Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wiener integral" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Integrable system of the heat kernel associated with logarithmic potentials
    Autorzy:
    Aomoto, Kazuhiko
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1207963.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Wiener integral
    logarithmic potentials
    Feynman-Kac formula
    integrable system
    Opis:
    The heat kernel of a Sturm-Liouville operator with logarithmic potential can be described by using the Wiener integral associated with a real hyperplane arrangement. The heat kernel satisfies an infinite-dimensional analog of the Gauss-Manin connection (integrable system), generalizing a variational formula of Schläfli for the volume of a simplex in the space of constant curvature.
    Źródło:
    Annales Polonici Mathematici; 2000, 74, 1; 51-64
    0066-2216
    Pojawia się w:
    Annales Polonici Mathematici
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Few Examples and Counterexamples in Spectral Graph Theory
    Autorzy:
    Stevanović, Dragan
    Milosavljević, Nikola
    Vukičević, Damir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31563587.pdf
    Data publikacji:
    2020-05-01
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    communicability distance
    spectral radius
    integral graph
    second Zagreb index
    Wiener index
    estrada index
    almost cospectral graphs
    NEPS of graphs
    Opis:
    We present a small collection of examples and counterexamples for selected problems, mostly in spectral graph theory, that have occupied our minds over a number of years without being completely resolved.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Graph Theory; 2020, 40, 2; 637-662
    2083-5892
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Graph Theory
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On a strongly consistent estimator of the squared L_2-norm of a function
    Autorzy:
    Różański, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340253.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    strong consistency
    stochastic integral with respect to a p-parameter martingale
    Poisson random field
    Wiener random field
    asymptotic unbiasedness
    kernel estimator
    Opis:
    A kernel estimator of the squared $L_2$-norm of the intensity function of a Poisson random field is defined. It is proved that the estimator is asymptotically unbiased and strongly consistent. The problem of estimating the squared $L_2$-norm of a function disturbed by a Wiener random field is also considered.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 279-284
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the exponential Orlicz norms of stopped Brownian motion
    Autorzy:
    Peškir, Goran
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1288072.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Brownian motion (Wiener process)
    stopping time
    exponential Young function
    exponential Orlicz norm
    Doob's maximal inequality for martingales
    Burkholder-Gundy's inequality
    Davis' best constants
    Hermite polynomial
    continuous (local) martingale
    Ito's integral
    the quadratic variation process
    time change (of Brownian motion)
    Kahane-Khinchin's inequalities
    Opis:
    Necessary and sufficient conditions are found for the exponential Orlicz norm (generated by $ψ_p(x) = exp(|x|^p)-1$ with 0 < p ≤ 2) of $max_{0≤t≤τ}|B_t|$ or $|B_τ|$ to be finite, where $B = (B_t)_{t≥0}$ is a standard Brownian motion and τ is a stopping time for B. The conditions are in terms of the moments of the stopping time τ. For instance, we find that $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} < ∞$ as soon as $E(τ^{k}) = O(C^{k}k^{k})$ for some constant C > 0 as k → ∞ (or equivalently $∥τ∥_{ψ_1} < ∞$). In particular, if τ ∼ Exp(λ) or $|N(0,σ^2)|$ then the last condition is satisfied, and we obtain $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} ≤ K √{E(τ)}$ with some universal constant K > 0. Moreover, this inequality remains valid for any class of stopping times τ for B satisfying $E(τ^{k}) ≤ C(Eτ)^{k}k^{k}$ for all k ≥ 1 with some fixed constant C > 0. The method of proof relies upon Taylor expansion, Burkholder-Gundy's inequality, best constants in Doob's maximal inequality, Davis' best constants in the $L^p$-inequalities for stopped Brownian motion, and estimates of the smallest and largest positive zero of Hermite polynomials. The results extend to the case of any continuous local martingale (by applying the time change method of Dubins and Schwarz).
    Źródło:
    Studia Mathematica; 1995-1996, 117, 3; 253-273
    0039-3223
    Pojawia się w:
    Studia Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies