Some applications of Girsanovs theorem to the theory of stochastic differential inclusions

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Some applications of Girsanovs theorem to the theory of stochastic differential inclusions
Autorzy:: Kisielewicz, Micha
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729482.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic process
Girsanov’s theorem
stochastic differential inclusion
weak solution
Brownian motion
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2003, 23, 1; 21-29
1509-9407
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

The Girsanov's theorem is useful as well in the general theory of stochastic analysis as well in its applications. We show here that it can be also applied to the theory of stochastic differential inclusions. In particular, we obtain some special properties of sets of weak solutions to some type of these inclusions.

Informacja

Powiązane pozycje