Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "STOCK INDEXES" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-15 z 15
    Tytuł:
    THE IMPACT OF FOREIGN STOCK EXCHANGES ON THE MAIN STOCK EXCHANGE INDEXES IN POLAND (Wplyw gield swiatowych na glówne indeksy gieldowe w Polsce)
    Autorzy:
    Augustynski, Iwo
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599591.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    GLOBALIZATION
    INTERNATIONAL CAPITAL FLOW
    STOCK INDEXES
    Opis:
    In this paper the author compared 13stock exchange indexes of American, British and German markets and determined their impact on Polish Wig and WIG20 indexes. The analysis proved that the British FTSE100 and FTSE250 as well as the German DAX had the biggest influence on the Warsaw indexes. The relations among all these indexes were also heavily influenced by the Russian and American economic crisis and Poland's access to the European Union.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2011, 7, 1; 1-12
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Information Technology of Stock Indexes Forecasting on the Base of Fuzzy Neural Networks
    Autorzy:
    Tryus, Y.
    Antipova, N.
    Zhuravel, K.
    Zaspa, G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/118277.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy
    Tematy:
    neural networks
    fuzzy neural networks
    forecasting
    stock indexes
    Opis:
    In this research the information technology for stock indexes forecast on the base of fuzzy neural networks was created. The possibility of its use for multi-parameter short-time stock indexes forecasts, in particular S&P500, DJ, NASDAC was checked. The created information technology is used making several consequential steps. The stock indexes forecast numeral experiment based on real data for period of several years with use of the technology offered was made.
    Źródło:
    Applied Computer Science; 2017, 13, 1; 29-40
    1895-3735
    Pojawia się w:
    Applied Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Klasyfikacja indeksów na rynku sztuki
    Autorzy:
    Bernaś, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/630335.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Art market, Stock market indexes
    Opis:
    The article is classifying and presenting the art market indexes, thus supplementing the knowledge about indexes and considering different measuring methods of return of investment on this market. It is also organising the knowledge about methods of measurement, such as indexes, which can be regarded as benchmarks. Due to the universal usage of indexes the benefits could be used both by individual and institutional investors, as well as the art collectors or analysts. Thanks to the provided ranking and indexes, conclusions on the advantages and disadvantages of each benchmark are presented and so are questions constituting the basis for future empirical research. Indexes are determined as one of the key measurement tools for testing investments, risks, volume of trade and market trends on the new, but still little known art market in Poland.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2016, 2; 157-178
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
    The Analysis of Relationship between Volume and Stocks Indexes of Stock Exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591696.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełda papierów wartościowych
    Indeks giełdowy
    Stock market
    Stock market indexes
    Opis:
    To describe the situation on the stock's market we can use the stock's prices and volume. Using the relations between these two characteristics we can assess the functioning of the financial markets or we can conduct reactions of markets to the new information. In this paper will be present results of the research of dependency between stock's prices or stick's return and volume for selected indexes from Stock Exchange in Warsaw. All dependencies will be analyze in periods when we can observe the long-term decreasing or increasing of quotations. In analyze we use selected econometrical and statistical tools.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 13-28
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA TECHNICZNA INDEKSU WIG 20 – WYBRANE ZAGADNIENIA
    TECHNICAL ANALYSIS OF WIG20 INDEX – SELECTED ISSUES
    Autorzy:
    Fierek, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/441785.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
    Tematy:
    indeksy giełdowe
    trendy
    formacje grafowe
    rynki finansowe
    stock indexes
    trends
    graph formations
    financial markets
    Opis:
    WIG20 jest najbardziej prestiżowym indeksem notowanym na warszawskim parkiecie. Do badania indeksu przydają się narzędzia oraz zasady analizy technicznej. Jej zadaniem jest bowiem szacowanie przyszłego zachowania się notowań analizowanych walorów inwestycyjnych. Zastosowanie narzędzi analizy technicznej na indeksie WIG20 w latach od 2007 do 2013 roku pozwoliło na wyodrębnienie wszystkich trendów – wzrostowego, spadkowego i horyzontalnego. Podczas występowania trendu wzrostowego miały miejsce korekty krótkoterminowe spadkowe, które cechowały się obniżonym wolumenem. Analogiczna sytuacja została zaobserwowana dla trendów spadkowych. Obfitowały one w korekty wzrostowe o stosunkowo niższym wolumenie. Kolejne badania indeksu pozwoliły wyodrębnić również liczne formacje zmiany oraz kontynuacji trendu za pomocą układów liniowych jak i świecowych. Podstawowe formacje w latach 2007–2013 to „podwójny szczyt”, „wisielec” oraz „młot”. Dwudziestosesyjna średnia ruchoma także znalazła odpowiednie zastosowanie. Wszystkie te narzędzia pozwoliły na wyodrębnienie sygnałów prognozujących przyszłe zachowanie się waloru. Jest to niezwykle przydatna wiedza, która często pomaga w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
    WIG20 is the most presigous index traded on the warsaw’s stock exchange. Tools of technical analysis are very useful in order to study the index. AT’s aim is to estimate future behavior of chosen assets. The use of technical analysis’s tools since 2007 to 2013 contributed to extract every kind of trend – uptrend, downtrend and sideways trend. Uptrend includes a large number of short-term corrections. They were characterized by a reduced volume. A similar situation was observed for the downward trends. They include corrections with a relatively lower volume. Further research helped to extract numerous formations of continuation and reversal of the trend by linear formations like also candlesticks. The basic formations since 2007 to 2013 are: “double top", "hanging man" and " hammer". Moving a verage builded with 20 previous sessions has also found the appropriate usage. All of these tools allowed to isolate signals forecasting the future behavior of the WIG20. This is extremely useful knowledge that helps in making investment decisions.
    Źródło:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2015, 8/II; 129-146
    2299-1263
    2353-0987
    Pojawia się w:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Normal Distribution of Returns of Warsaw Stock Exchange Indexes
    Rozkład normalny stóp zwrotu indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Borowski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525820.pdf
    Data publikacji:
    2018-05-08
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    normal distribution
    return rates
    stock indexes
    ranking of equity indexes
    rozkład normalny
    stopy zwrotu
    indeksy giełdowe
    ranking indeksów giełdowych
    Opis:
    The paper verified the hypothesis regarding a normal distribution of returns of Warsaw Stock Exchange indexes for the following time intervals: daily, weekly, monthly, quarterly and yearly. The analyzed rates of return were calculated in the following outlines: closing-closing, opening-opening, opening-closing and overnight. The verification of statistical hypotheses was conducted with the use of the following seven statistical tests: Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Chi-squared, Cramer von Mises, Watson, Anderson-Darling. The analyzed indexes were ranked due to the convergence of their return to the normal distribution with the use of the following tests: Jarque-Bera, Shapiro-Wilk and D’Agostino-Pearson.
    W artykule zweryfikowano hipotezę o normalności rozkładu stóp zwrotu indeksów publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie przeprowadzono dla stóp zwrotu: dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz uwzględniono stopy zwrotu liczone w ujęciu: zamknięcie–zamknięcie, zamknięcie–otwarcie, otwarcie–otwarcie i otwarcie–zamknięcie (overnight). Weryfikacja hipotez statystycznych została przeprowadzona za pomocą następujących siedmiu testów: Kolmogorova-Smirnova, Lillieforsa, Shapiro-Wilka, Chi-kwadrat, Cramera von Misesa, Watsona, Andersona- Darlinga. Stworzony został również ranking analizowanych indeksów giełdowych z wykorzystaniem trzech testów statystycznych: Jarque-Bera, Shapiro-Wilka and D’Agostino-Pearsona.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2018, 2/2018 (74); 11-45
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko inwestycji a wymiar fraktalny
    Fractal Dimension as a Measure of Investment Risk
    Autorzy:
    Buła, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587826.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fraktale
    Indeks giełdowy
    Ryzyko
    Ryzyko inwestycyjne
    Fractal
    Investment risk
    Risk
    Stock market indexes
    Opis:
    This article deals with problem of investment risk assessment by exploiting fractal dimension. In the first part of the article author presents the idea of treating fractal dimension of logarithmic cumulated returns as a risk measure. The relationship between fractal dimension and the riskiness of investment in case of its horizon tending to infinity is introduced. In the last part of the article results of empirical analysis confirming conclusions described are presented.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 50-466
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20
    Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies
    Autorzy:
    Surowiec, Agnieszka
    Rzymowski, Witold
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592982.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Stopa zwrotu
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Rate of return
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.
    This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 233-242
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Społeczna odpowiedzialność biznesu – czy to się opłaca? Analiza stóp zwrotu indeksów zrównoważonego rozwoju względem tradycyjnych indeksów giełdowych
    Corporate Social Responsibility – Is It Worth It? Analysis of Rates of Return of Sustainable Development Indexes in Relation to Traditional Stock Indexes
    Autorzy:
    Miedziak, Rafał
    Wójcik, Filip
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2195096.pdf
    Data publikacji:
    2019-11
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    rynki giełdowe
    społeczna odpowiedzialność biznesu
    indeksy zrównoważonego
    rozwoju
    indeksy giełdowe
    zrównoważony rozwój
    stock markets
    corporate social responsibility
    sustainable development indexes
    stock market indexes
    sustainable development
    Opis:
    Rosnąca presja społeczna nakładana na podmioty gospodarcze przez różne grupy interesu powinna skłaniać przedsiębiorstwa do działań w zakresie etyki, ekologii oraz poszanowania społecznego, tak aby nie budować negatywnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach społeczeństwa. Przedsiębiorstwa muszą jednak zgodnie z klasyczną teorią zarządzania finansami maksymalizować wartość przedsiębiorstwa, a przy tym majątek udziałowców-właścicieli. Może to powodować konflikt interesu wśród różnych grup interesariuszy/akcjonariuszy. Powstanie indeksów zrównoważonego pozwoliło sprawdzić czy inicjatywy kładące nacisk na społeczną odpowiedzialność nie ograniczają stopy wzrostu majątku właścicielskiego. W ramach niniejszego artykułu postanowiono sprawdzić czy bardziej efektywne dla inwestorów jest angażowanie kapitału w spółki „odpowiedzialne społecznie”, czy w „tradycyjne”. W tym celu posłużono się porównaniem w ujęciu rocznych stóp zwrotu z indeksów tradycyjnych oraz zrównoważonego w różnych krajach. Dokonano również analizy wariancji stóp zwrotu z użyciem metody ANOVA w celu odpowiedzenia na pytanie czy dostrzegalne są różnice w uzyskiwanych stopach zwrotu. Autorzy, jednocześnie zaznaczają, że ocena inwestycji wyłącznie pod względem przewidywanej stopy zwrotu może dla wielu potencjalnych inwestorów być niewystarczającym kryterium do wyboru/oceny inwestycji, mogą być dla nich istotne również takie kwestie, jak chociażby polityka środowiskowa firmy czy analiza fundamentalna spółki.
    Increasing social pressure imposed on economic entities by various interest groups should encourage enterprises to act in the field of ethics, ecology and social respect, so as not to build a negative image of the enterprise in the eyes of society. However, according to classical financial management theory, enterprises must maximize the value of the enterprise and the assets of the shareholders. This may create a conflict of interest among different stakeholder/shareholder groups. The emergence of sustainable indexes allowed us to check whether initiatives emphasizing social responsibility do not limit the growth rate of ownership. As part of this article, it was decided to check whether investing capital in „socially responsible” or „traditional” companies is more effective for investors. To this end, a comparison was made in terms of annual rates of return on traditional and sustainable indexes in different countries. An analysis of variance of return rates was also carried out using the ANOVA method in order to answer the question whether there are noticeable differences in the achieved rates of return. The authors, at the same time, point out that assessing investments only in terms of the expected rate of return may, for many potential investors, be an insufficient criterion for investment selection/assessment; issues such as the company’s environmental policy or the company’s fundamental analysis may also be relevant for them.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2019, 2(31); 14-24
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ światowych rynków finansowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
    Influence the Global Finance Markets to the Stock Exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587720.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Badania empiryczne
    Finanse międzynarodowe
    Indeks giełdowy
    Rynki finansowe
    Empirical researches
    Financial markets
    International finance
    Stock market indexes
    Opis:
    The situation of the Stock Exchange in Warsaw affect both changes in the Polish sector of economy, political or financial, as well as changes in the financial markets in other countries. Analyzing stock market trading indices representing different countries, you can see the similarities in the behavior of trading indexes. The study showed that the trend in the global market shares (for which follow other global exchanges) determines the New York Stock Exchange. The purpose of this article is to analyze the impact of the world's largest financial markets in the Polish financial market. The analysis will be conducted on the basis of quotations selected indexes representing various countries.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 144-157
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
    Expectations and the Stock Exchange Index
    Autorzy:
    Osińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500584.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
    Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
    Opis:
    The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
    Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586616.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Portfel inwestycyjny
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Współczynnik Beta
    Beta factor
    Investment portfolio
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    The aim of the article is to examine beta coefficient of WIG20's shares stability. Beta coefficient provides systematic risk measurement, so it's stability is a key factor for effective portfolio management based on beta coefficient. Research reveals beta coefficients high volatility throughout test period of 2001-2012, in particular under financial crisis conditions. Proposed beta coefficient stability ranking reflects combined results of different stability measures: standard deviation, coefficient of variation and mean absolute deviation. Stability ranking is a simple approach to gain some level of statistical objectivity. However, in general beta coefficients of WIG20's shares are highly volatile, what can affect investment portfolio risk and return management.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 75-87
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The assessment of the efficiency of investment in the shares of the Polish IT sector
    Ocena efektywności lokowania kapitału w akcje polskiego sektora IT
    Autorzy:
    Skrodzka, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404696.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    Polish IT sector
    Polish Stock Exchange
    world stock market indexes
    risk measurement
    polski sektor IT
    polska giełda
    światowe indeksy giełdowe
    miary ryzyka
    Opis:
    The present article is to assess the effectiveness of investment in the shares of the Polish IT sector with the help of rates of return, and risk-sensitive profitability measures based on the Capital Asset Pricing Model - CAMP. The analysis consisted in a statistical verification of the assets management in relation to the results of the selected global sector stock market indexes. The results of the study show that regardless of the changing market conditions, the effectiveness of investing in the shares of the Polish IT sector in the analyzed period differed from the market portfolio results determining global markets of modern technologies.
    Niniejszy artykuł ma na celu ocenę efektywności lokowania kapitału w akcje spółek polskiego sektora IT z wykorzystaniem stóp zwrotu oraz uwzględniających ryzyko miar rentowności opartych na modelu wyceny aktywów kapitałowych (z ang. Capital Asset Pricing Model – CAPM). Przeprowadzona analiza polegała na statystycznej weryfikacji jakości zarządzania aktywami w odniesieniu do wyników wybranych, światowych, sektorowych indeksów giełdowych. Wyniki analizy pokazują, iż w obliczu zmiennych warunków rynkowych w badanym okresie efektywność inwestowania w akcje spółek polskiego sektora IT różniła się istotnie od wyników portfeli obrazujących światowe rynki nowoczesnych technologii.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2015, 12, 1; 186-197
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmienność momentów wyższych rzędów na rynkach finansowych
    Higher Order Moments Variability in the Financial Markets
    Autorzy:
    Zdanowicz, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591901.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełdy światowe
    Gospodarka światowa
    Indeks giełdowy
    Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
    Rynki finansowe
    ACD model (Autoregressive conditional duration)
    Financial markets
    Stock market indexes
    World economy
    World stock markets
    Opis:
    The dynamic development of Chinese economy observed since the 80s of the twentieth century, increasingly draws attention to this country as a candidate for the leadership of world trade. This rapid growth is supported by two powerful stock exchanges in Shanghai and Shenzhen. Chinese phenomenon is now of interest to a wide audience of potential investors and researchers [2]. Modeling time varying conditional asymmetry or kurtosis becomes more often the subject of analysis, especially during the growing world financial crisis. Autoregressive Conditional Density Models (ARCD), which were first presented in 1994 by Hansen [3], allow for modeling the conditional volatility of the entire distribution with a relatively simple parameterization. There are also extension of the classical model of Hansen on the other conditional distributions, more complex equations of shape and asymmetry parameters of the distribution. ARCD models was used to model the financial data of world stock exchanges in relation to the ranks of China's stock exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 152-161
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The computer program Scientific Article - the new approach to the empirical surveys
    Autorzy:
    Khemissi, Eliza
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/432032.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    financial market
    risk management
    stock
    currency rates
    indexes
    Opis:
    In this paper we present the first concept of a computer program using the example of a program to research the relationship between exchange rates and indexes. This solution allows using more historical data than research done by hand, on paper. The exemplary program allows the analysis of integration and variability and the results are posted on charts. Its advantage is downloading data from the file and from the websites and their processing in Excel. The program works on the idea of saving the methodology of empirical research in economics. Empirical studies constitute a large part of Polish scientific achievements. Another option is to bring a sense of historical empirical research or to treat them as a guide to making important business decisions. Unfortunately, authors often based their conclusions on fairly random historical data which had no special significance to historians
    Źródło:
    Informatyka Ekonomiczna; 2016, 3(41); 41-50
    1507-3858
    Pojawia się w:
    Informatyka Ekonomiczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-15 z 15

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies