Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kalman filters" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Unscented Kalman filters and wavelet analysis of asynchronous machine with rotor eccentricity and broken rotor bars
    Bezśladowe Filtry Kalmana oraz analiza falkowa maszyny asynchronicznej z ekscentrycznością wirnika i pękniętymi prętami wirnika
    Autorzy:
    Mazur, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/155996.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    filtry Kalmana
    ekscentryczność wirnika
    silnik indukcyjny
    prądy skrośne
    Kalman filters
    rotor eccentricity
    induction motors
    cross currents
    Opis:
    A multislice, 2.5 dimensional model was used to calculate the state variables waveforms of an asynchronous machine. In this model a magnetic field is calculated in orthogonal to the machine axis, two-dimensional intersections with use of the finite element method. The wavelet transform was used to visualize the waveform harmonic components. The performed analysis showed that the wavelet transform can be successfully used in the analysis of the asynchronous machine waveforms, as an alternative to the short time Fourier transform. The calculations were performed in the Academy Computational Center in Cracow, Poland.
    Do obliczenia przebiegów zmiennych stanu maszyny asynchronicznej zastosowano model "multislice 2.5D". Model ten oblicza pole magnetyczne w przekrojach prostopadłych do osi maszyny wykorzystując metodę elementów skończonych. Dla celów analizy quasistacjonarnych przebiegów w maszynie przedstawiono alternatywną do metody krótkoczasowego przekształcenia Fouriera (STFT) metodę falek (wavelet). Obliczenia wykonane zostały w Akademickim Centrum Obliczeniowym w Krakowie. W celu określenia ilości pękniętych prętów oraz odcinków pierścieni klatki wirnika silnika asynchronicznego zastosowano filtr UKF. Dawał on dokładne informacje, podając numery uszkodzonych prętów oraz odcinków pierścieni. Dla uzyskania tak dokładnych informacji filtr ten wymagał pomiarów prądów stojana oraz prądów dodatkowych, jednozwojowych cewek umieszczonych na zębach stojana, a obciążonych dużymi rezystancjami (~1 k?). Potrzebny też był pomiar prędkości obrotowej wirnika i związany z tym kąt obrotu wału maszyny. Opracowana metoda nadaje się do ochrony dużych, kosztownych napędów asynchronicznych.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 12, 12; 1579-1582
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Unscented and extended Kalman filters study for sensorless control of PM synchronous motors with load torque estimation
    Autorzy:
    Zawirski, K.
    Janiszewski, D.
    Muszynski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/200273.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Kalman filters
    control system synthesis
    machine vector control
    sensorless drives
    velocity control
    permanent magnet synchronous motor
    Opis:
    This paper describes a study and the experimental verification of sensorless control of permanent magnet synchronous motors using Kalman filters. There are proposed two structures, extended and unscented Kalman filters, which use only the measurement of the motor current for on-line estimation of speed, rotor position and load torque reconstruction. The Kalman filter is an optimal state estimator and is usually applied to a dynamic system that involves a random noise environment. These structures are described in detail, starting with the selection of the variables state vector, the filters structure, and ending with in-depth laboratory tests. It has become possible, without using position and torque sensors, to apply these control structures as a cost-effective solution. Experimental results confirm the validity of the proposed estimation techniques.
    Źródło:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2013, 61, 4; 793-801
    0239-7528
    Pojawia się w:
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozproszony system wyznaczania trajektorii poruszających się obiektów
    Distributed tracking system for trajectories estimation of moving objects
    Autorzy:
    Kowalczuk, Z.
    Domżalski, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/153782.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    wyznaczanie trajektorii
    estymacja stanu
    filtracja Kalmana
    wiele źródeł danych
    rozproszone systemy śledzenia
    tracking systems
    state estimation
    Kalman filters
    multiple data sources
    distributed tracking systems
    Opis:
    W pracy rozważa się problem śledzenia trajektorii poruszających się obiektów przy użyciu rozproszonego systemu śledzenia. W systemie takim trajektoria poruszającego się obiektu jest wyznaczana przez grupę lokalnych estymatorów. Każdy z tych estymatorów korzysta z filtru Kalmana i danych z pojedynczego źródła w celu określenia trajektorii obiektu. Następnie wyznaczone trajektorie przesyłane są do systemu centralnego, gdzie następuje ich fuzja, czyli proces określania na podstawie trajektorii lokalnych jednej, potencjalnie najdokładniejszej trajektorii centralnej.
    This paper considers the problem of tracking moving objects using a distributed multi-sensor system. In such a system a trajectory of a moving object is estimated by a group of local estimators. Each local estimator utilizes a Kalman filter and data from a single source to determine a local trajectory of the object. Computed trajectories are sent to a central processor, which performs data fusion, i.e. combines trajectories from multiple local estimators so as to obtain an optimal trajectory, representing possibly best estimates of the kinematics states of the objects.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, R. 54, nr 3, 3; 136-139
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Multisensor Tracking of Marine Targets : Decentralized Fusion of Kalman and Neural Filters
    Autorzy:
    Stateczny, A.
    Kazimierski, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/226579.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    target tracking
    sensor fusion
    Kalman filter
    neural filters
    Opis:
    This paper presents an algorithm of multisensor decentralized data fusion for radar tracking of maritime targets. The fusion is performed in the space of Kalman Filter and is done by finding weighted average of single state estimates provided be each of the sensors. The sensors use numerical or neural filters for tracking. The article presents two tracking methods - Kalman Filter and General Regression Neural Network, together with the fusion algorithm. The structural and measurement models of moving target are determined. Two approaches for data fusion are stated - centralized and decentralized - and the latter is thoroughly examined. Further, the discussion on main fusing process problems in complex radar systems is presented. This includes coordinates transformation, track association and measurements synchronization. The results of numerical experiment simulating tracking and fusion process are highlighted. The article is ended with a summary of the issues pointed out during the research.
    Źródło:
    International Journal of Electronics and Telecommunications; 2011, 57, 1; 65-70
    2300-1933
    Pojawia się w:
    International Journal of Electronics and Telecommunications
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ filtracji realnych finansowychi koniunkturalnych szeregów czasowychna ich portrety fazowe
    The influence of real financial filtration and economic time series on their phase portraits
    Autorzy:
    Łuczyński, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/540980.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    filtry cyfrowe
    filtr Hodricka-Prescotta
    filtr Baxtera-Kinga
    filtr Butterwortha
    filtr Kalmana
    wykładnik Hursta
    wymiar fraktalny
    układ persystentny
    układ antypersystentny
    portrety fazowe
    digital filters
    Hodrick-Prescott filter
    Baxter-King filter
    Butterworth filter
    Kalman filter
    Hurst exponent
    fractal dimension
    phase portraits
    Opis:
    Celem artykułu jest próba oceny wpływu filtracji ekonomicznych szeregów czasowych na portrety fazowe ich składowych trendowych oraz cyklicznych. W zasadzie wszelkie przekształcenia szeregów czasowych związane z ich (szeregów) analizą, prognozowaniem, modelowaniem, sterowaniem itp. można potraktować jako filtrację. Filtry cyfrowe znajdują zastosowanie m.in. w ekonomii do wygładzania szeregów czasowych, usuwania niepożądanych wahań (sezonowych, przypadkowych, wysoko- lub niskoczęstościowych itp.), prognozowania i modelowania procesów ekonomicznych. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie odwrotnej zależności między wykładnikiem Hursta i występowaniem dominujących częstości we wszystkich badanych szeregach: wraz ze wzrostem wykładnika Hursta (lub ze zmniejszaniem się wymiaru fraktalnego) zanika wyraźna struktura harmoniczna. Przeprowadzone symulacje z filtracją szeregów czasowych potwierdzają tezę, że regularność przebiegów cyklicznych cechuje raczej układy antypersystentne, powracające do wartości średnich. W układach wzmacniających trendy (persystentnych) wyraźna regularność występuje rzadko. Portrety fazowe uzyskane w wyniku filtracji Hodricka-Prescotta i Kalmana są najbliższe portretom fazowym cyklu granicznego, charakterystycznego dla układów oscylujących wokół pewnego stanu równowagi. Przeprowadzone badanie wskazuje, że ekonomiczne szeregi czasowe są cyklami nieokresowymi, tzn. nie mają ściśle określonej skali czasowej i długości. Zastosowanie procedury filtracji pozwala wyjawić okresową, regularną naturę ekonomicznych szeregów czasowych. Najbardziej efektywne wydaje się zastosowanie filtra Hodricka-Prescotta i filtra Kalmana.
    The article attempts to assess the impact of filtration of economic time series in order to draw up to phase portraits of their trend and cyclical components. In principle, all transformations of time series connected with their (i.e. transformations) analysis, forecasting, modelling, control and the like can be treated as filtration. Digital filters find their application, among others, in economics, for smoothing time series, removing undesirable seasonal variations, accidental, high or low frequency fluctuations and the like, and forecasting and the modelling of economic processes. Achieved results allow for formulating the opposite relation between the Hurst exponent and the appearance of dominating frequencies in all examined series: along with the height of the Hurst exponent (or with reduction of fractal dimension) a distinct harmonic structure fades out. Presented simulations with the filtration of time series confirm the thesis that the regularity of cyclical courses characterises rather antipersistent systems, and return to average values. In the systems amplifying trends (persistent systems) the distinct regularity rarely appears. Phase portraits obtained as a result of the Hodrick-Prescott filtration and that of Kalman are the closest for phase portraits of the limited cycle, characteristic of systems fluctuating around the certain steady-state. The conducted examination shows that economic time series are nonperiodic cycles, i.e. they do not have a closely determined temporary scale and length. Application of the procedure of filtration allows to reveal the periodic, regular nature of economic time series. The use of the Hodrick-Prescott filter and Kalman filter seems to be most effective.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 267-293
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies