Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Ryzyko inwestycyjne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 58
Tytuł:
Ryzyko inwestycji komunalnych realizowanych w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego
Risk of muncipal investments realized as public-private partnership
Autorzy:
Hyski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/59858.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN
Tematy:
gminy
inwestycje komunalne
ryzyko inwestycyjne
partnerstwo publiczno-prawne
Opis:
Temat opracowania dotyczy wybranych aspektów ryzyka gminy w działalności inwestycyjnej realizowanej w drodze partnerstwa publiczno- prywatnego. Zwrócono uwagę na dwa aspekty partnerstwa związane z ryzykiem. Po pierwsze podkreślono, że ta forma współpracy wiąże się z transferem ryzyka gminy na podmiot prywatny. Po drugie wskazano, że w wyniku przystąpienia przez gminę do partnerstwa publiczno- prywatnego powstają nowe obszary ryzyka, dotąd niewystępujące (bez współpracy tego rodzaju) lub przybierające odmienny charakter. Proporcje podziału ryzyka inwestycji komunalnych między partnerów uzależnione są od formy partnerstwa. Wraz z wkraczaniem strony prywatnej w coraz szersze aspekty związane z całym cyklem życia projektu inwestycyjnego, coraz to różne obszary ryzyka zostają przekazane przez podmiot publiczny. I tak w ślad za przekazywaną odpowiedzialnością, transferowane ryzyko dotyczy prac projektowych, budowlanych, związanych z pozyskaniem źródeł finansowania inwestycji i jej modernizacji, jak również świadczeniem usług na podstawie powstałej infrastruktury. Jednocześnie z nawiązaniem tak ścisłej współpracy i włączeniem podmiotu prywatnego w sferę usług publicznych powstaje w gminie nowe ryzyko. Ma ono tę cechę charakterystyczną, że można go w większości uniknąć, dbając o poprawne przeprowadzenie procedur przetargowych i odpowiednie sformułowanie treści kontraktu zawiązującego współpracę w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy w szczególności wymienić ryzyko: utraty publicznej kontroli nad przedsięwzięciem, społecznej krytyki obydwu partnerów, wykluczenia z kręgu konsumentów określonych grup społecznych, braku solidności partnera prywatnego, obniżenia jakości świadczonych usług, utraty miejsc pracy przez dotychczasowych pracowników, występowania problemów natury prawnej, przerwania ciągłości dostaw, utraty przez samorząd własnych kadr i zdolności do samodzielnej działalności w zakresie usług powierzonych partnerowi prywatnemu.
The article concerns selected aspects of municipality risk in investment activity realized as public private partnerships. Two aspects of partnership connected with risk were addressed. Firstly, it was emphasized that this form of cooperation is connected with transfer of risk from the municipality to a private entity. Secondly, it was pointed that in result of the municipality accession to the public-private partnership new areas of risk appear, so far unknown (without this type of cooperation) or assuming a different character. The proportions of municipal investment risk division between partners depend on the form of partnership. Once the private partner becomes more involved in various aspects of the whole investment project, various areas of risk are transferred to him by the public entity. Therefore, the transferred responsibility with the accompanying risk concerns design and construction works, acquiring sources of finances for the investment and its modernization, but also for providing services based on the infrastructure created. At the moment when such close cooperation is initiated and a private entity joins the sphere of public services, new risk appears in the municipality. It has a characteristic feature, i.e. it can be mostly avoided if all tendering procedures are carried out properly and the contract on cooperation in the form of public-private partnership has been drawn correctly. The following risks should be particularly mentioned: loss of public control over the endeavor, social criticism of both partners, exclusion of certain social groups from consumer circle, unreliability of private partner, decline in the provided services quality, loss of jobs by the former employees, legal problems, interrupted continuity of supplies, loss of own staff by local self-government and ability for independent operation in the area of services commissioned to the private partner.
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; 2006, 2/2
1732-5587
Pojawia się w:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary ryzyka a pomiar efektywności inwestycji
Risk Measures Versus Market Performance
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593626.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Przepływy pieniężne
Ryzyko
Ryzyko inwestycyjne
Cash flows
Investment risk
Risk
Opis:
This paper characterizes performance measures satisfying a set of proposed axioms. We develop four new measures consistent with the axioms and show that they improve on the economic properties of the Sharpe Ratio and the Gain-Loss Ratio. In our treatment, the performance measures, or the indexes of acceptability, are linked to positive expectations resulting from a stressed sampling of the cash-flow distribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 137-149
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko finansowe inwestycji w sukuk
Autorzy:
Piotrowski, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/611185.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
Islamic finance
sukuk
financial risk
finanse islamskie
ryzyko inwestycyjne
Opis:
Sukuk form the basis for the development of the Islamic capital market. These instruments are also increasingly used in the financial markets outside the Muslim world. Sukuk lack an equivalent among traditional financial instruments. They may exhibit the characteristics of both debt and equity instruments. Sukuk, as a new category of financial assets, require a closer study and understanding of the nature of their functioning. The work aims at indicating areas creating financial risk of sukuk investments. The determination of the elements of the sukuk construction and the presentation of sukuk trading rules helped learn the sources of market, credit and trading liquidity risk related with these instruments. The work adopts a hypothesis: The most important source of financial risk in sukuk investments is credit risk. Research was conducted using critical analysis of Polish and English books, scientific articles and reports of Islamic financial market institutions. The results of the research conducted helps confirm the adopted hypothesis. The materiality and growing significance of credit risk in investments in the sukuk market where determined. The primary source of that risk is the complicated nature of the sukuk construction, creating problems with an adequate assessment of risks related with the financed project and the manner of securing the interests of investors in the case of bankruptcy of the sukuk issuer.
Sukuk stanowią podstawę rozwoju islamskiego rynku kapitałowego. Instrumenty te coraz częściej znajdują zastosowanie również na rynkach finansowych poza obszarem świata muzułmańskiego. Sukuk nie posiadają odpowiednika wśród tradycyjnych instrumentów finansowych. Mogą wykazywać zarówno cechy instrumentów dłużnych, jak i udziałowych. Jako nowa kategoria aktywów finansowych wymagają bliższego poznania i zrozumienia istoty ich funkcjonowania. Celem pracy było wskazanie obszarów tworzących ryzyko finansowe inwestycji w sukuk. Określenie elementów konstrukcji oraz prezentacja zasad i rynków obrotu sukuk pozwoliło poznać źródła ryzyka rynkowego, kredytowego i płynności obrotu tych instrumentów. W pracy przyjęto hipotezę, że najistotniejszym źródłem ryzyka finansowego inwestycji w sukuk jest ryzyko kredytowe. Badania zrealizowano z wykorzystaniem krytycznej analizy polskich i anglojęzycznych pozycji książkowych, artykułów naukowych oraz raportów instytucji islamskiego rynku finansowego. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na pozytywną weryfikację przyjętej hipotezy. Wykazano istotności i wzrost znaczenia ryzyka kredytowego w inwestycjach na rynku sukuk. Podstawowym źródłem tego ryzyka jest skomplikowany charakter konstrukcji sukuk stwarzający problemy z właściwą oceną zagrożeń wiążących się z finansowanym projektem oraz sposobu zabezpieczenia interesu inwestorów w przypadku upadłości emitenta sukuk.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie czasowym
Return Rate Period and Optimal Lower Partial Moment Hedge Ratio
Autorzy:
Kozdraj, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905244.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
dolny moment cząstkowy
kontrakty futures
ryzyko inwestycyjne
stopa zwrotu
współczynnik zabezpieczenia
Opis:
Risk management became a main issue in the last years on the Financial markets. Particularly derivates has gained popularity due to the possibility of creating adequate hedging strategy. That sort of strategy depends on attitude towards risk. While most of the investors prefer variance, some may benefit from using other measures of risk in their investment decisions, especially if they are concerned with minimizing the downside risk of their portfolios. A numerical method for calculating hedge ratios using a downside risk measure (lower partial moment) is presented in the article. Another important problem in the hedging strategy is a selection of return rate period. Adequately matched period could be crucial to estimation of hedge ratio. The method was applied to the Warsaw Stock Exchange WIG20 index and futures on WIG20. The result shows that lower partial moment hedge ratios with adequately set return rate period are effective in reducing downside risk.
Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych stało się w ostatnich latach kluczowym zagadnieniem, pozwalającym na ograniczenie do minimum wartości potencjalnych strat inwestycyjnych. Szczególną popularność zyskały sobie instrumenty pochodne, pozwalające inwestorom na konstrukcję odpowiednich dla nich strategii zabezpieczających. W przypadku rynku kapitałowego, szczególnie rynku polskiego, uznanie inwestorów zdobyły indeksowe kontrakty futures. Opierając się na wspomnianych instrumentach istnieje możliwość takiej konstrukcji zabezpieczenia, aby potencjalna strata poniesiona na rynku kasowym (tj. w instrumentach bazowych) była możliwie jak najmniejsza. Strategia taka w dużej mierze zależy od samego podejścia do ryzyka i jego interpretacji. Ryzyko może być pojmowane jako wartość wszystkich odchyleń od wartości oczekiwanej (tzn. w postaci wariancji bądź odchylenia standardowego) lub też wyłącznie jako odchylenia ujemne od wartości oczekiwanej. W obu przypadkach inwestor jest zainteresowany tym, jaka część portfela instrumentów bazowych ma być zabezpieczona kontraktami terminowymi. Procedury zabezpieczające opierają się zatem na minimalizacji miar ryzyka, przy uwzględnieniu w portfelu instrumentów pochodnych. Jeżeli inwestor skupia się na ryzyku jednostronnym, to odpowiednią miarą ryzyka może być dolny moment cząstkowy. Jak się okazuje, procedura zabezpieczająca oparta na dolnym momencie cząstkowym, choć złożona obliczeniowo, prowadzi do dobrych oszacowań współczynnika zabezpieczenia. Istotną rzeczą w samej strategii jest dobór stóp zwrotu o określonym horyzoncie czasowym. Odpowiednio dobrany horyzont czasowy stóp zwrotu pozwala na otrzymanie dobrych oszacowań wielkości optymalnego współczynnika zabezpieczenia, co ma kluczowe znaczenie dla inwestora lokującego swój kapitał na rynku finansowym.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko inwestycji a wymiar fraktalny
Fractal Dimension as a Measure of Investment Risk
Autorzy:
Buła, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587826.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fraktale
Indeks giełdowy
Ryzyko
Ryzyko inwestycyjne
Fractal
Investment risk
Risk
Stock market indexes
Opis:
This article deals with problem of investment risk assessment by exploiting fractal dimension. In the first part of the article author presents the idea of treating fractal dimension of logarithmic cumulated returns as a risk measure. The relationship between fractal dimension and the riskiness of investment in case of its horizon tending to infinity is introduced. In the last part of the article results of empirical analysis confirming conclusions described are presented.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 50-466
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rating agencies on financial market
Autorzy:
Bakuła, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/105732.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Tematy:
rating agencies
securities
investment risk
agencja ratingowa
papiery wartościowe
ryzyko inwestycyjne
Opis:
The article deals with genesis of rating agencies, their development and influence on the state of the local economy. This knowledge is crucial while conducting financial operations on any market. The article treats also about the most important issues related to the rating agencies. Article researches historical data based on financial reports published by Polish financial institutions. Conclusions of this research will help to understand the significance of rating agencies acting on financial markets, to judge rules of their operations and the quality of delivered ratings.
Źródło:
Acta Innovations; 2015, 16; 20-28
2300-5599
Pojawia się w:
Acta Innovations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Venture Investments of Innovative Projects as a Progressive form of Interrelation of Business Units in Real and Financial Sectors of Economics
Autorzy:
Vagizova, Venera
Lebedeva, Marina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/522012.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Venture capital
Ryzyko finansowe
Innowacje finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Financial risk
Financial innovations
Investment risk
Opis:
In the article the mechanism of venture financing of the innovative projects in accordance with the phases of the innovative process is presented, the measures of efficiency of the combined investment with the participation of venture capital are revealed, the modern features and prospects of the development of Russia and the Republic of Tatarstan's venture infrastructure are studied.(original abstract)
Źródło:
Journal of Economics and Management; 2014, 16; 147-160
1732-1948
Pojawia się w:
Journal of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
Autorzy:
Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325695.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
Opis:
Risk management is a very important issue related to investing in the stock market. As part of the portfolio analysis, which is used for this purpose, it is shown that it enables elimination of a significant part of risk accompanying financial instruments and construction of such investment portfolio that will be characterized by the risk level optimal for a investor. The main aim of the work will be an attempt to diversify the risk of the portfolio of shares, constructed on the basis of a measure coming from the theory of deterministic chaos, ie the fractal dimension.
Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważnym zagadnieniem związanym z inwestowaniem na giełdzie. W ramach analizy portfelowej, która wykorzystywana jest między innymi do tego celu, wykazuje się, że umożliwia ona wyeliminowanie znacznej części ryzyka towarzyszącego instrumentom finansowym i konstruowanie takiego portfela inwestycyjnego, który będzie się charakteryzował optymalnym dla danego inwestora poziomem ryzyka. Głównym celem pracy będzie próba zdywersyfikowania ryzyka portfela akcji, zbudowanego na podstawie miary wywodzącej się z teorii chaosu deterministycznego, tj. wymiaru fraktalnego.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 703-713
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:
Gluzicka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591994.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies
Opis:
Od kilku lat na rynku inwestycyjnym można zaobserwować stopniowe odchodzenie od sposobów konstruowania portfeli, w których jest brany pod uwagę zysk. Jest to spowodowane negatywnymi efektami, jakie osiągali inwestorzy, kierując się kryterium zysku podczas ostatniego globalnego kryzysu ekonomicznego. Zarówno wśród inwestorów praktyków, jak i teoretyków coraz więcej jest zwolenników teorii, że lepszym rozwiązaniem w dobie kryzysu jest skupianie się tylko i wyłącznie na ryzyku inwestycji. Jednym z nurtów tej teorii jest takie planowanie inwestycji, aby taka sama wartość ryzyka przypadała na poszczególne instrumenty portfela. Stosowanie takiego podejścia prowadzi do konstrukcji portfeli równego udziału ryzyka zwanych również portfelami parytetowymi. W artykule zaprezentowano ogólne informacje dotyczące portfeli parytetowych będących nowym terminem w polskiej literaturze przedmiotu. Omówiono miary potrzebne do określenia portfeli parytetowych oraz metody wykorzystywane do wyznaczania tego typu portfeli. W ostatniej części przedstawiono wyniki badań empirycznych, których głównym celem była analiza wpływu na równomierność rozkładu ryzyka portfela w zależności od metody zastosowanej do wstępnej selekcji spółek do portfela.
For several years in the investment market we can a new tendency in the methods of construction of investment portfolios. More often the return of portfolio is not taken into account during the planning of investments. This is caused by the negative effects receives by investors using the criterion of return during the last global economic crisis. Among investors- practitioners and researchers-theorists are more and more supporters of the theory that a better solution in times of crisis is to focus only on the investment risk. One of the trends in this theory is planning investments in such a way that the same value of risk is attributable to the individual instruments in portfolio. The application of this approach leads to the construction of equal risk portfolios called also risk parity portfolios. The article presents the general information about risk parity portfolios, which are the new term in the Polish literature. Measures needed to determine the risk parity portfolios was discussed in the first part of article. The next section presents selected methods used to determine these types of portfolios. In the last part of the article presents the results of empirical research. The main purpose of these study was analysis of the effect on the equal distribution of portfolio risk, depending on the method used for the initial selection of companies to the portfolio. The research showed that the standard deviation is the best criterion to selection of indexes to risk parity portfolios. Then we received portfolios with risk contribution similar to the equal risk contribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 7-22
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Enterprises risk assessment of complex construction projects
Ocena ryzyka inwestycyjnego w złożonych przedsięwzięciach budowlanych
Autorzy:
Konior, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/230489.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
przedsięwzięcie budowlane
zarządzanie
korelacja
ryzyko inwestycyjne
building project
management
correlation
investment risk
Opis:
The purpose of this article is to present the preparation of Project Risk Assessment Methodology and its mitigation in complex construction projects. The main text provides a summary of the approach, the method used and the findings. The conclusions have been drawn that the proper tools for quantifying risks have to be based on the criteria specific for mathematical statistic and probability or at least fuzziness. Function, which makes possible to categorize any risks into one of the five categories, is a combination of probability and the impact on one of the items: people and their safety or budget, cost, schedule and planning or quality and performance. An attempt was made to express numerically the relationship between risks impacts and their level of likelihood. Also, a method of associating the influence of projects risks impacts on the extent of the likelihood of project risk occurrence which makes possible to determine the direction and the strength of this relationship was presented.
Ryzyko przedsięwzięcia budowlanego jest definiowane jako nieplanowane zdarzenie, które – jeśli wystąpi – ma negatywny wpływ na cel zadania inwestycyjnego. Na podstawie tej definicji przedstawiono narzędzia do kwantyfikacji ryzyk, oparte na założeniach matematycznych i kryteriach probabilistycznych. Funkcja - która umożliwia kategoryzowanie wszelkich ryzyk w jedną z pięciu kategorii - jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego wpływu na: ludzi i ich bezpieczeństwo, budżet i nakłady inwestycji, planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięcia oraz jakość realizacji robót budowlanych. W artykule przedstawiono próbę liczbowego wyrażenia relacji pomiędzy wielkością ryzyk a prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Zaprezentowano metodę powiązania wpływu wagi ryzyka z prawdopodobieństwem jego wystąpienia jako zdarzenia losowego oraz wyznaczenia kierunku i siły tego związku w przedsięwzięciach budowlanych.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2015, 61, 3; 63-74
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastyczne modelowanie ryzyka w usługach informatycznych
Stochastic Risk Modelling in IT Services
Autorzy:
Wachstiel, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592311.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Portfel inwestycyjny
Rynki finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Financial markets
Investment portfolio
Investment risk
Opis:
The new approach to risk modelling in IT services has been introduced in the paper. The primary idea was to use financial and insurance risk measures and apply them to IT services portfolio contracts. This conception has led to formulate new definition of risk in IT services which has been proposed in the second part of the paper. The last section presents a stochastic IT services risk model which is built as an optimization, decision problem.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 89-99
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie modelu Blacka-Littermana do wyboru portfela inwestycyjnego
Using the Black-Litterman Model in Portfolio Selection
Autorzy:
Orwat-Acedańska, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587996.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Stopa zwrotu
Investment portfolio
Investment risk
Rate of return
Opis:
The paper aims at implementing the original Black-Litterman model and its slight modification to portfolio selection problem using data on sector indices from Polish stock market. The resulted portfolios' characteristics are dynamically compared with characteristics of classical Markowitz portfolio obtained from different estimation and verification sample lengths. The results clearly suggest that the portfolios that averaged shares from Black-Litterman and Markowitz procedure offered reasonable trade-off between returns and risk. Namely in most cases they exhibited the lowest realized risk whereas their returns were between the returns for BL and Markowitz portfolios.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 83-100
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie ryzyka w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanej w Polsce
Autorzy:
Bałos, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/343679.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Tematy:
inwestycja budowlana
Polska
ryzyko inwestycyjne
planowanie
szacowanie ryzyka
Prawo zamówień publicznych
faza projektowania
Źródło:
Budownictwo, Technologie, Architektura; 2015, 2; 68-70
1644-745X
Pojawia się w:
Budownictwo, Technologie, Architektura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw
Risk in enterprises’ investment decisions
Autorzy:
Bijańska, J.
Wodarski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/326739.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
ryzyko inwestycyjne
decyzje inwestycyjne
zarządzanie ryzykiem
podejmowanie decyzji
investment risk
investment decisions
risk management
decision making
Opis:
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, z uwagi na towarzyszące im ryzyko, są trudne i w znacznym stopniu uzależnione od możliwości zabezpieczenia się przed ich negatywnymi skutkami. W tym aspekcie istotne znaczenie ma ustalenie podstawowych determinantów ryzyka inwestycyjnego, a także identyfikacja i analiza możliwości zastosowania metod jego pomiaru, oceny oraz ograniczenia. W artykule przedstawiono syntetycznie wyniki badań w tym zakresie. Ich celem było opracowanie modelu zarządzania ryzykiem w procesie planowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Companies’ investment decisions, due to accompanying risks, are difficult and dependent on the capabilities of protection against their negative effects. From this point of view it is important to establish the basic determinants of investment risk, as well as the identification and the analysis of the possible methods of risk measurement, evaluation and reduction. The paper presents the synthetic research results in this field. The research objective was to work out a risk management model in the process of planning and making investment decisions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2014, 70; 53-65
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 58

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies