Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Robustness" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 112
Tytuł:
On measures of robustness
Autorzy:
Zieliński, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747579.pdf
Data publikacji:
1978
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures (parametric inference)
Opis:
Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1978, 6, 12
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robustness: important slogan of temporary statistics
Autorzy:
Pleszczyńska, E.
Szczęsny, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747575.pdf
Data publikacji:
1978
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures (parametric inference)
Opis:
Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1978, 6, 12
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The "jackknife" method
Autorzy:
Bieńkiewicz, Małgorzta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747860.pdf
Data publikacji:
1982
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Point estimation
Instructional exposition
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
A short review paper which explains the idea of jackknifing to those who have never heard about it.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1982, 10, 21
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A robust estimate of variance in a linear model
Autorzy:
Zieliński, Ryszard
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748621.pdf
Data publikacji:
1985
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Linear regression
Opis:
.
Standard statistical procedures for variance in Gaussian models are not robust against departures from normality. One of the possible reasons is that the variance of the variance estimate depens on kurtosis of the underlying distribution. In the paper, the most robust estimate of the variance in a class of quadratic forms is constructed.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1985, 13, 26
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotically stable estimators of location and scale parameters I. Estimation of location parameter
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748758.pdf
Data publikacji:
1987
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
A sequence of equivariant estimators of a location parameter, which is asymptotically most robust with respect to bias oscillation function, is derived for two types of disturbances: e-contamination and Kolmogorov-Levy neighbourhoods. The sequence consists of properly chosen order statistics modified by adding a constant. As examples, the most bias-robust estimators for unimodal symmetric, Weibull, double-exponential and beta distributions are presented.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotically stable estimators of location and scale parameters II. Estimation of scale parameter
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747721.pdf
Data publikacji:
1987
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Point estimation
Opis:
.
Asymptotic robustness of estimators of scale parameter with respect to scale invariant bias oscillation function is studied for two types of disturbances. In the case of £-contamination, the most robust sequence of equivariant estimators for model distribution with a positive support and the most robust sequence of equivariant symmetric estimators for symmetric model distribution are constructed. In the case of Kolmogorov-Levy neighbourhoods, the solution is derived without any assumptions about the model distribution. As examples, the most bias-robust estimators for uniform, Pareto, Weibull, Laplace, normal, Cauchy and double-exponential distributions are presented.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation of variance components
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747683.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
In gaussian linear models with known matrices covariance, the problem of robust estimation of a given linear function f of variance components is considered. An estimator of robust is constructed which is the most stable (most model-robust) to changes of the kurtosis of the original distributions.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robustness of two-sample tests to a dependency of observations
Autorzy:
Zieliński, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747896.pdf
Data publikacji:
1990
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing
Opis:
.
In the paper, a numerical analysis of robustness of Student f-test, Wilcoxon-Mann-Whitney test and a sign test to some dependencies of observations is presented. A Monte Carlo approach has been applied.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1990, 18, 32
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On robust tests in some parametric models
Autorzy:
Marzec, Leszek
Marzec, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747449.pdf
Data publikacji:
1992
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing
Opis:
.
For the exponential-scale and Pareto-shape testing problems the unbiased tests based on order statistics are considered. Under the violations defined by hazards and of the contamination type the tests with the most robust (stable) power functions axe explicitly constructed.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1992, 21, 35
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayes robustness via the Kolmogorov metric
Autorzy:
Boratyńska, Agata
Zieliński, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340711.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
stability of Bayes procedures
Bayes robustness
Kolmogorov metric
Opis:
An upper bound for the Kolmogorov distance between the posterior distributions in terms of that between the prior distributions is given. For some likelihood functions the inequality is sharp. Applications to assessing Bayes robustness are presented.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 139-143
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models
Autorzy:
Boratyńska, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748078.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Bayesian inference
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1994, 23, 37
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Most powerful robust tests or robust most powerful tests
Autorzy:
Zieliński, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747455.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing
Opis:
.
The most powerful robust test and the robust most powerful test in a simple Gaussian model are constructed and discussed.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1995, 24, 38
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The robustness against dependence of nonparametric tests for the two-sample location problem
Autorzy:
Grzegorzewski, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340451.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
size of test
robustness of tests
nonparametric tests for the two-sample location problem
robustness against dependence
Opis:
Nonparametric tests for the two-sample location problem are investigated. It is shown that the supremum of the size of any test can be arbitrarily close to 1. None of these tests is most robust against dependence.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 4; 469-476
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Monte Carlo investigation of two distance measures between statistical populations and their application to cluster analysis
Miary odległości pomiędzy populacjami statystycznymi i ich zastosowanie w analizie skupień - Badanie Monte Carlo
Autorzy:
Rossa, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904614.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
hierarchical cluster analysis methods
robustness of the nearest neighbour method
the Mahalanobis distance
the Kullback-Leibler divergence
the Marczewski-Steinhaus distance measure
Opis:
The paper deals with a simulation study of one of the well-known hierarchical cluster analysis methods applied to classifying the statistical populations. In particular, the problem of clustering the univariate normal populations is studied. Two measures of the distance between statistical populations are considered: the Mahalanobis distance measure which is defined for normally distributed populations under assumption that the covariance matrices are equal and the Kullback-Leibler divergence (the so called Generalized Mahalanobis Distance) the use of which is extended on populations of any distribution. The simulation study is concerned with the set of 15 univariate normal populations, variances of which are chanched during successive steps. The aim is to study robustness of the nearest neighbour method to departure from the variance equality assumption when the Mahalanobis distance formula is applied. The differences between two cluster families, obtained for the same set of populations but with the different distance matrices applied, are studied. The distance between both final cluster sets is measured by means of the Marczewski-Steinhaus distance.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Design of a robust adaptive fuzzy controller globally stabilizing the multi-input nonlinear system with state-dependent uncertainty
Autorzy:
Park, Y.
Park, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/205909.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
sterowanie rozmyte
sterownik rozmyty adaptacyjny
układ dynamiczny
adaptive fuzzy controller
fuzzy inference
multi-input nonlinear system
robustness
state-dependent uncertainties
Opis:
In this paper a novel robust adaptive fuzzy controller is proposed for the nonlinear system with state-dependent uncertainty. Compared with the conventional adaptive fuzzy controller that determines the function which bounds the uncertainty in the system dynamics by off-line calculation on the local state space, the proposed method determines that function by the fuzzy inference so that guarantees the stability of the closed loop system globally on the whole state space. In addition the method is applied to the multi-input system. We applied the proposed method to the Burn Control of the Tokamak fusion reactor whose dynamical equations contain the state-dependent uncertainty and proved the effectiveness of the scheme by the simulation results.
Źródło:
Control and Cybernetics; 1998, 27, 4; 613-629
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 112

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies