Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Fractional Brownian motion" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    A generalized white noise space approach to stochastic integration for a class of Gaussian stationary increment processes
    Autorzy:
    Alpay, D.
    Kipnis, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255154.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    stochastic integral
    white noise space
    fractional Brownian motion
    Opis:
    Given a Gaussian stationary increment processes, we show that a Skorokhod-Hitsuda stochastic integral with respect to this process, which obeys the Wick-Itô calculus rules, can be naturally defined using ideas taken from Hida’s white noise space theory. We use the Bochner-Minlos theorem to associate a probability space to the process, and define the counterpart of the S-transform in this space. We then use this transform to define the stochastic integral and prove an associated Itô formula.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2013, 33, 3; 395-417
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations Involving Standard Brownian and Fractional Brownian Motion
    Autorzy:
    Shea, J.
    Zachariou, I.
    Pasik-Duncan, B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/115867.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
    Tematy:
    Brownian Motion (BM)
    fractional Brownian Motion (fBM)
    SDEs
    SPDEs
    Numerical Approximations
    Opis:
    As more applied science researchers are attempting to use Stochastic Differential Equations (SDEs) as well as Stochastic Partial Differential Equations (SPDEs) in their modeling, especially when involving Fractional Brownian Motion (fBM), one common issue appears: an exact solution cannot always be found. For cases involving SPDEs, exact solutions commonly do not exist and approximation schemes for their solution are typically still in development. Therefore, in this paper, we test various Numerical methods in solving SDEs and SPDEs with standard BM that have non-linear coeffi cients. In addition we extend our results to problems with fBM.
    Źródło:
    Challenges of Modern Technology; 2011, 2, 2; 3-12
    2082-2863
    2353-4419
    Pojawia się w:
    Challenges of Modern Technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Backward stochastic variational inequalities driven by multidimensional fractional Brownian motion
    Autorzy:
    Borkowski, D.
    Jańczak-Borkowska, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/254731.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    backward stochastic differential equation
    fractional Brownian motion
    backward stochastic variational inequalities
    subdifferential operator
    Opis:
    We study the existence and uniqueness of the backward stochastic variational inequalities driven by m-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameters Hk (k = 1,... m) greater than 1/2. The stochastic integral used throughout the paper is the divergence type integral.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2018, 38, 3; 307-326
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Basic characteristics of networks with self-similar traffic simulation
    Autorzy:
    Aleksander, Marek
    Odarchenko, Roman
    Gnatyuk, Sergiy
    Kantor, Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/316325.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
    Tematy:
    traffic
    network traffic models
    fractional Brownian motion
    self-similarity
    RMD algorithm
    ruch drogowy
    modele ruchu sieciowego
    ułamkowy ruch Browna
    samopodobieństwo
    algorytm RMD
    Opis:
    This paper is devoted to simulations the networks with self-similar traffic. The self-similarity in the stochastic process is identified by calculation of the herst parameter value. Based on the results, received from the experimental research of network perfomance, we may conclude that the observed traffic in real-time mode is self-similar by its nature. Given results may be used for the further investigation of network traffic and work on the existing models of network traffic (particularly for new networks concepts like IoT, WSN, BYOD etc) from viewpoint of its cybersecurity. Furthermore, the adequacy of the description of real is achieved by complexifying the models, combining several models and integration of new parameters. Accordingly, for more complex models, there are higher computing abilities needed or longer time for the generation of traffic realization.
    Źródło:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2019, 20, 1-2; 137-141
    1509-5878
    2450-7725
    Pojawia się w:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
    Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
    Autorzy:
    Baca, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586630.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fractional Brownian motion
    Hurst exponent
    Maximal Loss
    Monte Carlo
    Value at Risk
    Eksponent Hursta
    Maksymalna strata
    Symulacja Monte Carlo
    Ułamkowy ruch Browna
    Wartość zagrożona ryzykiem
    Opis:
    In this paper, author provides a comparison of market risk of the six equities from the Polish stock exchange. In order to calculate the risk, quantile-based risk measures have been used: Value at Risk and Maximal Loss. Two common approaches to calculate quantile-based measures have been used: Monte Carlo simulation and historical simulation. However, for the simulation of the future paths in the Monte Carlo approach, the fractional Brownian motion has been used instead of geometric Brownian motion.
    W niniejszym artykule autor dokonuje analizy ryzyka rynkowego akcji giełdowych sześciu spółek z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dla celów analizy zostały wybrane dwie kwantylowe miary ryzyka: wartość zagrożona ryzykiem (ang. Value at Risk, VaR) oraz maksymalna strata (ang. Maximal Loss). Analizę przeprowadzono na podstawie metody Monte Carlo oraz symulacji historycznej. Jednakże w metodzie Monte Carlo przyszłe wartości cen są dane ułamkowym ruchem Browna, a nie − jak podpowiada praktyka rynkowa − geometrycznym ruchem Browna.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 7-21
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies