Temat: Girsanov’s theorem - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On risk reserve under distribution constraints
Autorzy:: Michta, Mariusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729878.pdf
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: martingales
stochastic equations
reserve process
Girsanov`s theorem
viability
Opis:: The purpose of this work is a study of the following insurance reserve model:
$R(t) = η + ∫_{0}^{t} p(s,R(s))ds + ∫_{0}^{t} σ(s,R(s))dW_{s} - Z(t)$, t ∈ [0,T],
P(η ≥ c) ≥ 1-ϵ, ϵ ≥ 0.
Under viability-type assumptions on a pair (p,σ) the estimation γ with the property: $inf_{0≤t≤T} P{R(t) ≥ c} ≥ γ$ is considered.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 249-260
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Some applications of Girsanovs theorem to the theory of stochastic differential inclusions
Autorzy:: Kisielewicz, Micha
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729482.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic process
Girsanov’s theorem
stochastic differential inclusion
weak solution
Brownian motion
Opis:: The Girsanov's theorem is useful as well in the general theory of stochastic analysis as well in its applications. We show here that it can be also applied to the theory of stochastic differential inclusions. In particular, we obtain some special properties of sets of weak solutions to some type of these inclusions.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2003, 23, 1; 21-29
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja