The paper verified the hypothesis regarding a normal distribution of returns of Warsaw Stock Exchange
indexes for the following time intervals: daily, weekly, monthly, quarterly and yearly. The analyzed rates
of return were calculated in the following outlines: closing-closing, opening-opening, opening-closing and
overnight. The verification of statistical hypotheses was conducted with the use of the following seven
statistical tests: Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Chi-squared, Cramer von Mises, Watson,
Anderson-Darling. The analyzed indexes were ranked due to the convergence of their return to the
normal distribution with the use of the following tests: Jarque-Bera, Shapiro-Wilk and D’Agostino-Pearson.
W artykule zweryfikowano hipotezę o normalności rozkładu stóp zwrotu indeksów publikowanych przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie przeprowadzono dla stóp zwrotu: dziennych,
tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz uwzględniono stopy zwrotu liczone w ujęciu:
zamknięcie–zamknięcie, zamknięcie–otwarcie, otwarcie–otwarcie i otwarcie–zamknięcie (overnight).
Weryfikacja hipotez statystycznych została przeprowadzona za pomocą następujących siedmiu testów:
Kolmogorova-Smirnova, Lillieforsa, Shapiro-Wilka, Chi-kwadrat, Cramera von Misesa, Watsona, Andersona-
Darlinga. Stworzony został również ranking analizowanych indeksów giełdowych z wykorzystaniem trzech
testów statystycznych: Jarque-Bera, Shapiro-Wilka and D’Agostino-Pearsona.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00