Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Performance persistence" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie
    The evaluation of managing investment funds in the Polish life insurance company’s portfolios
    Autorzy:
    Urbański, Stanisław
    Wrzecionek, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587578.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fundusz inwestycyjny
    Powtarzalność wyników
    Zarządzanie funduszem
    Investment funds
    Investment funds performance
    Performance persistence
    Opis:
    W artykule przedstawiono prace dotyczące oceny zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli oferowanych przez wybrane Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Oceny zarządzania dokonano poprzez badanie występowania powtarzalności stóp zwrotu i wskaźników Sharpe’a w podokresach 2-, 4- i 5-letnich oraz na podstawie oszacowania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka inwestycji portfelowych w aktywa funduszy. Analizie poddano 132 fundusze o różnych klasach ryzyka, notowanych na rynku w latach 2004-2013. Badania w zdecydowanej większości badanych przypadków nie wykazały powtarzalności przyjętych miar wyników. Stwierdzono natomiast odwracanie skumulowanych stóp zwrotu i wskaźnika Sharpe’a w podokresach 4-letnich oraz statystycznie równe oczekiwane zwroty z inwestycji w badane portfele funduszy, WIG i bony skarbowe.
    The article presents an evaluation of managing investment funds in portfolios offered by the Polish Life Insurance Company. Assessments are based on the analysis of the persistence of cumulative returns and Sharpe ratios in 2-, 4- and 5-year subperiods, with one year step. We analyze 132 funds with different risk classes, quoted in the Polish market in 2004-2013. Most of our studies do not show performance persistence. However, we find the occurrence of the Sharpe ratio and cumulative returns reversal in 4-year sub-periods. Moreover, we find no statistically significant differences between expected returns of fund portfolios, Warsaw Stock Exchange Index, and Polish treasury bills.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 299; 305-320
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PERFORMANCE PERSISTENCE AND GAMMA CONVERGENCE IN ABSOLUTE RETURN FUNDS IN POLAND OVER THE PERIOD 2011-2018
    Utrzymywanie wyników inwestycyjnych oraz występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce w latach 2011-2018
    Autorzy:
    Machnik, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/947527.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    performance persistence
    absolute return funds
    gamma convergence
    fundusze absolutnej stopy zwrotu
    konwergencja gamma
    Opis:
    W artykule podjęto próbę analizy wyników inwestycyjnych funduszy absolutnej stopy zwrotu w latach 2011-2018 w Polsce z punktu widzenia ich utrzymywania (performance persistence) oraz występowania zjawiska gamma konwergencji. Zostały zweryfikowane dwie hipotezy badawcze. Pierwsza dotyczy niewystępowania zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych przez fundusze absolutnej stopy zwrotu, druga natomiast – występowania zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu. Przyjęte metody badawcze, tj. tabela liczebności warunkowych jako nieparametryczna metoda pomiaru utrzymywania wyników inwestycyjnych oraz gamma konwergencja jako jedna z miar konwergencji, pozwoliły na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. W większości analizowanych przypadków nie stwierdzono występowaniu zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych. Otrzymane rezultaty potwierdzają występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2020, 25, 2-3; 41-54
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym
    Autorzy:
    Aspadarec, Waldemar
    Majewski, Sebastian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610251.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    performance persistence
    hedge funds
    absolute return funds
    financial market
    persystencja stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
    fundusze hedge
    fundusze absolutnej stopy zwrotu
    rynek finansowy
    Opis:
    The article presents the analysis of performance persistence of quasi-hedge funds operating on Polish capital market in the years 2005–2015 with the use of authors’ ARI-WIG index (Absolute Return Index). The article consists of four parts. The first chapter is preceded by introduction and presents the essence and ways of determining performance persistence of investment funds. The second chapter is a review of foreign and Polish literature on the subject. The third chapter presents the methodology of research on the performance persistence of quasi-hedge funds on Polish capital market. Finally, in the last chapter, the authors analyse the performance persistence of quasi-hedge funds. The authors conclude that the phenomenon under analysis determines the possibility of predicting the performance of funds, which has a profound effect on decisions taken by investors and fund managers, who want to achieve above-average trading performance, about allocating their resources.
    W artykule zaprezentowano badanie persystencji stóp zwrotu (performance persistence) quasi-funduszy hedge funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w latach 2005–2015 w odniesieniu do autorskiego indeksu ARI-WIG (Absolute Return Index). Opracowanie składa się z czterech części. Po wprowadzeniu przedstawiono istotę i sposoby pomiaru persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Następnie dokonano przeglądu literatury światowej i krajowej, przedstawiono metodologię badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym oraz przeprowadzono badanie persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge. We wnioskach z podjętych rozważań stwierdzono, że zjawisko to determinuje możliwość przewidywania stóp zwrotu funduszy, co w szczególny sposób wpływa na decyzje alokacyjne na rynku funduszy inwestorów i zarządzających funduszem, którzy chcą osiągnąć ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie wydajności szkieletów programistycznych mapowania obiektowo-relacyjnego dostępnych w języku Java
    Comparing the performance of the object-relational mapping programming frameworks available in Java
    Autorzy:
    Pitera, Jakub Benedykt
    Połeć, Mateusz
    Kozieł, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2055104.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Politechnika Lubelska. Instytut Informatyki
    Tematy:
    Java ORM
    Java Persistence API
    ocena wydajności
    performance evaluation
    Opis:
    Artykuł poświęcono wykonaniu analizy porównawczej wybranych narzędzi mapowania obiektowo-relacyjnego. Jego celem jest pomoc architektomoprogramowania w określeniu, która z analizowanych bibliotek będzie optymalnym wyborem do użycia w określonym projekcie.Celem artykułu jest ocena bibliotek Hibernate ORM, EclipseLink, Apache OpenJPAoraz DataNucleus pod kątem teoretycznym oraz praktycznym. Każde z badanych narzędzi opisane zostało według kryteriów pozwalających na wyodrębnienie najważniejszych cech mających wpływ na komunikację z relacyjnymi bazami danych. Cechy te następnie zostałyporównane na poziomie praktycznym poprzez zbadanie zachowania aplikacji testowych. Pod względem wydajnościowym, najlepsza okazała się biblioteka Apache OpenJPA, jednak pod względem konfiguracji i dostępności znacznie odstępuje od innych bibliotek. Spowodowane było tonieintuicyjną konfiguracją oraz ubogą dokumentacją technologii. Pod tym względem zdecydowanie górowała biblioteka Hibernate dziękipełnej kompatybilności ze szkieletem programistycznym Spring, intuicyjnej konfiguracji oraz bogatej dokumentacji i wsparcia przez obszerną społeczność korzystających z niej programistów.
    The paper concerns a performance evaluation of selected object-relational mapping tools. This work is intended to assist software architects in determining which of the analyzed libraries will be the optimal choice for use in a specific project. The work includes the comparison of Hibernate ORM, EclipseLink, Apache OpenJPA and DataNucleus libraries from the theoretical and practical point of view. Each of the examined tools has been described according to criteria allowing to distinguish the most important features influencing communication with relational databases. These features will then be compared on a practical level by examining the behavior of the test applications. In terms of performance, the Apache OpenJPA library turned out to be the best, but in terms of configuration and availability it significantly differs from other libraries. This was caused by an unintuitive configuration and poor documentation of the technology. In this respect, the Hibernate library definitely dominated thanks to full compatibility with the Spring programming framework, intuitive configuration as well as rich documentation and support by the extensive community of programmers using it.
    Źródło:
    Journal of Computer Sciences Institute; 2022, 22; 59--65
    2544-0764
    Pojawia się w:
    Journal of Computer Sciences Institute
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    DIVIDENDS AND EARNINGS QUALITY IN POLAND
    Autorzy:
    Kowerski, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599368.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    Quality of earnings,
    earnings persistence,
    dividend policy,
    Warsaw Stock Exchange, Performance Measurement
    Opis:
    The purpose of this article is to show on the example of Warsaw Stock Exchange, Poland (WSE) how in emerging capital markets dividends provide information about earnings quality as measured by their persistence. In the paper the regressions models of future earnings (in years t + 1 and t + 2) were applied on current earnings (in year t), current dividends decision (in year t) and the interaction of current dividend decision and earnings proposed by D. J. Skinner and E. Soltes (2011), using pooled cross – sectional time – series data. A set of 2263 observations coming from the companies listed on the WSE in 1995-2009 was used for the calculation. For estimating the parameters, recursive modeling was used. Specific models were estimated using the heteroskedasticity-corrected general least squares method. It was shown that on the WSE the quality of earnings depends more distinctly on a firm’s dividend policy than on the developed markets.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 4; 42-51
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    DIVIDENDS AND EARNINGS QUALITY IN POLAND
    Autorzy:
    Kowerski, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599495.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    Quality of earnings
    earnings persistence
    dividend policy
    Warsaw Stock Exchange
    Performance Measurement
    Opis:
    The purpose of this article is to show on the example of Warsaw Stock Exchange, Poland (WSE) how in emerging capital markets dividends provide information about earnings quality as measured by their persistence. In the paper the regressions models of future earnings (in years t + 1 and t + 2) were applied on current earnings (in year t), current dividends decision (in year t) and the interaction of current dividend decision and earnings proposed by D. J. Skinner and E. Soltes (2011), using pooled cross – sectional time – series data. A set of 2263 observations coming from the companies listed on the WSE in 1995-2009 was used for the calculation. For estimating the parameters, recursive modeling was used. Specific models were estimated using the heteroskedasticity-corrected general least squares method. It was shown that on the WSE the quality of earnings depends more distinctly on a firm’s dividend policy than on the developed markets.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 3; 42-51
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Future Primary School Teachers’ Achievement Motivation in Remote Learning Process
    Autorzy:
    Stramkale, Ligita
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/18055675.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-30
    Wydawca:
    Fundacja Pro Scientia Publica
    Tematy:
    achievement motivation
    initiative
    persistence
    quality of task performance
    self-efficacy
    future primary school teachers
    remote learning
    Opis:
    Thesis. The aim of the study was to determine the level of achievement motivation of future primary school teachers during remote learning, as well as to describe each of the study dimensions characterising the achievement motivation. Methods. The study involved 162 (N=162) first-course students from Latvia, two of them were male. The study raised three research questions. RQ1: At what level do students assess each of the study dimensions that characterise the achievement motivation? RQ2: What factors hinder students from taking the initiative in the study process? RQ3: How do students monitor the quality of task performance? This paper defined five study dimensions to be assessed by students: initiative, persistence, quality of task performance, self-efficacy, seizing and exploiting opportunities. Results. The study found that four of the previously mentioned dimensions were highly assessed by the students. The dimension that characterises the persistence was assessed at a medium level. The students believe that lack of time, family conditions, and full-time work accompanying their study are the most common factors that hinder learning initiatives. To monitor the quality of task performance, most students bear in mind the assessment criteria provided by the lecturer, which are used as indicators to achieve an excellent result. Conclusion. The study concluded that the students also have a high motivation for achievement when studying remotely. In further studies, it is necessary to determine if any significant changes happen in the long run related to students’ achievement motivation when remote learning continues.
    Źródło:
    Journal of Education Culture and Society; 2022, 13, 1; 225-237
    2081-1640
    Pojawia się w:
    Journal of Education Culture and Society
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies