Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "R/S analysis" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Porównanie różnych sposobów optymalizacji nastaw regulacji procesów przemysłowych z uwzględnieniem wpływu wskaźników oceny ich jakości
    Comparison of Various Controller Parameters Optimization Strategies for Industrial Processes Using Different Control Performance Assessment Indexes
    Autorzy:
    Bogusz, Konrad
    Rajkowski, Bartosz
    Domański, Paweł D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/276773.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    ocena jakości sterowania
    PID
    MPC
    wykładnik Hursta
    analiza R/S
    Control Performance Assessment
    Hurst exponent
    R/S analysis
    Opis:
    Jakość regulacji jest kluczowym zagadnieniem w nowoczesnym przemyśle. Zadaniem inżyniera jest nie tylko dobór parametrów regulacji, ale również bieżące nadzorowanie jej jakości tak, aby maksymalizować wydajność procesu a także dbać o stan aparatury i urządzeń wykonawczych. W zdecydowanej większości rozwiązań praktycznych stosowany jest kwadratowy wskaźnik jakości, zarówno w procesie strojenia jak i oceny jakości regulacji. W artykule zostały zaproponowane inne wskaźniki, cechujące się większą odpornością. Zostały one zastosowane do dwóch zadań: projektowania nastaw regulatora oraz oceny jakości już pracującej struktury sterowania. W pracy uwzględnione zostały rozwiązania dla różnych wersji podstawowego algorytmu regulacji w przemyśle procesowym, tj. PID. Różne strategie regulacji PID zostały również porównane z algorytmem sterowania predykcyjnego typu MPC. Analiza symulacyjna wykorzystuje przemysłowy benchmark układu sterowania systemem chłodniczym wykorzystującym zjawisko kompresji pary.
    Control quality is a crucial issue in modern industry. The engineer’s goal is to set control parameters and assess it constantly in order to maximize the efficiency of the process and watch the condition of actuators. The article describes a number of Control Performance Assessment indexes. They are applied to two tasks: controller tuning and the assessment of the quality of an already tuned control strategy. It presents a comparison between different indexes applied to various structures of the PID control algorithm. Finally the results are compared with Model Predictive Control. The analysis uses well known nonlinear industrial benchmark of a refrigeration system based on vapour compression.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2019, 23, 3; 27-39
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wpływu zastosowania redukcji poziomu szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego
    An analysis of the effect of noise reduction on the level of investment risk
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585760.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza R/S
    Metoda segmentowo-wariacyjna
    Redukcja szumu losowego
    Ryzyko inwestycyjne
    Wymiar fraktalny
    Fractal dimension
    Investment risk
    Noise reduction
    R/S analysis
    Segment-variation method
    Opis:
    W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania redukcji szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego mierzonego nieklasyczną miarą ryzyka, tj. wymiarem fraktalnym. Wymiar fraktalny jest jedną z charakterystyk dynamiki chaotycznej i bada, w jakim stopniu analizowany obiekt (szereg) wypełnia przestrzeń, w której jest zanurzony. W inwestycjach miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. W celu wyznaczenia wymiaru fraktalnego zastosowano metodę segmentowo-wariacyjną i analizę R/S. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
    The paper analyzes the impact of the use of noise reduction on the level of investment risk, measured by a non-classical risk measure, i.e. the fractal dimension. The fractal dimension is one of the characteristics of chaotic dynamics and study the extent to which an object (series) fills the space in which it is embedded. In investments, this measure determines the volatility of the rate of return and the greater its value, the greater the risk associated with investing in a given financial instrument. The segment- -variation method and R/S analysis were used to determine the fractal dimension. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 77-90
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych
    Application of chosen methods of estimating fractal dimension to the assessment risk of financial time series
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591209.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza R/S
    Metoda podziału pola
    Metoda segmentowo-wariacyjna
    Ryzyko
    Wymiar fraktalny
    Field division method
    Fractal dimension
    R/S analysis
    Risk
    Segment-variation method
    Opis:
    W literaturze związanej z teorią inwestycji finansowych można spotkać wiele metod klasycznych i nieklasycznych, pozwalających na ocenę ryzyka. W grupie miar klasycznych znajdują się m.in. odchylenie standardowe czy też współczynnik zmienności. Miary te jednak na ogół zaniżają poziom ryzyka. W pracy zaprezentowano bardziej rzetelną miarę należącą do metod nieklasycznych, tj. wymiar fraktalny. Szacowanie tego wymiaru oparto na trzech procedurach: analizie R/S, metodzie segmentowo- -wariacyjnej oraz metodzie podziału pola. Badanie przeprowadzono dla finansowych szeregów czasowych złożonych z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
    In the literature on the theory of financial investments can meet many classical and non-classical methods which allowing for risk assessment. In the group of the classical measures are the standard deviation or variation coefficient. However, these measures generally understate the level of risk. In the paper presents a more reliable measure of which belongs to the non-classical methods, ie. fractal dimension. This dimension was estimated based on the three procedures: R/S analysis, segment-variation method and field division method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 227; 109-124
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies