- Tytuł:
-
On bias of LS estimators of the parameters in autoregressive model AR(2)
O obciążeniu estymatora MNK parametrów modelu autoregresji AR(2) - Autorzy:
- Rambally, Ewa
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/586740.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Autoregressive process
Bias of the LS estimator
Least-square estimator
Estymator metody najmniejszych kwadratów
Obciążenie estymatora MNK
Proces autoregresji - Opis:
-
In this article, presented the formula for bias of the conditional LS estimator
of the parameters of autoregressive model of lag two with null constant parameter based
on four observations. It has been shown that the crucial role in determining the bias of
LS estimators in AR(2) models plays the random variable. The formula for the
bias of the LS estimators is supplemented by its approximation with the boundary of the
error of approximation.
W artykule przedstawiono wzór na obciążenie warunkowego estymatora parametrów modelu autoregresji rzędu drugiego z uwzględnieniem czterech obserwacji. Wskazano na kluczową rolę zmiennej losowej. Dodatkowo obciążenie estymatora parametrów autoregresji wyrażono w formie przybliżonej i podano wzór na błąd takiego przybliżenia. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 97-118
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł