Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Risk measures" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 61
Tytuł:
Multivalued coherent risk measures
Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905686.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Coherent risk measures
risk aggregation
Opis:
The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.
Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko w projektach informatycznych – statystyczne narzędzia oceny
THE RISK IN IT PROJECTS – STATISTICAL EVALUATION TOOLS
Autorzy:
Winiarski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/418990.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
risk IT projects
statistical risk measures
Opis:
The purpose of this article is to present the possibility of using statistical tools to assess the magnitude of the threat of projects. The text presents the author's interpretation of the phenomenon of the risk inherent in the process of implementing IT projects and assesses the usefulness of selected statistical tools that can be used in the analysis of the risks that could cause derogation to the planned size of the resources of the project.
Źródło:
Współczesna Gospodarka; 2012, 3, 4; 35-42
2082-677X
Pojawia się w:
Współczesna Gospodarka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
From duration analysis to GARCH models – An approach to systematization of quantitative methods in risk measurement
Autorzy:
Krzysztof, Jajuga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/557836.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
risk measures
extreme risk
model risk
volatility measures
sensitivity measures
Opis:
The development of scientific research has led to the very dynamic growth of methods in the area of financial risk management. This refers particularly to risk measures in which quantitative methods are applied. The paper provides a discussion on a systematization of different risk measures proposed in scientific literature and used in practice. There are four criteria proposed in the paper. The first is the concept of risk applied by distinguishing negative and neutral concept. The second criterion is the character of the risk variable, either discrete or continuous . The third criterion makes the distinction between high frequency, low severity events, corresponding to standard (normal) type of risk, and low frequency, high severity events, corresponding to extreme risk. Finally the fourth criterion distinguishes between the risk variable expressed in monetary values and risk variable expressed in time units. Using these criteria the most common groups of risk measures are discussed. The final part of the paper gives a synthetic discussion on model risk which is a risk resulting from the erratic model used in a real world. In the paper three main sources of model risk are presented and the methods to evaluate model risk are given.
Źródło:
Economics and Business Review; 2016, 2(16), 3
2392-1641
Pojawia się w:
Economics and Business Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Odporny pomiar ryzyka
Robust risk measures
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589839.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Miary ryzyka
Odporne CVaR
Odporne miary ryzyka
Risk measures
Robust CVaR (RCVaR)
Robust risk measures
Opis:
Szacowanie prawdopodobieństwa w problemach, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, jest zazwyczaj niezwykle trudnym zadaniem, podlega bowiem wielu źródłom niepewności. Wiemy, że rozkłady prawdopodobieństwa mogą zmieniać się w czasie, co prowadzi do bardzo trudnych ocen ryzyka wywołanych przez konkretne decyzje. Rozważając rozkłady prawdopodobieństwa oraz zbiór nominalnych miar ryzyka, przedstawiamy koncepcję odpornej miary ryzyka. Odporną miarę ryzyka rozpatrzymy jako najgorszy możliwy zbiór ryzyk przy założeniu, że każdy ze zbiorów rozkładów prawdopodobieństwa jest prawdopodobny. Omówimy właściwości odpornej miary ryzyka związane z nominalnymi zbiorami ryzyka, takie jak wypukłość lub koherencja. W szczególności omówimy odporną wersję warunkowego Value-at-Risk (CVaR). Zastosowania omówionego podejścia odniesiemy do aktywów z GPW w Warszawie.
Estimating the probabilities by which different events might occur is usually a difficult problem. Usually probabilities change over time, leading to a very difficult to evalued of the risk induced by any particular decision. For a given set of probability measures and a set of nominal risk measures, we describe robust risk measure as the worst possible of risks when each of probability measures may occur. We describe some properties of those of our nominal risk measures, such as convexity or coherence. We use a robust version of the Conditional Value-at-Risk (CVaR). We applied Robust CVaR (RCVaR) using data from the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 177-194
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting risk of decision – making processes
Autorzy:
Zemke, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425110.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
risk
risk model
risk measures
risk states
forecasting risk states
Opis:
What is the risk of decision-making processes, what causes it? Most typically, definitions of risk are ex post – they are looking at risk as a difference between expectations of results of actions taken and the actual performance. This is a considerable inconvenience, especially in cases when processes are of a long-term nature. Thus, is it possible to measure risk in the course of the decision-making processes? How can this be done and in what conditions can risk measures be extrapolated? An analysis of the definitions of risk shows that the one which is the most useful for solving the problem undertaken in the present study, is given by K. and T. Jajuga, “…the term of risk will refer to a decision, or, to be more precise, to an action taken as a result. One may therefore speak of taking risky decisions”. The authors make it clear that a risky decision is uncertainty as to “…the possibility for people to control the factors that determine the reality”. This suggestion, if accepted, enables one to construct a risk model as a random vector whose components are control variables of the decisionmaking processes taking place. In consequence, this makes it possible to estimate statistic measures of risk. Risk measures indicating the level of risk at moment t of decision-making processes represent a foundation of the problem announced by the title of the present study. Although they are merely a set of risk estimations, i.e. an assessment of its state, they nevertheless provide an opportunity to forecast risk levels within the period in which the processes occur, thus providing valuable information for decisions-makers.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 30-39
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MIDAS models in banking sector – systemic risk comparison
Autorzy:
Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1201240.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
systemic risk measures
GARCH-MIDAS
DCC-MIDAS
Opis:
This paper shows the application of MIDAS based models in systemic risk assessment in banking sector. We consider two popular measures of systemic risk i.e. Marginal Expected Shortfall and Delta Conditional Value at Risk. The GARCH-MIDAS model is used in modelling conditional volatilities. The long-run component is modeled using realized volatility. The conditional correlation, second step of modelling, is described with DCC-MIDAS model. This is novel approach in respect to classical TARCH and DCC modelling. Whereas the information contained in macroeconomic variables, if available, can help to predict short and long-term components, this is the promising option in improvement of systemic risk assessment.
Źródło:
Managerial Economics; 2017, 18, 2; 165-181
1898-1143
Pojawia się w:
Managerial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Validation of Market Risk on the Electric Energy Market - an IRC Approach
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Glensk, Barbara
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586101.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Pomiar ryzyka
Rynek energetyczny
Ryzyko
Energy market
Risk
Risk measures
Opis:
The aim of this paper is to describe and measure risk on the Polish & German Energy Market. The risk was estimated with three types of Value-at-Risk measures: VaR, stress VaR and Incremental Risk Charge (IRC). These measures were calculated on time series of logarithmic daily rates of return of indexes from the Polish Power Exchange (POLPX) andthe European Energy Exchange (EEX) spot market. Based on time series from 01.2009 to 28.09.2012 we attempted to answer the two questions: which measure is more appropriate for risk estimation, and where the risk level is higher.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 38-49
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Detecting Risk Transfer in Financial Markets using Different Risk Measures
Autorzy:
Fałdziński, Marcin
Osińska, Magdalena
Zdanowicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483251.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
extreme value theory
risk measures
Granger causality in risk
Chinese financial processes
Opis:
High movements of asset prices constitute intrinsic elements of financial crises. There is a common agreement that extreme events are responsible for that. Making inference about the risk spillover and its effect on markets one should use such methods and tools that can fit properly for catastrophic events. In the paper Extreme Value Theory (EVT) invented particularly for modelling extreme events was used. The purpose of the paper is to model risky assets using EVT and to analyse the transfer of risk across the financial markets all over the world using the Granger causality in risk test. The concept of testing in causality in risk was extended to Spectral Risk Measure i.e., respective hypotheses were constructed and checked by simulation. The attention is concentrated on the Chinese financial processes and their relations with those in the rest of the globe. The original idea of the Granger causality in risk assumes usage of Value at Risk as a risk measure. We extended the scope of application of the test to Expected Shortfall and Spectral Risk Measure. The empirical results exhibit very interesting dependencies.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 1; 45-64
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assets/liabilities portfolio immunization as an optimization problem
Autorzy:
Kondratiuk-Janyska, A.
Kałuszka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/969959.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
immunizacja
zagadnienie optymalizacji
immunization
optimization problem
single risk measures
multiple risk measure
Opis:
The aim of this paper is to present bond portfolio immunization strategies in the case of multiple liabilities, based on single-risk or multiple-risk measure models under the assumption of multiple shocks in the term structure of interest rates referring, in particular, to Fong and Vasicek (1984), Nawalkha and Chambers (1996), Balbas and Ibanez (1998) and Hurlimann (2002). Immunization problem is formulated as a constrained optimization problem under a fixed open loop strategy. New risk measures associated with changes of the term structure are also defined.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2006, 35, 2; 335-349
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych
Analysis of hedge fund rates of return with the use of efficiency measures based on lower partial moments
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580787.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
fundusze hedge
efektywność
alternatywne miary ryzyka
hedge funds
efficiency
alternative risk measures
Opis:
W literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospodarczej widać powszechne zastosowanie wskaźnika Sharpe’a do pomiaru wyników inwestycyjnych funduszy hedgingowych. Tymczasem opiera się on na odchyleniu standardowym będącym miarą ryzyka wymagającą wprowadzenia założenia dotyczącego normalności stóp zwrotu. Tego rodzaju postępowanie jest przedmiotem szerokiej krytyki, co zaowocowało ciągłym tworzeniem nowych miar określanych w literaturze jako tzw. alternatywne. Jednocześnie przeprowadzone przez autorkę badania pokazują, że rankingi strategii stosowanych przez fundusze hedgingowe oparte na wskaźniku Sharpe’a oraz alternatywnych miarach efektywności (wskaźnik Omega, Sortino, Kappa) są identyczne. Powstaje zatem pytanie o zasadność stosowania miar alternatywnych w sytuacji, gdy poddawany szerokiej krytyce tradycyjny wskaźnik Sharpe’a prowadzi do niemalże identycznych wniosków.
Sharpe ratio is largely used both in the literature and in practice to value hedge fund investment efficiency. Nevertheless, it is based on the standard deviation which requires taking the assumption on the normal distribution of rates of return. Such applications are widely criticized, and have led to the creation of new measures, most frequently referred to in the literature as alternative measures. However, alternative measures generate higher human factor risk reflected in calculation errors. At the same time the research done by the author shows that hedge fund strategies rankings made with the use of Sharpe ratio and alternative measures such as Omega ratio, Sortino ratio and Kappa ratio are identical. There arises a question concerning the validity of alternative measures application when Sharpe ratio gives such similar results.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 390-403
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar ryzyka planu finansowego gospodarstwa domowego
Autorzy:
Pietrzyk, Radosław
Rokita, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610644.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
risk measures
financial planning
personal finance
miary ryzyka, planowanie finansowe, finanse osobiste
Opis:
When building a financial plan for a household, one usually needs to take many risk factors into account. These are the factors that have an influence on the shape of the future term structure of household incomes and expenditures. The factors may be of very differentiated nature, which means that their impact on the cash-flow term structure may be different both in terms of the underlying mechanism and strength. In this field of research, the existing literature does not provide, however, any proposals of integrated risk measurement. At the same time, the ability to measure risk of household financial plans in an integrated way would be very useful, as it would allow to select or compare plans with respect to the joint risk of a plan (to be more precise – the joint risk that the plan will fail to be successfully realized). The aim of this article is to propose a method or methods that would allow to measure financial plan risk in an integrated way. The integration should include different risk types, all financial goals that have been set by the household, all sources of financing and all sub-periods of the long-term life-cycle period of household financial planning. The approach, originally proposed by the authors of this article, may not only facilitate comparison of financial plans with respect to risk, but it may be also serve as a plan-acceptance decision-making instrument. Integrated risk measures may be also used within the very optimization procedure. They may be parts of the boundary conditions or even be embedded into the optimization function itself.
Konstrukcja planu finansowego dla gospodarstwa domowego wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników ryzyka, które determinują kształtowanie przyszłej ścieżki dochodów i wydatków gospodarstwa domowego. Czynniki te mogą mieć bardzo różną naturę, a także bardzo zróżnicowany wpływ na strukturę przepływów finansowych. W literaturze brakuje jednak propozycji zintegrowanego pomiaru ryzyka, który umożliwiłby porównanie planów finansowych pod względem łącznego ryzyka ich realizacji. Celem artykułu jest zaproponowanie metod pomiaru ryzyka planu finansowego w sposób zintegrowany. W podejściu tym integracja powinna obejmować różne rodzaje ryzyka, wszystkie cele finansowe gospodarstwa domowego, wszystkie sposoby finansowania oraz wszystkie okresy w cyklu życia gospodarstwa domowego. Zaproponowane oryginalne podejście pozwala nie tylko na porównanie planów finansowych między sobą ze względu na poziom ryzyka, ale również tworzy narzędzie do podejmowania decyzji o akceptacji planu. Zintegrowane miary ryzyka mogą też być wykorzystane w samym procesie optymalizacji. Poza tym mogą stanowić ograniczenie lub wręcz element funkcji celu w procedurze optymalizacyjnej.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2018, 52, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
Autorzy:
Osińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425108.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
financial econometrics
volatility models
risk measures
extreme value theory
microstructure
behavioral information
Opis:
Since 1982 the term “financial econometrics” has been present in the enormous literature that covers both methodologies and empirical analyses of the processes observed on the financial markets. The purpose of the presented paper is to indicate the milestones in financial econometrics and their usefulness and to show the contribution of the research from Poland into its development. ‘Pure’ financial econometrics methods are of special interest. The paper is directed at reviewing the recent methodologies and their applications. We focused on the contribution of Polish researchers into financial econometrics over the years, considering both the methodology and the applications. Some of the indicated publications are cited quite often, including international quotations, others are not very popular due to the language of the publication or the local reach of the journal, although many of them can be considered in line with the achievements that are presented in international empirical publications.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 4 (54); 9-35
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Semi-parametric risk measures
Semi-parametryczne metody analizy ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593374.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Axioms approach
Expectiles
Quantiles
Risk measures
Aksjomaty miar ryzyka
Kwantyle
Miary ryzyka
Opis:
Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable, means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable. The risk assessment should be based on measures being based on other characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 108-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Volatility Factors of Returns and Risk Analysis Using Quantile Risk Measures in the Gold and Silver Market
Czynniki zmienności stóp zwrotu i analiza ryzyka z wykorzystaniem miar kwantylowych na rynku złota i srebra
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2033883.pdf
Data publikacji:
2021-10-29
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ryzyko
złoto
srebro
metale szlachetne
kwantylowe miary ryzyka
risk
gold
silver
precious metals
quantile risk measures
Opis:
The aim of the paper is to identify unobservable factors that may significantly determine the level of gold and silver returns and to assess the risk of investment in these metals. To measure risk, the value at risk and other, less popular measures are used: the ES, MS, Rachev ratio and GlueVaR risk measure. Normal and Student’s t‑distributions are used as theoretical distributions. The results of the study show that we can identify latent factors based on observable variables that have a significant impact on the level of gold and silver returns. In addition, it was observed that the risk measures would vary depending on the period of research. It was shown that the estimates of the risk measures using Student’s t‑distribution have a lower estimation error than those based on the normal distribution.
Rynki alternatywne, do których zalicza się rynek towarowy, stanowią doskonałe miejsce na zabezpieczanie lokowanych środków inwestycyjnych w sytuacji pogarszającej się koniunktury na rynkach finansowych. Szczególne zainteresowanie kierowane jest w stronę inwestycji w metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro. Oba metale mają szerokie zastosowanie w przemyśle, jednakże dodatkowo ich wartość ukryta powiązana jest ze stosunkiem człowieka do tego rodzaju kruszców. Od dawien dawna złoto i srebro kojarzone były z majątkiem i bogactwem. Przedmiotem pracy jest identyfikacja ukrytych czynników, mogących wpływać na zmienność stóp zwrotu złota i srebra oraz ocena ryzyka inwestycji w te metale szlachetne. Zidentyfikowano dwa istotne czynniki oraz dokonano porównania ocen ryzyka za pomocą miar kwantylowych. Wyniki wskazują na istotny wpływ zidentyfikowanych czynników na zmienność stóp zwrotu złota i srebra. Zaobserwowano także różnice w poziomie ryzyka inwestycji dla tych dwóch metali.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2021, 4, 355; 47-71
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ASSESSMENT OF PROFITABILITY AND RISK OF BANKS LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN 2004-2009 (Ocena efektywności i ryzyka w bankach notowanych na GPW w Warszawie w latach 2004-2009)
Autorzy:
Perz, Pawel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599529.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
BANKING INDUSTRY
RAPM
RISK
RISK ADJUSTED PERFORMANCE MEASURES
Opis:
Proper evaluation of banks' activity requires an analysis of profitability and risks undertaken by these institutions. For the purposes of internal reporting banks use Risk Adjusted Performance Measures (RAPM). Brief review of those indicators is presented in the article. Author pointed out the difficulty in determining these indicators by external entities. In authors opinion simple approach based on ROE volatility analysis may be treated as complementary method. In this article the author using ROE volatility analysis assessed the profitability and risk for a group of banks listed on the Warsaw Stock Exchange in 2004-2009.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2010, Special Issue; 74-85
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 61

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies