Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "alpha-stable distributions" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Multifractal Nature of Diesel Engine Rattle Noise in Vehicle
Autorzy:
Puchalski, A.
Komorska, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/176736.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
mechanical noise
mechanical vibration
multifractal formalism
alpha-stable distributions
Opis:
The investigation results of the emission of noises accompanying the diesel engine powertrain running in unloaded condition at low or idle speed, are presented in the hereby paper. The multifractal nature of the tested signals was confirmed by means of two groups of parameters. The proposed local parameters are based on the distribution of the probability density of measures, segregated into subsets according to pointwise Holder exponents. The obtained spectra constitute a set of multifractal measures related to singularities representing the local scaling of measures in various points of the time series. Global parameters were defined on the basis of multifractal measures of the parametrised Renyi’s entropy. These are properties treating summarily the whole spectrum of the emitted noise and reflecting changes of the vibroacoustic energy levels generated by noise sources. The tests encompassing simultaneous application of both groups of parameters confirmed their efficiency in the comparative analysis as well as in the subjective assessment of the noise level generated in the drive system of vehicles with diesel engines. This opens new possibilities within the simulation range of vehicle noises, for the needs of constructing the passive and active reduction systems of the effects of the vibroacoustic energy propagation.
Źródło:
Archives of Acoustics; 2017, 42, 3; 469-474
0137-5075
Pojawia się w:
Archives of Acoustics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904810.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails
Opis:
The subject of this paper is the presentation of application of the alpha-stable distributions methodology in investment risk measurement. The non-classical risk measures based on Value-at-Risk are presented: Expected Shortfall and Median Shortfall, for given quantiles. The analysis is made using daily log-returns from the WSE. The results show better estimation of empirical risk values using probability distributions belonging to the family of stable ones.
Przedmiotem artykułu jest prezentacja zastosowania metodologii rozkładów alfa-stabilnych w pomiarze ryzyka inwestycyjnego. Wykorzystano nieklasyczne mierniki ryzyka bazujące na metodologii Value-at-Risk: Expected Shortfall oraz Median Shortfall dla wybranych rzędów kwantyli. Badanie przeprowadzono dla dziennych logarytmicznych stóp zwrotu wybranych walorów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki pokazują lepsze oszacowania rzeczywistych miar ryzyka przy wykorzystaniu rozkładów prawdopodobieństwa z rodziny stabilnych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Application of Alpha-Stable Distributions in Portfolio Selection Problem - the Case of Metal Market
Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych w zagadnieniu budowy portfela inwestycyjnego – przypadek rynku metali
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587088.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Alpha-stable distributions
Metal market
Portfolio selection
Risk analysis
Analiza ryzyka
Budowa portfela inwestycyjnego
Rozkłady alfa-stabilne
Rynek metali
Opis:
The aim of this article is a brief presentation of the family of alpha-stable distributions and its application in portfolio selection problem. Alpha-stable models are widely used for describing the behaviour of time series observed in financial markets. Leptokurtosis, asymmetry, data clustering and heavy tails in empirical distributions do not allow for inference based on normality approach. These features significantly affect the risk assessment (especially extreme one) and the problem of assets allocation in investment portfolios. The application of alpha-stable models is presented on the example of investment portfolios on metal market.
Celem artykułu jest zwięzła prezentacja rozkładów alfa-stabilnych oraz ich zastosowanie w teorii portfela inwestycyjnego. Modele alfa-stabilne są powszechnie wykorzystywane w naukach ekonomiczno-finansowych do opisu rozkładów prawdopodobieństwa danych przedstawionych w postaci szeregów czasowych. Empiryczne stopy zwrotu obserwowane na rynku cechuje wysoki poziom leptokurtozy, asymetrii (często lewostronnej), zjawisko skupiania zmienności oraz grube ogony empirycznych rozkładów stóp zwrotu. Cechy te uniemożliwiają prowadzenie wnioskowania statystycznego bazującego na paradygmacie normalności. Ponadto rozkłady alfa-stabilne są ściśle związane z zagadnieniem wyboru modelu opisującego ryzyko, zwłaszcza ekstremalne, oraz z zagadnieniem budowy portfela inwestycyjnego. Klasyczna teoria Markowitza, wobec niespełnienia założenia o normalności rozkładu, może być stosowana, jednakże z dużą dozą ostrożności. Odpowiednia alokacja składników w portfelu jest determinowana przyjętym rozkładem probabilistycznym, a tym samym wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych przedstawiono na przykładzie inwestycji na rynku metali.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 57-68
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies