Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Permutation test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    On Testing the Significance of the Coefficients in the Multiple Regression Analysis
    O testowaniu istotności współczynników w modelu regresji wielorakiej
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906860.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    linear regression model
    permutation test
    Monte Carlo
    Opis:
    The multiple regression analysis is a statistical tool for the investigation relationships between the dependent and independent variables. There are some procedures for selecting a subset of given predictors. These procedures are widely available in statistical computer packages. The most often used are forward selection, backward selection and stepwise selection. In these procedures testing the significance of parameters is used. If some assumptions such as normality errors are not fulfilled, the results of testing significance of the parameters may not be trustworthy. The main goal of this paper is to present a permutation test for testing the significance of the coefficients in the regression analysis. Permutation tests can be used even if the normality assumption is not fulfilled. The properties of this test were analyzed in the Monte Carlo study.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparing changes over time for two phenomena
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584959.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    time series comparing
    permutation test
    distance measure
    Opis:
    Statistical analyses in economics are often based on explaining the phenomena by comparing time series. The purpose of such types of analyses is to find out the similarity and schematic behavior of phenomena which appear in the data. Usual time series are compared with the use of a different similarity measure which, in accordance with the literature, could be divided into four categories. In this article, I propose a method that allows to indicate whether two time series are generated by the same stochastic processes. For this purpose, I analyze a method based on a permutation test. The idea of this test is much simpler than the tests based on theoretical distributions. I also conducted a simulation analysis based on the data generated according to different scenarios, subsequently comparing the results of that analysis.
    Źródło:
    Mathematical Economics; 2015, 11(18); 89-98
    1733-9707
    Pojawia się w:
    Mathematical Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Advances on Permutation Multivariate Analysis of Variance for big data
    Autorzy:
    Bonnini, Stefano
    Assegie, Getnet Melak
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2107160.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    big data
    MANOVA
    permutation test
    multivariate analysis
    Opis:
    In many applications of the multivariate analyses of variance, the classic parametric solutions for testing hypotheses of equality in population means or multisample and multivariate location problems might not be suitable for various reasons. Multivariate multisample location problems lack a comparative study of the power behaviour of the most important combined permutation tests as the number of variables diverges. In particular, it is useful to know under which conditions each of the different tests is preferable in terms of power, how the power of each test increases when the number of variables under the alternative hypothesis diverges, and the power behaviour of each test as the function of the proportion of true alternative hypotheses. The purpose of this paper is to fill the gap in the literature about combined permutation tests, in particular for big data with a large number of variables. A Monte Carlo simulation study was carried out to investigate the power behaviour of the tests, and the application to a real case study was performed to show the utility of the method.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 163-183
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On monitoring the average level of the process based on the sequence of permutation tests
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657962.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    process mean
    control charts
    permutation test
    Monte Carlo
    Opis:
    Klasyczne metody pozwalające na monitorowanie poziomu przeciętnego procesów produkcyjnych odwołują się zwykle do założenia normalności rozkładu badanej zmiennej. Wynika to z faktu, że w konstrukcji kart kontrolnych Shewharta wykorzystuje się sekwencje testów parametrycznych, które wymagają spełnienia wspomnianego założenia. Stosowanie testów permutacyjnych nie wymaga spełnienia tak ostrych założeń. W artykule zaproponowano zastosowanie zamiast sekwencji testów parametrycznych sekwencji testów permutacyjnych. Zaproponowano konstrukcję karty kontrolnej wykorzystującej sekwencje testów permutacyjnych. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnieniowe analizami symulacyjnymi. Analizy symulacyjne wykazały, że stosowanie proponowanej karty kontrolnej może być szczególnie przydatne dla prób o małych liczebnościach pochodzących z rozkładów o silnej asymetrii.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ON THE METHOD OF DETECTING CHANGES IN TREND USING PERMUTATION TESTS
    WYKRYWANIE ZMIAN TRENDU Z WYKORZYSTANIEM TESTÓW PERMUTACYJNYCH
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654327.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    trend
    detecting changes
    permutation test
    Monte Carlo study
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego na wykrywanie zmian trendu. Proponowana procedura odwołuje się do testu permutacyjnego. Zastosowanie takiej procedury testowej pozwoliło na przyjęcie dość ogólnych założeń. W szczególności proponowana metoda może być wykorzystywana do wykrywania pojawienia się trendu. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie metody do monitorowania procesów produkcyjnych. Proponowane rozwiązanie porównano ze znanymi z literatury rozwiązaniami z wykorzystaniem symulacji komputerowych.
    This article presents a proposal of the test for detecting changes in trend. The proposed procedure refers to the permutation test. The use of this procedure allowed the adoption of fairly general assumptions. The proposed method can be used, in particular to detect the appearance of the trend. In this case, it is possible to use this method to monitor industrial processes. The proposed method was compared with known from literature methods used to detect disturbances in monitoring processes. For comparing procedures computer simulations were used.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 311
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Multivariate Extension of McNemar’s Test Based on Permutations
    Wielowymiarowe permutacyjne rozszerzenie testu McNemara
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1033685.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-04
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test permutacyjny
    test McNemara
    wielowymiarowy test
    permutation test
    McNemar’s test
    multivariate test
    Opis:
    The purpose of this publication is to propose a permutation test to detect the departure from symmetry in multidimensional contingency tables. The proposal is a multivariate extension of McNemar’s test. McNemar’s test could be applied to 2 × 2 contingency tables. The proposal may be also treated as a modification of Cochran’s Q test which is used for testing dependency for multivariate binary data. The form of the test statistics that allows us to detect the departure from counts symmetry in multidimensional contingency tables is presented in the article. The permutation method of observations was used to estimate the empirical distribution of the test statistics. The considerations were supplemented with examples of the use of a multivariate test for simulated and real data. The application of the proposed test allows us to detect the asymmetrical distribution of counts in multivariate contingency tables.
    Celem artykułu jest przedstawienie propozycji testu permutacyjnego do wykrywania odchyleń od symetrii układu liczebności w wielowymiarowej tablicy kontyngencji. Propozycja jest wielowymiarowym rozszerzeniem testu McNemara, który stosuje się do tablic o wymiarach 2 × 2. Przedstawiony test można również traktować jako modyfikację testu Q Cochrana, który służy do testowania zależności dla wielowymiarowych danych binarnych. Przedstawiono postać statystyki testu, która pozwala wykryć odchylenie od symetrii liczebności w wielowymiarowej tabeli kontyngencji. Do oceny rozkładu teoretycznego statystyki testowej zastosowano metodę permutacji obserwacji. Rozważania zostały uzupełnione przykładami zastosowania proponowanego testu dla danych symulowanych i rzeczywistych. Zastosowanie proponowanego testu pozwala wykryć asymetryczny rozkład liczebności w wielowymiarowych tabelach kontyngencji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 93-105
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sekwencje modalne w analizie profili litologicznych - spojrzenie metodyczne
    Modal sequences in lithological profiles analysis - methodological approach
    Autorzy:
    Doktor, M.
    Krawczyk, A. J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/183722.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    cykliczność sedymentacji
    sekwencje modalne
    test permutacyjny
    cyclicity of sedimentation
    modal sequences
    statistical permutation test
    Opis:
    Powszechnie stosowane w sedymentologii metody teorii łańcuchów Markowa nie pozwalają na w pełni wiarygodne wnioskowanie o cykliczności procesu sedymentacji, której przejawem może być występowanie sekwencji modalnych, powtarzających się w profilu wielokrotnie i posiadających jednoznaczną interpretację genetyczną. W pracy przedstawiono propozycję statystycznego testu permutacyjnego, przeznaczonego do weryfikacji hipotezy o losowości występujących w profilu litologicznym sekwencji warstw. Posługując się symulacyjną techniką Monte Carlo, szacuje się prawdopodobieństwo, że w losowym "profilu" złożonym z tych samych warstw co profil badany znajdzie się dana liczba poszczególnych sekwencji. Pozwala to na odróżnienie sekwencji modalnych, wskazujących na istotne cechy procesu sedymentacji, od takich, których częste występowanie w profilu spowodowane jest wyłącznie dużą liczbą warstw danej odmiany litologicznej.
    The Markov chains theory is a tool commonly applied to sedimentological studies. Unfortunately, this method does not provide fully credible conclusions concerning the cyclicity of sedimentation. Such cyclicity is documented, among others, by the appearance of modal sequences, i.e., sequences many times repeated in the lithological profile and having unequivocal genetic interpretation. The paper proposes the statistical permutation test, which can verify the hypothesis of the randomness of layers succession in a given lithological profile. Applying the Monte Carlo simulation method, the probability is estimated that in a random sequence composed of the same layers as the studied profile the given number of particular sequences of layers will occur. Such attempt allows the researcher to distinguish the modal sequences, i.e., those indicating the important features of sedimentation process, from sequences whose frequent appearance results exclusively from the dominance of particular lithological varieties of rocks.
    Źródło:
    Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2010, 36, 1; 25-35
    0138-0974
    Pojawia się w:
    Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych
    Detecting unit roots using permutation tests
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591704.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Stacjonarność
    Test Akdi-Dickeya
    Test Dickeya-Fullera
    Test permutacyjny
    Akdi-Dickey test
    Dickey-Fuller test
    Permutation test
    Stationarity
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.
    In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 27-38
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On permutation location–scale tests
    Autorzy:
    Polko-Zając, Dominika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1186913.pdf
    Data publikacji:
    2019-12-10
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    permutation tests
    comparing populations
    test power
    the Lepage test
    the Cucconi test
    Opis:
    Statisticians are constantly looking for methods of statistical inference that would be both effective and would require meeting as few assumptions as possible. Permutation tests seem to fit here, as using them makes it possible to perform statistical inference in situations where classical parametric tests do not work. Permutation tests appear to be comparably powerful to parametric tests, but require meeting fewer assumptions, e.g. regarding the size of the sample or the from of distribution of the tested variable in a population. The presented tests make it possible to verify the overall hypothesis about the identity of both location and scale parameters in the studied populations. In literature, the Lepage test and the Cucconi test are most often referred to in this context. The paper considers various forms of test statistics, and presents a simulation study carried out to determine the size and power of the tests under normality. As the study demonstrated, the advantage of the proposed method is that it can be applied to small-size samples. A nonparametric, complex procedure was used to assess the overall ASL (achieved significance level) value by applying the permutation principle. For comparative purposes, the results for the permutation Lepage test and the permutation Cucconi test are also presented.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2019, 20, 4; 153-166
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Measuring and Testing Mutual Dependence of Multivariate Functional Data
    Autorzy:
    Krzyśko, Mirosław
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1058987.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    characteristic function
    dependence measure
    distance covariance
    multivariate functional data
    permutation method
    test of independence
    Opis:
    This paper considers new measures of mutual dependence between multiple multivariate random processes representing multidimensional functional data. In the case of two processes, the extension of functional distance correlation is used by selecting appropriate weight function in the weighted distance between characteristic functions of joint and marginal distributions. For multiple random processes, two measures are sums of squared measures for pairwise dependence. The dependence measures are zero if and only if the random processes are mutually independent. This property is used to construct permutation tests for mutual independence of random processes. The finite sample properties of these tests are investigated in simulation studies. The use of the tests and the results of simulation studies are illustrated with an example based on real data.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 21-37
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Use of Permutation Tests in the Analysis of the Factorial Design of Experiment Results
    O wykorzystaniu testów permutacyjnych w analizie wyników eksperymentów czynnikowych
    Autorzy:
    Złotoś, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657104.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test Tukey’a
    test Fishera
    planowanie eksperymentów
    testy permutacyjne
    Tukey’s test
    design of experiments
    permutation tests
    Fisher Least Significant Difference Method
    Opis:
    Metody planowania eksperymentów są wykorzystywane w statystycznej kontroli jakości procesu produkcyjnego. Właściwe planowanie eksperymentów przed realizacją procesu produkcyjnego prowadzi do poprawy jego rezultatów technologicznych, co w efekcie powoduje poprawę rezultatów ekonomicznych procesu. W ostatnich latach na znaczeniu zyskały metody repróbkowania, wykorzystujące symulacje komputerowe. Jedną z nich są testy permutacyjne służące do weryfikacji hipotez statystycznych. W porównaniu do testów parametrycznych nie wymagają one spełnienia restrykcyjnych założeń i mogą być stosowane do niewielkiej liczby obserwacji. Przedmiotem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania testów permutacyjnych w analizie wyników eksperymentu. Rozważania przeprowadzone zostały dla danych dotyczących rezultatów ustalonego procesu produkcyjnego.
    An experimental design is one of the tools which are used in statistical quality control. The proper implementation of experimental design results in the improvement of technological outcomes of a manufacturing process, which in turn leads to the enhancement of economic results. Permutation tests, among other things, form a group of resampling methods which are used to verify statistical hypotheses. These tests, unlike parametric ones, do not entail the fulfilment of strict criteria and may be used for a small number of observations. The presented article deals with the use of permutation tests in the design of experiments. The proposed method will be presented with reference to selected empirical data.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2019, 4, 343; 123-136
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Testing Significance of the Multivariate Rank Correlation Coefficient
    O testowaniu istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660029.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    wielowymiarowy współczynnik rang Spearmana
    kopuła
    test permutacyjny
    symulacja Monte Carlo
    multivariate Spearman’s rho
    copula function
    permutation tests
    Monte Carlo study
    Opis:
    Współczynnik korelacji rang Spearmana pozwala na badanie siły zależności między dwiema zmiennymi, dla których dokonano pomiaru na skali porządkowej. W literaturze są prezentowane rozszerzenia tego współczynnika na przypadek wielowymiarowy. W tych konstrukcjach wykorzystywane są zwykle funkcje łączące (kopule). W artykule przedstawiono propozycję testowania istotności zależności wielowymiarowej dla danych mierzonych na skali rangowej. Przedstawiony test dla istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang wykorzystuje metodę permutacyjną. Własności proponowanego testu scharakteryzowano z wykorzystaniem symulacji komputerowych.  
    The Spearman’s rho is a measure of the strength of the association between two variables. There are some extensions of this coefficient for the multivariate case. Measures of the multivariate association which are the generalisation of the bivariate Spearman’s rho are considered in the literature. These measures are based on copula functions. This article presents a proposal of the testing for the multivariate Spearman’s rank correlation coefficient. The proposed test is based on the permutation method. The test statistic used in the permutation test is based on the empirical copula function. The properties of the proposed method have been described using computer simulations.  
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 21-34
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies