointegracji
analiza przyczynowości
Opis:
The aim of the paper was to determine the links between SMP prices in Poland and SMP prices in selected countries. The article uses secondary data for the monthly price of butter at a level of countries collected by the Milk Market Observatory and the Italian Dairy Economic Consulting portal for 2000-2016. The analyzed period was divided into two periods: 2000-2004 and 2005-2016. The article uses Johansen cointegration tests, and Granger’s causality analysis. The analyzes in the first stage concerned the links between SMP prices in Poland and SMP prices in Western Europe, the USA and Oceania. In the second stage, the links between SMP prices in Poland and selected EU countries were identified. The results of the study confirmed a stronger link between SMP prices in Poland and SMP prices in Western Europe and Oceania. It is worth noting that these links mainly occurred in the period following Poland’s accession to the EU. Within EU countries, SMP prices in Belgium, the Czech Republic, Germany, Ireland and the Netherlands were related to prices in Poland.
Celem artykułu jest określenie powiązań między cenami odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w Polsce a cenami OMP w wybranych krajach świata. Wykorzystano dane wtórne dotyczące miesięcznych cen OMP na poziomie państw, gromadzone przez EU Milk Market Observatory oraz portal Italian Dairy Economic Consulting za lata 2000-2016. Analizowany okres podzielono na dwa podokresy: 2000-2004 i 2005-2016. Do analizy powiązań zastosowano testy kointegracji Johansena oraz analizę przyczynowości Grangera. Analizy w pierwszym etapie dotyczyły powiązań cen OMP w Polsce z cenami OMP w Europie Zachodniej, USA i Oceanii. W drugim etapie zidentyfikowano powiązania między cenami OMP w Polsce i wybranych krajach UE. Badania potwierdziły długookresowe powiązania między cenami w Polsce a cenami OMP w Europie Zachodniej i Oceanii, które wystąpiły głównie w okresie po akcesji Polski do UE. W ramach krajów UE ceny OMP w Belgii, Czechach, Niemczech, Irlandii i Holandii były powiązane z cenami w Polsce.
Źródło:
Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists; 2020, 22, 4; 44-52
2657-781X
2657-7828
Pojawia się w:
Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Links between the price of butter in Poland and in selected foreign markets
Powiązanie cen masła w Polsce z wybranymi rynkami świata
Autorzy:
Domagała, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1621721.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
butter market
price
time series analysis
rynek masła
ceny
analiza szeregów czasowych
Opis:
The aim of the paper was to determine the links between price of butter in Poland and in other selected countries. The article used secondary data for the monthly price of butter at country level collected by the Milk Market Observatory and the Italian Dairy Economic Consulting Portal for 2000-2017. The analyses covered two periods: 2000-2007 and 2008-2017. The article used the Johansen cointegration tests, and Granger's causality analysis. The analyses in the first stage concerned the links between butter prices in Poland and those in Western Europe, the USA and Oceania. In the second stage, the links between butter prices in Poland and selected EU countries were identified. The results confirmed the stronger link between the price of butter in Poland and in Western Europe and Oceania. It is worth noting that this occurred mainly in the period after the financial crisis. Within the EU, butter prices in Belgium, the Czech Republic, Germany, Ireland and the Netherlands were strongly related to the price in Poland.
Celem artykułu jest określenie powiązań między cenami masła w Polsce a cenami masła w wybranych krajach. Wykorzystano dane wtórne dotyczące miesięcznych cen masła na poziomie państw, gromadzone przez EU Milk Market Observatory oraz portal CLAL.IT za lata 2000-2017. Analizowany okres podzielono na dwa podokresy: 2000-2007 i 2008-2017. Do analizy powiązań zastosowano testy kointegracji Johansena oraz analizę przyczynowości Grangera. W pierwszym etapie badań przeanalizowano powiązania między ceną masła w Polsce a cenami w Europie Zachodniej, USA i Oceanii. W ramach drugiego etapu badań przeanalizowano powiązania między cenami masła w Polsce i w wybranych krajach UE. Uzyskane wyniki badań potwierdziły silniejsze powiązanie cen masła w Polsce z cenami masła w Europie Zachodniej i Oceanii, szczególnie w drugim podokresie, czyli po globalnym kryzysie finansowym. Biorąc pod uwagę ceny w UE, należy stwierdzić, że największe powiązania z cenami masła w Polsce miały ceny w Belgii, Czechach, Niemczech, Irlandii oraz Holandii.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2021, 65, 3; 13-25
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zróżnicowanie krajów pod względem udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie
Differentiation of countries in terms of the shore of domestic value added in exports
Autorzy:
Doryń, Wirginia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/962678.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
globalne łańcuchy wartości
handel zagraniczny
krajowa wartość dodana w eksporcie
analiza skupień szeregów czasowych
baza TiVA
global value chains
foreign trade
domestic value added in exports
time
series cluster analysis
tiva database
Opis:
Powstanie globalnych łańcuchów wartości sprawiło, że pomiar korzyści z handlu zagranicznego nie może ograniczać się do pomiaru strumieni handlu czy też ich struktury. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania krajów pod względem udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie brutto. W badaniu posłużono się analizą skupień szeregów czasowych. Dane obejmujące okres 2005–2016 zaczerpnięto z najnowszej bazy TiVA (Trade in Value Added) z grudnia 2018 r. Otrzymano cztery skupienia krajów. W skupieniu o najwyższych wartościach udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie znalazły się gospodarki bogate w zasoby naturalne (m.in. Arabia Saudyjska, Rosja, kraje Ameryki Południowej), mające duży rynek wewnętrzny oraz zaangażowane w zaawansowane technologicznie procesy wytwórcze/usługi o wysokim nasyceniu wiedzą (m.in. USA, Japonia, Wielka Brytania). W grupie o najniższym udziale krajowej wartości dodanej w eksporcie (nieprzekraczającym 50%) znalazły się małe i otwarte gospodarki europejskie – Luksemburg i Malta.
The emergence of global value chains entails that measuring the benefits of foreign trade cannot be limited to measuring trade flows nor their structure. The article aims at presenting the results of the time series cluster analysis of the share of the domestic value added of gross exports. It is based on data from the latest TiVA database (Trade in Value Added) from December 2018, covering the period 2005–2016. Four clusters of countries were identified. The cluster containing countries with the highest values of the national share of added value in exports included economies rich in natural resources (i.a., Saudi Arabia, Russia, South American countries), with a large internal market and involved in technologically advanced manufacturing processes/knowledge intensive services (including USA, Japan, Great Britain). A group with the lowest share of the domestic value added in exports (not exceeding 50%) contained small and open European economies of Luxembourg and Malta.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 7; 32-47
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling the trends of the healthcare funding in the EU countries
Modelowanie trendów finansowania ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej
Autorzy:
Dubrovina, Nadiya
Gerrard, Russell
Filip, Stanislav
Dubrovina, Vira
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1731948.pdf
Data publikacji:
2021-04-14
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
EU countries
healthcare system
funding
indicator
time series analysis
Holt’s model
kraje UE
system ochrony zdrowia
finansowanie
wskaźnik
analiza szeregów
czasowych
model Holta
Opis:
System ochrony zdrowia to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w państwach UE. Ważnym zadaniem w analizie i prognozowaniu wielkości finansowania ochrony zdrowia jest opracowanie i zastosowanie modeli ilościowych opartych na różnych metodach matematycznych. Trzy z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych w makroekonomicznym opisie finansowania opieki zdrowotnej to: (1) całkowite wydatki rządowe na zdrowie jako procent PKB; (2) całkowite wydatki rządowe na zdrowie jako odsetek całkowitych wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych; oraz (3) całkowite wydatki rządowe na zdrowie na mieszkańca. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie trendów głównych wskaźników finansowania ochrony zdrowia na poziomie makroekonomicznym oraz opracowanie modeli opartych na metodach szeregów czasowych do analizy cech trendów i prognozowania wartości na kolejny okres.
Healthcare is one of the most important sectors of the public economy in the EU countries. An important task in the analysis and prediction of the values for healthcare funding is the development and application of quantitative models based on different mathematical methods. Three of the most popular indicators used for the macroeconomic description of the funding of healthcare are: (1) total government expenditure on health as a percentage of GDP; (2) total government expenditure on health as a percentage of total general government expenditure; and (3) total government expenditure on health per capita. The aim of this research is to study the trends for the main indicators of healthcare funding on the macroeconomic level and to develop models based on time series methods for analysis of the features of the trends and the prediction of the values for the next time period.
Źródło:
Przegląd Europejski; 2021, 1; 61-80
1641-2478
Pojawia się w:
Przegląd Europejski
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
The Use of the Moving Block Bootstrap Method in Periodic Time Series Forecasting
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Miłek, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586452.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza szeregów czasowych
Metody statystyczne
Modele ARIMA
Prognozowanie matematyczne
Szeregi czasowe
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models
Mathematical forecasting
Statistical methods
Time-series
Time-series analysis
Opis:
The aim of the analysis of the time series is, among others, to facilitate the formulation of prognosis. The basis for the inference of the future variables are their future realizations. There are various methods used in time series forecasting, such as for example naïve method, Holt-Winters models, ARIMA models and various simulation methods. One of the most popular and widely used simulation method in statistical research is the bootstrap method proposed by B. Efron. It is usually applied in measuring the estimates of the variance and testing the hypotheses in cases when the distribution of the test statistic is unknown. This method does not require for the selected samples to be from the standard normal distribution population. Due to the construction of the random samples in this method, there is usually no possibility to directly apply it in the analysis of the periodic time series. In the literature written on this subject, there are the proposals to introduce some modifications to the bootstrap method that would provide the possibility to conduct such analyses. One of such methods is the moving block bootstrap. In the present essay, we will present the proposal to apply this method to create the confidential intervals for the periodic time series forecasts. The results gathered by applying that method are compared with the results obtained via the classic construction of the confidential intervals for the forecasts and on the confidential intervals based on ARIMA models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 91-100
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quantitative and qualitative methods for evaluation of measurement signals on the example of vibration signals analysis from the corps of prototype reclaimer regmas
Ilościowe i jakościowe metody oceny sygnałów pomiarowych na przykładzie analizy sygnałów wibracji prototypowego regeneratora mas formierskich REGMAS
Autorzy:
Kowal, J.
Dańko, J.
Stojek, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/353831.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
vibration signals
mould sand reclaimer
signal analysis
parametric and non-parametric models
time series
masy formierskie
sygnały drgań
analiza sygnału
parametryczne i nieparametryczne modele szeregów czasowych
Opis:
The article presents examples of vibration signals analysis derived from the research of prototype reclaimer REGMAS. After the division of the time-frequency analysis methods of measuring signals, their non-parametric and parametric models were estimated. At the end of the article the summary and conclusions were set.
W artykule zaprezentowano przykłady analizy sygnałów wibracji uzyskanych z badań prototypowego regeneratora mas formierskich REGMAS. Po dokonaniu podziału czasowo-częstotliwościowych metod analizy sygnałów pomiarowych, wyznaczono ich modele parametryczne i nieparametryczne. Na końcu zawarto podsumowanie oraz wnioski końcowe dotyczące przedstawionych analiz.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2013, 58, 3; 827-831
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielomodelowe prognozowanie liczby pasażerów przewożonych krajowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych w 2021 r.
Multi-model forecast of the number of passengers transported by domestic air transport in the United States for 2021
Autorzy:
Kozicki, Bartosz
Sowa, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2085882.pdf
Data publikacji:
2021-07-31
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
transport
transport lotniczy
COVID-19
prognozowanie
analiza szeregów czasowych
air transport
forecasting
time series analysis
Opis:
W artykule przedstawiono dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych pasażerskim transportem lotniczym krajowym i międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych w ujęciu miesięcznym w latach 2003–2020 i ich prognozowania na 2021 r. Badania rozpoczęto od analizy i oceny dwóch szeregów czasowych dotyczących liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym pasażerskim w Stanach Zjednoczonych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zbudowano model Kleina, za pomocą którego wykonano prognozowanie szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych transportem lotniczym krajowym w ujęciu miesięcznym na rok 2021. Zbudowany model jest połączeniem prognozowania ilościowego i jakościowego.
The article presents data on the number of passengers transported by domestic and international passenger air transport in the United States on a monthly basis in the years 2003–2020 and their forecasting for 2021. The research began with the analysis and evaluation of two time series concerning the number of passengers transported by passenger air transport in the United States in terms of national and international approach. The Klein model was built, which was used to forecast the time series of the number of passengers transported by domestic air transport on a monthly basis for the year 2021. The constructed model is a combination of quantitative and qualitative forecasting.
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka; 2021, 7; 23-32
1231-2037
Pojawia się w:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting European thermal coal spot prices
Autorzy:
Krzemień, A.
Riesgo Fernandez, P.
Suárez Sánchez, A.
Sánchez Lasheras, F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92159.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Instytut Górnictwa
Tematy:
thermal coal
price forecasting
time series analysis
neural network
autoregressive model
węgiel energetyczny
prognoza cen
analiza szeregów czasowych
sieć neuronowa
model autoregresyjny
Opis:
This paper presents a one-year forecast of European thermal coal spot prices by means of time series analysis, using data from IHS McCloskey NW Europe Steam Coal marker (MCIS). The main purpose was to achieve a good fit for the data using a quick and feasible method and to establish the transformations that better suit this marker, together with an affordable way for its validation. Time series models were selected because the data showed an autocorrelation systematic pattern and also because the number of variables that influence European coal prices is very large, so forecasting coal prices as a dependent variable makes necessary to previously forecast the explanatory variables. A second-order Autoregressive process AR(2) was selected based on the autocorrelation and the partial autocorrelation function. In order to determine if the results obtained are a good fit for the data, the possible drivers that move the European thermal coal spot prices were taken into account, establishing a hypothesis in which they were divided into four categories: (1) energy side drivers, that directly relates coal prices with other energy commodities like oil and natural gas; (2) demand side drivers, that relates coal prices both with the Western World economy and with emerging economies like China, in connection with the demand for electricity in these economies; (3) commodity currency drivers, that have an influence for holders of different commodity currencies in countries that export or import coal; and (4) supply side drivers, involving the production costs, transportation, etc. Finally, in order to analyse the time series model performance a Generalized Regression Neural Network (GRNN) was used and its performance compared against the whole AR(2) process. Empirical results obtained confirmed that there is no statistically significant difference between both methods. The GRNN analysis also allowed pointing out the main drivers that move the European Thermal Coal Spot prices: crude oil, USD/CNY change and supply side drivers.
Źródło:
Journal of Sustainable Mining; 2015, 14, 4; 203-210
2300-1364
2300-3960
Pojawia się w:
Journal of Sustainable Mining
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 24

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies