Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kwantyle" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Semi-parametric risk measures
    Semi-parametryczne metody analizy ryzyka
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593374.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Axioms approach
    Expectiles
    Quantiles
    Risk measures
    Aksjomaty miar ryzyka
    Kwantyle
    Miary ryzyka
    Opis:
    Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable, means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable. The risk assessment should be based on measures being based on other characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
    Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 108-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Functional Based on Spatial Quantiles
    Wybrane funkcjonały − przestrzenne miary kwantylowe
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589635.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Descriptive measures
    Multivariate distributions
    Spatial quantiles
    Miary opisowe
    Przestrzenne kwantyle
    Wielowymiarowe dystrybuanty
    Opis:
    W artykule przedstawiono wybrane funkcjonały, które są odpornymi miarami opisowymi. Miary te są definiowane z wykorzystaniem wielowymiarowych przestrzennych kwantyli. Zatem zapiszemy zadanie wielowymiarowe i dodatkowo wykorzystamy jeden argument dla opisu przestrzennego. Wykorzystując opis jednowymiarowy, rozszerzymy je do zadania wielowymiarowego, zapisując odpowiednie miary położenia, rozproszenia, skośności i kurtozy. W modelowaniu ekstremalnego ryzyka ważne są własności ogonów rozkładów. Przedstawiono również miary skupione na ogonach rozkładów.
    Presented approach describe some functional which is robust measures based on quantiles. We consider the multivariate context and utilize the spatial quantiles. We notice an extension of univariate quantiles and we presented nonparametric measures of multivariate location, spread, skewness and kurtosis. In modeling extreme risk important properties are based on heavy-tailed distribution. We present tailweight and peakedness measures. To aid better understanding of the spatial quantiles as a foundation for nonparametric multivariate inference and analysis, we also provide some basic properties.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 107-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Markov morphisms: a combined copula and mass transportation approach to multivariate quantiles
    Autorzy:
    Faugeras, Olivier Paul
    Rüschendorf, Ludger
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747585.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Statistical depth
    vector quantiles
    Markov morphism
    copula
    Mass transportation
    kwantyle wielowymiarowe
    kopuły
    zalezność statystyczna
    Opis:
    W artykule zaproponowano pewien sposobu wprowadzania kwantyli wielowymiarowych, jak i metody ich wyznaczania. Z jednej strony podstawą rozważań są podstawowe własności uogólnionego pojęcia wielowymiarowego kwantyla, który jest morfizmem markowskiem, zachowującym podobne własności algebraiczne, topologiczne oraz porządku, jakie znamy dla linii kwantylowych na prostej rzeczywistej. Z drugiej zaś strony, zaproponowano morfiz markowski, który łączy standaryzowaną kopułę (funkcję łącznikową) z zastosowaniem  zagadnienia transportowego (v. Chernozhukov et al.(2017)). Proponowane podejście daje ogólne i jednolite podejście do definicji kwantyli i ich estymacji, zarówno dla ciągłych, jak i dyskretnych rozkładów wielowymiarowych.
    Our purpose is both conceptual and practical. On the one hand, we discuss the question which properties are basic ingredients of a general conceptual notion of a multivariate quantile. We propose and argue that the object “quantile” should be defined as a Markov morphism which carries over similar algebraic, ordering and topological properties as known for quantile functions on the real line. On the other hand, we also propose a practical quantile Markov morphism which combines a copula standardization and the recent optimal mass transportation method of Chernozhukov et al. (2015). Its empirical counterpart has the advantages of being a bandwidth-free, monotone invariant, a.s. consistent transformation. The proposed the approach gives a general and unified framework to quantiles and their corresponding depth areas, for both a continuous or a discrete multivariate distribution.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2017, 45, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SOME PROPERTIES OF SPATIAL QUANTILES
    WYBRANE WŁASNOŚCI PRZESTRZENNYCH KWANTYLI
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654660.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Analizy wielowymiarowe
    przestrzenne kwantyle
    estymacja przestrzennych kwantyli.
    Multivariate quantile analysis
    spatial quantiles
    spatial quantiles estimators.
    Opis:
    Warunkowe kwantyle są wykorzystywane w ekonomii, biomedycynie lub w przemyśle. Mamy problemy z wprowadzeniem relacji porządku w obserwacjach wielowymiarowych, co przenosi się również na uogólnienie definicji kwantyli oraz warunkowych kwantyli (regresji kwantylowej) w przestrzeni wielowymiarowej. Omówimy własności przestrzennych kwantyli oraz ich estymatory. Wnioskowanie nieparamertyczne jest wykorzystywane przy opisie kwantylowym. Przedstawimy różne notacje wielowymiarowych kwantyli oraz przestrzennych funkcji kwantylowych w zapisie dla próby badawczej.
    Conditional quantiles are required in various economic, biomedical or industrial problems. Lack of objective basis for ordering multivariate observations is a major problem in extending the notion of quantiles or conditional quantiles (also called regression quantiles) in a multidimensional setting. We present characterisations of the spatial quantiles and the corresponding estimators. Nonparametric inference is very naturally quantile-based, and in recent years various notions of multivariate quantiles the spatial quantile function for whose sample version have been recalled.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 307
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Geometryczne własności regresji kwantylowej
    Geometric properties of the quantile regression
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586341.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kwantyle
    Regresja kwantylowa
    Własności modeli regresji kwantylowych
    Property of quantile regression models
    Quantile regression
    Quantiles
    Opis:
    Zastosowania miar porządkowych, w tym kwantyli, znajdujemy w różnych obszarach zastosowań, w szczególności w statystyce odpornej. Odejście od klasycznego podejścia bazującego na momentach zmiennej losowej wynika zazwyczaj z analizowanego zbioru danych, który nie spełnia założeń modeli. Dwa pierwsze momenty zmiennej losowej, na których budujemy dalej modele regresji, nie są adekwatne w opisie zbiorów danych z obserwacjami odstającymi. Zbiory danych z asymetrycznymi rozkładami również nie powinny być analizowane z wykorzystaniem modeli regresji estymowanych MNK. Celem artykułu jest prezentacja własności geometrycznych regresji kwantylowej. To podejście metodologiczne wykorzystuje wartości rozkładu, wyznaczając zbiór kwantyli oraz zbiór modeli regresji.
    The use of ordinal measures, including quantles, is found in various areas of application, in particular robust statistics. The retreat from the classical approach based on the moments of random variables is usually the result of a data set that does not meet the assumptions of the models. The first two moments of the random variable, on which we are building the regression models, are not adequate in describing the sets of observation data sets. Data sets with asymmetric distributions should also not be analyzed using regression models estimated by MNK. The aim of this paper is to present the geometrical properties of quantile regression. This methodological approach uses the values of the distribution of the random variables by determining the set of quantiles and the set of regression models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 145-157
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Investment Risk Measurement Based on Quantiles and Expectiles
    Pomiar ryzyka inwestycyjnego z wykorzystaniem kwantyli i oczekiwań
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654634.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kwantyle
    oczekiwania
    VaR
    CVaR
    asymetryczny model najmniejszych kwadratów
    quantile
    expectile
    least asymmetrically weighted squares
    Opis:
    W badaniach starano się przyjrzeć szczegółowemu pomiarowi ryzyka inwestycyjnego. Użyto regresji kwantylowej jako modelu, opisując bardziej ogólne właściwości rozkładu stopy zwrotu. W regresji kwantylowej przyjęto efekty regresji względem warunkowych kwantyli regresorów. W modelu regresji skoncentrowano się na rozszerzeniu regresji liniowej (OLS), wykorzystując regresję oczekiwań. Celem zastosowania obu podejść jest pomiar ryzyka inwestycyjnego. Obydwa modele regresji są wersją ważonego modelu najmniejszych kwadratów. Najczęściej stosowanymi rodzinami miar ryzyka, poza miarami zmienności, są miary zagrożenia, a w praktyce wartość zagrożona (VaR) i warunkowa wartość zagrożona ryzykiem (CVaR). Można je oszacować przez kwantyle lub oczekiwania wyznaczone w ogonie rozkładu odpowiedzi.
    In the presented research, we attempt to examine special investment risk measurement. We use quantile regression as a model by describing more general properties of the response distribution. In quantile regression, we assume regression effects on the conditional quantile function of the response. In regression modelling, the focus is on extending linear regression (OLS), and in this paper we seek to apply expectile regression. The purpose of using both approaches is investment risk measurement. Both regression models are a version of least weighted squares model. The families of risk measures most commonly used in practice are the Value‑at‑Risk (VaR) and the Conditional Value‑at‑Risk (CVaR), which can be estimated by quantiles or expectiles in the tail of the response distribution.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 213-227
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005)
    Autorzy:
    Cebulska, Marta
    Twardosz, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/634057.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Tematy:
    monthly precipitation
    trend
    quantyl of precipitation
    Polish Western Carpathian Mts
    sumy miesięczne opadów
    kwantyle opadów
    Polskie Karpaty Zachodnie
    Opis:
    W artykule zbadano wieloletni i roczny przebieg najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich na podstawie danych z 6 stacji: Nowy Sącz, Sanok, Bielsko-Biała, Maków Podhalański, Krynica i Zakopane z okresu 1951–2005 oraz wyznaczono ich wartości prawdopodobne. Wykazano, że najwyższe miesięczne sumy opadów mogą występować w ciągu całego roku, z największą częstością w miesiącach letnich. Nie stwierdzono istotnych statystycznie trendów zmian wieloletnich, a jedynie krótkookresowe fluktuacje.
    The authors have investigated long-term and annual patterns in maximum monthly precipitation totals in the Western Carpathian Mts. in Poland. Data from six stations (Nowy Sącz, Sanok, Bielsko-Biała, Maków Podhalański, Krynica and Zakopane) spanning the period 1951–2005 were used both in their raw form and as derived probabilities. The study showed that the highest monthly precipitation totals were likely to occur throughout the year, but most frequent were in the summer months. No long-term statistically significant trends were identified, just shorter-term fluctuations. All of the stations recorded high precipitation totals in last years of the 20th c. and in 2001 too, while lower totals were recorded in the mid-1990s. During the first five years of the 21st c., the trend to a decrease was found at most of the stations. At some of them peak monthly totals exceeded the monthly average figures by more than 350%. For precipitation totals with a 1% probability of exceedance, the highest totals were obtained from Gumbel distribution and the lowest from the normal distribution at all of the stations. In high probability ranges (e.g. p = 20%) the highest precipitation was derived from Weibull distribution. The highest maximum monthly totals recorded during the period 1995–2005 corresponded approximately to a 1% probability of exceedance. The only exception was the station at Maków Podhalański, where the highest monthly precipitation of 521.1 mm was at 88.1 mm higher than the figure derived from the theoretical distribution with p = 1%.
    Źródło:
    Prace Geograficzne; 2012, 128; 127-138
    1644-3586
    Pojawia się w:
    Prace Geograficzne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On adjusting the load bearing capacity of decisive members to reliability classes of statically determinate complex structures
    Autorzy:
    Kowal, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/230694.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    niezawodność
    struktura złożona
    element konstrukcyjny
    klasa niezawodności
    kwantyle
    nośność
    reliability
    complex structure
    structural member
    reliability class
    quantiles
    load bearing capacity
    Opis:
    The paper provides a solution to the problem of dimensioning decisive bars on the basis of the conditions of meeting the recommended reliability classes [9] of statically determinate structures composed of n members. A theorem was formulated: if a statically determinate structure composed of n decisive members is to attain the reliability greater than, or equal to, the recommended reliability p = 1- q, it is necessary and sufficient that the damage frequency sum qi of decisive members is smaller than the admissible damage frequency q of the structure: Σqi < q. On the basis of this theorem, s coefficients that recommend increase of the load bearing capacity of the decisive bars in a statically determinate structure constructed in order to meet the recommended class [9] of the structure reliability, are estimated and presented in a tabular form.
    Źródło:
    Archives of Civil Engineering; 2013, 59, 1; 131-142
    1230-2945
    Pojawia się w:
    Archives of Civil Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Proposal of methodology for practical application of nonparametric control charts
    Autorzy:
    Noskievičová, Darja
    Smajdorová, Tereza
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/104130.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
    Tematy:
    statistical process monitoring
    nonparametric control charts
    median run length
    simulation
    quantiles
    statystyczne monitorowanie procesów
    nieparametryczne wykresy kontrolne
    mediana długości przebiegu
    symulacja
    kwantyle
    Opis:
    This paper deals with the methodology for practical application of nonparametric control charts. This topic is very important for two reasons: firstly nonparametric control charts are very effective instruments for the realization of the statistical process monitoring phase I due to their robustness against various deviations from the data assumptions that must be met when applying model-based control charts. Secondly nonparametric control charts have very weak SW support and also they are not taught in the frame of training courses not even of the university study programmes. For that reason the practitioners do not know them and do not use them. The paper offers the proposal how to practically apply these control charts which is based on the complex simulation study of various nonparametric control charts performance when various data assumptions have not been met. The study has covered these nonparametric control charts: Shewhart sign control chart, nonparametric EWMA and nonparametric CUSUM control charts, nonparametric progressive mean control chart, control chart based on Mood statistics and robust median absolute deviation control chart. All charts have been studied in condition of not normally distributed data, autocorrelated data and data with nonconstant distribution parameters. The simulations were realized for statistically stable (IC – in control) and also statistically unstable (OC – out of control) processes. For the evaluation of the control charts performance median run length, 0.05-quantile, and 0.95-quantile were used.
    Źródło:
    Quality Production Improvement - QPI; 2019, 1, 1; 464-471
    2657-8603
    Pojawia się w:
    Quality Production Improvement - QPI
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Własności niezawodnościowe wargowych pierścieni uszczelniających
    Reliability of lip-type seals
    Autorzy:
    Zdziennicki, Z.
    Maciejczyk, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/257849.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    pierścień wargowy
    uszczelnianie
    wałek
    mechanizm uszkodzenia
    funkcja prawdopodobieństwa uszkodzeń
    funkcja niezawodności
    kwantyle
    lip-type seals
    failure mechanism
    probability density function
    reliability function
    quantiles
    Opis:
    Artykuł opisuje własności niezawodnościowe wargowych pierścieni uszczelniających -jednego z najbardziej popularnych i najszerzej stosowanych uszczelnień wirujących wałków. W artykule przedstawiono mechanizm uszkodzenia tych uszczelnień, jak i konsekwencje ich uszkodzeń. Opierając się na danych dostępnych w literaturze fachowej, zostały wyznaczone dwie podstawowe funkcyjne charakterystyki niezawodnościowe tych uszczelnień: funkcja prawdopodobieństwa uszkodzeń i funkcja niezawodności. Zmienna losowa opisująca uszkodzenia wargowych pierścieni uszczelniających ma rozkład Gaussa, stąd funkcja prawdopodobieństwa uszkodzeń dla tych pierścieni jest charakterystyczną funkcją gaussowską typu "dzwon". Funkcję niezawodności rozważanych uszczelnień podano w postaci analitycznej, stosując do tego tzw. funkcję błędu. W oparciu o uzyskane funkcyjne charakterystyki niezawodnościowe wyznaczono wartości liczbowe kwantyli rozważanego uszczelnienia - zarówno dla pojedynczego pierścienia, jak i dla jego układów składających się z kilku sztuk. Uzyskane wielkości funkcyjne przedstawiono w postaci wykresów.
    The paper describes reliability of lip-type seals, the most popular and most often used seals for rotating shafts. In the paper, a mechanism of seal failure was explained as well as its impact on others elements of mechanical systems. On basis of data from technical literature, these seals have two basic reliability functions, probability density function and reliability function. The random variable, which describes failures of lip seals, has a Gauss distribution. So the probability density function is a "bell" curve. The reliability function of the seals was given in an analytical form with an error function. The resulting functions were presented in their graphical forms as well. On the strength these functions, the probability density function, and the reliability function, the numerical values of the seal quantiles were calculated. It was done for a single lip seal as well as some systems of lip seals. The paper is ended with conclusions.
    Źródło:
    Problemy Eksploatacji; 2011, 1; 213-220
    1232-9312
    Pojawia się w:
    Problemy Eksploatacji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies