- Tytuł:
- Portfolio selection model with information cost
- Autorzy:
-
Banek, T.
Kowalik, P.
Kozłowski, E. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/206860.pdf
- Data publikacji:
- 1999
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
- Tematy:
-
model stochastyczny
programowanie nieliniowe
Fischer information
information cost
portfolio - Opis:
- A portfolio planning model which takes into account a cost of purchase of market information is considered. In the presented model, the objective of the investor is to maximize probability of attaining or exceeding the required return z. It is shown that the presented stochastic model reduces to a nonlinear programming problem that can be solved efficiently.
- Źródło:
-
Control and Cybernetics; 1999, 28, 1; 89-99
0324-8569 - Pojawia się w:
- Control and Cybernetics
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł