Temat: Modele panelowe - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ procesu globalizacji na konkurencyjność krajów
Impact of Globalisation on Competitiveness of Countries
Autorzy:: Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/955307.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: globalisation
international competitiveness
panel models
globalizacja
konkurencyjność międzynarodowa
modele panelowe
Opis:: Celem pracy jest rozstrzygnięcie problemu, w jaki sposób procesy globalizacji oddziałują na konkurencyjność krajów (konkurencyjność międzynarodową). Odpowiedzi na to pytanie udzielają cztery hipotezy. Pierwsza (H1) brzmi następująco: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na konkurencyjność krajów z opóźnieniem trzech lat. Dla poszczególnych wymiarów konkurencyjności międzynarodowej sformułowano niniejsze hipotezy: H2: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na warunki podstawowe (ang. Basic Requirements) z opóźnieniem trzech lat; H3: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na czynniki zwiększające efektywność (ang. Efficiency Enhancers) z opóźnieniem jednego roku, ale negatywnie z opóźnieniem trzech lat; H4: Globalizacja oddziałuje negatywnie na innowacje (ang. Innovations) z opóźnieniem trzech lat. Sformułowane hipotezy weryfikowano na podstawie danych panelowych dla 137 krajów za okres 2006-2011. Oszacowano cztery modele panelowe typu fixed-effects ze zmiennymi zależnymi w postaci indeksów konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego oraz ze zmiennymi niezależnymi w postaci ogólnego indeksu globalizacji KOF (Szwajcarski Instytut Ekonomiczny, niem. Konjunkturforschungsstelle) i jego wartościami opóźnionymi w czasie. jako podwymiary przyjęto indeksy KOF.
The aim of this paper is to address the question of how globalisation processes affect the competitiveness of nations (international competitiveness). Four hypotheses are formed to provide answers to this question. H1: Globalisation positively affects international competitiveness with a three-year lag. For particular dimensions of international competitiveness, the following hypotheses are made: H2: Globalisation positively affects basic requirements with a three-year lag; H3: Globalisation positively affects efficiency enhancers with a one-year lag, but negatively with a threeyear lag; H4: Globalisation negatively affects innovation and sophistication factors with a three-year lag. Panel data from 137 countries for the years 2006-2011 are used for statistical verification of the said hypotheses. Fixed effects models are estimated, with World Economic Forum’s indices of competitiveness as dependent variables, and KOF overall globalisation index and its lagged values as independent variables.
Źródło:: Optimum. Economic Studies; 2014, 4(70); 111-120
1506-7637
Pojawia się w:: Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Rola kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw
The Role of Trade Credit in Business Operations
Autorzy:: Białek-Jaworska, Anna
Nehrebecka, Natalia
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/574243.pdf
Data publikacji:: 2015-10-31
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: kredyt handlowe
należności
finanse przedsiębiorstw
dynamiczne modele panelowe
systemowy estymator GMM
trade credit
receivables
corporate finance
dynamic panel data models
Generalized Method of Moments (GMM)
Days Payable Outstanding
cash conversion cycle
Opis:: The paper analyzes the importance of trade credit in the financing of enterprises in Poland and identifies factors determining the use of trade credit by Polish companies. Companies receive trade credit from their suppliers, while also extending credit to their own customers, the authors say. They analyze trade credit in net terms, looking at the difference between trade credit obtained and extended by companies. Trade credit received was measured as trade liabilities not including current expenses. Net trade credit is determined by factors including the size of the company, the industry it represents, the proportion of exports in total sales, and the proportion of foreign ownership in share capital. The analysis is based on panel data collected by Poland’s Central Statistical Office (GUS), specifically its F-02 annual reports for the 1995–2011 period. The Generalized Method of Moments (GMM) was used to estimate the coefficients of the model. The research shows that low sales profitability, a long Days Payable Outstanding period, low debt capacity, and a long cash conversion cycle are good predictors of the use of trade credit, the authors say. Their paper validates the hypothesis that greater growth opportunities and a greater ability to generate cash surpluses lead to an increase in trade credit extended. The authors also conclude that trade credit increases with an increase in the size of companies and that large companies tend to offer more trade credit. This is accompanied by a decreased propensity to incur credit and a smaller volume of net trade credit received, the authors say.
Celem artykułu jest przeanalizowanie znaczenia kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce oraz zidentyfikowanie determinant wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa kredytu handlowego. Przedsiębiorstwa zarówno zaciągają kredyt handlowy u dostawców, jak i udzielają go odbiorcom. Analizowano kształtowanie się kredytu handlowego netto, tj. znaku i wielkości różnicy między zaciąganym a udzielanym kredytem handlowym w Polsce. Zaciągany kredyt handlowy mierzono jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez wydatków bieżących, tj. skorygowane o bieżące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości średnich miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem działalności podstawowej (1/12 zużycia materiałów i energii oraz kosztów usług obcych). Analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych ze sprawozdań GUS: rocznych F-02 za lata 1995−2011 (około 50 tys. przedsiębiorstw rocznie). Do oszacowania parametrów wykorzystano odporny systemowy estymator GMM. Wykazano, iż niska rentowność sprzedaży, długi cykl zobowiązań, niska zdolność kredytowa i długi cykl środków pieniężnych są dobrymi predykatorami korzystania z kredytu handlowego. Zweryfikowano też hipotezy, że wyższe możliwości wzrostu i wyższa zdolność do generowania pieniężnej nadwyżki finansowej zwiększają wielkość udzielanego kredytu handlowego. Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa rośnie skłonność do udzielania kredytu handlowego i wolumen udzielanego kredytu handlowego, a maleje skłonność do zaciągania kredytu handlowego netto i wielkość zaciąganego kredytu handlowego netto.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2015, 279, 5; 33-64
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Istotność wskaźników finansowych a credit rating banku w czasie kryzysu
Significance of Financial Indicators and Banks’ Credit Ratings During Crisis
Autorzy:: Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/655465.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: credit rating banku
cykl koniunkturalny
panelowe modele probitowe
bank’s credit
business cycle
probit panel data models
Opis:: The main aim of the paper is analysis of behaviour of banks’ credit ratings during the boom and economic downturns by taking account the financial indicators. It has been made a literaturę review, and there have been put the following hypotheses: During the financial crisis it has been observed the stronger impact of the financial indicators. Banks’ notes during the economic downturns are lower than during boom period. To the analysis there have been used quarterly data for 1998–2016 period of time for European banks. To the analysis there have been used quarterly data from 1998–2016. Hypotheses were verified by using the ordered panel probit models for long term issuer credit ratings. The studies show that, during the crisis, Fitch and Moody’s banks’ credit ratings are lower than during the boom. Furthermore, it was noted that S&P’s notes are insensitive to the analysed changes.
Głównym celem artykułu jest analiza zachowania credit ratingu banku w czasie koniunktury i dekoniunktury gospodarczej, przy uwzględnieniu wskaźników finansowych. Na podstawie przeglądu literaturowego postawiono następujące hipotezy badawcze: „Podczas kryzysu w sektorze bankowym występuje silniejszy wpływ wskaźników adekwatności kapitałowej” oraz „Noty ratingowe banków podczas dekoniunktury są niższe niż w okresie prosperity”. Do badania wykorzystano dane kwartalne z lat 1998–2016 dla europejskich banków. Postawione hipotezy zostały zweryfikowane przy użyciu panelowych uporządkowanych modeli probitowych dla długoterminowych credit ratingów banków. Przeprowadzone badania dowodzą, że w momencie kryzysu rating nadawany przez Fitch i Moody bankom jest niższy niż w okresie koniunktury w sektorze bankowym. Ponadto zauważono, iż noty S&P są niewrażliwe na analizowane zmiany.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 1, 333
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wpływ credit ratingu inwestorów na rating banków europejskich
Impact of investors credit ratings on credit ratings of European banks
Autorzy:: Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/485266.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: credit rating
uporządkowane panelowe modele logitowe
udziałowcy
ryzyko upadłości
ordered panel logit data models
shareholders
default risk
Opis:: Celem pracy stało się zbadanie wpływu determinant finansowych, w tym wpływu credit ratingu inwestorów, na credit ratingi banków. Dokonano przeglądu literaturowego i na jego podstawie postawiono następującą hipotezę: credit rating banków uzależniony jest od kondycji finansowej ocenianego podmiotu oraz credit ratingu głównych inwestorów. Do zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej wykorzystano uporządkowane logitowe modele panelowe. Badanie przeprowadzono na bankach europejskich, które miały nadany rating długoterminowy przez trzy największe agencje, tj. Fitch, Moody i S&P. Do analizy wykorzystano dane kwartalne dla lat 1998–2016. Okazało się, że credit rating banku determinowany jest przede wszystkim wskaźnikami adekwatności kapitałowej i jakości aktywów. Istotny statystycznie wpływ wywiera credit rating kraju, w jakim dany bank funkcjonuje. Credit rating banku determinowany jest obecnością rządu jako jednego z inwestorów (rating Moody ulega obniżce, podczas gdy S&P się poprawia) oraz ratingiem akcjonariuszy.
The aim of the study is to examine the impact of financial determinants, including the impact of the investors credit ratings, on banks credit ratings. Having made a literature review and the following hypothesis has been put: The bank’s credit rating depends on the financial condition of the rated entity and the credit ratings of the major investors. The logit panel data models were used to verify the hypothesis. The study was conducted at European banks, which have received the long-term ratings by the three largest agencies, Fitch, Moody, and S&P. The analysis used the quarterly data for the years 1998–2016. It turned out that the bank’s credit rating was determined by capital adequacy ratios and asset quality. The credit rating of the country, where the bank operates, is significant. The bank’s credit rating is determined by the presence of the government as one of investors (Moody’s rating downgrades while S&P is improving) and shareholder.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2017, 3 (68); 39-58
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wpływ determinant na credit rating ubezpieczycieli – zobowiązania wyrażone w walucie krajowej i zagranicznej
Autorzy:: Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/949818.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: credit rating
instytucje ubezpieczeniowe
modele panelowe
Opis:: Celem artykułu jest zbadanie wpływu wskaźników finansowych oraz uwarunkowań makroekonomicznych na credit rating ubezpieczycieli z uwzględnieniem waluty, w jakiej wyrażone zostały zobowiązania. Przeprowadzono badania literaturowe i na ich podstawie postawiono dwie hipotezy badawcze: 1) credit rating ubezpieczycieli uwarunkowany jest istotnym statystycznie wpływem wskaźników adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, jakości zarządzania, zyskowności i płynności; 2) credit rating kraju i uwarunkowania makroekonomiczne wpływają istotnie na credit rating dotyczący zobowiązań wyrażonych w walucie zagranicznej, a są nieistotne w ocenie credit ratings dotyczących zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej. Do badania wykorzystano uporządkowane logitowe modele panelowe. Dane zebrano z bazy Thomson Reuters dla lat 1995–2016. Jako zmienną zależną zastosowano długoterminowe ratingi emitenta dotyczące zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej i zagranicznej
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2017, 3(32); 40-55
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:: Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008
Determinants of Regional Variations in Employment Growth in Poland from 1999 to 2008
Autorzy:: Ciżkowicz, Piotr
Rzońca, Andrzej
Wojciechowski, Wiktor
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/575534.pdf
Data publikacji:: 2012-12-31
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: liczba pracujących
eksport
modele panelowe
employment
exports
panel models
Opis:: The paper aims to empirically analyze the determinants of regional variations in employment growth in Poland during the period of 1999-2008. The authors expand the typical set of variables used to explain regional changes in employment – which include the wage and value added growth rates – to include export momentum as an indicator of a region’s competitiveness and as a variable that is likely to significantly influence the employment growth rate. As a research method, the authors estimate panel cross-section models of regional diversity in annual employment growth rates in Poland. The main results of the analysis are that regional employment growth is accompanied by (i) an increased volume of exports, (ii) a high level of education among workers, and (iii) entrepreneurship measured by the rate at which new businesses are established. The results indicate that a regional economic policy designed to promote the development of exports and entrepreneurship could significantly contribute to an increase in employment, the authors say.
Celem artykułu jest empiryczna analiza determinant regionalnego zróżnicowania dynamiki liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008. Obok zmiennych, które najczęściej są wykorzystywane w badaniach objaśniających tempo zmian liczby pracujących, czyli dynamiki wynagrodzeń i wartości dodanej brutto, w niniejszym artykule rozszerzono ten „typowy” zestaw zmiennych o dynamikę eksportu, traktując ją jako wskaźnik odzwierciedlający konkurencyjność gospodarek poszczególnych województw i mającą potencjalnie pozytywny wpływ na dynamikę tworzenia nowych miejsc pracy. Jako metodę badawczą wykorzystano oszacowania szeregu modeli panelowych objaśniających regionalne zróżnicowanie rocznych dynamik liczby pracujących. Wyniki badania wskazują, że wzrostowi liczby pracujących w poszczególnych województwach towarzyszą: a) wzrost wolumenu eksportu, b) wysoki poziomu wykształcenia osób aktywnych zawodowo oraz c) przedsiębiorczość mierzona dynamiką tworzenia nowych firm. Otrzymane wyniki sugerują, że polityka gospodarcza na poziomie województw promująca rozwój powyższych cech strukturalnych może istotnie przyczynić się do wzrostu liczby pracujących.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2012, 260, 11-12; 59-77
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych w analizie determinant przestępczości w Polsce w latach 2005–2016
Autorzy:: Gadomski, Łukasz
Malaczewski, Maciej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1022719.pdf
Data publikacji:: 2020-03-31
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: determinanty przestępczości
model przestępczości
dynamiczne modele panelowe
determinants of crime
model of crime
dynamic panel models
Opis:: Celem niniejszego badania jest weryfikacja wpływu czynników zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, mających wpływ na kształtowanie się przestępczości w Polsce. Dane wykorzystane w badaniu charakteryzują się częstotliwością roczną i prezentowane są w ramach przekroju wojewódzkiego. Przedział czasowy analizy obejmuje lata 2005–2016 z uwagi na ograniczenie dostępności danych. W ramach przeprowadzonych analiz dokonano weryfikacji istotności zmiennych: współczynnik feminizacji, inflacja, współczynniki urbanizacji oraz gęstości zaludnienia. Dodatkowo zdecydowano o uwzględnieniu w badaniu wskaźnika syntetycznego reprezentującego poziom jakości życia w regionie. Weryfikacja istotności wybranych zmiennych została przeprowadzona poprzez budowę modelu ekonometrycznego. Z uwagi na wykorzystanie danych panelowych oraz przekonanie autorów o występowaniu związku pomiędzy przeszłymi wartościami przestępczości a ich obecnymi realizacjami, zdecydowano się na wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych (metoda FDGMM).
The purpose of this study is to verify an impact of both economic and social factors affecting crime in Poland. The data used in the study is characterized by an annual frequency and is presented as a breakdown by voivodships. The time interval of the analysis covers the years 2005–2016 due to limited data availability. As part of the analyzes, the significance of following variables is verified: feminization rate, inflation, urbanization rates and population density. In addition, in the study a synthetic indicator representing the quality of life in the region is included. The significance of selected variables is verified by econometric model. Due to the use of panel data and the authors' conviction that there is a relationship between past crime values and their current implementations, it is decided to use dynamic panel models (FDGMM method).
Źródło:: Finanse i Prawo Finansowe; 2020, 1, 25; 29-47
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:: Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Changes in cash levels of public companies in Poland in the period 2001–2019
Zmiany poziomu środków pieniężnych w spółkach giełdowych w Polsce w latach 2001–2019
Autorzy:: Gajdka, Jerzy
Pietraszewski, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2140581.pdf
Data publikacji:: 2022-05-16
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: cash management
cash and short-term investments
panel models
zarządzanie gotówką
gotówka i inwestycje krótkoterminowe
modele panelowe
Opis:: Background: The subject of this paper is related to cash management and determinants of companies’ cash holdings within the framework of corporate finance theory. One phenomenon that has received considerable attention is the upward trend in cash holdings of US public firms, which has been explored in a number of US studies. There are no studies explaining whether cash management trends in Poland are similar to those observed in the biggest world economy. In empirical studies devoted to cash management in Poland, the analysis of aggregate data has been of little interest. Research purpose: The focus of this article is on presenting the course of changes in cash holdings maintained by public companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period from 2001 to 2019 and explaining them in the framework of corporate finance theory. Methods: Changes in the average and aggregate cash-to-assets ratio were analysed. In order to determine how these changes of cash-to-assets ratios are explained with changes of selected macro- and microeconomic variables, linear regression models for firm-averages and panel data models were estimated. Conclusions: The study shows that changes in cash holdings of listed companies in Poland differed from the trends observed among big US corporations. It also indicates that companies’ approaches to cash management were very much aligned with that explained by the finance theory.
Przedmiot badań: Przedmiotem artykułu jest zarządzanie gotówką oraz determinanty poziomu gotówki utrzymywanego przez firmy identyfikowane w ramach teorii finansów korporacyjnych. Jednym ze zjawisk, które przyciągnęło znaczącą uwagę w ostatniej dekadzie, jest rosnący trend poziomu gotówki utrzymywanej przez amerykańskie korporacje, będący przedmiotem licznych studiów literaturowych. Brakuje natomiast badań wyjaśniających, czy w Polsce obserwuje się podobne zjawisko jak w największej światowej gospodarce. Analizy w kategoriach danych zagregowanych dla polskich film nie wzbudziły jak dotąd większego zainteresowania. Cel badawczy: Podstawowym celem artykułu jest opis kształtowania się zmian w poziome środków pieniężnych utrzymywanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001–2019 i wyjaśnienie ich w kontekście osiągnięć teorii finansów przedsiębiorstw odnoszących się do tego problemu. Metoda badawcza: Analizowano zmiany uśrednionych oraz zagregowanych wskaźników gotówki do aktywów w badanej grupie spółek giełdowych. Przedstawiono wyniki szacunków modeli regresji liniowej dla uśrednionych danych dla wszystkich firm oraz modeli panelowych, w których zmiany analizowanych wskaźników gotówkowych objaśniane są zmianami wybranych zmiennych mikro- i makroekonomicznych. Wyniki: Uzyskane rezultaty wskazują, że zmiany w wielkości zasobów środków pieniężnych utrzymywanych przez spółki giełdowe w Polsce nie były zbieżne z trendami obserwowanymi w odniesieniu do wielkich korporacji amerykańskich. Wyniki badań wskazują jednocześnie, że spółki przy zarządzaniu środkami pieniężnymi zachowywały się w sposób w znacznym stopniu przewidywalny przez teorię finansów.
Źródło:: Studia Prawno-Ekonomiczne; 2022, 122; 105-122
0081-6841
Pojawia się w:: Studia Prawno-Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Czy łatwiej związać koniec z końcem? Badanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce z wykorzystaniem modeli panelowych
Autorzy:: Genge, Ewa
Trzęsiok, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/582739.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: sytuacja materialna gospodarstw domowych
modele panelowe
Diagnoza Społeczna
Opis:: Artykuł ma charakter aplikacyjny i porusza problem subiektywnej oceny sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych. Inspiracją do podjęcia tego tematu był raport z Diagnozy Społecznej 2015, w którym opublikowano wyniki badań sytuacji finansowej Polaków. W pracy wykorzystano zarówno analizę korespondencji, by zidentyfikować charakterystyki demograficzne towarzyszące różnym kategoriom subiektywnej oceny sytuacji finansowej polskich gospodarstw domowych, jak i wybrane modele panelowe, by określić dynamikę zmian tej sytuacji. Otrzymane wyniki pokazują, że stosunkowo najlepiej swoją sytuację materialną oceniają gospodarstwa pracowników i pracujących na własny rachunek, małżeństwa bez dzieci lub z jednym dzieckiem i mieszkańcy dużych miast. Wszystkie obliczenia i analizy wykonano za pomocą odpowiednich funkcji programu statystycznego R.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 468; 69-78
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Ocena wsparcia publicznego rolnictwa w Polsce – wybrane zagadnienia
Selected aspects in evaluation of public funding in Polish agriculture
Autorzy:: Grzelak, M.M.
Wiktorowicz, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/572863.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: Polska
integracja europejska
rolnictwo
obszary wiejskie
pomoc finansowa
pomoc publiczna
Plan Rozwoju Obszarow Wiejskich
gospodarstwa rolne
dochodowosc
modele panelowe
lata 2002-2007
Opis:: Integracja europejska stworzyła nowe warunki funkcjonowania polskiej gospodarki. Rozwój wsi i rolnictwa zależy w dużej mierze od wysokości transferów z budżetu krajowego jak i unijnego, co stwarza szansę na uruchamianie procesów modernizacyjnych w rolnictwie i pozwala na dokonanie szybkich zmian społeczno-ekonomicznych na wsi. Celem artykułu jest wstępna ocena efektywności wykorzystania wsparcia budżetowego (zarówno krajowego, jak i unijnego) rolnictwa w Polsce. Analiza przeprowadzona zostanie w oparciu o dane systemu FADN z wykorzystaniem modeli panelowych.
European integration created new conditions for functioning of Polish economy. The development of rural areas and agriculture depends to a large extent on the financial support from the national budget and from the EU. This creates a chance to implement a modernisation process in agriculture and allows for effective social and economic changes in agriculture.The aim of this paper is to make a preliminary evaluation of effectiveness of public funding from the national and the EU budget in Polish agriculture. The analysis will be based on data from the FADN system with application of panel models.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2009, 07(22)
2081-6960
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Środowiskowa krzywa Kuznetsa w dekarbonizacji europejskich gospodarek
Environmental Kuznets curve in decarbonisation of the European economics
Autorzy:: Jankowska, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587092.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele panelowe
Odnawialne źródła energii
Środowiskowa krzywa Kuznetsa
Environmental Kuznets curve
Panel models
Renewable energy sources
Opis:: Regulacje unijne, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii, bezpośrednio wpływają na kształt polityki energetycznej państw europejskich. Celem badania jest określenie wpływu wzrostu gospodarczego na emisję zanieczyszczeń poprzez weryfikację środowiskowej krzywej Kuznetsa oraz ocena wpływu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na jakość środowiska. W badaniu oszacowano parametry modelu ekonometrycznego dla 29 państw europejskich w oparciu o zestaw danych panelowych z lat 2000-2011.
The EU regulations which require Member States to reduce the emission of harmful greenhouse gases and increase the share of renewable energy sources in the total energy consumption have a direct impact on the shape of the energy policy of the European countries. The aim of this study is to determine the impact of the economic growth on the emission of pollutants by means of verification of the environmental Kuznets curve and the assessment of the impact of energy generation from renewable sources on the quality of the environment. The study estimates the parameters of the econometric model for 29 European countries on the basis of panel data from the years 2000-2011.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 51-61
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Panelowe klasyfikacyjne modele upadłości ekonomicznej gospodarstw rolniczych
Classification panel models of farm bankruptcy
Autorzy:: Kisielinska, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/572499.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: gospodarstwa rolne
upadlosc
prognozowanie
modele klasyfikacyjne
modele panelowe
Opis:: Four classification models of economic bankruptcy of farms based on panel data are presented in the article. The modelling techniques are linear discrimination function, pooled probit model, random effects probit model and artificial neural network. They give very similar quality of classification, so we can assume that the problem is linear.
W artykule przedstawiono cztery klasyfikacyjne modele prognozowania upadłości ekonomicznej gospodarstw rolniczych zbudowane na podstawie danych panelowych. Były to liniowa funkcja dyskryminacyjna, probitowy model dla danych połączonych, probitowy model z efektami losowymi oraz sieć neuronowa. Zbliżona ich jakość wskazuje na liniowość sformułowanego zadania.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2008, 04(19)
2081-6960
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności
Dynamic panel data models in corporate finance research on the example of cash holdings
Autorzy:: Mirota, Fryderyk
Nehrebecka, Natalia
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/424925.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: transakcyjna rezerwa płynności
dynamiczne modele panelowe
symulacje Monte Carlo
dobór adekwatnej metody estymacji
Opis:: Celem artykułu jest porównanie jakości oszacowań otrzymywanych w wyniku zastosowania estymatorów dynamicznych modeli panelowych w odniesieniu do badań z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie transakcyjnej rezerwy płynności oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dla autorów artykułów empirycznych, służących poprawie jakości estymacji rozważanych przez nich modeli. Porównanie oszacowań przeprowadzono na podstawie symulacji Monte Carlo, wykorzystujących dane o spółkach notowanych na GPW w latach 1999-2012. Wykazano, iż długość panelu oraz występowanie korelacji między efektem indywidualnym podmiotu a początkowymi wartościami zmiennej objaśnianej determinują wybór adekwatnej metody estymacji.
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 4 (58); 37-61
1507-3866
Pojawia się w:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Determinanty inwestycji finansowych przedsiębiorstw w Polsce
Determinants of Corporate Financial Investment in Poland
Autorzy:: Nehrebecka, Natalia
Białek-Jaworska, Anna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/576024.pdf
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: inwestycje finansowe
cash flow
dynamiczne modele panelowe
systemowy GMM
financial investment
savings
dynamic panel data
system GMM estimator
Opis:: The article aims to identify the determinants of short- and long-term corporate financial investment in Poland, with a particular emphasis on the saving and interest rates. We conducted the analysis based on unbalanced panel data for companies with at least 10 employees from the Polish Central Statistical Office’s GUS F-02 annual reports for 1995–2012. We used the system GMM estimator (Generalized Method of Moments; Arellano, Bover 1995; Blundell, Bond 1998) to estimate the parameters, and we applied a robust variance-covariance matrix. The research findings show a significant negative correlation between financial investments and cash flow, which means that liquidity problems in the core business induce companies to increase long-term financial investments (securities) as a precautionary motive. By contrast, the accumulation of surplus cash from operating activities in the form of savings increases long-term financial investments. The research also points to a positive impact of the real interbank overnight interest rate. This means that higher interest rates increase the opportunity cost of investments in fixed capital and may encourage companies to spend their savings on buying financial assets (interest rate channel of monetary policy) instead of investing in fixed capital or research and development (R&D).
W artykule zidentyfikowano determinanty wielkości inwestycji finansowych przedsiębiorstw w Polsce i ich zależności od oszczędności i stopy procentowej. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych niezbilansowanych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995–2012. Do oszacowania parametrów wykorzystano systemowy estymator GMM (Generalised Methods of Moments; por. Arellano, Bover [1995]; Blundell, Bond [1998]) z odporną macierzą wariancji-kowariancji. Wykazano istotną ujemną zależność między inwestycjami finansowymi a nadwyżką pieniężną wygenerowaną z działalności operacyjnej, co oznacza, że problemy z utrzymaniem płynności w podstawowej działalności skłaniają przedsiębiorstwa do zwiększania długoterminowych inwestycji finansowych zgodnie z motywem przezornościowym. Natomiast akumulacja nadwyżki pieniężnej z działalności operacyjnej w postaci oszczędności powoduje wzrost długoterminowych inwestycji finansowych. Wykazano też dodatni wpływ realnej międzybankowej stopy procentowej overnight. Potwierdza to występowanie motywu przezornościowego. Łącznie uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż wzrost stóp procentowych oznacza rosnący koszt alternatywny inwestycji w środki trwałe i może zachęcać firmy do przeznaczenia oszczędności na zakup aktywów finansowych (kanał stopy procentowej polityki pieniężnej) zamiast na inwestycje w środki trwałe lub prace rozwojowe (B+R).
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2016, 283, 3; 35-55
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego
Autorzy:: Nehrebecka, Natalia
Białek-Jaworska, Anna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/950277.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: oszczędności
kredyt handlowy
kredyt bankowy
zatory płatnicze
efekt redystrybucji
dynamiczne modele panelowe
panelowy pVAR
Opis:: Celem artykułu jest analiza efektu redystrybucji oszczędności od sprzedawcy do nabywcy za pośrednictwem kanału kredytu handlowego z uwzględnieniem potencjalnych skutków w postaci zatorów płatniczych. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych niezbilansowanych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995-2012 (528 780 obserwacji). W badaniu wykorzystano panelowy model wektorowej autoregresji (pVAR). Wykazano efekt redystrybucji oszczędności przedsiębiorstw poprzez kanał kredytu handlowego udzielanego przez dostawców małym przedsiębiorstwom z niską płynnością
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2016, 1(26); 81-109
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:: Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Modele panelowe" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język