Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Random walk" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 36
Tytuł:
Random walk : its description & usage
Autorzy:
Buc, D.
Kliestik, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/311322.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
teoria błądzenia losowego
przykłady błądzenia losowego
random walk theory
examples of random walk
Opis:
This article deals with one of the most popular capital market approach - Random walk theory. There are fundamental elements, features and one basic example of this attitude described in here. Random Walk Theory denies other analysis, such as psychological, technical or fundamental, because of more reasons. These could be for example, bad or useless information, buy and sell timing and others. A protagonist of this theory says that it is not possible to outperform a particular market if any additional risk is assumed. On the other hand, critics of Random walk theory contend that assets do maintain price trends - there is a chance to outperform the market if the selecting exit and entry points for investments are carefully selected.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2013, 14, 3; 451-456
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Use of random walk in two-dimensional lattice graphs to describe influence of wind and sea currents on oil slick movement
Autorzy:
Guze, S.
Mazurek, J.
Smolarek, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/244325.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Tematy:
random walk
oil spill
currents
Opis:
The concept of oil slick movement being influenced by wind and sea currents is elementary for the decision model of the distribution of large oil spill emergency control means at sea. The analysis of water area conditions such as wind and sea currents is elementary for the concept of oil slick movement. The article presents the model of oil slick movement under the influence of wind and sea currents. In building the model, random walk in two-dimensional lattice graphs has been used. The movement of oil slick is analysed in two ways. In the paper, the movement of the oil slick is analysed in two ways without wind and focus on surface sea currents and with wind and currents. Case one assumes no wind and focuses on surface sea currents only using random walk in a two-dimensional square grid graph. Case two assumes that wind is in place, so oil slick is moving due to surface sea currents and wind currents. The description of movement in case two is based on a two-dimensional lattice graph, which is a combination of a triangular grid graph and a hexagonal grid graph. The article also describes the basic assumptions of oil slick model: the definition of water area, oil slick and algorithm for rescue action to contain the oil spill. Oil slick movement concept is elementary for the decision model of oil spill control at sea. The model allows estimating the distance of oil slick from coastal areas.
Źródło:
Journal of KONES; 2016, 23, 2; 147-153
1231-4005
2354-0133
Pojawia się w:
Journal of KONES
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SOME PROPOSAL OF THE TEST FOR A RANDOM WALK DETECTION AND ITS APPLICATION IN THE STOCK MARKET DATA ANALYSIS
Autorzy:
Dudziński, Marcin
Furmańczyk, Konrad
Orłowski, Arkadiusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453162.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
random walk
arcsine law
test for a random walk detection
stock market data analysis
Opis:
According to the numerous groups of theoreticians and practitioners, who act in the area of financial markets, changes in the stock prices are random and it is almost infeasible to predict them correctly using historical data. This approach is based on the random walk theory, which states that the price of financial instrument in the subsequent time point is the sum of its price in the previous time point and some random variable with a finite variance, i.e. it is modeled with the use of a stochastic process called a random walk. The random walk hypothesis stands in contradiction to the beliefs of the ordinary technical analysis followers, where the prediction is carried out on the grounds of existing trends, and furthermore, this hypothesis regards such a modeling of financial markets as incorrect. In our work, we construct statistical test for a random walk detection, which is based on the first arcsine law. We also present simulation results that allow to check the quality of the proposed test, as well as we show the application of the introduced test in the stock exchange data analysis.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 339-346
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On concentrated probabilities
Autorzy:
Bartoszek, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1311560.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
random walk
concentration function
convolution operator
Opis:
Let G be a locally compact Polish group with an invariant metric. We provide sufficient and necessary conditions for the existence of a compact set A ⊆ G and a sequence $g_n ∈ G$ such that $μ^{∗n}(g_n A) ≡ 1$ for all n. It is noticed that such measures μ form a meager subset of all probabilities on G in the weak measure topology. If for some k the convolution power $μ^{∗k}$ has nontrivial absolutely continuous component then a similar characterization is obtained for any locally compact, σ-compact, unimodular, Hausdorff topological group G.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1995, 61, 1; 25-38
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimates for simple random walks on fundamental groups of surfaces
Autorzy:
Bartholdi, Laurent
Cantat, Serge
Ceccherini-Silberstein, Tullio
de la Harpe, Pierre
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/966653.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
simple random walk
surface group
spectral radius
Opis:
Numerical estimates are given for the spectral radius of simple random walks on Cayley graphs. Emphasis is on the case of the fundamental group of a closed surface, for the usual system of generators.
Źródło:
Colloquium Mathematicum; 1997, 72, 1; 173-193
0010-1354
Pojawia się w:
Colloquium Mathematicum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A remark on the norm of a random walk on surface groups
Autorzy:
Żuk, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/966655.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
norm of operator
surface group
random walk
Opis:
We show that the norm of the random walk operator on the Cayley graph of the surface group in the standard presentation is bounded by 1/√g where g is the genus of the surface.
Źródło:
Colloquium Mathematicum; 1997, 72, 1; 195-206
0010-1354
Pojawia się w:
Colloquium Mathematicum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Heaping Effect in the Survey Data on the Number of Friends
Autorzy:
Nawojczyk, M.
Stojkow, M.
Żuchowska-Skiba, D.
Krawczyk, M.
Kułakowski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1029538.pdf
Data publikacji:
2018-06
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
social systems
random walk
exit time
incomplete knowledge
Opis:
The number of acquaintances is relevant for modeling social networks. Here we consider the data on the declared number of friends, as collected in 2000, 2007 and 2015 from Polish respondents above the age of 50. We demonstrate that the answers on the number of friends show sharp maxima at 10, 15, 20 and sometimes 30, which accompany a broader peak between 0 and 8. These results do not change qualitatively with sex and age of the respondents. The effect, known as data heaping, can be detected as a deviation from the Benford law.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2018, 133, 6; 1417-1420
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Krengel-Lin decomposition for noncompact groups
Autorzy:
Bartoszek, Wojciech
Rębowski, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/965161.pdf
Data publikacji:
1996
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Markov operator
ergodic theory
random walk
concentration function
Źródło:
Colloquium Mathematicum; 1996, 69, 1; 87-94
0010-1354
Pojawia się w:
Colloquium Mathematicum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quantitative estimation of 3D cave networks complexity using random walk analysis
Autorzy:
Błachowicz, T.
Andreychouk, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/294823.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Tematy:
speleomorphogenesis
cave networks
random walk
Hurst exponent
morphometric analysis
Opis:
The paper presents a new method of quantitative parameterization of volumetric-net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of self-similarity exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, two American three-dimensional Wind and Lechuguilla cave networks were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize the morphology of cave systems.
Źródło:
Landform Analysis; 2015, 29; 91-96
1429-799X
Pojawia się w:
Landform Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An asymptotic expansion for the distribution of the supremum of a random walk
Autorzy:
Sgibnev, M. S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1206084.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
random walk
supremum
submultiplicative function
characteristic equation
absolutely continuous component
oscillating random walk
stationary distribution
asymptotic expansions
Banach algebras
Laplace transform
Opis:
Let ${S_n}$ be a random walk drifting to -∞. We obtain an asymptotic expansion for the distribution of the supremum of ${S_n}$ which takes into account the influence of the roots of the equation $1-∫_ℝe^{sx}F(dx)=0,F$ being the underlying distribution. An estimate, of considerable generality, is given for the remainder term by means of submultiplicative weight functions. A similar problem for the stationary distribution of an oscillating random walk is also considered. The proofs rely on two general theorems for Laplace transforms.
Źródło:
Studia Mathematica; 2000, 140, 1; 41-55
0039-3223
Pojawia się w:
Studia Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność aukcji internetowych dotyczących monet kolekcjonerskich w Polsce
The efficiency of online auctions connected with coins market in Poland
Autorzy:
Sroczyńska-Baron, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585654.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Aukcja internetowa
Błądzenie losowe
Efektywność
Efficiency
Online auction
Random walk
Opis:
Artykuł porusza problem efektywności aukcji internetowych. Tradycyjne aukcje charakteryzowały się nieefektywnością, ale w dobie rozwoju Internetu i powszechności dostępu do niego powstaje pytanie, czy aukcji internetowych nie należy uznać za efektywne. Nie istnieje bariera geograficzna dla licytujących, którzy posiadają także dostęp do wszelkiego rodzaju informacji dzięki współczesnej technologii. W artykule zweryfikowano postawioną hipotezę na podstawie danych pochodzących z największego serwisu aukcji internetowych w Polsce – Allegro.pl. Do badań wykorzystano wyniki aukcji dla monet kolekcjonerskich.
In the article there is a discussion about the efficiency of online auctions. Traditional auctions were characterized by inefficiency but nowadays, in a world of Internet and development of information technology the questions about the efficiency of online auctions comes back. There is no geographical barrier and the growth of flow and availability of information is wide thanks to the access to Internet. In this article the hypothesis was verified with the use of data coming from the biggest Polish service Allegro. pl. The results of auctions of old coins were examined.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 166-175
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Diffusion limit for the phenomenon of random genetic drift
Autorzy:
Marciniak, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1208221.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
genetic drift
telegraph equations
singularly perturbed systems
diffusion equation
random walk
Opis:
The paper deals with mathematical modelling of population genetics processes. The formulated model describes the random genetic drift. The fluctuations of gene frequency in consecutive generations are described in terms of a random walk. The position of a moving particle is interpreted as the state of the population expressed as the frequency of appearance of a specific gene. This leads to a continuous model on the microscopic level in the form of two first order differential equations (known as the telegraph equations). Applying the modified Chapman-Enskog procedure we show the transition from this system to a macroscopic model which is a diffusion type equation. Finally, the error of approximation is estimated.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 1; 81-101
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Most random walks on nilpotent groups are mixing
Autorzy:
Rębowski, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1311975.pdf
Data publikacji:
1992
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
stochastic operator
convolution operator
random walk
norm completely mixing
nilpotent group
Opis:
Let G be a second countable locally compact nilpotent group. It is shown that for every norm completely mixing (n.c.m.) random walk μ, αμ + (1-α)ν is n.c.m. for 0 < α ≤ 1, ν ∈ P(G). In particular, a generic stochastic convolution operator on G is n.c.m.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1992, 57, 3; 265-268
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Random Failure Rate
Autorzy:
Grabski, F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069123.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
reliability
random failure rate
semi-Markov process
random-walk
Poisson process
Furry-Yule process
Opis:
The reliability function defined by a failure rate which is a stochastic process with nonnegative and right continuous trajectories is presented in this paper. The reliability function with an at most countable state space semi-Markov failure rate process is investigated. A theorem concerning of equations for a conditional reliability function with a semi-Markov process as a failure rate is presented in this paper. The solutions of the proper renewal equations allow getting the reliability functions for the finite space semi-Markov random walk, for the Poisson process and for the Furry-Yule process as a failure rate.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2012, 3, 2; 209--216
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Random walk - fuzzy aspects
Autorzy:
Frič, R.
Papčo, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/122040.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
random walk
fuzzy probability
experiment
stochastics
spacery losowe
prawdopodobieństwo rozmyte
eksperyment
stochastyka
Opis:
Some beautiful and powerful mathematical ideas are hard to present to students because of the involved abstract language (notation, definitions, theorems, proofs, formulas) and lack of time. Animation and “mathematical experiments” provide a remedy. In the field of stochastics, the Galton board experiment presents several fundamental stochastic notions: a random event, independent random events, the binomial distribution, limit distribution, normal distribution, interpretation of probability, and leads to their better understanding. Random walk is a natural generalization of the Galton board. We use random walks as a motivation and presentation of basic principles of fuzzy random events and fuzzy probability. Fuzzy mathematics and fuzzy logic generalize classical (Boolean) mathematics and logic, reflect everyday experience and decision making and have broader applications. Experimenting with random walks also sheds light on the transition from classical to fuzzy probability.
Źródło:
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics; 2011, 16; 205-212
2450-9302
Pojawia się w:
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 36

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies