Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Random variable" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 57
Tytuł:
Multivariate Multivalued Random Variable
Wielowymiarowa wielowartościowa zmienna losowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906535.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate random variable
multivalued random variables
Opis:
Given a probability measure space (Ω, A, P), random variable in classical definition is a mapping from Ω to R. Multivalued random variable is a mapping from Ω to all subset of X. For a real separable Banach space X with dual space X*, let LP (Ω, A), for 1 ≤ p ≤ ∞, denote the X - valued LP - space. In this paper we present the integral for multifunction and some property of multivalued random variables in multivariate case. The theory of multivalued random variables has been established for Banach space-valued and for Bochner-integrable function. The main purpose of this paper is to present a theory of multivalued random variables as a generalisation of pointvalued cases.
Mając przestrzeń probabilistyczną (Ω, A, P), zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w R. Wielowymiarowa zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w zbiór wszystkich podzbiorów X. Dla rzeczywistej separowalnej przestrzeni Banacha X z dualną przestrzenią X*, niech LP (Ω, A), dla 1 ≤ p ≤ ∞, oznacza X - wartościową przestrzeń LP. Artykuł zawiera własności całki wielowartościowych odwzorowań w ujęciu wielowymiarowym. Definiujemy warunkowe średnie wraz z własnościami o zbieżności. Podstawowym celem jest ujęcie teorii wielowartościowych zmiennych losowych jako uogólnienia klasycznej teorii.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The problem of the calculation of the frequency of diagnostic examinations based on device’s proper operation time
Autorzy:
Rudnicki, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2073666.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
reliability
diagnostic
Gaussian random variable
Opis:
The paper presents the proposal to apply the normal distribution to solve the problemof the frequency of diagnostic tests. Particular emphasis is placed on simplicity of the method. This method may be useful for the average user technical system. The method reduces the number of assumptions to a minimum. The results do not raise of serious doubts but they require verification of course.
Źródło:
Journal of Polish CIMEEAC; 2015, 10, 1; 139--147
1231-3998
Pojawia się w:
Journal of Polish CIMEEAC
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proces ryzyka z zależnymi okresami między wypłatami - analiza prawdopodobieństwa ruiny
Risk Process with Dependent Interclaim Times - Analysis of Probability of Ruin
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590422.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ryzyko
Zmienne losowe
Random variable
Risk
Opis:
The paper is devoted to the risk process with dependent interclaim times. The influence of degree of dependence of interclaims on the probability of ruin is investigated. The case of the strict dependence and the case when the dependence structure is described by the Archimedean copula is studied. The localization of the extreme values of the probability of ruin essentially depends on the value of initial capital. The most values of the probability of ruin are attain for the middle values of degree of dependence.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 7-19
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Stochastic Processes
Wielowartościowe procesy stochastyczne
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905701.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. In the study of multivalued stochastic processes the some clue problem is the question of existing the vector-valued selection processes. Using the methods of selection operators it is possible to show the existence of convergence in distribution selections and stationary selections for multivalued stochastic processes.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. W teorii wielowartościowych procesów stochastycznych ważnym problemem jest pytanie o istnienie wektora selektorów procesu stochastycznego. W artykule wykorzystując operatory selekcyjne, pokazujemy zbieżność względem dystrybuant oraz stacjonarność selektora wielowartościowego procesu stochastycznego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Markov Processes
Wielowartościowe procesy Markowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906888.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. Using the methods of selection operators we can give the selection characterization of identically distributed multivalued random variables. In this paper the regular selections and Markov selections for multivalued stochastic processes will be studied.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. Wykorzystując operatory selekcyjne możliwa jest charakterystyka ciągu wielowartościowych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są selektory wielowartościowych procesów Markowa.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Limit laws for multivalued random variables
Twierdzenia graniczne dla wielowartościowych zmiennych losowych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904625.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivalued random variable
multivalued function
Banach space
Opis:
In the probability theory, the strong law of large numbers and the central limit theorem are the most important convergence theorems.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Amplitude value error of periodic signal as a two-dimensional random variable
Autorzy:
Purczyński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/97716.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
random variable
Dirichlet window
DFT
signal amplitude
Źródło:
Computer Applications in Electrical Engineering; 2012, 10; 29-40
1508-4248
Pojawia się w:
Computer Applications in Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Non-Poisson character of vessel trafficon the Szczecin-Świnoujście fairway
Autorzy:
Kasyk, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/359034.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
vessel traffic
random variable
mixed distributions
exponential distribution
Opis:
In this paper the hypothesis about Poissonian character of vessel traffic stream from Świnoujście to Szczecin has been verified. And the hypothesis about Non-Poissonian character of vessel traffic stream from Szczecin to Świnoujście has been verified. To reach this goal, VTS data from second half of 2009 has been used. To description of non- Poissonian vessel traffic stream, for the first time, mixed distributions have been used.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2012, 32 (104) z. 2; 77-80
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Response of linear system to α-stable Levy input
Autorzy:
Walczak, J.
Mazurkiewicz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/97700.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
random variable
Lévy process
linear systems
SISO system
Opis:
This article suggests the method of analysis stochastic processes in deterministic linear SISO system of first order. Using the definition of α-stable random variable, the definition of α-stable Levy process has been introduced and presented their properties. Transformation of α-stable white noise process in the system has been investigated as well. Obtained results has been illustrated by an example.
Źródło:
Computer Applications in Electrical Engineering; 2012, 10; 50-60
1508-4248
Pojawia się w:
Computer Applications in Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quantumness in diagnostics of marine internal combustion engines and other ship power plant machines
Autorzy:
Girtler, Jerzy
Rudnicki, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/34602291.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
diagnostics
stochastic proces
internal combustion engine
random variable
Opis:
The article provides proof that the diagnostics of marine internal combustion engines and other ship power plant machines should take into account the randomness and unpredictability of certain events, such as wear, damage, the variations of mechanical and thermal loads, etc., which take place during machine operation. In the article, the energy $ E $, like the other forms (methods) that it can be converted into (heat and work), is considered the random variable $ E_t $; at time $t$, this variable has the mean value $ \overline{E}_t $, which is the observed value of the statistic $ \overline{E}_{st} $ with an asymptotically normal distribution $ N ( E(E_t), \frac{ \sigma_t }{ \sqrt{n} } ) $, irrespective of the functional form of the random variable $E_t$. A proof is given that shows that the expected value estimated in the above way, considering the time t of the performance of task Z by a marine internal combustion engine or other ship power plant machine, can be used to determine the machine’s possible action (DM). When compared to the required action (DW) needed for task Z to be performed, this possible action makes it possible to formulate an operating diagnosis concerning whether the engine or machine of concern is able to perform task Z. It is assumed that an energy device of this type is able to perform a given task when the inequality DM≥DW holds. Otherwise, when DM < DW, the device cannot perform the task for which it was adopted in the design and manufacturing phase, which means that it is in the incapability state, although it still can be started and convert energy into the form of heat or work.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2023, 4; 110-119
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależność: fakty i mity
Dependence: Facts and Myths
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593446.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Miernik ryzyka (VaR)
Zmienne losowe
Random variable
VaR method
Opis:
Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom zależności zmiennych losowych, które można opisać za pomocą funkcji łączących (kopula). Opisano związek dwuwymiarowego rozkładu normalnego z gaussowską funkcją łączącą wraz z najczęściej stosowaną miarą zależności: współczynnikiem korelacji Pearsona. Wnioski odniesiono do przypadku wielowymiarowych rozkładów eliptycznych, w szczególności rozkładów normalnych. Zbadano także rozkład sumy zmiennych losowych pod względem najczęściej stosowanej miary ryzyka, jaką jest VaR. Pokazano, że największe wartości tej miary wcale nie muszą zachodzić dla ścisłej zależności ani dla niezależności.
The main aim of the article is to show chosen issues of random variables which can be described in the form of copula functions. In the first part the relationship between two-dimensional normal distribution with Gaussian copula function was shown together with the most common measure - Pearson correlation coefficient. Conclusions were referred to multivariate elliptical distributions, mainly to normal distributions with major focus on generally used risk measure - value at risk (VaR). It was shown that the highest values of this measure need not appear for close dependence as well as for independence.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 85-98
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprawdzanie jednorodności jakości materiałów niekształtnych z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych
The Use of Extreme Value Distributions in Checking the Quality Shapeless Materials Homogeneity
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590162.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody statystyczne
Statystyka
Zmienne losowe
Random variable
Statistical methods
Statistics
Opis:
For quality control it is essential that the control samples are homogeneous. In practice this is impossible, and the requirement can be reduced to the condition that the samples were taken from the same population. The study presented in the paper is an analysis of the issue of testing the quality of the shapeless material. As a shapeless material is referred to the material from which it is impossible to directly extract the individual elements, packages, etc. This paper proposes a method to verify the hypothesis that the tested material is homogeneous due to the observed characteristics.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 82-94
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opredelenie korreljacionnojj svjazi mezhdu otdel'nymi geometricheskimi parametrami zeren razlichnykh kul'tur
Determination of correlation relationship between individual geometrical parameters of grains of different cultures
Autorzy:
Kuzminskijj, R.
Sokolovskijj, O.
Sheremeta, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/77786.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Tematy:
grain crop
wheat
rye
geometrical parameter
random variable
correlation analysis
Źródło:
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2015, 17, 4
1730-8658
Pojawia się w:
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the Moving Average Method of Simplifying Simulation of Random Fields
Autorzy:
Maciejewski, S.
Gorczewska-Langner, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/241480.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Tematy:
stochastic models
multidimensional random variable
moving average
transport phenomena in soil
Opis:
A method of simulating random fields using a moving average is proposed in this paper. Random fields were simulated for different sizes of sub-field and different numbers of cycles of calculations of the moving average. For the fields obtained the covariance function was analyzed. In order to estimate the efficiency of the proposed simulation method of random field based on the method of diagonal covariance matrix was performed. It is shown that two of the simulation methods presented are able to generate a multidimensional random variable with required correlation function. However, the method of diagonal covariance matrix has some limitations caused by the size of the simulated random field, which result from the necessity of converting a relatively large matrix. Using the proposed simulation method it is possible to simulate, in a comparatively quick and simple manner, a random field with a large number of nodes on PC-s. The presented method can be useful in the stochastic analysis of transport phenomena in soil.
Źródło:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics; 2006, 53, 2; 126-136
1231-3726
Pojawia się w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Peano type theorem for random fuzzy initial value problem
Autorzy:
Malinowski, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729255.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Random fuzzy differential equations
random fuzzy initial value problem
fuzzy stochastic process
fuzzy random variable
Opis:
In this paper we consider the random fuzzy differential equations and show their application by an example. Under suitable conditions the Peano type theorem on existence of solutions is proved. For our purposes, a notion of ε-solution is exploited.
Źródło:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2011, 31, 1; 5-22
1509-9407
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 57

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies