Temat: Wykrywanie wydarzeń - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Konceptualny model Competitive Intelligence
Conceptual model of Competitive Intelligence
Autorzy:: Bartuś, Kamila
Bartuś, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587352.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza nastrojów
Analiza zdarzeń w czasie
Eksploracja opinii
Model Competitive Intelligence (CI)
Wykrywanie wydarzeń
Competition Intelligence (CI)
Event detection
Event Timeline Analysis
Opinion Mining
Sentiment analysis
Opis:: W artykule przytoczono wybrane charakterystyki Competitive Intelligence. Zaproponowano i opisano autorski model Competitive Intelligence. Celem artykułu jest opracowanie konceptualnego, holistycznego modelu CI. Przedstawione wyniki badań mogą być pomocne w opracowaniu planu i podejmowaniu działań, mających na celu wykorzystanie CI w działalności biznesowej.
The main purpose of this paper is to present an idea of Competitive Intelligence. To demonstrate this approach the prototype of a Competitive Intelligence is described. The structure of this paper is organized as follows: first, we provide an overview of the Competitive Intelligence. Next, the Competitive Intelligence concept and its components are presented in detail followed with a description of the prototype model. Finally, we summarize the key points of the research and give directions for future research.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 278; 105-119
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:: Kliber, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/452971.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: wycena martyngałowa
rozkład prawdopodobieństwa implikowany przez ceny opcji
awersja do ryzyka
realna miara probabilistyczna
wykrywanie wydarzeń
risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study
Opis:: W artykule prezentujemy zastosowanie szacowania miary martyngałowej dla indeksu WIG20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Miarę martyngałową szacujemy na podstawie cen opcji na ten indeks. Przyjmujemy, że miara martyngałowa jest mieszaniną rozkładów logarytmiczno-normalnych, a parametry rozkładu szacujemy minimalizując sumę kwadratów błędów wyceny. Otrzymane wyniki porównujemy z modelem zakładającym rozkład logarytmiczno-normalny. Jak przykład rozważamy zmiany miary martyngałowej na początku marca 2014 r., po rozpoczęciu kryzysu na Krymie.
In the paper we present the usage of risk neutral measure estimation to the analysis of the index WIG20 from Polish stock market. The risk neutral measure is calculated from the prices of the options on that index. We assume that risk neutral measure is the mixture of lognormal distributions. The parameters of the distributions are estimated by minimizing the sum of squares of pricing errors. Obtained results are then compared with the model based on a single lognormal distribution. As an example we consider changes in risk neutral distribution at the beginning of March 2014, after the outbreak of political crisis in the Crimea.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 37-51
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Wykrywanie wydarzeń" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język