Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations Involving Standard Brownian and Fractional Brownian Motion
Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations Involving Standard Brownian and Fractional Brownian Motion
As more applied science researchers are attempting to use Stochastic Differential Equations (SDEs) as well as Stochastic Partial Differential Equations (SPDEs) in their modeling, especially when involving Fractional Brownian Motion (fBM), one common issue appears: an exact solution cannot always be found. For cases involving SPDEs, exact solutions commonly do not exist and approximation schemes for their solution are typically still in development. Therefore, in this paper, we test various Numerical methods in solving SDEs and SPDEs with standard BM that have non-linear coeffi cients. In addition we extend our results to problems with fBM.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00