Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Stationarity" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 26
Tytuł:
GRANGER CAUSALITY TESTS FOR PRECIOUS METALS RETURNS
Autorzy:
Krawiec, Monika
Górska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453610.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
precious metals
stationarity
Granger causality
Opis:
The aim of the paper was examining Granger causality between rates of return of precious metals. The study covers the period from 2008 through 2013 and includes gold, silver, platinum, and palladium. After developing statistical analysis and confirming stationarity of time series under consideration, the Granger causality test was run. Its results revealed a bilateral causation between silver and platinum rates of return. The study also detected causal relationships flowing from gold and palladium rates of return to silver returns.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 13-22
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on Andersons note on a stationary autoregressive process
Autorzy:
Kala, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729964.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
spectral radius
stationarity
covariance matrix
Opis:
A form of the covariance matrix of a weakly stationary first-order autoregressive process is established.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 237-239
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust linear predictor as EEG fluctuation analyzer in diagnosis of Alzheimers disease
Autorzy:
Zachová, D.
Kukal, J.
Vyšata, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/229451.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Alzheimer's diseases
EEG
quasi-stationarity
linear predictor
robust identification
Opis:
The paper is oriented to EEG signal analysis, which is focused to quasi-stationarity hypothesis that the statistical properties of the channel signal fluctuate in time. Robust linear predictor is used for short segments of EEG as low-pass filter and the difference between the raw EEG and filter output was subject of statistical testing. Novelty is in the fluctuation measurement which enables to classify the Alzheimer's disease patients against controls.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2011, 21, 2; 121-133
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ON THE USE OF PANEL STATIONARITY TESTS IN CONVERGENCE ANALYSIS: EMPIRICAL EVIDENCE FOR THE EU COUNTRIES
Autorzy:
Próchniak, Mariusz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/517309.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
economic growth
convergence
catching up
stationarity
ADF test
Opis:
The study examines the concept of stochastic convergence in the EU28 countries over the 1994–2013 period. The convergence of individual countries’ GDP per capita towards the EU28 average per capita income level and the pair-wise convergence between the GDP of individual countries are both analyzed. Additionally, we introduce our own concept of conditional stochastic convergence which is based on adjusted GDP per capita series in order to account for the impact of other growth factors on GDP. The analysis is based on time series techniques. To assess stationarity, ADF tests are used. The study shows that the process of stochastic convergence in the EU countries is not as widespread as the cross-sectional studies on b or s convergence indicate. Even if we extend the analysis to examine conditional stochastic convergence, the number of converging economies or pairs of countries rises, but not as much as it could be expected from the cross-sectional studies.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 1; 77-96
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On measure-preserving transformations and doubly stationary symmetric stable processes
Autorzy:
Gross, A.
Weron, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1289127.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
invariant measures
nonsingular transformations
regular set isomorphisms
double stationarity
Opis:
In a 1987 paper, Cambanis, Hardin and Weron defined doubly stationary stable processes as those stable processes which have a spectral representation which is itself stationary, and they gave an example of a stationary symmetric stable process which they claimed was not doubly stationary. Here we show that their process actually had a moving average representation, and hence was doubly stationary. We also characterize doubly stationary processes in terms of measure-preserving regular set isomorphisms and the existence of σ-finite invariant measures. One consequence of the characterization is that all harmonizable symmetric stable processes are doubly stationary. Another consequence is that there exist stationary symmetric stable processes which are not doubly stationary.
Źródło:
Studia Mathematica; 1995, 114, 3; 275-287
0039-3223
Pojawia się w:
Studia Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stability of profits and earnings management in the transport sector of Visegrad countries
Autorzy:
Kliestik, Tomas
Novak Sedlackova, Alena
Bugaj, Martin
Novak, Andrej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/19322541.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
business profit
earnings management
stationarity
transport sector
Visegrad four
Opis:
Research background: Business profit and its stable development are key performance indicators. Many enterprises performed earnings manipulation, either upward or downward, according to the current business and macroeconomic situation, as well as time. These activities may interrupt the stationarity of time series. This article focuses on the transport enterprises, and the assessment of bonds in their earnings. Purpose of the article: The target of the article was to identify the occurrence of non-stationary and its unit root in the EBITDA of transport enterprises for each country in V4 during the period of 2010-2019. Methods: The stationarity and unit roots in time series were tested by the Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin tests and the Augmented Dickey-Fuller based on the samples of 470 Slovak, 405 Czech, 774 Polish, and 1,056 Hungarian. The behavior of earnings manipulation (the first cause of non-stationarity) was indicated by the Modified Jones model. Additional causes for non-stationarity were confirmed by the regression analysis, including factors such as the GDP, unemployment rate, average monthly gross wage, and the Ease of doing business index. Findings & value added: The non-stationarity in the time series of EBITDA was disclosed for each country in the V4 region. Earnings management was discovered to be the cause of this erratic development. Thus, the value-added for the authorities and auditors is to show the association between non-stationary and creative accounting. In addition, purposeful downward manipulation in the transport sector occurs, not upward, which is typical in general. The methodology used in the study may be applied cross-sectorally in emerging countries. The labelling of specific macroeconomic variables depending on the country offers enterprises the opportunity to focus on factors with a crucial influence on their existence and activities.
Źródło:
Oeconomia Copernicana; 2022, 13, 2; 475-509
2083-1277
Pojawia się w:
Oeconomia Copernicana
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the long-term cyclical fluctuations of snow-rain floods in the Danube basin within Ukraine
Autorzy:
Zabolotnia, Tetiana
Gorbachova, Liudmyla
Khrystiuk, Borys
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/108514.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
cyclical fluctuations
stationarity
homogeneity
snow-rain flood
synchronicity
mountain rivers
Opis:
Floods are a periodic natural phenomenon, often accompanied by negative consequences for the local population and the economy as a whole. Therefore, knowledge of the trends of maximum flow have great practical importance, because it is the basis for planning and designing various hydraulic structures, hydrological forecasting, the mapping of flood risk, etc. In this paper, we analysed the long-term cyclical fluctuations of the maximum flow of snow-rain floods of the Danube basin within Ukraine (5 large rivers, 14 medium and 5 small). The database includes time series (34 gauging stations) of the maximum discharges of the cold period from the beginning of the observations up to 2015. The methodological approaches (developed by Gorbachova) are based on the use of hydro-genetic methods − namely the mass curve, the residual mass curve, and combined graphs. The presented results illustrate that the longterm fluctuations of the maximum flow of snow-rain floods are synchronous at all study gauging stations in the Danube basin within Ukraine, but these fluctuations are not always in the synchronous phase. We found that the maximum flow of snow-rain floods in the Danube basin within Ukraine have four types of long-term fluctuations, each with a different cycle duration.
Źródło:
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications; 2019, 7, 2; 3-11
2299-3835
2353-5652
Pojawia się w:
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność aukcji internetowych wybranego asortymentu sprzętu elektronicznego w Polsce
The efficiency of online auctions of selected electronics equipment in Poland
Autorzy:
Sroczyńska-Baron, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592074.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Aukcja internetowa
Błądzenie losowe
Efektywność
Stacjonarność
Efficiency
Online auction
Random walk
Stationarity
Opis:
W pracy poruszono problem efektywności aukcji internetowych. Tradycyjne aukcje charakteryzowały się nieefektywnością, ale z powodu rozwoju Internetu i powszechności dostępu do niego powstaje pytanie, czy aukcje internetowe pozostają nieefektywne. W pracy zweryfikowano postawioną hipotezę na podstawie danych pochodzących z największego serwisu aukcji internetowych w Polsce – Allegro.pl. Do badań wykorzystano wyniki aukcji używanych telefonów komórkowych z uwagi na odmienny charakter od aukcji przedmiotów kolekcjonerskich.
In the work, there is a discussion about the efficiency of online auctions. Traditional auctions were characterized by inefficiency but nowadays, thanks to Internet and development of information technology the questions about the efficiency of online auctions comes back. In this work the hypothesis was verified with the use of data coming from the biggest Polish service Allegro.pl. The results of auctions of used phones were examined as different category in comparison with collector items.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 166-176
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Trends and fluctuations of river ice regimes in the Prypiat Basin, within Ukraine
Autorzy:
Gorbachova, Liudmyla
Afteniuk, Oleksandr
Khrystiuk, Borys
Lobodzinskyi, Oleksandr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2201937.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
ice phenomena
air temperature
Prypiat River
homogeneity
stationarity
cyclic fluctuations
tendencies
Opis:
Information about the formation, destruction, and duration of river ice regimes is especially important for hydropower, shipping, fisheries, etc. Research into modern trends in river ice regimes and their spatial and temporal fluctuations is essential, especially in a changing climate. This study examines the trends and fluctuations of air temperature and ice regimes based on series of observations in the Prypiat River basin within Ukraine. Air temperature data from 17 meteorological stations and ice data from 29 water gauges were analyzed. A complex analytical approach involving statistical and graphical methods was employed. The Mann-Kendall statistical test, mass curve, residual mass curve, and combined graphs were used in the study. In the Prypiat River basin within Ukraine, observations of mean monthly air temperature, ice occurrence, freeze-up, and their duration are homogeneous (quasi-homogeneous) and stationary (quasi-stationary). The quasi-homogeneous and quasi-stationary characteristics are explained by the presence in the observation series of only increasing and decreasing phases of long-term cyclical fluctuations, which are incomplete. The trends of air temperature and ice regime correspond strongly, indicating the defining role of air temperature in the formation of ice occurrence and freeze-up. Since the end of the 1990s, the warming phase of air temperature in the autumn-winter period determines the appearance of ice and freeze-up later in the year. In March, the warming trend in air temperature, which began after 1988, determines the freezeup, break-up, and disappearance of ice earlier in the year. Thus, the duration of ice and freeze-up on the rivers has decreased.
Źródło:
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications; 2023, 11, 1; 1--14
2299-3835
2353-5652
Pojawia się w:
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the lower-bound function method to the investigation of the convergence of genetic algorithms
Autorzy:
Socała, Jolanta
Kosiński, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748342.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Markov operator, exponential stationarity, lower-bound function, genetic algorithm, mutation, selection
Opis:
W badaniu wielu zjawisk przyrodniczych istotną rolę odgrywają operatory Markowa, nieujemne operatory liniowe oraz ich półgrupy. W szczególności rozważana jest asymptotyczna stabilność. A. Lasota i J. A. Yorke w 1982 r. udowodnili, że warunkiem wystarczającym i koniecznym asymptotycznej stabilności dla operatora Markowa jest istnienie nietrywialnej funkcji dolnej. W niniejszej pracy pokazujemy zastosowanie metody funkcji dolnej do badania zachowania algorytmów genetycznych. Rozpatrywane w pracy algorytmy genetyczne, używane do rozwiązywania niegładkich problemów optymalizacyjnych, są wynikiem złożenia dwóch operatorów losowych: selekcji i mutacji. Złożenie tych operacji jest macierzą Markowa.
Markovian operators, non-negative linear operators and its subgroups play a significant role for the description of phenomena observed in the nature. Research on asymptotic stability is one of the main issues in this respect. A. Lasota and J. A. Yorke proved in 1982 that the necessary and sufficient condition of the asymptotic stability of a Markovian operator is the existence of a non-trivial lower-bound function. In the present paper it is shown how the method of lower-bound function can be applied to the investigation of genetic algorithms. Genetic algorithms considered used for solving of non-smooth optimization problems are compositions of two random operators: selection and mutation. The compositions are Markovian matrices.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2007, 35, 49/08
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Exact similar tests for the root of a first-order aptoregresslve regression model
Dokładne podobne testy dla pierwiastka pierwszego rzędu autoregresyjnego modelu regresji
Autorzy:
Kiviet, Jan F
Phillips, Garry D. A
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905019.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Autoregressive models
non-stationarity
unit roots
exact tests
similar tests
dynamic specification
Opis:
Opisano procedurę testu dla zbadania czy współczynnik zmiennej zależnej opóźnionej w autoregresyjnym modelu regresji wielokrotnej pierwszego rzędu równa się pewnej konkretnej wartości, np. zeru lub jedności lub innej dowolnej stabilnej lub niestabilnej wartości. Przy hipotezie zerowej estymator tego współczynnika ma rozkład jak rozkład ilorazu dwóch kwadratowych form w standardowych zmiennych normalnych, gdy prócz regreaorów egzogenlcznych, włóczono takie niektóre zbędne zmienne objaśniające. Rozkład związany z hipotezą zerową Jest wolny od .Jakichkolwiek kłopotliwych parametrów. Zatem estymatory te są łatwo policzalne i mogą być uiytc Jako statystyka testu; Jej błędy typu I mogą być dokładni« kontrolowane, podczas gdy teat ten jest podobny a takže niezmienniczy. Poszczególne testy pierwiastków jednostkowych stworzone przez Dickeya i Fullera wydają się być prostymi przykładami naszego testu dla bardzo specyficznych macierzy planu. Podane zostają rozszerzone tablice dokładnych wartości krytycznych dla tych i niektórych innych form. W końcu ilustrujemy przydatność naszej ogólnej procedury testu przy dynamicznej specyfikacji ekonometrycznych modeli szeregów czasowych.
A procedure is developed for testing whether or not the coefficient of the lagged dependent variable in a fir.t-order autoregressive multiple regression model equals a particular value, such as zero or unity or any other arbitrary stable or unstable value. Under the null hypothesis the estimate of this coefficient is found to be distributed as the ratio of two quadratic foras in standard normal variables, when it is obtained from a particular auxiliary regression model where in addition to the exogenous regressors also some redundant transformed regressors ara included. This null distribution is found to be independent of any nuisance parameters. So this estimate is easily calculated and it can directly be used as a test statistic} its type I error can be controled exactly, whereas this test is similar and also invariant. Particular unit root tests developed by Dickey and Fuller appear to be simple examples of our test for very specific regressor matrices. He provide extended tables of exact critical values for these and for some other forms. Finally we illustrate the usefulness of our general test procedure in the dynamic specification of econometric time series models.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE
Stationarity of panel data and price convergence – EU import data example
Autorzy:
Staszczyk, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587410.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dane panelowe
Konwergencja
Pierwiastek jednostkowy
Stacjonarność
Convergence
Panel data
Stationarity
Unit root
Opis:
W niniejszej pracy przedstawiona została hipoteza nominalnej konwergencji cenowej w imporcie towarów tekstylnych do krajów Unii Europejskiej z Chin. W celu zbadania jej występowania w artykule opisano związek pomiędzy konwergencją a stacjonarnością danych panelowych. Zaprezentowana została również krótka charakterystyka wybranych panelowych testów na obecność pierwiastka jednostkowego. Na końcu przytoczono wyniki testów stacjonarności na panelu utworzonym z danych z bazy Eurostat dotyczących importu towarów tekstylnych do UE.
In the paper the nominal price convergence hypothesis of the textile products imported to European Union from China was presented. In order to measure its presence, the connection between convergence and stationarity of the panel data was shown and the short description of chosen panel unit root test was presented. At the end of the paper the results of these test were shown based on the textile import panel data from Eurostat database.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 129-141
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of Hydrologic Modelling Using Satellite Product, and MMR Rainfall in East Java, Indonesia
Autorzy:
Hidayah, Entin
Widiarti, Wiwik Yunarni
Putra, Paksitya Purnama
Dewantie, Anggraeni Ayu
Alhamda, Muhammad Zulvi
Prastika, Hanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2028194.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Tematy:
HBV light modeling
MMR
TRMM-3B42
GPM-3IMERGDF
stationarity data
Opis:
In Indonesia, ground-based rainfall monitoring is uneven and sometimes lacks continuity especially in small watersheds, which makes hydrological modeling difficult. This paper aims to the performance evaluation of the HBV Light model from the manual measurement of rainfall (MMR), Global Precipitation Measurement (GPM3IMERGDF), and Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM-3B42) as input for the hydrological model. The Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning (HBV) Light hydrological model is applied to three small watersheds, namely Sampean Baru, Bedadung, and Mayang. The model’s performance evaluation is assessed based on the correlation between the average rainfall data for the satellite product area and the MMR product, the stationarity of the rainfall and discharge data, and the model accuracy. The model simulation results show that the MMR rainfall in all watersheds provides a better discharge response than the other two products. Meanwhile, the simulation model of the GPM-3IMERGDF satellite product is slightly better than TRMM-3B42. The stationarity test of rainfall and discharge data needs to be enforced before modeling.
Źródło:
Journal of Ecological Engineering; 2021, 22, 11; 246-260
2299-8993
Pojawia się w:
Journal of Ecological Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Filtr uśredniający o zmiennych parametrach k(t) i T-1(t)
Averaging filter with time-varying parameters k(t) and T-1(t)
Autorzy:
Kaszyński, R.
Wysocka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156078.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
zmienne parametry
filtr uśredniający
stacjonarność rozwiązań
time-varying parameters
averaging filter
stationarity of solutions
Opis:
W artykule przedstawiono analizę badań filtrów o zmiennych parametrach. Dokonano analizy właściwości filtru 1-go rzędu, w którym w miejsce stałych parametrów wzmocnienia k oraz stałej czasowej T wprowadzono zmienne w czasie funkcje, odpowiednio: funkcję wzmocnienia k(t) i funkcję czasową T(t). Pozwala to na skrócenie czasu trwania stanu nieustalonego z ?-dokładnością. Wprowadzenie obu zmiennych parametrów w filtrze 1-go rzędu spowodowało pojawienie się przeregulowań. Zatem ta prosta struktura wykazuje właściwości podobne do struktur wyższych rzędów. Dodatkowo przedstawiono badania symulacyjne filtru 2-go rzędu zbudowanego przy użyciu dwóch jednakowych struktur 1-go rzędu. Wprowadzenie do filtrów zmiennych w czasie dało nawet kilkakrotne skrócenie czasu ustalenia. Zaprezentowano przykładowe przebiegi filtracji przy pomocy filtrów o zmiennych i o stałych parametrach.
In the paper there is presented analysis of solutions (responses) of filters with time-varying parameters whose values stabilize after the termination of the transient state. On the basis of this analysis, the spectral properties of filters with time-varying parameters such as linear filters with constant parameters can be determined. There are described properties of a 1st order filter in whose structure constant parameters: gain k and time-constant T were replaced by time-varying functions, gain function k(t) and time function T(t), respectively. It allows shortening the transient states (with the determined accuracy) of elements with variable parameters in comparison with elements of constant parameters. Implementation of both varying parameters in the 1st order filter can cause appearance of overshoots or even oscillations in the output signals. So this simple structure shows similar properties to that of higher order. Moreover, there is presented the examination of simulations of a 2nd order filter, with use of non-stationary 1st order elements.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 12, 12; 1498-1500
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Short time vibration analysis and parameterisation as a tool for machine prototypes testing
Autorzy:
Barczewski, Roman
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2146636.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Instytut Mechaniki Stosowanej
Tematy:
machine vibration
non-stationarity identification
short time signal analysis
drgania maszyn
identyfikacja niestacjonarności
krótkoczasowa analiza sygnału
Opis:
The paper outlines the idea of using the short-time vibration signal processing for testing machines of a complex design, particularly the machines consisting of many subassemblies with a non-stationary (e.g. cyclic) operation modes. The method presented consists in graphic representation of vibrations of subassemblies in the form of a trace on a plane. It is created by associating instantaneous rms values of vibration acceleration and instantaneous Rice frequency values obtained as a result of short-time signal processing. On the basis of the shape, orientation of the created trajectory and / or dispersion / concentration of points on the Rf - arms plane, the type of non-stationarity of generated vibrations can be identified. The presented methodology can be used for testing machine prototypes. The results in the proposed form can be helpful to determine the type of vibration reduction systems for individual machine subassemblies. It is also possible to detect subassemblies for which an increase in machine capacity results in an increase in the level of generated vibrations. The location of the averaged values of measures obtained for a new machine on the Rf - arms plane can be a reference point for further monitoring of machine vibration and for detection of damage or malfunction of its subassemblies.
Źródło:
Vibrations in Physical Systems; 2020, 31, 1; art. no. 2020112
0860-6897
Pojawia się w:
Vibrations in Physical Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 26

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies