Temat: Modelowanie kursów walutowych - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza kursu EUR/PLN z wykorzystaniem binarno-czasowego modelu stanowego
Analysis of EUR/PLN exchange rate using binary-temporal state model
Autorzy:: Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589141.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów walutowych
Rynek walutowy
Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
Currency market investment decision support
Foreign exchange market
Modelling of currency exchange rates
Technical analysis
Opis:: W artykule przedstawiono rezultaty analizy kursu walutowego, przeprowadzonej na podstawie modelu stanowego reprezentacji binarno-czasowej. Podstawą tej reprezentacji jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, są przypisywane dwa parametry: wartość binarna, zgodna z kierunkiem zmiany kursu, oraz czas jej trwania. Do modelowania kursu wykorzystano stanowy model reprezentacji binarno-czasowej, pozwalający na estymację rozkładu prawdopodobieństwa kierunku zmian kursu walutowego w zależności od zmian historycznych. Do analizy wykorzystano 5-letnie dane tickowe kursu EUR/PLN. W rezultacie potwierdzono istnienie zależności pomiędzy kolejnością, kierunkiem oraz czasem trwania poprzedzających zmian kursu a prawdopodobieństwem kierunku przyszłej zmiany.
In the following article results of an exchange rate course analysis are presented, performed based on a state model of binary-temporal representation. Base for this kind of representation is course discretization, in which for every course change equal to a given discretization unit, two parameters are assigned, that is binary value corresponding to the direction of a change, and its duration. In order to model the trajectory, a state model of binary-temporal representation was used, allowing for approximation of the future direction of changes, depending on the change history. Tick data for EUR/PLN pair in a five-year period was used for the analysis. Preformed research confirmed existence of relations between the order, direction and duration of previous changes and the probability of future direction of a change.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 33-42
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Badanie przewidywalności zmian kursu złotego wobec EUR i USD
Study of predictability of PLN to EUR and USD exchange rate
Autorzy:: Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/580512.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: rynek walutowy
modelowanie kursów walutowych
wspieranie decyzji inwestycyjnych
foreign exchange market
exchange rate modelling
currency market investment decision support
Opis:: Od lat toczą się spory o zasadność wykorzystywania metod analizy technicznej do predykcji przyszłych zmian kursu. Często w badaniach zakłada się brak wpływu historycznych zmian na bieżący przebieg kursu. Takie założenie podważa zasadność wykorzystania jakichkolwiek metod analizy technicznej do prognozowania rynku. W artykule zaprezentowano sposób weryfikacji tego założenia dla notowań kursu złotego w stosunku do dwóch głównych walut: dolara amerykańskiego oraz euro. W badaniu wykorzystano reprezentacje binarną, która jest o wiele dokładniejsza niż reprezentacja świecowa. Reprezentacja ta umożliwia wiarygodną weryfikację hipotezy o wpływie zmian historycznych na aktualny przebieg kursu z wykorzystaniem testowania statystycznego. Schemat badania dodatkowo pozwala na wyznaczenie zakresu jednostek dyskretyzacji, dla których otrzymana reprezentacja binarna może być wykorzystana do budowy systemów predykcyjnych wspomagających decyzje inwestycyjne na rynku walutowym.
For years, there have been many disputes concerning application of technical analysis methods to predict future exchange rate changes. Often the research assumes no impact of historical data on the current course trajectory. Such an assumption undermines the legitimacy of using any technical analysis methods to forecast the market. The article presents a verification method for this assumption, performed on quotations of PLN exchange rate in relation to two main currencies: US dollar and Euro. The study uses a binary representation which is much more accurate than the candlestick representation. This representation enables reliable verification of the hypothesis about the impact of historical data on the current course trajectory with use of statistical testing. The survey scheme additionally allows to determine the range of discretization units for which the obtained binary representation can be used to construct predictive systems supporting investment decisions on the currency market.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 379-389
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej
Impact of Discretization Units on the Modelling Efficiency of Currency Exchange Rate in Binary Representation
Autorzy:: Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/965008.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: rynek walutowy
analiza techniczna
wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
modelowanie kursów walutowych
foreign exchange market
technical analysis
currency market investment decision support
modelling of currency exchange rates
Opis:: Kurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji polega na zamianie kursu reprezentowanego przez dane tikowe na odpowiadający im ciąg binarny. Każdemu wzrostowi kursu o zadaną jednostkę dyskretyzacji jest przypisywana wartość binarna 1, natomiast spadkowi wartość 0. Właściwości oraz charakter kursu w reprezentacji binarnej, np. wpływ losowych fluktuacji (szum), poziom zależności pomiędzy aktualnymi zmianami i danymi historycznymi zależą od wartości przyjętej jednostki dyskretyzacji. W pracy przedstawiono analizę statystyczną kursu pary walutowej w reprezentacji binarnej, otrzymaną dla różnych jednostek dyskretyzacji. Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości wykorzystania reprezentacji binarnej do budowy systemów predykcyjnych, opartych na modelu stanowym reprezentacji binarnej (MSRB). Do analizy wykorzystano dane tikowe kursu walutowego AUD/NZD z pięcioletniego przedziału 2012–2017.
Exchange rate course trajectory can be visualised in a binary representation. Binarization algorithm involves transformation of a course represented by tic data into a respective binary string. Each exchange rate increase by one discretization unit is assigned a binary value 1, and a respective decrease is assigned a 0. Properties and character of the exchange rate course in binary representation, that is, for example, influence of random fluctuations (noise) or relationship between current changes and historical data, are dependent on the appointed discretization unit. In the article a statistical analysis of an exchange rate trajectory for AUD/NZD currency pair in binary representation with different discretization units is presented. The analysis was performed in order to verify possible application of binary representation to create prediction systems based on binary representation state model (BRSM). Data used in performed research consisted of tick data for AUD/NZD from a five-year time period 2012–2017.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 4; 422-435
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Modelowanie kursów walutowych" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język