Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "SARIMA model" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
The problem of imputation of the missing data from the continuous counts of road traffic
Autorzy:
Spławińska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/231354.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
ruch drogowy
zbiór danych
przypisanie
dane brakujące
model SARIMA
road traffic
data collection
imputation
missing data
SARIMA model
Opis:
Missing traffic data is an important issue for road administration. Although numerous ways can be found to impute them in foreign literature (inter alia, the most effective method, that is Box-Jenkins models), in Poland, still only proven and simplified methods are applied. The article presents the analyses including an assessment of the completeness of the existing traffic data and works related to the construction of SARIMA model. The study was conducted on the basis of hourly traffic volumes, derived from the continuous traffic counts stations located in the national road network in Poland (Golden River stations) from the years 2005 – 2010. As a result, the proposed model was used to impute the missing data in the form of SARIMA (1.1,1)(0,1,1)168. The newly developed model can be used effectively to fill in the missing required days of measurement for estimating AADT by AASHTO method. In other cases, due to its accuracy and laboriousness of the process, it is not recommended.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2015, 61, 1; 131-145
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecast of prices and volatility on the day ahead market
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425278.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
principal component analysis (PCA)
SARIMA model
DCC model
Value-at- -Risk
portfolio
Opis:
The subject of this paper is the forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market (DAM). The analysis was made for two portfolios of four contracts from 30.03.2009 to 28.10.2011 for two fixings on DAM. Four out of 24 contracts noted on DAM were chosen by PCA. Prices were forecast by the SARIMA models incorporating autocorrelation and seasonality. Value-at-Risk calculated through the DCC model was used to forecast volatility. These models describe well the prices and volatility on the DAM and may be used for forecasting purposes. Prices on fixing 2 are characterized by higher volatility than prices on fixing 1.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 111-120
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies