Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Stacjonarność" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Efektywność aukcji internetowych wybranego asortymentu sprzętu elektronicznego w Polsce
    The efficiency of online auctions of selected electronics equipment in Poland
    Autorzy:
    Sroczyńska-Baron, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592074.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Aukcja internetowa
    Błądzenie losowe
    Efektywność
    Stacjonarność
    Efficiency
    Online auction
    Random walk
    Stationarity
    Opis:
    W pracy poruszono problem efektywności aukcji internetowych. Tradycyjne aukcje charakteryzowały się nieefektywnością, ale z powodu rozwoju Internetu i powszechności dostępu do niego powstaje pytanie, czy aukcje internetowe pozostają nieefektywne. W pracy zweryfikowano postawioną hipotezę na podstawie danych pochodzących z największego serwisu aukcji internetowych w Polsce – Allegro.pl. Do badań wykorzystano wyniki aukcji używanych telefonów komórkowych z uwagi na odmienny charakter od aukcji przedmiotów kolekcjonerskich.
    In the work, there is a discussion about the efficiency of online auctions. Traditional auctions were characterized by inefficiency but nowadays, thanks to Internet and development of information technology the questions about the efficiency of online auctions comes back. In this work the hypothesis was verified with the use of data coming from the biggest Polish service Allegro.pl. The results of auctions of used phones were examined as different category in comparison with collector items.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 166-176
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE
    Stationarity of panel data and price convergence – EU import data example
    Autorzy:
    Staszczyk, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587410.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dane panelowe
    Konwergencja
    Pierwiastek jednostkowy
    Stacjonarność
    Convergence
    Panel data
    Stationarity
    Unit root
    Opis:
    W niniejszej pracy przedstawiona została hipoteza nominalnej konwergencji cenowej w imporcie towarów tekstylnych do krajów Unii Europejskiej z Chin. W celu zbadania jej występowania w artykule opisano związek pomiędzy konwergencją a stacjonarnością danych panelowych. Zaprezentowana została również krótka charakterystyka wybranych panelowych testów na obecność pierwiastka jednostkowego. Na końcu przytoczono wyniki testów stacjonarności na panelu utworzonym z danych z bazy Eurostat dotyczących importu towarów tekstylnych do UE.
    In the paper the nominal price convergence hypothesis of the textile products imported to European Union from China was presented. In order to measure its presence, the connection between convergence and stationarity of the panel data was shown and the short description of chosen panel unit root test was presented. At the end of the paper the results of these test were shown based on the textile import panel data from Eurostat database.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 129-141
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Filtr uśredniający o zmiennych parametrach k(t) i T-1(t)
    Averaging filter with time-varying parameters k(t) and T-1(t)
    Autorzy:
    Kaszyński, R.
    Wysocka, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/156078.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    zmienne parametry
    filtr uśredniający
    stacjonarność rozwiązań
    time-varying parameters
    averaging filter
    stationarity of solutions
    Opis:
    W artykule przedstawiono analizę badań filtrów o zmiennych parametrach. Dokonano analizy właściwości filtru 1-go rzędu, w którym w miejsce stałych parametrów wzmocnienia k oraz stałej czasowej T wprowadzono zmienne w czasie funkcje, odpowiednio: funkcję wzmocnienia k(t) i funkcję czasową T(t). Pozwala to na skrócenie czasu trwania stanu nieustalonego z ?-dokładnością. Wprowadzenie obu zmiennych parametrów w filtrze 1-go rzędu spowodowało pojawienie się przeregulowań. Zatem ta prosta struktura wykazuje właściwości podobne do struktur wyższych rzędów. Dodatkowo przedstawiono badania symulacyjne filtru 2-go rzędu zbudowanego przy użyciu dwóch jednakowych struktur 1-go rzędu. Wprowadzenie do filtrów zmiennych w czasie dało nawet kilkakrotne skrócenie czasu ustalenia. Zaprezentowano przykładowe przebiegi filtracji przy pomocy filtrów o zmiennych i o stałych parametrach.
    In the paper there is presented analysis of solutions (responses) of filters with time-varying parameters whose values stabilize after the termination of the transient state. On the basis of this analysis, the spectral properties of filters with time-varying parameters such as linear filters with constant parameters can be determined. There are described properties of a 1st order filter in whose structure constant parameters: gain k and time-constant T were replaced by time-varying functions, gain function k(t) and time function T(t), respectively. It allows shortening the transient states (with the determined accuracy) of elements with variable parameters in comparison with elements of constant parameters. Implementation of both varying parameters in the 1st order filter can cause appearance of overshoots or even oscillations in the output signals. So this simple structure shows similar properties to that of higher order. Moreover, there is presented the examination of simulations of a 2nd order filter, with use of non-stationary 1st order elements.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 12, 12; 1498-1500
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki.1.Stacjonarność niżówek
    Drought definition criteria and their influence on the drought characteristics.1.Drought stationarity
    Autorzy:
    Weglarczyk, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/62605.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN
    Tematy:
    hydrologia
    nizowki rzeczne
    definicje
    czas trwania nizowki
    deficyt nizowki
    czas pomiedzy kolejnymi nizowkami
    stacjonarnosc
    Opis:
    Na podstawie 4 serii czasowych przepływów dobowych z okresu 49 lat w zlewni Małej Wisły zbadano wpływ przyjętej definicji niżówki typu POT na stacjonarność szeregów czasowych 4 charakterystyk niżówki: czasu początku niżówki, czasu τ pomiędzy kolejnymi niżówkami, czasu T trwania niżówki i deficytu V niżówki oraz na średnie wartości tych charakterystyk. Definicja niżówki obejmowała 3 parametry: p, Tmin i τmin, tj. gwarancję (procentowy czas przewyższenia) p przepływu granicznego Qp ( p = 60, 70, 80 i 90%), minimalny czas Tmin trwania niżówki oraz minimalny czas τmin pomiędzy kolejnymi niżówkami; (Tmin, τmin) = (7;7), (14;7) oraz (14;14) dni. Średnie charakterystyki wykazywały na ogół regularną (niekiedy bardzo regularną) zależność od gwarancji p przepływu granicznego. Wykazano, że średnia miesięczna liczba początków niżówki ma wyraźne minimum w marcu oraz, że dla szeregów czasowych pozostałych charakterystyk, tj. τ, T i V hipoteza o stacjonarności może zostać przyjęta w większości badanych przypadków.
    Basing on four 49-year time series of daily flows in the Mała Wisła catchment, the influence of the adopted POT-type drought definition on the stationarity of four drought characteristics: drought starting time, inter- drought time τ, duration T and deficit V, as well as their mean characteristics were investigated. The drought definition depended on three parameters: p, Tmin and τmin, i.e., the mean percent exceedance time of the given threshold flow Qp (p = 60, 70, 80 i 90%), minimum drought duration Tmin and minimum inter-drought time τmin; (Tmin, τmin) = (7;7), (14;7) and (14;14) days. The mean characteristics exhibited regular (in some cases very regular) dependence on p. It was shown that the monthly average number of drought starting times has clear minimum in March, and the null hypothesis on the zero slope value of the time regression for the remaining three characteristics, τ, T and V may be accepted in most cases.
    Źródło:
    Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; 2014, II/1
    1732-5587
    Pojawia się w:
    Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Is There A Stable Long-run Relationship Between Unemployment And Productivity? / Czy Istnieje Stabilny Długookresowy Związek Między Bezrobociem A Produktywnością?
    Autorzy:
    Jalles, João Tovar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/632945.pdf
    Data publikacji:
    2015-06-01
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    stationarity
    structural breaks
    cointegration
    DOLS
    Granger causality
    stacjonarność
    załamania strukturalne
    kointegracja
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    This paper assesses whether productivity and unemployment have a stable long-run relationship. We explore a panel of 19 OECD countries between 1970 and 2012 and rely on recently developed time series econometric methods. Our findings suggest that unemployment and productivity are non-stationary in levels and in many individual cases these series are cointegrated, even after accounting for possible structural breaks. For many individual countries the long-run effect seems to be generally positive. There is also evidence of two-way causality, but the stronger directional relationship runs from unemployment to productivity.
    Artykuł jest próbą ustalenia czy istnieje stabilny długookresowy związek między produktywnością a bezrobociem, Badania obejmują dane dotyczące 19 państw OECD, pochodzące z lat 1970-2012 i są oparte o najnowsze ekonometryczne metody analizy szeregów czasowych. Wyniki badań wskazują, że poziomy bezrobocia i produktywności cechują się niestacjonarnością a w licznych indywidualnych przypadkach szeregi te są skointegrowane, nawet po uwzględnieniu możliwych załamań strukturalnych. W przypadku wielu indywidualnych państw efekty długoterminowe wydają się być generalnie pozytywne. Istnieją również dowody występowania przyczynowości dwukierunkowej, ale silniejszy ukierunkowany związek zachodzi między bezrobociem a produktywnością.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2015, 18, 2; 57-75
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych
    Detecting unit roots using permutation tests
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591704.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Stacjonarność
    Test Akdi-Dickeya
    Test Dickeya-Fullera
    Test permutacyjny
    Akdi-Dickey test
    Dickey-Fuller test
    Permutation test
    Stationarity
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.
    In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 27-38
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Properties of Analog Low-Pass Filters with Varying Parameters
    Właściwości analogowych dolnoprzepustowych filtrów o zmiennych parametrach
    Autorzy:
    Kaszyński, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/151754.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    filtr dolnoprzepustowy
    zmienne parametry
    stacjonarność
    stabilność systemów
    low-pass filter
    varying parameters
    stationarity
    stability of systems
    Opis:
    The paper examines properties of solutions to ordinary differential equations from the point of view of their applications as averaging and low-pass filters. The stationary of solutions to systems with varying parameters was analyzed together with stability conditions of these systems by making use of the theorem on stability of non-homogeneous systems when the corresponding homogeneous systems were stable. The transient state was analyzed and the possibility of its shortening was shown. The performed simulations of the variable parameters Butterworth, Legendre and Chebyshev low-pass filters of the 2-nd up to the 6-th order proved usefulness of the method.
    Przedstawiono właściwości rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych o zmiennych parametrach pod kątem wykorzystania tych układów jako filtrów dolnoprzepustowych. Dokonano analizy stacjonarności rozwiązań układów o zmiennych parametrach oraz warunków stabilności tych układów, wykorzystując twierdzenia o stabilności równań różniczkowych niejednorodnych o zmiennych parametrach wtedy, gdy odpowiednie równania jednorodne są stabilne. przeprowadzono analizę stanu nieustalonego wykazując możliwość jego skrócenia przez uzmiennienie parametrów. Przeprowadzono badania symulacyjne dolnoprzepustowych filtrów o zmiennych parametrach, zrealizowanych w oparciu o aproksymacje Butterwortha, Legendre`a i Czebyszewa. Badania te potwierdziły korzystne właściwości filtrów o zmiennych parametrach, co pozwala na skrócenie stanu nieustalonego.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2004, R. 50, nr 1, 1; 29-31
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    KOSZTY OBSŁUGI A WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE – RELACJA DŁUGOTERMINOWA
    EXPENSES AND PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS IN POLAND: LONG-TERM RELATION
    Autorzy:
    Filip, Dariusz
    Karaś, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453836.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    fundusze inwestycyjne
    wyniki inwestycyjne
    kointegracja
    stacjonarność
    wskaźnik kosztów uczestnictwa
    mutual funds
    performance
    cointegration
    stationarity
    expense ratio
    Opis:
    Celem artykułu jest ustalenie, czy między wskaźnikiem kosztów uczestnictwa a wynikami funduszy inwestycyjnych zachodzi długoterminowa relacja. W tym celu wykorzystano klasyczne narzędzia analizy szeregów czasowych, tj. test stacjonarności KPSS oraz analizę kointegracji procedurą Engle’a-Grangera i test Johansena. Badanie prowadzone było na podstawie relatywnie dużej próby badawczej dotyczącej czterech głównych segmentów funduszy działających w Polsce w okresie 2002-2015. W wyniku przeprowadzonej analizy kointegracji, pokazano jedynie częściowe występowanie długoterminowej relacji między wskaźnikiem kosztów uczestnictwa, będącym odzwierciedleniem pobieranych przez fundusz opłat, a osiąganymi wynikami inwestycyjnymi w wybranych grupach funduszy.
    This paper aims to find a possible long-term correlation between mutual funds’ performance and expenses. The examination was conducted by means of classical approaches of the time series analysis, such as the KPSS test for stationarity, the Engle-Granger approach to cointegration and the Johansen test. The study was conducted on the basis of a relatively large study sample concerning four segments of funds operated in Poland in the 2002-2015 period. The obtained results of cointegration tests provide partial evidence that a long-term relation between the expense ratio, which reflects the fees charged by funds, and the achieved mutual fund performance exists in some groups of funds only.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 2; 128-139
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Unveiling the Time Effect of a Shock on Electricity Consumption: Evidence from Post-Transition Eu Countries
    Efekty czasowe szoków na rynku energii elektrycznej: badania krajów ue, które przeszły transformację ustrojową
    Autorzy:
    Borozan, Đula
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/596835.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    stationarity
    panel unit root tests
    shock
    post-transition EU countries
    stacjonarność
    panelowe testy pierwiastka jednostkowego
    szok
    post-transformacyjne kraje UE
    Opis:
    This paper explores the time-series properties of the relative per capita electricity consumption series disaggregated by consumer sectors for the presence of a unit root for eleven post-transition EU countries. To that end, the panel unit root tests without and with structural break(s) were used covering the period 2002–2013. The results of the former indicate that electricity consumption is the unit root process for each sector, indicating that any shock thereto is likely to be permanent. The results of the latter support the non-stationary null for the majority of the countries and sectors under investigation, and also point out that each country was exposed to at least one significant shock affecting some of the electricity consumption variables. Thereby, the shocks will probably have permanent effects on them, and their electricity consumption will be path-dependent. Consequently, there is little evidence of convergence of post-transition EU countries to the single electricity market.
    Artykuł opisuje własności szeregów czasowych dla danych dotyczących zużycia energii w podziale według sektorów konsumenckich. Stanowi próbę wykrycia obecności pierwiastka jednostkowego w jedenastu krajach UE, które przeszły transformację ustrojową. W tym celu wykorzystano panelowe testy pierwiastka jednostkowego zawierające strukturalną przerwę oraz testy bez strukturalnej przerwy w szeregu czasowym obejmującym okres 2002–2013. Wyniki pierwszego rodzaju testów wskazują, że zużycie energii jest procesem pierwiastka jednostkowego w każdym sektorze, co dowodzi, że każdy szok może okazać się trwały. Wyniki testów drugiego rodzaju potwierdzają zerową hipotezę niestacjonarności dla większości badanych krajów i sektorów, a także wskazują, że każdy kraj był narażony na co najmniej jeden istotny szok oddziałujący na zmienne związane z zużyciem energii. Tym samym szoki będą miały w tych przypadkach prawdopodobnie efekty trwałe, a zużycie energii będzie zależne od wcześniejszych uwarunkowań (path-dependent). W związku z tym, w krajach UE, które przeszły transformację ustrojową, niewiele wskazuje na konwergencję w stronę wspólnego rynku energii elektrycznej.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2017, 104; 201-221
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG
    The impact of weighting methods on properties of RIED balance series
    Autorzy:
    Kowalczyk, Barbara
    Witkowski, Bartosz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500376.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    metody ważenia
    struktura próby
    statystyka bilansowa
    badania koniunktury
    punkty zwrotne
    stacjonarność
    test KPSS
    weighting methods
    sample structure
    tendency surveys
    turning points
    stationarity
    KPSS test
    Opis:
    W artykule przeanalizowano wpływ metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych otrzymanych na podstawie badania koniunktury w przemyśle prowadzonego przez IRG SGH. Analizie poddano wszystkie zmienne o trzech wariantach odpowiedzi testowane w badaniu IRG z częstotliwością miesięczną. W przypadku każdego z szeregów przedmiotem analiz był zarówno raportowany stan obecny, jak i prognozy. Zbadano m. in. statystyki opisowe, punkty zwrotne oraz stacjonarność otrzymanych różnymi metodami szeregów sald. Otrzymane wyniki wskazują, że wnioski, jakich dostarcza analiza szeregów uzyskanych różnymi metodami są zbieżne. Przeprowadzone na szerokim zbiorze zmiennych badanie pozwala na stwierdzenie adekwatności zastosowanych przez IRG metod ważenia szeregów, pomimo arbitralności stosowanych wag.
    The article examines the impact of weighting methods on the properties of balance series obtained on the basis of business tendency surveys, conducted by RIED WSE. We analyzed all variables with three available variants of answers which are tested in the RIED survey regularly every month. For each variable, both state and expectations were studied. We analyzed, among others, descriptive statistics, turning points and stationarity of the obtained by different methods series. The conclusions that could be drawn from the analysis of balance series obtained with the use of different methods coincide. The analysis that has been carried out with the use of a broad set of variables allows to conclude that despite the arbitrary weights used, series provided by RIED WSE are adequate. Key words: weighting methods, sample structure, tendency surveys, turning points, stationarity, KPSS test.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2011, 87: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury; 65-85
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies