Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Scoring" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 70
Tytuł:
A critical comparison of discriminant analysis and svm-based approaches to credit scoring
Porównanie analizy dyskryminacyjnej i maszyn wektorów podpierających w analizie ryzyka kredytowego
Autorzy:
Stąpor, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588064.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Credit scoring model
Discriminant analysis
Support vector machines
Analiza dyskryminacyjna
Maszyny wektorów podpierających
Model oceny ryzyka kredytowego
Opis:
Credit scoring models are the basis for financial institutions like retail and consumer credit banks. The purpose of these models is to evaluate the likelihood of credit applicants defaulting in order to decide whether to grant them credit. The paper compares two methodologies for building credit scoring models: heteroscedastic discriminant analysis-based with the support vector machines. The real-world credit dataset is used for comparison.
Modele oceny ryzyka kredytowego stanowią podstawę działalności większości instytucji finansowych, zajmujących się udzielaniem kredytów. Celem takich modeli jest ewaluacja prawdopodobieństwa zaprzestania przez kredytobiorcę spłaty udzielonego mu kredytu. W artykule dokonano porównania dwóch modeli oceny ryzyka kredytowego, które wykorzystują nowe metody statystyczne, a także metody uczenia maszynowego do ich konstrukcji: heteroscedastyczną analizę dyskryminacyjną oraz maszyny wektorów podpierających. Dla dokonania porównania tych metod wykorzystany został ogólnie dostępny, niemiecki zbiór kredytowy.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 59-70
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A fuzzy ranking of negotiation packages for the INSPIRE negotiation support system
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2183433.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
preference visualization
fuzzy ranking
negotiation problem
negotiation offer scoring system
Opis:
Preferential information may be visualized in many different ways, and this constitutes an important issue in the principal- agent decision-making context, e.g., in representative negotiations. In the INSPIRE negotiation support system, the principal’s preferences are visualized by circles with different radii. Agents evaluate the principal’s preferences in such a manner that they digitize these preferences using numbers directly proportional to the size of the circles, drawn by the principal. The manner, in which an agent understands the concept of the circle size is unknown. The main goal of this paper is to propose such an image of principal’s preferences, which is independent of an individual agent’s evaluation. Individual negotiators may differ in their understanding of this concept. This means that the notion of “circle size” is a linguistic variable that may be described by a fuzzy set. The empirical studies referred to show that the size of the circle is a value between the radius and the area of this circle. In this paper, the principal’s preferences are defined as a fuzzy preorder between fuzzy “circle sizes”. We distinguish here two kinds of the INSPIRE method. All considerations are illustrated by means of a short case study based on INSPIRE data.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2021, 50, 1; 69--82
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Model to Support Negotiations on the Electricity Market
Autorzy:
Kudyba, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578552.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Energy market
Liberalization of energy production
Negotiations
Scoring
Liberalizacja energetyki
Negocjacje
Rynek energetyczny
Opis:
Liberalization on the electricity market in Poland is related to the possibility of free choice of electricity supplier. On a liberalized market, suppliers have to compete to gain new customers and retain the old ones. The suppliers have to satisfy the customers’ needs − which are more and more complex − and customize their approach. Therefore, negotiations of electricity sale conditions become an usual practice. The purpose of this study is to propose a way of supporting the negotiation process of electricity sale conditions between a supplier and a customer. To solve this problem, the scoring method has been used.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 104-124
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Afiliacja czasopism do pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych w świetle danych z wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w roku 2019
Affiliation of pedagogy, psychology and sociological sciences journals in the light of the data from the list of journals ranked by the Ministry of Science and Higher Education in 2019
Autorzy:
Pasikowski, Sławomir
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2098526.pdf
Data publikacji:
2021-10-27
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tematy:
punktacja czasopism
afiliacja czasopism
reforma nauki
journal scoring
journal affiliation
science reform
Opis:
Jednym z podstawowych instrumentów ewaluacji nauki są rankingi czasopism, które określają wartość publikacji afiliowanych do poszczególnych dyscyplin naukowych. Zmiana warunków ewaluacji, wprowadzona w Polsce reformą Konstytucja dla nauki, wyznacza nowe zasady oceny czasopism i publikowanych w nich prac. Pozwala przyjrzeć się bliżej relacjom między dyscyplinami naukowymi. Artykuł prezentuje wyniki badań, w których wykorzystano dane z pierwszej wersji ministerialnego wykazu czasopism punktowanych, opublikowanego w 2019 roku. Analizie poddano punktację i współafiliacje czasopism do pedagogiki i najbliżej współpracujących z nią dyscyplin, tj. psychologii i nauk socjologicznych. Rezultaty wskazują na podobieństwo rozkładów punktacji czasopism, różnice zaś widoczne są w strukturze afiliacji czasopism do dyscypliny i współdzielenia tej afiliacji.
One of the basic instruments of science evaluation are journal rankings, which determine the value of publications affiliated with scientific disciplines. The change in evaluation conditions introduced in Poland by the "Constitution for Science" reform sets new conditions not only for the evaluation of journals and published works. This change also allows for the observation of the relationships among scientific disciplines. This article presents the results of a study that used data from the first version of the ministerial list of ranked journals published in 2019. The ranking and co-affiliation of journals for pedagogy and the related disciplines, i.e. psychology and sociological sciences, were analyzed. The results indicate the similarity of the journal rank distributions, and  differences in the structure of journal affiliation with the discipline and sharing this affiliation.
Źródło:
Forum Pedagogiczne; 2021, 11, 1; 17-28
2083-6325
Pojawia się w:
Forum Pedagogiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An affecting on the port bottom by ships water jet during berthing manoeuvre
Autorzy:
Galor, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/247588.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Tematy:
ship's water jet
safety of navigation
scoring of port bottom
Opis:
In port engineering in the vicinity of quays, the action of the ship's propulsion is a prime eroding element. This may cause scouring of the bottom of port water area and erosion so great that it could lead to ąuay damage by change of its stability. Thus, the speed of ship's water jet is important criterion of navigational safety assessment. Scouring of an unprotected bottom depends on the type of manoeuvres (ship's settings and their duration), area depth and type of bottom. As the number of cruise ships, irregularly calling at ports, has increased recently, there is often a need to accept such ships for berthing along quays with an unprotected bottom. Bottom protection is a costly investment, far from profitable when callings are not frequent. The situation when a ship gives up its own propulsion during berthing and unberthing and has to use tugs is not profitable for ship operators. As a result, ships may resign from calling at such ports. For this reason it is purposeful to make a navigational analysis [1] of ship manoeuvring near the ąuay and to assess the effect of water jet on the bottom. This paper examines large ships manoeuvres during berthing. The study focuses on analytical methods for assessing ship 's affect on the port bottom. The paper presents some problems on possible manoeuvres of cruise ships with own propulsion along the Bulwar Chrobrego Quay in the port of Szczecin.
Źródło:
Journal of KONES; 2010, 17, 4; 169-175
1231-4005
2354-0133
Pojawia się w:
Journal of KONES
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza cech kredytobiorców nieterminowo spłacających zobowiązania
Analysis of the characteristics of borrowers who fail to pay their liabilities on time
Autorzy:
Kokczyński, Bernard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2044079.pdf
Data publikacji:
2021-10-14
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Tematy:
bank
kredyt
scoring
analiza
statystyka
test niezależności chi-kwadrat
zobowiązania
loan
analysis
statistics
chi-square independence test
liabilities
Opis:
Celem artykułu jest analiza cech klientów niespłacających kredytów w terminie i ustalenie czy cechy te wpływają na brak terminowości w spłacie zobowiązań. Przedmiotem badań jest grupa 31 klientów indywidualnych, którzy nieterminowo spłacają raty swoich zobowiązań gotówkowych. Wnioskowanie przeprowadzono za pomocą testu niezależności chi-kwadrat. Dla przyjętego poziomu istotności nie ma podstaw do odrzucenia hipotez zerowych dla wszystkich badanych cech. Zatem należy szukać innych czynników determinujących wiarygodność kredytową.
The aim of the article is to analyze the characteristics of customers who fail to pay their loans on time and determine whether these features affect the lack of timely payment of their liabilities. The subject of the research is a group of 31 individual clients who fail to pay the installments of their cash liabilities on time. The inference was made using the chi square test of independence. For the adopted level of significance, there are no grounds to reject the null hypotheses for all the examined features. Therefore, other factors determining creditworthiness should be looked for.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze; 2021, 8, 15; 34-48
2391-7830
2545-3661
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych
Analysis of the DEA Method Applicability in Scoring Models
Autorzy:
Nowak, Agnieszka K.
Matuszyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591114.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda DEA (Data Envelopment Analysis)
Modele regresji
Regresja liniowa
Ryzyko kredytowe
Scoring
Skoring kredytowy
Credit risk
Credit scoring
Data Envelopment Analysis (DEA)
Linear regression
Regression models
Opis:
A clue for the research have become analysis made by A. Feruś in 2006, In which the author points the possibility of extending classical scoring models with the DEA method, allowing to predict a credit risk. In 2006, in the era of the Basel II implementation, the possibility of such an extension was not reflected in the practice of banks in Poland. But now, as a part of the Basel III implementation, it is reasonable to consider the possibility of their expantion, for example using the DEA . The study was carried out on the basis of 139 companies operating in Poland in 2010-2011 data and a comparison with their actual condition in 2012. Survey results both for 2010 and 2011 indicate a weaker prediction of the scoring models alone than scoring models with DEA In terms of: correct customers classification and the value of a R2 determination factor.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 1; 113-126
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza sytuacji grup banków spółdzielczych w Polsce w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym
Analysis of the Situation of Cooperative Bank Groups in Poland in a Changing Macroeconomic Environment
Autorzy:
Folwarski, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36105051.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
banki spółdzielcze
ocena punktowa
adekwatność kapitałowa
jakość aktywów
efektywność
płynność
Cooperative banks
scoring
capital adequacy
asset quality
efficiency
liquidity
Opis:
Cel artykułu/hipoteza. Banki spółdzielcze w Polsce stoją przed licznymi wyzwaniami – zarówno związanymi z aktualnymi problemami całego sektora bankowego, jak i kwestią koncentracji systemu spółdzielczego. Aktualne wyzwania sektora bankowego w Polsce – zwłaszcza systemowe, jak również niestabilne otoczenie makroekonomiczne utrudniają bankom spółdzielczym konkurowanie z sektorem bankowości komercyjnej oraz sektorem FinTech i BigTech. Dodatkowo postępujące procesy digitalizacji rynku bankowego stanowią wyzwanie dla banków spółdzielczych w zakresie kierunku ich dalszego rozwoju – uwspólniania usług i koncentracji banków, czy też utrzymania aktualnej struktury banków spółdzielczych w Polsce. Głównym celem badań była analiza poszczególnych grup banków spółdzielczych w Polsce w latach 2020–2023 w zakresie dostosowania się do zmiennego otoczenia makroekonomicznego, które w ostatnim okresie było szczególnie trudne w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych. Metodyka. W badaniu poddano analizie ponad 300 banków spółdzielczych należących do grupy BPS, które podzielono na pięć grup uwzględniając kryterium sumy bilansowej (banki powyżej 1 mld PLN, 500–1 mln PLN, 200–500 mln PLN, 100–200 mln PLN oraz banki o sumie bilansowej poniżej 100 mln PLN). Grupy banków spółdzielczych analizowano na podstawie kryteriów oceny punktowej w zakresie wskaźników: adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, efektywności, płynności – w okresach kwartalnych. Wyniki/Rezultaty badania. W przeprowadzonym badaniu wykazano, że grupa małych banków spółdzielczych zdecydowanie lepiej radziła sobie w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym – zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Pomimo tego, w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym zwłaszcza w otoczeniu stosunkowo niskich stóp procentowych (w latach 2020–2021), nasiliła się dyskusja dotycząca procesów koncentracji, jak i uwspólniania usług bankowych w sektorze spółdzielczym. W ciągle niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, ale w otoczeniu stosunkowo wysokich stóp procentowych (w latach 2022–2023), banki spółdzielcze należące do dużych, średnich i mniejszych grup bankowych istotnie poprawiły wskaźniki adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, efektywności, płynności – wskazując niejednokrotnie na dużo efektywniejsze zarządzanie mniejszą instytucją, aniżeli duże banki spółdzielcze – bardzo często wynikające z lokalnego charakteru prowadzonej działalności. Dlatego też, istotnym aspektem funkcjonowania sektora spółdzielczego w Polsce mogą być kwestie uwspólniania usług i produktów finansowych, nie zaś procesy konsolidacji sektora. W literaturze przedmiotu, sektor spółdzielczy wykazuje chęć uwspólniania zwłaszcza sprawozdawczości bankowej, działań marketingowych oraz wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Istotnym wyzwaniem dla sektora spółdzielczego może być reakcja małych banków spółdzielczych na spadek stóp procentowych.
The purpose of the article/hypothesis. Cooperative banks in Poland face numerous challenges – both related to the current problems of the entire banking sector and the issue of concentration of the cooperative system. Current challenges of the banking sector in Poland – especially systemic ones, as well as the unstable macroeconomic environment make it difficult for cooperative banks to compete with the commercial banking sector and the FinTech and BigTech sectors. In addition, the ongoing processes of digitalization of the banking market are challenging cooperative banks in terms of the direction of their further development – the commonality of services and concentration of banks, or maintaining the current structure of cooperative banks in Poland. The research hypothesis of the article was that cooperative banks are able to maintain a high level of stability and efficiency despite the unstable macroeconomic environment. Methodology. The main objective of the research was to analyze individual groups of cooperative banks in Poland in 2020–2023 in terms of adaptation to the changing macroeconomic environment, which has been particularly difficult in the recent period in terms of planning and implementation of strategic objectives. The study analyzed more than 300 cooperative banks belonging to the BPS group, which were divided into five groups taking into account the criterion of balance sheet total (banks over 1 billion PLN, 500–1 million PLN, 200–500 million PLN, 100–200 million PLN, and banks with a balance sheet total of less than 100 million PLN). Groups of cooperative banks were analyzed on the basis of scoring criteria in terms of indicators: capital adequacy, asset quality, efficiency, liquidity – on a quarterly basis. Results of the research. The study showed that the group of small cooperative banks performed significantly better in an unstable macroeconomic environment – especially during the COVID pandemic – 19. Despite this, in an unstable macroeconomic environment especially in an environment of relatively low interest rates (in 2020–2021), the discussion regarding concentration processes as well as commonality of banking services in the cooperative sector intensified. However, in a still unstable macroeconomic environment, but in an environment of relatively high interest rates (in 2022–2023), cooperative banks belonging to large, medium and smaller banking groups have significantly improved indicators of capital adequacy, asset quality, efficiency, liquidity – often demonstrating a much more effective management of a smaller institution than large cooperative banks – very often resulting from the local nature of their operations. Therefore, an important aspect of the functioning of the cooperative sector in Poland may be issues of commonality of financial services and products, rather than processes of sector consolidation. In the literature, the cooperative sector shows a willingness to commoditize especially bank reporting, marketing activities and the implementation of new technological solutions. An important challenge for the cooperative sector may be the response of small cooperative banks to falling interest rates.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2023, 2 (Numer Specjalny); 103-121
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza, szacowanie poziomu i zarządzanie ryzykiem kredytowym
Analysis, Level Estimation and Management of Credit Risk
Autorzy:
Borawska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1849809.pdf
Data publikacji:
2020-05-12
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
kredyt
zdolność kredytowa
ryzyko kredytowe
credit-scoring
strategia kredytowa
monitoring kredytowy
credit
credit capacity
credit risk
credit strategy
credit monitoring
Opis:
Credit risk is an indispensable factor for banks. It means that there is a danger for the borrower not to fulfil his or her liabilities and the conditions of the credit contract, facts that would expose a bank to financial losses. Therefore the constant tendency is to minimise the level of the credit risk. The most important mechanism to reduce the individual risk is to examine the credit capacity of a potential borrower. Now as regards the wallet risk, one most often diversifies the overall credit engagement of the bank. Giving a loan is dependent on the credit capacity of the borrowers, which is understood as the capacity to pay back the loan together with interest in due term. Credit-scoring is a continuous process, thus it is extremely important to monitor borrowers as one of the tools to ensure a proper structure and quality of the credit wallet of the bank. The measurement of credit risk is indispensable during the whole process of crediting, hence also while the credit contract is valid. The grounds of the management of credit risk is the credit policy of the bank. This policy together with the instruments of risk management allow us to effectively manage the risk, a fact that contributes to the bank’s success.
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych; 2006, 34, 3; 169-186
0137-4176
Pojawia się w:
Roczniki Nauk Społecznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wskaźnika F-Score dla spółek giełdowych z branż IT i gier wideo
Autorzy:
Pilch, Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1836548.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
F-Score indicator
scoring
rates of return
video game industry
IT industry
wskaźnik F-Score
skoring
stopy zwrotu
branża gier
branża IT
Opis:
Uzasadnienie teoretyczne: F-Score jest modelem opartym na metodzie skoringowej. Jego wysokie wartości wskazują na solidne fundamenty finansowe danej spółki oraz w uproszczony sposób pozwalają wyróżnić jednostki atrakcyjne pod kątem wyboru do portfela inwestycyjnego. Od czasu opublikowania pierwotnej wersji tego modelu przez Piotroskiego w 2000 roku przeprowadzono wiele badań weryfikujących jego skuteczność na różnych rynkach. W znakomitej większości przypadków ich wyniki wskazały na celowość stosowania tego modelu. Nieczęsto jednak brano w tym kontekście pod uwagę polską giełdę papierów wartościowych, w związku z czym wydaje się, że badanie takie może dostarczyć cennych informacji dla polskich inwestorów.Cel artykułu: Główną przesłanką podjęcia badań w zakresie oceny skuteczności modelu F-Score było istnienie niewielkiej liczby opracowań, które skupiają się na polskim rynku giełdowym w tym zakresie. Poza tym specyficzny dobór spółek reprezentujących dwie branże, na jaki się zdecydowano, może istotnie wpłynąć na wyniki takiego badania, dostarczając także informacji o skuteczności modelu F-Score w odniesieniu do wybranych sektorów gospodarczych. Wobec tego celem badania uczyniono weryfikację efektywności działania wskaźnika F-Score na przykładzie przedsiębiorstw z branży IT i gier wideo notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).Metody badawcze: Głównymi metodami, jakimi posłużono się w ramach niniejszej analizy, są statystyki opisowe (średnia arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności). Użyto ich w celu analizy zróżnicowania wartości F-Score zarówno pomiędzy branżami, jak i w czasie, a także pod kątem oceny skuteczności tytułowego modelu (w postaci porównania stóp zwrotu z danymi finansowymi za rok poprzedni). Badanie przeprowadzono na podstawie danych finansowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW i NewConnect z branż gier wideo i IT. Analizą objęto okres 2017–2019.Główne wnioski: Na podstawie przeprowadzonego badania wysunięto następujące wnioski: 1) występuje zróżnicowanie wartości F-Score zarówno pomiędzy branżami gier wideo a IT, jak i w czasie; 2) wyższe wartości wskaźnika B/M nie wpływały na wyższe stopy zwrotu z akcji w kolejnym roku; 3) wyższe wartości modelu F-Score wpływały na wyższe przeciętne stopy zwrotu z akcji w kolejnym roku. Tym samym na podstawie spółek notowanych na GPW potwierdzono skuteczność modelu F-Score. Wskazano również na konieczność uwzględnienia zróżnicowania pod względem branż. Wnioski te mogą być użyteczne w procesie decyzyjnym dla inwestorów – spółki o wysokich wartościach F-Score jawią się jako atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, mogące przynieść potencjalne zyski przewyższające benchmark.
Theoretical background: The F-Score is a model based on the scoring method. Its high values indicate solid financial foundations of a given company, and in a simplified way they make it possible to distinguish units that are attractive in terms of selection for the investment portfolio. Since the publication of the original version of this model by Piotroski in 2000, many studies have been carried out to verify its effectiveness in various markets. In the vast majority of cases, their results indicated the advisability of using this model. However, the Polish stock exchange was not often taken into account in this context, therefore, it seems that such a study may provide valuable information for Polish investors.Purpose of the article: The main premise for undertaking research on the assessment of the effectiveness of the F-Score model was the existence of a small number of studies focusing on the Polish stock market in this area. In addition, the specific selection of companies representing two industries may significantly affect the results of such a study, also providing information about the effectiveness of the F-Score model in relation to selected economic sectors. Therefore, the aim of the study is to verify the effectiveness of the F-Score indicator on the example of companies from the IT and video game industries listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE).Research methods: The main methods used in this analysis are descriptive statistics (arithmetic mean, median, standard deviation, coefficient of variation). They were used to analyze the differentiation of the F-Score values, both between sectors and over time, as well as to assess the effectiveness of the title model (in the form of a comparison of rates of return with financial data for the previous year). The research was based on the financial data of companies listed on the WSE Main Market and NewConnect from the video games and IT industries. The analysis covered the period 2017–2019.Main findings: Based on the study, the following conclusions were drawn: 1) there is a differentiation of the F-Score values both between the video game and IT industries, and also over time; 2) higher values of the B/M ratio did not affect the higher rates of return on shares in the following year; 3) higher values of the F-Score model influenced higher average rates of return on shares in the following year. Thus, the effectiveness of the F-Score model was confirmed on the basis of companies listed on the WSE. It also indicated the need to take into account the differentiation in terms of industries. These conclusions can be useful in the decision-making process for investors – companies with high F-Score values appear attractive in terms of investments, which can bring potential profits exceeding the benchmark.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2021, 55, 1; 41-50
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assessment of effect of coronary angioplasty within main trunk of left main coronary artery using scoring balloon catheter in comparison with technique using non-compliant balloon catheter – preliminary results
Ocena efektu angioplastyki wieńcowej w obrębie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej z użyciem cewnika balonowego nacinającego w porównaniu z techniką z użyciem cewnika balonowego niepodatnego – wyniki wstępne
Autorzy:
Żurek, Przemysław
Gąsior, Zbigniew
Kułach, Andrzej
Ochała, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2147690.pdf
Data publikacji:
2022-11-24
Wydawca:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Tematy:
PCI
left main coronary artery disease
plaque modification
scoring balloon catheter
non-compliant balloon
choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej
modyfikacja blaszki miażdżycowej
cewnik balonowy nacinający
cewnik balonowy niepodatny
Opis:
INTRODUCTION: The paper discusses the techniques of modifying the atherosclerotic plaque in the left main coronary artery along with the results of the author’s own procedures using a scoring catheter (AngioSculpt) and a non-compliant (NC) balloon catheter. MATERIAL AND METHODS: 23 patients who met the inclusion criteria in the absence of exclusion criteria were enrolled in the study. 13 patients underwent coronary angioplasty using a scoring balloon catheter, and 10 patients underwent coronary angioplasty (percutaneous coronary intervention – PCI) with a NC balloon catheter. RESULTS: The groups did not differ in terms of demographics or comorbidities. In the study group, a larger diameter of the left main (LM) trunk was obtained, as assessed by the intravascular ultrasound (IVUS) technique. In the control group, the two-stent technique was used more often; however, due to the small number of participants, statistical significance was not achieved. In the control group, greater use of contrast was associated with more frequent use of the two-stent technique. Despite one myocardial infarction (MI) related to the procedure in the control group, the 2-year mortality rate between the groups was similar. Logistic regression did not reveal any of the studied variables to be significantly related to 2-year mortality. CONCLUSIONS: The preliminary results of our study suggest that there is no difference in early 30-day results and 2-year mortality in a randomized group of patients undergoing coronary angioplasty using a scoring balloon catheter and a non-compliant catheter. Selection of the optimal treatment strategy in LM stenosis is still a matter of research and the operator’s experience is of fundamental importance.
WSTĘP: W pracy omówiono techniki modyfikacji blaszki miażdżycowej w pniu lewej tętnicy wieńcowej wraz z przedstawieniem wyników własnych zabiegów z użyciem cewnika nacinającego (AngioSculpt) oraz cewnika niepodatnego (non-compliant balloon – NC balloon). MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 23 pacjentów spełniających kryteria włączenia przy braku kryteriów wy-łączających z badania. U 13 pacjentów przeprowadzono angioplastykę (percutaneous coronary intervention – PCI) z użyciem cewnika nacinającego, u 10 pacjentów z użyciem cewnika balonowego niepodatnego. WYNIKI: Grupy nie różniły się pod względem danych demograficznych ani chorób współistniejących. W grupie badanej uzyskano większą średnicę pnia lewej tętnicy wieńcowej (left main – LM) w ocenie za pomocą ultrasonografii we-wnątrznaczyniowej (intravascular ultrasound – IVUS). W grupie kontrolnej częściej stosowano technikę dwustentową; jednak ze względu na małą liczbę uczestników nie osiągnięto istotności statystycznej. W grupie kontrolnej użycie większej ilości kontrastu wiązało się z częstszym stosowaniem techniki dwustentowej. Pomimo jednego zawału mięśnia sercowego (myocardial infarction – MI), związanego z zabiegiem w grupie kontrolnej, śmiertelność 2-letnia między grupami była podobna. Regresja logistyczna nie wykazała istotnego związku żadnej z badanych zmiennych z 2-letnią śmiertelnością. WNIOSKI: Wstępne wyniki naszego badania sugerują, że nie ma różnicy we wczesnych wynikach 30-dniowych oraz 2-letniej śmiertelności w randomizowanej grupie pacjentów poddawanych angioplastyce wieńcowej pnia lewej tętnicy wieńcowej z użyciem cewnika balonowego nacinającego i cewnika balonowego niepodatnego. Wybór optymalnej strategii leczenia zwężenia LM jest nadal przedmiotem badań, a doświadczenie operatora ma fundamentalne znaczenie.
Źródło:
Annales Academiae Medicae Silesiensis; 2022, 76; 127-133
1734-025X
Pojawia się w:
Annales Academiae Medicae Silesiensis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
BANKING RETAIL CONSUMER FINANCE DATA GENERATOR – CREDIT SCORING DATA REPOSITORY
Autorzy:
Przanowski, Karol
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599626.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
credit scoring
crisis analysis
banking data generator
retail portfolio
scorecard building
predictive modeling
Opis:
This paper presents two cases of random banking data generators based on migration matrices and scoring rules. The banking data generator is a breakthrough in researches aimed at finding a method to compare various credit scoring techniques. These data are very useful for various analyses to understand the complexity of banking processes in a better way and are also of use for students and their researches. Another application can be in the case of small samples, e.g. when historical data are too fresh or are connected with the processing of a small number of exposures. In these cases a data generator can extend a sample to an adequate size for advanced analysis. The influence of one cyclic macro-economic variable on client characteristics and their stability over time is analyzed. Some stimulating conclusions for crisis behavior are presented, namely that if a crisis is impacted by both factors: application and behavioral, then it is very difficult to clearly indicate these factors in a typical scoring analysis and the crisis becomes widespread in every kind of risk report.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 1; 44-59
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Building of F-Score-Like Models on the Example of the Polish Stock Market
Autorzy:
Pilch, Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/16729022.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
F-Score
book-to-market
value investing
investment portfolio
scoring model
Opis:
Theoretical background: Value investing is one of the most popular investing approaches. In their frame, there could be a high B/M investing strategy identified. F-Score, developed by Piotroski, is a scoring model applied to the sample of high B/M entities. Its purpose is to select companies with strong financial foundations and buy their shares for the investment portfolio to generate positive market-adjusted returns in the following periods. The effectiveness of this model was mostly empirically confirmed, especially regarding developed markets. Purpose of the article: The main aim of the paper was to build F-Score-like models based on the data from the Polish stock market. The main hypothesis concerned the higher effectiveness of such models than F-Score, as the specificity of a given market should result in a better fit to the data. Research methods: Building of the models based on the discriminant analysis and formation of the investment portfolios based on the indications of these models as well as F-Score. Finally, backtesting of the portfolios built to assess their effectiveness. The sample covered most of the Polish-listed companies. The period taken into account was 2012–2022. Main findings: Models built (X-Score and Y-Score) were less efficient than F-Score. Moreover, they led to generating negative rates of return (both raw and market-adjusted). On the other hand, using of F-Score for the analyzed period seems to be purposeful due to the 1.35% mean annual market-adjusted return generated. Apart from the scoring models analyzed, the research partially confirmed the advisability of using a high B/M investing strategy. Generally, the results obtained are in line with the findings of most of other authors –regarding the F-Score effectiveness. However, an approach based on Mohanram’s idea – using the differences between absolute values of a given variable and median from the sample – proved to be inadequate in the Polish stock market.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2023, 57, 1; 155-180
0459-9586
2449-8513
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cell Profiler software: An easy screening tool for DNA damage estimation in fish erythrocytes from comet assay image
Autorzy:
Palit, Amitra
Talukdar, Partha
Gupta, Kaushik
Talapatra, Soumendra Nath
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1192589.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Peripheral fish erythrocytes
Comet image analysis
DNA damages scoring
Comet morphology measurement
Image analysis software
CellProfiler software
Opis:
DNA fragmentation by single strand breaks (SSBs) or double strand breaks (DSBs) is major concern in genotoxicity research. DNA damages can be easily known through comet assay or single cell gel electrophoresis (SCGE). Since decades, scoring through software for DNA damages in images have been developed by researchers. These softwares depend upon manual scoring on individual comet in a particular interface. The evaluation under software may have biasness and error during scoring by each researcher and few softwares are unable to access easily because many of these are commercial products. However, CellProfiler (CP) image analysis software (Version 2.1.0) is free, easy operation, faster and automated screening by computer itself. An attempt was made to detect DNA damages mainly comet scoring through CP software as whole comet, comet head and comet tail from image of previously studied single cell gel electrophoresis (SCGE) in the peripheral erythrocytes of fish exposed to benzene as experimental image. The results particularly on length and area of whole comet, head and tail were obtained after automated analysis in the CP software. The image processing study was done of the objects present in fluorescence microscopy image to know maximum DNA damage at each cell level for the fish erythrocytes. It was concluded that the present study of image based screening for DNA damages as details of comet and its head and tail evaluation by shape and area in the fish erythrocytes can be a suitable tool for genotoxicity prediction along with risk assessment at DNA level. The shape descriptor as Zernike moments order 0 to 9 can also be suitable parameters to know accuracy of the shape of comet and its head and tail in the image. Finally, high-throughput automated screening of comet test can help in disease diagnosis and repair mechanisms as well as environmental monitoring of genotoxin(s) within short period of time.
Źródło:
World Scientific News; 2016, 55; 1-14
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Charts of the ‘Innocent’ Subjects in the Searching Peak of Tension Tests
Autorzy:
Jaworski, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/523325.pdf
Data publikacji:
2015-09-01
Wydawca:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tematy:
Chart interpretation
Scoring
Peak of Tension
Searching Peak of Tension
Opis:
The assessment of physiological parameters of the innocent subjects in the SPOT in the presented cases has its limits, while a comparison of these parameters with the charts of the perpetrators causes doubts as to the methodological soundness (lack of a sufficient number of cases). There are as many as four reasons hindering the assessment. First of all, the number of presented charts of the innocent subjects is small; they are practically isolated cases and with tests featuring mainly names (given names, pseudonyms). Secondly, I did not repeat the SPOT if it did not cause any reaction and at the same time the preliminary assessment of the CQT charts was positive for the subjects. Th is makes it impossible to compare physiological parameters of the subject in at least two SPOT charts in order to assess the evolution of the emotional activation. The parameters recorded during a SPOT were compared with the fi rst CQT chart, but this article does not present them. Another problem results from the fact that the category of the ‘innocent’ includes the charts of two subjects (the witness of the behaviour of the possible perpetrator after the murder and the instigator of a murder). I included them in the groups of the ‘innocent’ only because the version before the examination assumed that they were the murderers, while their reactions to the control questions in the CQT were greater than those to the fundamental relevant question (‘Did you do it?’). As I mentioned above, physiological parameters of the two men in the consecutive CQT charts hinted at intensifi cation of emotions and the subjects themselves also displayed external manifestations of emotions. In principle, their charts should be presented in the group of ‘the perpetrators’. Although the manifestations of emotions were distinct, their assessment was subjective – and it cannot be verifi ed. Both subjects interfered with the examination: one refused to have his blood pressure and pulse recorded and the other interrupted the examination. This behaviour is typical for ‘the perpetrators’. Both subjects were involved in the cases, but not in the way the investigators had originally assumed. Let me add here that this is my opinion and it has not been backed by legal decisions. Physiological parameters of the innocent subjects presented in the SPOT charts can only be assessed visually, because the Lafayette polygraphs which I used did not record them digitally. A visual assessment is not precise and to great extent subjective. Only one parameter – the pulse rate – lends itself to digital assessment, but with the reservations mentioned above.
Źródło:
European Polygraph; 2015, 9, 3; 133-158
1898-5238
2380-0550
Pojawia się w:
European Polygraph
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 70

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies