- Tytuł:
-
Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM
Verification of accuracy of Riskmetrics TM volatility estimates - Autorzy:
- Buła, Rafał
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/586111.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
EWMA
Riskmetrics TM
Zmienność
Volatility - Opis:
-
Artykuł jest poświęcony problematyce prognozowania zmienności z wykorzystaniem
wykładniczo ważonych średnich ruchomych. W pierwszej kolejności omówiono
wybrane modele zmienności stóp zwrotu oraz podkreślono praktyczne znaczenie
EWMA wykorzystywanych w modelu RiskmetricsTM. Następnie przedstawiono wyniki
badań empirycznych wskazujących na potencjalne korzyści wynikające z zastosowania
omawianej metodyki.
The article is devoted to the problem of volatility estimates accuracy. In the text ARCH and GARCH models are described as well as simple exponentially weighted moving averages. As a result of empirical investigations the usefulness of EWMA is underlined. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 286; 31-42
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł