Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM
Verification of accuracy of Riskmetrics TM volatility estimates
Autorzy:: Buła, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586111.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: EWMA
Riskmetrics TM
Zmienność
Volatility
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 286; 31-42
2083-8611
Język:: polski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Artykuł jest poświęcony problematyce prognozowania zmienności z wykorzystaniem wykładniczo ważonych średnich ruchomych. W pierwszej kolejności omówiono wybrane modele zmienności stóp zwrotu oraz podkreślono praktyczne znaczenie EWMA wykorzystywanych w modelu RiskmetricsTM. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych wskazujących na potencjalne korzyści wynikające z zastosowania omawianej metodyki.

The article is devoted to the problem of volatility estimates accuracy. In the text ARCH and GARCH models are described as well as simple exponentially weighted moving averages. As a result of empirical investigations the usefulness of EWMA is underlined.

Informacja

Powiązane pozycje