Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Markov models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 44
Tytuł:
Tunneling Activities Detection Using Machine Learning Techniques
Autorzy:
Allard, F.
Dubois, R.
Gompel, P.
Morel, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/309515.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
cyberdefense
network security
decision trees
hidden Markov models
HTTPS tunnel
RandomForest
Opis:
Tunnel establishment, like HTTPS tunnel or related ones, between a computer protected by a security gateway and a remote server located outside the protected network is the most effective way to bypass the network security policy. Indeed, a permitted protocol can be used to embed a forbidden one until the remote server. Therefore, if the resulting information flow is ciphered, security standard tools such as application level gateways (ALG), firewalls, intrusion detection system (IDS), do not detect this violation. In this paper, we describe a statistical analysis of ciphered flows that allows detection of the carried inner protocol. Regarding the deployed security policy, this technology could be added in security tools to detect forbidden protocols usages. In the defence domain, this technology could help preventing information leaks through side channels. At the end of this article, we present a tunnel detection tool architecture and the results obtained with our approach on a public database containing real data flows.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2011, 1; 37-42
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza popytu w przemyśle hutniczym - zastosowanie modelu ze zmiennymi ukrytymi
Analysis of demand in steel and iron industry – latent variables model
Autorzy:
Barska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1046654.pdf
Data publikacji:
2019-04-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
prognozowanie
popyt
zmienne ukryte
modele ukrytych łańcuchów markowa
forecasting
demand
latent variables
hidden markov models
Opis:
Na popyt w przemyśle hutniczym wpływa wiele czynników. Nie wszystkie można zidentyfikować i zmierzyć. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu dla wybranego przedsiębiorstwa w latach 2010–2014. Celem przedstawionego badania jest budowa ukrytego modelu łańcuchów Markowa, który odzwierciedli punkty zwrotne zapotrzebowania na wyroby hutnicze oraz umożliwi prognozę wielkości tego zapotrzebowania. Zbadano własności prognostyczne i stabilność modelu. Przeprowadzono symulację polegającą na wygenerowaniu dużej liczby szeregów dla zadanych parametrów modelu i sprawdzeniu ich własności. Najlepiej dopasowanym modelem okazał się trójstanowy model ukrytych łańcuchów Markowa. Za jego pomocą opisano stany potencjalnie kształtujące wielkość popytu. Uwzględnienie stanu przejściowego pozwoliło uchwycić sygnał nadchodzącej zmiany pomiędzy fazami wzrostu i spadku. Zaproponowany model ukrytych łańcuchów Markowa drugiego rzędu może być alternatywą dla tradycyjnych metod analizy szeregów czasowych. Wyznaczona prognoza informuje o kształtowaniu się trendu i stanowi wskazówkę co do punktów zwrotnych koniunktury.
Demand in the steel and iron industry is influenced by multiple factors. Not all of them can be identified and measured. The paper presents the results of the analysis of the levels of demand achieved by a selected enterprise from this sector in the years 2010-2014. The aim of the study is to build a hidden Markov model which would reflect the turning points of this demand, thus making it possible to forecast its future levels. The model's forecasting properties and stability have been examined. A simulation has been carried out that involved generating a high number of series for selected model parameters and checking their properties. This demonstrated that a three-state second order hidden Markov model was most relevant to the purpose of the study. Thanks to the model's application, it was possible to describe states which could potentially shape the demand. Moreover, taking the transition state into consideration allowed spotting the signal about the upcoming replacement of the growth phase with the decline phase, and vice versa. The presented second order hidden Markov model can serve as an alternative to the traditional methods of the analysis of time series. The forecast generated by the model informs about the shaping of a trend in demand and serves as an indication of the shifts in economic cycles.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 4; 247-269
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Viterbi paths in an analysis of business cycle synchronization
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Dędys, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500668.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Markov switching models
Viterbi path
business cycle synchronization
Opis:
In the paper we investigate possibility of using the Viterbi paths to analyze two-dimensional macroeconomic time series. We build a two-dimensional Gaussian Markov-switching model with a four-state hidden Markov chain. The model is tested with two pairs of monthly indexes of industrial production for: Poland vs. France, and Poland vs. Germany. The most likely sequence of states of the hidden Markov chain is found for each pair. We compare that sequence with analogous sequences determined for a one-dimensional model with a two-state hidden Markov chain. The results of the comparison suggests the four state Viterbi path provides more valuable information about business cycle synchronization between the two economies than two separate two-state Viterbi paths.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2015, 97: Economic cycles and uncertainty; 9-23
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time stability of the impact of institutions on economic growth and real convergence of the EU countries: implications from the hidden Markov models analysis
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Próchniak, Mariusz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22444341.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
catching up
convergence
Bayesian model averaging
hidden Markov models
Viterbi path
Opis:
Research background: It is not straightforward to identify the role of institutions for the economic growth. The possible unknown or uncertain areas refer to nonlinearities, time stability, transmission channels, and institutional complementarities. The research problem tackled in this paper is the analysis of the time stability of the relationship between institutions and economic growth and real economic convergence. Purpose of the article: The article aims to verify whether the impact of the institutional environment on GDP dynamics was stable over time or diffed in various subperiods. The analysis covers the EU28 countries and the 1995?2019 period. Methods: We use regression equations with time dummies and interactions to assess the stability of the impact of institutions on economic growth. The analysis is based on the partially overlapping observations. The models are estimated with the use of Blundell and Bond?s GMM system estimator. The results are then averaged with the Bayesian Model Averaging (BMA) approach. Structural breaks are identified on the basis of the Hidden Markov Models (HMM). Findings & value added: The value added of the study is threefold. First, we use the HMM approach to find structural breaks. Second, the BMA method is applied to assess the robustness of the outcomes. Third, we show the potential of HMM in foresighting. The results of regression estimates indicate that good institution reflected in the greater scope of economic freedom and better governance lead to the higher economic growth of the EU countries. However, the impact of institutions on economic growth was not stable over time.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2021, 16, 2; 285-323
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej
Hidden Markov Models in Analysis of Results of Business Tendency Surveys
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Dędys, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500689.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
ukryte modele Markowa
algorytm Viterbiego
test koniunktury
punkty zwrotne cyklu koniunkturalnego
hidden Markov models
Viterbi algorithm
business tendency surveys
business cycle turning points
Opis:
W pracy zbadana została możliwość wykorzystania algorytmu Viterbiego do analizy sald odpowiedzi respondentów na pytania testu koniunktury w przemyśle, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniu rozważane były pytania dotyczące oceny stanu obecnego. Do analizy wykorzystane zostały ukryte modele Markowa z warunkowymi rozkładami normalnymi. Pod uwagę brane były modele, w których łańcuchy Markowa mają dwuelementową i trójelementową przestrzeń stanów. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z pochodzącymi z różnych źródeł datowaniami punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Badane modele zostały porównane pod względem skuteczności w wychwytywaniu sygnałów o nadchodzących zmianach w koniunkturze. Przeprowadzone analizy przemawiają za stosowaniem modeli z trzystanowymi łańcuchami Markowa. Wyniki badania sugerują ponadto, iż należy brać pod uwagę opóźnienia między odpowiedziami respondentów a zmianami klimatu koniunktury.
The paper considers the possibility of using the Viterbi algorithm to analyse results of the RIED WSE business surveys in the manufacturing industry.The analysis was focused on the state balances. The hidden Markov models with conditional normal distributions were applied. There were considered models with two-state and three-state Markov chains. The results were compared with the timing of turning points taken from other sources. The tested models were compared in terms of effectiveness in detecting of coming changes in economic conditions. The analysis suggests models with three-state Markov chains be used. The results also suggest that it is necessary to take into account a delay between the opinions of survey respondents and changes in economic climate.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I; 159-181
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling Inflation Using Markov Switching Models: Case of Poland, 1992 – 2005
Autorzy:
Białowolski, Piotr
Zwiernik, Piotr
Żochowski, Dawid
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500116.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Markov Switching Models
Inflation modelling
Leading Indicators
Opis:
We investigate inflation in Poland in the period of economic transition by examining the potential application of Markov Switching Models to model the inflation generating process in Poland. The time horizon of analysis was limited to the period between March 1992 and October 2005 defined as the process of disinflation, i.e. the process of continued decrease in inflation rates following the economic transition period in early 1990s which was accompanied by a high level of inflation. According to the Ball-Friedman hypothesis, variation of inflation during periods of high inflation can be unstable. Indeed, the results show that non-linear models significantly improve the description of inflation generating process in Poland. Apart from univariate Markov Models, we also use a model that incorporates inflation expectations measured by Future Inflation Indicator (FII). We find that the model, where lagged values of FII are included as exogenous variables is significantly better in modelling inflation than simple univariate Markov Model.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2011, 86:Business Surveys, Business Cycles. Polish Contribution to the 30th CIRET Conference; 185-199
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selection of parameters of HMM
Dobór parametrów HMM
Autorzy:
Bobulski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156099.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
przetwarzanie obrazów
ukryte modele Markowa
UMM
image processing
hidden Markov models
HMM
Opis:
Hidden Markov models are widely applied in data classification. They are used in many areas. The choice of parameters of HMM is very important because of efficiency of whole identification system. Individual parameters should be matched individually for each system in the experiment way.
Ukryte modele Markowa (ang. Hidden Markov Models - HMM) są szeroko stosowane do klasyfikacji danych w wielu dziedzinach, np. w biometryce do rozpoznawania twarzy lub głosu, rozpoznawania obrazów i dźwięku. Pozwala to na budowanie skutecznych systemów kontroli dostępu do zasobów oraz systemów identyfikacji/autoryzacji osób. Każde z tych zastosowań wymaga specyficznego podejścia do problemu i odpowiedniego zaprojektowania HMM. Dobór Parametrów HMM jest bardzo ważny ze względu za skuteczność systemu identyfikacji. Poszczególne parametry powinny być dobierane indywidualnie dla każdego systemu w sposób eksperymentalny, a badania powinny być przeprowadzone na reprezentatywnej liczbie wzorców. Najważniejszym problemem w projektowaniu systemów opartych o HMM jest wybór architektury modelu, czyli topologii oraz liczby stanów i obserwacji. Wpływ na te parametry ma złożoność i zróżnicowanie danych- sygnałów wejściowych. W przypadku topologii do dyspozycji mamy modele ergodyczne lub left-right. Natomiast przy doborze liczby stanów i obserwacji uwzględniamy typ sygnału wejściowego. Im bardziej złożony i różnorodny, tym te wartości powinny być większe. Należy jednak pamiętać, że im więcej stanów i obserwacji wybierzemy, tym czas estymacji parametrów i czas testowania wydłuży się wykładniczo. Ponadto istnieje granica, powyżej której system nie będzie wykazywał większej skuteczności.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 10, 10; 844-846
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Elaboration of occupational risks evaluation models considering the dynamics of impact of harmful factors
Autorzy:
Bochkovskyi, A. P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1818829.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni w Gliwicach
Tematy:
safety management
health management
Markov drift processes
stochastic models
risk evaluation
occupational risk
zarządzanie bezpieczeństwem
zarządzanie zdrowiem
modele stochastyczne
ocena ryzyka
ryzyko zawodowe
Opis:
Purpose: Elaborate and substantiate stochastic models of occupational risk evaluation for application in the occupation health and safety. Design/methodology/approach: Analysis of scientific and technical literature and regulatory framework for risk evaluation in the occupation health and safety; methods of probability theory, theory of Markov processes; methods of restoration theory. Findings: A system of differential equations and limit conditions for finding the limit distribution of probabilities of a random process of occupational dangers is derived. Based on the results of solving the limit value task, expressions to determine a number of key indicators by which the level of occupational risk can be evaluated are obtained. Research limitations/implications: The proposed approach aims to evaluation the risk associated with the impact on the employee of harmful factors, but can also be used to evaluate the injury risk. But in this case the received limit value task will be much more difficult. Practical implications: The application of the proposed approach allows to increase the level of occupational safety by taking into account the stochastic characteristics of the negative factors impact on the employee during occupational risks evaluating, as well as the possibility of setting such values of controllable parameters that will allow with a certain probability to ensure not to exceed the level of impact accumulation in the employee of the consequences of these factors. Originality/value: Stochastic models of occupational risk evaluation based on the application of Markov drift processes for the modeling the hybrid nature of the negative factors impact on the employee, which occurs within the real systems "man - technical system - production environment" were elaborated and substantiated for the first time.
Źródło:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering; 2020, 102, 2; 76--85
1734-8412
Pojawia się w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cyclical Fluctuations in Transport. Turning Points Detection
Autorzy:
Dorosiewicz, Sławomir
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/504329.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Tematy:
Cyclical fluctuations
transport
turning points
Bry Boschan Method
Hidde Markov Models
Opis:
This paper presents the preliminary analysis of the characteristics of cyclical fluctuations in the freight transport market in Poland. The aim of the analysis is to identify, based on the estimated turning points (using the Bry Boschan method, as well as Hidden Markov Models), expansion and contraction phases in freight transport. These results are compared with the business climate indicators calculated on the basis of survey research in the freight transport.
Źródło:
Logistics and Transport; 2016, 29, 1; 33-38
1734-2015
Pojawia się w:
Logistics and Transport
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using hidden Markov models in signature recognition process
Autorzy:
Doroz, R.
Wróbel, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/333622.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
Tematy:
rozpoznawanie podpisu
ukryte modele Markowa
signature recognition
hidden Markov models
Opis:
This paper presents a method of recognition of handwritten signatures with the use of Hidden Markov Models (HMM). The method in question consists in describing each signature with a sequence of symbols. Sequences of symbols were generated on the basis of an analysis of local extremes determined on diagrams of dynamic features of signatures. For this purpose, the method proposed by G.K. Gupta and R.C. Joyce has been modified. The determined sequences were then used as input data for the HMM method. The studies were conducted with the use of the SVC2004 database. The results are competitive in relation to other methods known from the literature.
Źródło:
Journal of Medical Informatics & Technologies; 2012, 21; 75-84
1642-6037
Pojawia się w:
Journal of Medical Informatics & Technologies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Management decision making based on Markov reward models for refrigeration system
Autorzy:
Frenkel, I.
Khvatskin, L.
Lisnianski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069651.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:
Markov reward models
reliability measures
average availability
MTTF
refrigeration system
Opis:
This paper presents a method for calculation the reliability measures of multi-state supermarket refrigeration system for decision making of system structure, where the system and its components can have different performance levels ranging from perfect functioning to complete failure. The suggested approach presents the Markov reward models for computation of average availability, total number of system’s elements failures and mean time to system failure for multi-state system. Corresponding procedures for reward matrix definition is suggested. A numerical example is presented in order to illustrate the approach.
Źródło:
Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2010, 1, 1; 89--98
2084-5316
Pojawia się w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w analizie oszczędności wśród Polaków
An Application of Latent Markov Models in Polish Saving Attitude
Autorzy:
Genge, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590832.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Formy oszczędzania
Modele Markowa
Modele matematyczne
Oszczędności
Oszczędności gospodarstw domowych
Oszczędności prywatne
Statystyka matematyczna
Estimation
Household savings
Markov models
Mathematical models
Mathematical statistics
Private savings
Saving forms
Savings
Opis:
In latent class analysis it is assumed that each observation comes from one of a number of classes (groups) and models each with its own probability distribution. When longitudinal data are to be analyzed, the research questions concern some form of change over time. Latent transition analysis (LTA) also known as latent Markov model, is a variation of the latent class model that is designed to model not only the prevalence of latent class membership, but the incidence of transitions over time in latent class membership. We used latent class analysis for grouping and detecting inhomogeneities of Polish attitude to saving money. We analyzed data collected as part of the Social Diagnosis, based on panel research using depmixS4 package of R.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 58-66
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie miar matematycznych i biznesowych do porównania modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego
Application of mathematical measures and business measures to compare migration matrices used in credit risk analysis
Autorzy:
Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453229.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
macierze migracji
łańcuchy Markowa
łańcuchy absorbujące
uogólnione modele liniowe (GLMM)
ryzyko kredytowe
SVD
wartości własne macierzy
migration matrices
Markov chains
absorbing Markov chains
generalized longitudinal models (GLMM)
credit risk
Eigenvalues
Opis:
Modele ryzyka kredytowego, używane w bankach, bazują na modelach prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń (defaultów). Szeroka klasa tych modeli wykorzystywanych obecnie w praktyce opiera się na estymacji intensywności zdarzeń (ang. intensity-based models). W niniejszej pracy porównujemy wyniki uzyskane przy użyciu modeli Markowa oraz uogólnionych modeli liniowych (GLMM). W pracy przedstawiamy porównanie macierzy migracji w oparciu o różne miary odległości, miary uwzględniające prędkość zbieżności do defaultu oraz miary oparte na teorii absorbujących łańcuchów Markowa. Stosowane miary porównania macierzy migracji odmiennie odzwierciedlają różnice wartości klienta istotne z punktu widzenia biznesu. Modele Markowa dają najlepsze estymatory „biznesowe”, ale są trudne w praktycznych zastosowaniach.
Credit risk models used in banks are based on probability models for occurrence of default. A vast class of these models is based on the notion of intensity In this paper we compare results obtained within Markov chain approach and with help of statistical longitudinal models (GLMM) in which states (rating classes) in discrete time points are regarded as matched pairs. The comparison of obtained migration matrices is based on various distance measures, properties of absorbing Markov chains and convergence to default. Various methods of matrix comparison reflect business based differences between clients in a different way. Markov models give good business estimators but are difficult to apply in practice.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 168-179
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some hybrid models of subjective analysis in the theory of active systems
O niektórych modelach hybrydowych analizy subiektywnej w teorii systemów aktywnych
Autorzy:
Kasjanov, V.
Szafran, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/213714.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Tematy:
subjective analysis
active system
preferences distribution
hybrid models
Markov process
analiza subiektywna
systemy aktywne
modele hybrydowe
procesy Markowa
Opis:
The publication presents one of the ways the theoretical discussion of hybrid models of processes occurring in active systems. The new approach is based on a subjective analysis methods were compared with some conventional research methods of active systems. To compare the Kolmogorov equation models were used, as well as analogous the Boltzmann equation.
W publikacji przedstawiono jeden ze sposobów teoretycznych rozważań nad hybrydowymi modelami procesów zachodzących w systemach aktywnych. Nowe podejście oparte na metodach analizy subiektywnej porównano z niektórymi znanymi metodami badawczymi systemów aktywnych. Do porównania modeli wykorzystano równania Kołmogorowa, a także równania Boltzmanna.
Źródło:
Prace Instytutu Lotnictwa; 2015, 3 (240); 27-31
0509-6669
2300-5408
Pojawia się w:
Prace Instytutu Lotnictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of the Greek Crisis on the Risk Perception of European Economies
Autorzy:
Kliber, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483351.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
CDS
bond spread
Markov-switching models
GARCH models
volatility
financial crisis
Opis:
In the article the author analyses the impact of the Financial Crisis, especially the Greek fiscal one, on the sCDS prices in Europe. The aim of the article is to assess the ability of the sCDS premia to price the risk of countries before and during the Greek crisis. The author analyses sCDS premia of maturity 10 years together with the so called bond-spreads, i.e. the spreads between the countries’ bond indexes and the risk free rate of the region (in our case it was the yield of German bonds of corresponding maturity - 10 years). The idea was to check whether there occurred any discrepancies in the risk valuation via the two measures, as a consequence of the Greek crisis. The data is taken daily and covers the period of 2008-2012. Based upon the results obtained in the research we conclude that the Greek crisis indeed influenced the relationships between the two measures of risk, however the degree of the influence was different in different countries. The relationships between the two measures of risk were totally broken only in the case of Greece, while in the other countries the relationships either were not distorted or had been broken already at the beginning of the financial crisis (2008/2009). The Greek problems were indeed reflected in volatilities of all analysed instruments; however triggering the credit event affected only Greek bonds dynamics.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 2; 125-161
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 44

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies